THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY CẦM CỐ CỔ PHIẾU TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG No&PTNT HÀ NỘ
2.2.4. thực trạng rủi ro từ hoạt động cho vay cầm cố cổ phiếu của ngân hàng No&PTNT Hà Nộ
tại các công ty chứng khoán
Tên công Chỉ tiêu ty
Việt Quốc FPT Biển Việt
Dư nợ tháng 10/07 0 81.000.000 0 Dự nợ tháng 11/07 1.397.300.000 10.800.000.000 0 Dư nợ tháng 12/07 0 9.548.100.000 18.196.000.000 Tổng dư nợ (tính đến 31/12/07) 1.397.300.000 19.548.100.000 18.196.000.000 Số lượng khách hàng vay 4 99 29 Số lượng KH trả nợ 4 79 9 Tổng dư nợ (tính đến 30/4/2008) 0 5.437.718.000 11.086.974.000 Nợ quá hạn 0 23.000.000 0
(Nguồn: Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Ngân hàng thực hiện nhận cầm cố đối với tất cả các cổ phiếu niêm yết trên hai sàn HOSE và HASTC. Nhưng có sự phân biệt giữa các nhóm ngành cổ phiếu cầm cố trong việc đưa ra hạn mức cho vay. Và sự đánh giá về hạn mức cho vay đối với các nhóm ngành có thể thay đổi nếu như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nhóm ngành thay đổi.
2.2.4. thực trạng rủi ro từ hoạt động cho vay cầm cố cổ phiếu của ngân hàng No&PTNT Hà Nội No&PTNT Hà Nội
Ngân hàng No&PTNT Hà Nội là ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu sớm nhất trong khối ngân hàng quốc doanh. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, ngay khi ngân hàng nhà nước có quyết định cho phép các ngân hàng quốc doanh được phép thực hiện nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu ngân hàng No&PTNT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiệp vụ này bắt đầu từ tháng 10 năm 2007. Ngân hàng No&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các công ty chứng khoán để thực hiện nghiệp vụ này đó là: công ty cổ phần chứng khoán FPT, công ty chứng khoán Việt Quốc, công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt. Việc hợp tác này giúp cho ngân hàng No&PTNT Hà Nội dễ dàng hơn trong việc quản lý khách hàng và quản lý tài sản cổ phiếu cầm cố từ đó hạn chế rủi ro xảy ra và rủi ro sẽ được gánh chịu một phần từ các công ty chứng khoán. Tuy nhiên lúc này ngân hàng ngoài việc chịu một phần rủi ro từ việc mất khả năng thanh toán của khách hàng, từ sai phạm của nhân viên tín dụng còn phải chịu thêm rủi ro từ phía đối tác đó là các công ty chứng khoán. Việc các công ty chứng khoán vô ý hay cố ý gây ra sai phạm và vi phạm hợp đồng hợp tác giữa hai bên đều có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng.
Danh mục cổ phiếu mà ngân hàng No&PTNT Hà Nội cho phép khách hàng cầm cố là tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn HOSE và HASTC. Mặc dù ngân hàng không nhận cầm cố các cổ phiếu trên OTC song với danh mục cổ phiếu nhận cầm cố như vậy thì rủi ro là khá lớn.
Xét đến thời điểm này thì hoạt động cho vay cầm cố của ngân hàng No&PTNT Hà Nội vẫn chưa phát sinh nợ quá hạn, ngân hàng vẫn chưa phải trích lập sự phòng rủi ro cho vay cầm cố cổ phiếu, các khoản vay vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Có được điều này là bởi vì:
- Nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu của ngân hàng thực hiện chưa được một năm trong khi đó kì hạn cho vay tối đa là 12 tháng do vậy có nhiều khoản vay chưa đến hạn trả nợ, nên nợ quá hạn chưa có và chưa phải ra hạn thêm nợ vay
- Ngân hàng phối hợp với công ty chứng khoán để cùng thực hiện cho vay, điều này đã giúp ngân hàng hạn chế phần lớn rủi ro và cũng tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi đến vay tiền vì công ty chứng khoán là người nắm bắt thông tin về khách hàng tốt nhất và đầy đủ nhất, mặt khác khách hàng muốn vay tiền thì phải có tài sản đảm bảo là các cổ phiếu, các cổ phiếu này phải nằm trong tài khoản của khách hàng tại chính công ty chứng khoán đó. Do vậy công ty chứng khoán sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát tài sản đảm bảo của khách hàng cũng như việc khách hàng sử dụng khoản vay có đúng mục địch ghi trong hợp đồng hay không.
- Ngân hàng No&PTNT Hà Nội chỉ nhận cầm cố các cổ phiếu đã đươc niêm yết trên hai sàn HOSE và HASTC, không nhận cầm cố các cổ phiếu trên OTC. điều này đã hạn chế rất nhiều rủi ro cho ngân hàng khi thị trường có những biến động bất ngờ. Các cổ phiếu đã niêm yết trên sàn dễ kiểm soát và dự báo hơn vì đây là những cổ phiếu đã qua thẩm định về mức độ rủi ro và được nhà nước cấp phép niêm yết, cũng như đã được thị trường theo dõi và đánh giá, biên độ giao động tối đa của một cổ phiếu trong một phiên giao dịch trên sàn HOSE là 5% và trên sàn HASTC là 10%, do vậy trong một phiên giao dịch cổ phiếu không thể giảm quá mạnh, ngân hàng và công ty chứng khoán có thển theo dõi cổ phiếu trong 5 phiên liên tục trước khi có quyết định xử lý tài sản cầm cố. Trong khi đó đối với cổ phiếu trên OTC độ rủi ro là rất cao vì đây là những cổ phiếu chưa qua thẩm định bởi kiểm toán viên độc lập và chưa được cấp phép của nhà nước hoạt động trên thị trường chính thức, thông tin về các cổ phiếu này còn chưa minh bạch, rõ ràng bên cạnh đó thị trường OTC không có biên độ giao động, cổ phiếu giao dịch chủ yếu qua hình thức trao tay, do vậy nếu như có thông tin không tốt về doanh nghiệp thì cổ phiếu
đó sẽ rớt giá rất nhanh và khó có thể kiểm soát cũng như dự báo. Trong giai đoạn đầu thực hiện nghiệp vụ này ngân hàng rất cần sự an toàn cũng như tạo dựng niềm tin cho khách hàng cho nên việc thực hiện chính sách này là rất hợp lý.
- Ngân hàng No&TNT Hà Nội cho vay với mức cho vay tối đa là 50% thị giá cổ phiếu đảm bảo trên thị trường và mức giá xử lý là khi giá cổ phiếu giảm 25% trở lên. chằng hạn giá cổ phiếu SJS ngày 12/12/2007 là 240.000 VNĐ, nếu như khách hàng cầm cố 200 cổ phiếu SJS thì khách hàng chỉ được vay tối đa là 120.000 VNĐ/1cổ phiếu và giá trị cho vay tối đa là 24.000.000 VNĐ (200x120.000). và khi giá cổ phiếu giảm 25% nghĩa là giá cổ phiếu lúc này là 180.000 thì ngân hàng sẽ có quyết định xử lý, đầu tiên là yêu cầu khách hàng tăng thêm tài sản đảm bảo, nếu như khách hàng không thực hiện ngân hàng sẽ có quyền xử lý số cổ phiếu của khách hàng cầm cố để thu hồi nợ. Do vậy với hạn mức cho vay và mức giá xử lý như vậy ngân hàng sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro từ phía khách hàng.