LI CAM OAN
K t l un ch ng 1
2.4.2.5. NHTMVN c ha đáp ng đi u kin ca Basel II
H th ng qu n tr r i ro hi n đ i (ARMS- Advanced Risk Management Systems)
đ c ng d ng đ c bi t đ i v i các ngân hàng s d ng ph ng pháp IRB n i b . Khi s d ng ph ng pháp IRB c b n, các ngân hàng ph i c tính đ c xác su t v n (PD), thi t h i do v n (LGD) d a trên các đ c đi m v đi u ki n tài chính, tài s n đ m b o, n ng l c ho t đ ng. Còn đ i v i ph ng pháp IRB nâng cao thì ngoài hai y u t này ra, các ngân hàng còn c n c tính đ c giá tr đáo h n hi u d ng M, và giá tr ho t đ ng khi v n EAD. Và nh ng thông tin nh v y ch có th t n d ng cùng v i d li u quá kh đ c tính yêu c u v n cho các kho n vay
đ c bi t và toàn b danh m c cho vay c a ngân hàng. M c dù các ngân hàng đ u
đã có h th ng qu n tr r i ro tín d ng riêng cho mình và n u c n thi t thì đi u ch nh cho phù h p v i ph ng pháp nâng cao nh ng đ phát tri n và s d ng đ c
m t h th ng qu n tr r i ro hi n đ i nh ARMS thì có r t ít ngân hàng l n trên th gi i đ kh n ng làm đ c đi u này, đó là m t bài toán khó c v chi phí th c hi n l n h th ng thông tin h tr và n ng l c qu n tr c a các ngân hàng. Yêu c u v c s d li u đã v t quá kh n ng c a r t nhi u ngân hàng. Do v y, không có gì ng c nhiên khi ch có m t s ít ngân hàng hi n nay có th áp d ng.