Khi kho n vay b x p xu ng nhóm n r i ro cao thì ngân hàng có th áp d ng các bi n pháp x lý sau:
+ Phát m i tài s n: Ngân hàng nên c g ng thuy t ph c khách hàng t ă nguy n bán tài s n c a mình. N u khách hàng không có thi n chí thì ngân hàng s ăti n hành bán tài s n c m c , th ch p theo s giám sát và phán quy t c a c quan pháp lu t.
+ Tr n thay: Yêu c u bên b o lãnh tr n thay cho khách hàng vay v n. + Kh i ki n: Trong tr ng h p c năkh i ki n, ngân hàng ph iăkh n tr ng hoàn thi n ngay các th t c pháp lý c n thi t đ kh i ki n khách hàng
+ Bán n : Bán toàn b doanh nghi p ho c m t ph n doanh nghi p + Các bi n pháp khuy n khích tr n : Mi n, gi m m t ph n lãi su t, tính l iă lãi, không tính lãi ph t ầBi n pháp này áp d ng cho các khách hàng có thi n chí tr n g c.
+ X lý b ng qu d phòng r i ro: V ănguyên t c, bi n pháp này ch đ c áp d ng đ i v i các kho n n x u: sau khi ngân hàng đã áp d ng h t các bi n pháp áp d ng và x lý mà v n không thu h i đ c n , ho c các kho n n ăđã phát mãi h t tài s n nh ng v n còn chênh l ch âm (c g c và lãi); ho c các kho n vay b r i ro do nguyên nhân khách quan mà không th kh c ph c đ c.
S d ng qu d phòng đ bù đ p nh ng kho n r i ro tín d ng x y ra làm lành m nh hóa tài chính c a ngân hàng ch không có ngh a là xóa hoàn toàn n vay cho khách hàng. i v i các kho n n đ c x lý b ng qu d phòng r i ro thì chuy n theo dõi ngo i b ng. Nh ng kho n n ănày sau khi đ c bù đ p b ng qu d ăphòng r i ro s đ c theo dõi đ t n thu. Ngân hàng v n ph i dùng các
bi n pháp kh c ph c và x lý đ thu h i n ; Hi n t i v cách th c x lý r i ro, ngân hàng ph i tuân th theo quy t đ nh s 493 và quy t đnh s 18 c a Th ng đ c ngân hàng nhà n c v vi c ban hành quy đ nh phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng.
* Bi n pháp đ i v i cán b ngân hàng, các b ph n liên quan trong ngân hàng:
Ngoài các bi n pháp kh c ph c và x lý nêu trên, d a trên m c đ r i ro và thi u sót t phía cán b mà ngân hàng l a ch n m c đ x lý (vi c x lý c n ph iăd a vào quy đ nh t ch c cán b c a ngân hàng:
- Truy c u trách nhi m; - i th ng v t ch t.
1.3 S ăC NăTHI TăPH I QU NăTR RRTD T IăNHăTNHHăINDOVINA
1.3.1ăS ăc năthi tăph iăQTRRăt iăNHăTNHHăIndovina.
CôngăătácăQTRRTDăngƠyăcƠngăkh ngăđ nhăvaiătròăquanătr ngăkhiămƠăm căđ ăr iă roăc aănóăc ngănh ăm căđ ănguyăhi măc aănóăngƠyăcƠngăgiaăt ng.ăRRTDăgơyăt năth tă
cho ngân hàng, ăm căđ ăth păRRTDălƠmăgi măl iănhu n,ăth măchíălƠmăgi măngu nă v nă t ă cóă c aă ngơnă hƠng.ă N uă RRTDă khôngă đ că ki mă soátă ă t tă lƠmă choă t ă l ă cácă ngu năvayăm tăv năt ngăcaoăNgơnăhƠngăs ăđ iăm tăv i nguyăc ăpháăs n.ă(m tăătrongă nguyênănhơnăquanătr ngănh tăgơyălênăcu căkh ngăho ngătƠiăchínhăChơuăáă1997ălƠăt ăl ă n ăquáăh năt iăcácăngơnăhƠngăth ngăm iăt ngăcaoăTháiălanălƠă13%,ăIndonesiaălƠă13%,ă
Phillipines là 14%, Malaysia là 10%. Kh ngăho ngătƠiăchínhăti năt ătoƠnăc uăn mă2007-
2009,ăv iăđi măxu tăphátălƠăs ăs păđ ăc aăh ăth ngătƠiăchínhăM .ăn mă2008ăcóăt ngă c ngă26ăngơnăhƠngăpháăs n,ăth ănh ngăn mă2009,ăconăs ănƠyăđƣăt ngălênă140ăv iăhƠngă lo tăv ăpháăs năc aăcácăđ nhăch ătƠiăchínhăcóălichăs ălơuăđ iăvƠăcóăti măl cătƠiăchínhăb că nh tăth ăgi i Nh ăv y, đi uănƠyăch ngăt ăxuăh ngăkinhădoanhăngơnăhƠngăngƠyăcƠngă ch aăđ ngănhi uăr iăroăh n,ăRRTDăngƠyăcƠngăđeăd aăs ăt năt iăvƠăphátătri năc aăcácă NHTMănóiăchungăvƠăh ăth ngăNHăTNHHăIndovinaănóiăriêng.ă căbi tălƠăđ iăv iăcácă n căđangăphátătri nănh ăn căta,ămôiătr ngăăkinhădoanhăkhôngă năđ nh,ăth ătr ngătƠiă
chínhăkémăphátătri n,ăm căđ ăminhăb chăthôngătinăth pầlƠmăgiaăt ngăm căđ ăr iăroă c aăngơnăhƠngăthìăvi căqu nătr ăRRTDăhi uăqu ăngƠyăcƠngătr ălênăc păthi t.
1.3.2 Kinhănghi măQT RRTD t iăm tăs ăNgơnăhƠngăn căngoƠiăvƠăbƠiăh căchoă cácăNHTMăVi tăNam:
ChínhăsáchăQTRRăc aăNgơnăhƠngăngo iăh iăHƠnăQu c.ă(KoreaăExchangeăBankăậ
KEB)
C c u t ch c và quy trình qu n tr r i ro.
Ch ngătrìnhăqu n tr ăr iăroăc aăKE ăbaoăg mă4ăy uăt ă:ăXácăđ nhăh năm căr iă ro,ăđánhăgiáăr iăro,ăquyătrìnhăQLăRRTD
KE ăqu nălỦăh năm căr iăroătínăd ngătrênăc ăs ăđoăl ngăr iăroătínăd ng,ăthi tăl pă
và QL RRTD, tr cănghi măkh ăn ngăch uăđ ngăr iăro,tr cnghi mămôăhìnhătoán VAR ( value at risk)
Cácăb ăph nănghi păv ăqu nătr ăr iăroăph iăxácăđ nhăh năm căr iărocăhoăt ngăb ă ph năph ătráchămƠăph iălƠăm căr iăroănh tăđ nhădoăKE ăch pănh năđ cătrongăn ăl că l nănh tăđ ăcóăl iănhu n.
KE ăđánhăgiáăr iăroăd aătrênă4ăy uăt ă:ănh năbi tăr iăroăđ ăcóăm tăch ngătrìnhă qu nătr ăr iăroăhi uăqu ătrênăc ăs ănh năbi tăvƠăxácăđ nhăcácălo iăr iăroăc ăth ămƠăKE ă
H Iă NG QLRR H Iă NGă TH Mă INHă RR H Iă NG
I UăHẨNH H IăTệNăD NGNG
TẨIăKHO Nă TÍN THÁC R I RO TÍN D NG H Iă NG CHUYÊN VIÊN CÁC GIAO DICH NGO IăT
cóăth ăg păph iăthôngăquaăphơnătíchăđ căthùăvƠăd ăli uătr căr iăroăcóăth ăx yăraăđ iăv iă cácăs năph m,ăd chăv ăvƠăquáătrìnhăho tăđ ng.ăPh ngăphápăđ nhăl ngăc aăKE ăd aă trênă3ăph ngăpháp:ăph ngăphápăth ngăkê,ăph ngăphápăd aăvƠoăkinhănghi măc aăcác
chuyênăgiaăr iăro,ăph ngăphápătínhătoán,ăphơnătích,ăd ăbáo.
Côngătácătheoădõi,ăki mătra,ăki măsoátăr iăroădoăm tăb ăph nătr căthu căH iăđ ngă qu nătr ăđ căl păv iăh ăth ngăki măsoátăn iăb ăKE ăđ mănhi măcóănhi măv ătheoădõi,ă ki măsoátăch tăch ădi năbi nătìnhăhìnhăth căhi năquyătrìnhăQTRR.ă căbi tăh ăth ngă báoăcáoăqu nătr ăđ căKE ăxơyăd ngăcóăhi uăqu ăvƠăhi uăl căchoăphépăthôngătinăcóăth ă t iăđ căcácăc păraăquy tăđ nhătínăd ngăcóăth măquy năvƠăh iăđòngăr iăroăđ năv ăph ă thu c.