II- Hoạt động tín dụng & rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thơng mại:
2.2.Lựa chọn các phơng pháp phân tích thống kê thích hợp trong
2- Hệ thống chỉ tiêu đánh thống kê nghiên cứu rủi ro tín dụng:
2.2.Lựa chọn các phơng pháp phân tích thống kê thích hợp trong
cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng:
Trong việc phân tích thống kê rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng chúng ta cần so sánh, phân loại rủi ro, tìm ra đối tợng khách hàng phát sinh rủi ro và phân thành các mức độ phát sinh rủi ro khác nhau. Vì vậy nguyên tắc lựa chọn các phơng pháp thống kê để phân tích rủi ro hoạt động tín dụng là phải phù hợp và phản ánh đợc các nội dung nghiên cứu. Cụ thể các nguyên tắc khi lựa chọn các phơng pháp nh sau:
Thứ nhất : phải xác định mục đích cụ thể của việc phân tích.
Thứ hai : cần lựa chọn và đánh giá tài liệu dùng để phân tích. Khi đó phải trả lời hai câu hỏi sau:
1- Tại sao phải lựa chọn và đánh giá tài liệu ? Bởi vì có nhiều nguồn tài liệu nên chúng ta phải lựa chọn tài liệu phù hợp.
2- Căn cứ để lựa chọn tài liệu : Căn cứ cào mục đích của phân tích để lựa chọn những tài liệu chính và có liên quan.
3- Đánh giá tài liệu trên các mặt sau:
+ Xem tài liệu ấy có đảm bảo yêu cầu chính xác nh trong điều tra thống kê hay không.
+ Các tài liệu ấy đợc thu thập bằng các phơng pháp nào , có phù hợp với phơng pháp thống kê mà ta áp dụng hay không.
+ Các tài liệu ấy đã đợc phân tổ , chỉnh lý một cách khoa học , phù hợp với mục đích nghiên cứu cha.
+ Các chỉ tiêu đợc tính toán theo phơng pháp nào , các chỉ tiêu đó có nhất trí với phơng pháp của thống kê mà ta lựa chọn hay không.
Thứ ba: Xác định các chỉ tiêu có nghĩa là phải lựa chọn các chỉ tiêu quan trọng nhất và các chỉ tiêu có liên quan để hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình phân tích.
Thứ t : Sau khi phân tích tìm ra qui luật hiện tợng và đề xuất các ý kiến cho quyết định quản lý trên cơ sở kiểm định u nhợc điểm và những tồn tại cần giải quyết.
Căn cứ các nguyên tắc trên cùng với đặc điểm dữ liệu về rủi ro trong hoạt động tín dụng em đã lựa chọn một số phơng pháp phân tích thống kê phù hợp. Cụ thể là một số phơng pháp sau: phơng pháp phân tổ thống kê, phơng pháp dãy số thời gian, phơng pháp bảng thống kê, phơng pháp đồ thị. Ngoài các phơng pháp trên chúng ta còn có thể áp dụng các phơng pháp nh điều tra tổng thể đánh giá và thu thập số liệu, phơng pháp hồi qui tơng quan & kiểm định.