R = max {0, ( A C)} x r
2.3.1.Về tổ chức điều hành QTRR tín dụng
2.3.1.2. Điểm mạnh
Ngân hàng đã có sự chỉ đạo đến các cán bộ tín dụng – những người trực tiếp tham gia thụ lý các hồ sơ vay vốn về việc phải tính toán và quản lý các rủi ro đối với mỗi hồ sơ xin vay. Có sự phối hợp giữa bộ phận thẩm định và bộ phận tín dụng nhằm ngăn ngừa rủi ro ngay từ khi đánh giá khách hàng. Các thông tin về khách hàng được lưu trữ và quản lý một cách tổng hợp. Ngân hàng cũng có một phòng tin học chuyên quản lý các dữ liệu của toàn hệ thống hỗ trợ cho các bộ phận nghiệp vụ truy cập thông tin nhanh và thuận tiện nhất. 0 500 1000 1500 2000 2500 2004 2005 2006 2007
Biểu đồ 5: Tốc độ tăng trưởng dư nợ chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2004 - 2007
2.3.1.2. Điểm yếu
Với cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức đã trình bày ở phần trên thì ta sẽ đặt câu hỏi “vậy quản trị rủi ro của ngân hàng nằm ở đâu?” và “họ thực hiện nghiệp vụ đó như thế nào?”. Câu trả lời là, trên thực tế ngân hàng Bắc Hà Nội cũng như hầu hết các chi nhánh cấp 1, 2, 3 của NHNo&PTNT Việt Nam thì không có phòng quản lý rủi ro độc lập như tại hội sở chính (tại đây có trung tâm quản lý rủi ro tách riêng với các phòng ban khác). Toàn bộ nội dung quản lý rủi ro được giao cho các phòng nghiệp vụ và được quy định tại chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban này. Mỗi phòng ban thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và độc lập, rủi ro của bộ phận nào bộ phận ấy tự xử lý.Như vậy dẫn đến một hệ quả là quản trị rủi ro nằm rải rác và phân tán ở các phòng nghiệp vụ mà không có một đầu mối nào thực hiện việc liên kết và quản trị rủi ro một cách hệ thống. Thực ra ở đây chưa có “quản trị” rủi ro đúng nghĩa mà chỉ là các biện pháp rời rạc nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro. Trên thực tế, việc dự đoán và tính toán mức độ rủi ro chưa được quan tâm đúng mức. Rủi ro chỉ được biết đến khi nó đã xảy ra và gây hậu quả, sau đấy cán bộ ngân hàng mới họp bàn nhằm tìm biện pháp xử lý thích hợp.
Về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng thì cơ bản cũng có kiểu tổ chức tương tự như trên.Việc quản lý rủi ro được quy định trong quy chế của phòng nhưng bản thân trong phòng cũng không có cán bộ nào được giao nhiệm vụ chuyên trách về rủi ro cả. Rủi ro ở đây được xem xét theo từng giao dịch, từng khách hàng, từng dự án cụ thể. Thực tế mỗi cán bộ tín dụng phụ trách một hồ sơ vay vốn nào đó thì cũng chịu trách nhiệm với rủi ro của chính hồ sơ đó. Cán bộ tín dụng kiêm luôn công tác thẩm định và chịu trách nhiệm với những rủi ro trong khoản cho vay mình phụ trách.
Chính vì cách tổ chức quản trị rủi ro như trên nên trong kinh doanh không tính được rủi ro dự kiến ở các nghiệp vụ là bao nhiêu, cũng không xác định được rủi ro là giảm bao nhiêu lợi nhuận qua các năm, chỉ thấy được những biểu hiện của rủi ro hoặc những tổn thất khi mà rủi ro đã xảy ra rồi.
Nguyên nhân của những mặt trên có thể chỉ ra là:
khai nó như thế nào thì các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một quy trình hoàn chỉnh. Đối với các ngân hàng lớn thì việc tổ chức cũng còn nhiều lúng túng huống chi một chi nhánh cấp 1 như chi nhánh Bắc Hà Nội.
Hai là, ngân hàng Bắc Hà Nội chưa có đội ngũ cán bộ nào được đào tạo chuyên môn về quản trị rủi ro. Trong những tháng đầu năm 2008 vừa qua thì NHNo&PTNT Việt Nam mới tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên môn về quản trị rủi ro và ngân hàng Bắc Hà Nội cũng có gửi một số cán bộ đi nghe. Như vậy là các cán bộ tín dụng cũng mới được phổ biến những kiến thức chung nhất về quản trị rủi ro gần đây nên rõ ràng ngân hàng chưa có được nguồn nhân lực đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc này.
Ba là, bản thân ngân hàng Bắc Hà Nội tuy đã nhận thức được vai trò của QTRR tín dụng nhưng mới chỉ là những kêu gọi hình thức chứ chưa chủ động và sáng tạo xây dựng một chiến lược hành động riêng cho mình. Việc quản lý vẫn còn rời rạc, thực hiện theo kinh nghiệm, theo thói quen đã có từ lâu. Để thay đổi cách nghĩ, cách làm còn cần cả một khoảng thời gian dài cũng như sự nỗ lực của toàn thể chi nhánh.