DV ốn chủ sở hữu Triệu đồng 106
HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETCOMBANK
3.5.3.1 Phát huy tối đa hiệu quả cung cấp thơng tin của Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC)
tin tín dụng (CIC)
CIC là đầu mới cung cấp thơng tin tín dụng rất quan trọng cho các NHTM trong việc đánh giá rủi ro khách hàng. Tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy nguồn thơng tin mà CIC cung cấp chỉ mang tính thống kê, hồn tồn chưa đáp ứng
được nhu cầu lớn về thơng tin cập nhật và thơng tin cảnh báo. Do đĩ trong thời gian tới Ngân hàng nhà nước cần phối hợp nhiều hơn với các cơ quan chức năng như: thuế, thống kê, bộ thương mại … để cung cấp cho các NHTM các thơng tin mới nhất về tình hình phát triển ngành cũng như tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong ngành
Ngân hàng nhà nước cần cĩ những quy định bắt buộc các NHTM cung cấp
đầy đủ các thơng tinn và số liệu của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng mình để
trung tâm cĩ thể kịp thời cung cấp những thơng tin cảnh báo rủi ro cho các NHTM.
Kết luận các vấn đề nghiên cứu của chương III : Trong chương này, đề tài nghiên cứu đã cố gắng xây dựng mơ hình chấm điểm XHTD áp dụng cho nhĩm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp dựa trên những phân tích mơ hình đang áp dụng tại Vietcombank. Đề tài nghiên cứu cĩ tham khảo những tiến bộ của các mơ hình chấm điểm của các cơng trình nghiên cứu, các tổ chức tín nhiệm quốc tế và trong nước làm cơ sở đề xuất cho những sửa đổi bổ sung gĩp phần hồn thiện hệ
KẾT LUẬN
Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện hệ thống XHTD của Vietcombank” đã giải quyết được các vấn đề sau :
a) Hệ thống hĩa và hồn thiện các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng thơng qua hệ thống XHTD khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của NHTM.
b) Đề tài đã phân tích và đánh giá được thực trạng hệ thống XHTD đang áp dụng tại Vietcombank, qua đĩ cho thấy những thành tựa đạt được cũng như những hạn chế cịn tồn tại cần sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với những biến động quá nhanh của điều kiện mơi trường kinh doanh hiện nay. Bằng cách đối chiếu với các mơ hình chấm điểm XHTD của các tổ chức định mức tín nhiệm quốc tế, các NHTM và tổ chức kiểm tốn trong nước, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn chuyên mơn và tìm hiểu các nghiên cứu của các nhà kinh tế trên thế giới, từđĩ, đề tài nghiên cứu đề
ra những sửa đổi bổ sung nhằm hồn thiện hệ thống XHTD của Vietcombank. c) Nghiên cứu này cũng đã đưa thêm được những kiến nghị về các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank phát huy hiệu quả.
Nhìn chung thì mơ hình XHTD do đề tài nghiên cứu đề xuất đã đáp ứng
được yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II và Điều 7 của Quyết
định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự
phịng để xử lý rủi ro tín dụng. Hướng nghiên cứu của đề tài cũng đã nhận được
được sự quan tâm của các nhà quản trị tín dụng tại Vietcombank.
Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận dữ liệu của ngân hàng nên đề tài này cần được tiếp tục nghiên cứu trên diện rộng để cĩ thể
đưa vào vận dụng trong thực tiễn. Hướng nghiên cứu phát triển đề tài này trong tương lai là xây dựng thành các mơ hình đa biến dựa trên kết quả của
nghiên cứu này và vận dụng mơ hình điểm số tín dụng Z phản ảnh nguy cơ phá sản của doanh nghiệp mà giáo sư Altman đã cơng bố đang được nhiều quốc gia áp dụng. Tuy nhiên, để làm được điều này, nghiên cứu cần nhận được sự giúp đỡ của các NHTM trong khả năng tiếp cận sơ sở dữ liệu.
Vấn đề hồn thiện XHTD nĩi cung và mơ hình chấm điểm XHTD nĩi riêng
đang và sẽ được các NHTM đặt nặng quan tâm nhằm gĩp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng của ngân hàng mình, đây chính là thuận lợi giúp đề tài này cĩ thể tiếp tục phát triển nghiên cứu trong tương lai.
Trần Đắc Sinh, 2002. Định mức tín nhiệm tại Việt nam. Nguyễn Thành Huyên, 2008. Xếp hạng tín dụng tại VCB
Đánh giá đơn vay vốn cĩ kỳ hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. SMEDF. Tài liệu nội bộ về hoạt động tín dụng của Vietcombank.
Tài liệu nội bộ về hoạt động kiểm tốn các tổ chức tín dụng của E&Y. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng của BIDV.
Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng của Vietinbank. Tạp chí chuyên ngành của Vietcombank.
Trang thơng tin Ngân hàng Nhà Nước Việt nam Http://www.sbv.gov.vn. Trang thơng tin Tạp chí kiểm tốn Việt nam Http://kiemtoan.com.vn.
Altman, 2003. The use of Credit scoring Models and the Importance of a Credit Culture. New York University.
Choo Yee Kwan, 2004. Tài liệu Hội thảo về quản lý rủi ro tại Hà nội, May Bank Group - Malaysia.
Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market.
Nick Freeman, 2006. Hướng dẫn chính sách cung cấp tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. VNCI.
Trang thơng tin Http://en.wikipedia.org