2) Kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi ut
• Kiểm định đồng liên kết dựa trên phương pháp VAR của Johasen
Eviews thực hiện kiểm định đồng liên kết trên cơ sở phương pháp luận VAR của Johasen (1991, 1995a). Lưu ý, kiểm định này chỉ có hiệu lực khi ta đang xét các chuỗi thời gian không dừng. Giả sử ta muốn kiểm định đồng liên kết giữa GDP và M1 trong
Chapter2.3.xls theo phương pháp luận của Johasen, ta chọn View/Cointegration Test … sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại như sau:
Ở lựa chọn Deterministic trend in data có năm giảđịnh về các chuỗi thời gian đang xem xét. Như sẽ được trình bày ở chương 14, một chuỗi thời gian có thể dừng sai phân hoặc dừng xu thế, trong đó có thể có xu thế xác định và xu thế ngẫu nhiên. Tương tự, các phương trình đồng liên kết có thể có hệ số cắt và xu thế xác định. Trên thực tế, trường hợp 1 và 5 ít khi được sử dụng. Nếu ta không chắc chắn về các giả định xi thế, ta nên
chọn trường hợp 6. Nếu mô hình có các biến ngoại sinh thì ta
đưa vào ô exog
variables. Ngoài ra, ta có thể xác định độ trể của biến phụ thuộc trong mô hình ở ô Lag intervals và mức ý nghĩa ở ô MHM. Kết quả kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa GDP và M1 như bảng bên
cạnh. Ởđây có hai giả thiết H0: (i) “None”, nghĩa là không có đồng liên kết (đây là giả
thiết ta quan tâm nhất); (ii) “At most 1”, nghĩa là có một mối quan hệ đồng liên kết. Lưu ý, tùy vào số biến trong mô hình (ví dụ k biến) mà ta có k-1 số phương trình đồng liên kết. Khi đó, ta có thêm số giả thiết về số phương trình đồng liên kết. Để quyết
định bác bỏ hay chấp nhận giả thiết H0, ta so sánh giá trị “Trace Statistic” với giá trị
phê phán (critical value) ở mức ý nghĩa xác định ở ô MHM (ởđây ta chọn là 5%).
Nếu Trace Statistic < Critical Value, ta chấp nhận giả thiết H0
Nếu Trace Statistic > Critical Value, ta bác bỏ giả thiết H0
Nhân quả Granger
Để kiểm định liệu có tồn tại mối quan hệ nhân quả Granger1 giữa hai chuỗi thời gian Y và X trên Eviews, ta xây dựng hai phương trình sau:
Yt = α0 + α1Yt-1 + … + αlYt-l + β1Xt-1 + … + βlXt-l + εt (2.14) Xt = α0 + α1Xt-1 + … + αlXt-l + β1Yt-1 + … + βlYt-l + εt (2.15)
Để xem các biến trễn của X có giải thích cho Y (X tác động nhân quả Granger lên Y) và các biến trễ của Y có giải thích cho X (Y tác động nhân quả Granger lên X) hay không ta kiểm định giả thiết sau đây cho mỗi phương trình:
H0: β1 = β2 = … = βl = 0 (2.16)
Để kiểm định giả thiết đồng thời này, ta sử dụng thống kê F của kiểm định Wald2 và cách quyết định như sau: Nếu giá trị thống kê F tính toán lớn hơn giá trị thống kê F phê phán ở một mức ý nghĩa xác định ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại. Có bốn khả
năng như sau:
Nhân quả Granger một chiều từ X sang Y nếu các biến trễ của X có tác
động lên Y, nhưng các biến trễ của Y không có tác động lên X.
Nhân quả Granger một chiều từ Y sang X nếu các biến trễ của Y có tác
động lên X, nhưng các biến trễ của X không có tác động lên Y.
Nhân quả Granger hai chiều giữa X và Y nếu các biến trễ của X có tác động lên Y và các biến trễ của Y có tác động lên X.
Không có quan hệ nhân quả Granger giữa X và Y nếu các biến trễ của X không có tác động lên Y và các biến trễ của Y không có tác động lên X.
Để kiểm định nhân quả Granger trên Eviews ta chọn View/Granger Causality … sẽ
xuất hiện một hộp thoại vềđộ trễ tối ưu. Khi xác định độ trễ tối ưu và chọn OK, ta có kết quả như sau: