3.2.2.1. i v i Ngân hàng nhà n c Vi t Nam:
NHNN có ch c n ng ki m soát các ho t đ ng c a h th ng ngân hàng, thi t l p các chu n m c cho toàn b h th ng.Tuy nhiên, NHNN c n t ng b c đ a ra các quy đ nh h p lý cho th tr ng hi n t i. che ch n các RRLS thì s n ph m
phái sinh là m t công c r t h u hi u nh ng các NHTM v n c n ph i xin phép NHNN đ s d ng. NHNN qu n lý toàn b h th ng các NHTM b ng các v n b n pháp qui mà có l là can thi p h i sâu vào ho t đ ng c a NHTM. NHNN nên can thi p vào th tr ng thông qua các chính sách tài chính, các công c gián ti p c a NHNN nh t l d tr b t bu c, th tr ng m , thay đ i lãi su t tái chi t kh u, không nên can thi p vào th tr ng b ng các công c mang tính ch t hành chính. Cho phép các NHTM t ng b c đ c s d ng các s n ph m phái sinh, các công c hi n đ i trên th tr ng đ che ch n RRLS.
ng h vi c hi n đ i hoá ngân hàng vì nó s giúp các nhàqu n lý RRLS d dàng h n.M r ng các hình th c cho vay c ng nh vi c dùng lãi su t th n i t ng x ng v i s thay đ i c a th tr ng.
Th nh t, lành m nh hóa th tr ng tài chính VN, v n hành theo c ch th tr ng:
NHNN c n l ng nghe ph n ng c a th tr ng và c n thu th p nh ng ph n ng, nh h ng t phía th tr ng m i khi có nh ng thay đ i v chính sách ti n t đ có c s đánh giá chính xác tác đ ng c a nh ng thay đ i chính sách này đ n nh ng thay đ i có nh h ng tr c ti p đ n RRLS.
Minh b ch chính sách ti n t , t o ni m tin chính sách: các chính sách ti n t c a NHNN ph i nh t quán, minh b ch. Các phát ngôn c a NHNN ph i ph n ánh đúng chính sách c a ngân hàng c ng nh các chính sách c a Chính ph qu n lý n n kinh t v mô.
T ng c ng hi u qu c a ch đ t do hóa lãi su t, m c dù hi n nay lãi su t c b n là lãi su t tham chi u c a các NHTM, trong m t s giai đo n v n có tr n lãi su t, đi u này đã nh h ng đ n hi u qu c a c ch lãi su t và s c nh tranh gi a các NHTM. NHNN c ng nên tránh s đi u ch nh vào lãi su t b ng nh ng m nh l nh hành chính. NHNN nên đ th tr ng ho t đ ng theo cung c u và lãi su t ph n ánh chính xác cung c u trên th tr ng ti n t .
Phát tri n th tr ng ti n t , th tr ng trái phi u: Phát tri n m nh đ i t ng tham gia th tr ng ti n t , th tr ng trái phi u, đ m b o lãi su t trên th tr ng này ph n ánh đ thông tin v tình hình kinh t v mô và vi mô. T đó m i có th xây d ng đ ng l i t c th tr ng, ph c v cho công tác qu n lý RRLS.Ho t đ ng trên th tr ng ti n t còn h n ch và lãi su t ng n h n trên th tr ng ti n t không th là chu n m c cho các NHTM đ d đoán lãi su t trên th tr ng c ng nh lãi su t c a trái phi u và c a các công c phái sinh.Th tr ng tài chính ch a phát tri n gây khó kh n cho các NHTM trong vi c dùng các công c phái sinh đ che ch n RRLS.NHNN và Chính ph c n phát tri n h n n a th tr ng tài chính, hoàn thi n khung pháp lý cho các ho t đ ng trên th tr ng tài chính đ h tr các NHTM và n n kinh t .
Th hai, t o hành lang pháp lý đ phát tri n các công c phái sinh t i th tr ng tài chính VN :
M t trong nh ng cách hi u qu nh t đ qu n lý RRLS là dùng các công c phái sinh.Tuy nhiên th tr ng tài chính VN ch a phát tri n, ch m i trong giai đo n đ u.Các công c tài chính còn r t s khai và s l ng giao d ch còn r t nh .Theo quy lu t phát tri n c a th tr ng, các công c phái sinh ch c ch n s phát tri n nh các th tr ng tài chính trên th gi i.Nên ch ng NHNN s m đi vào nghiên c u và cho phép các NHTM th c hi n các nghi p v phái sinh này. Khi có các hành lang pháp lý, các NHTM s d dàng h n trong vi c th c hi n các nghi p v phái sinh c ng nh ch đ ng h n trong vi c qu n lý RRLS.
Th ba, hoàn thi n các đi u ki n c n thi t đ có m t c ch ki m soát lãi su t có hi u qu :
NHNN c n ph i l ng hóa các lo i lãi su t đ xác đ nh tính h p lý và d báo chi u h ng bi n đ ng c a lãi su t trên th tr ng, t đó có tác đ ng thích h p thông qua vi c đi u hành chính sách ti n t , b i vì vi c t ng lên hay gi m xu ng lãi su t c a NHNN s tác đ ng ngay t i lãi su t c a các NHTM đ i v i khách hàng.
Các NHTM cho khách hàng vay v n d a trên quan h cung c u v v n và qua đó ti p t c th c hi n c ch lãi su t tho thu n gi a ngân hàng v i khách hàng.
Tách b ch cho vay th ng m i và cho vay chính sách. Các NHTM cho vay th ng m i thì áp d ng lãi su t th tr ng, còn cho vay đ i t ng chính sách và cho vay theo ch đ o c a Chính ph thì khi g p r i ro NHNN có trách nhi m x lý.
Ch ng s c nh tranh thi u bình đ ng c a các NHTM, c a các NHTM l n và nh , đi u này đòi h i ph i phát huy vai trò c a hi p h i ngân hàng, theo dõi bi n đ ng th tr ng ti n t đ t ch c dung hòa các s c nh tranh v lãi su t gi a các thành viên.
Th t , hoàn thi n khung pháp lý và các quy đ nh v đo l ng và qu n lý RRLS c a các NHTM Vi t Nam:
Hi n nay, t phía NHNN ch a có v n b n pháp lý nào quy đ nh vi c đo l ng và qu n lý RRLS t i các NHTM VN. N u các quy đ nh chi ti t v qu n lý RRLS ch a đ a ra, các NHTM có th ch a nh n th c đ c đ y đ s c n thi t c ng nh cách th c đúng đ n đ qu n lý RRLS. Các v n b n pháp lý v các ho t đ ng phái sinh c ng còn thi u.NHNN nên ra thêm các v n b n và h ng d n các NHTM trong vi c qu n lý RRLS c ng nh các qui đ nh v các s n ph m phái sinh lãi su t. ó là n n t ng đ u tiên cho các NHTM đ th c hi n các ho t đ ng nghi p v ph c t p đ t b o v mình v i RRLS ho c th m chí là đ u c ki m l i nhu n trên các bi n đ ng c a lãi su t.
V vi c báo cáo, NHNN hi n nay đã đ a ra m u báo cáo chu n v qu n lý RRLS cho các NHTM, tuy nhiên trong th i gian t i NHNN có th áp d ng thêm các m u báo cáo m i chu n cho các NHTM theo các ph ng pháp đ nh l ng RRLS đã nêu ph n lý lu n đ các NHTM có th có các m u báo cáo chung và NHNN c ng có c h i n m b t thêm th c tr ng RRLS t i các NHTM hi n nay.
Th n m, cung c p cho các NHTM các thông l chu n m c qu n lý RRLS, h tr các NHTM trong vi c đào t o cán b nghi p v :
Nh đã trình bày ph n trên, hi n nay NHNN ch a có các h ng d n nào cho các NHTM thi t l p các quy đ nh v qu n lý RRLS. NHNN c ng có th cân nh c xem xét cung c p cho các NHTM các thông l chu n m c, c p nh t v qu n lý RRLS và giúp đ đào t o các cán b qu n tr r i ro.
Các thông l c n thi t đ a ra t t c các chính sách, quy trình mà m i NHTM c n dùng đ áp d ng vào công tác qu n lý RRLS.H n n a, NHNN c n đ a ra các tiêu chí t i thi u mà các NHTM c n dùng đ qu n lý đúng đ n và ki m soát RRLS.RRLS c n thi t ph i th c hi n trong các b i c nh kinh doanh khác nhau c a các NHTM khác nhau.
Th sáu, vi c h tr các ngân hàng trong công tác đào t o cán b :
T ch c đ nh k các bu i th o lu n cho các ngân hàng đ trao đ i v kinh nghi m QTRR và mô hình qu n lý tài s n, v a t o đi u ki n cho các ngân hàng rút ra ph ng án hi u qu cho mình, v a t o c s đ NHNN xây d ng đ c quy ch QTRR c n thi t, c b n và th ng nh t t đó t o ti n đ cho vi c giám sát, thanh tra trong th i gian t i.
Lên ph ng án đào t o nghi p v và ph bi n nh ng kinh nghi m qu n lý tiên ti n c a các ngân hàng n c ngoài th ng xuyên cho các NHTM.
Cu i cùng, tuân th theo các quy trình và tiêu chu nc a Basel II:
Basel II là hi p c qu c t v tiêu chu n an toàn v n, t ng c ng qu n tr toàn c u hóa c ng nh vi c khai thác t i đa ti m n ng l i nhu n và h n ch r i ro. qu n lý r i ro đ t hi u qu theo tiêu chu n Basel II, NHNN c n xây d ng các tiêu chí đ đánh giá đ c chính sách và quy trình qu n lý r i ro phù h p v i mô hình và m c đ ph c t p c a t ng NHTM. Bên c nh đó c n chu n hóa các quy trình nh m nh n d ng, đo l ng và ki m tra, ki m soát các lo i r i ro.
3.2.2.2. i v i chính ph :
Th nh t, t o hành lang pháp lý, n đ nh chính tr và gi v ng t c đ t ng
tr ng kinh t , đ thu hút các doanh nghi p trong và ngoài n c tham gia đ u t , t o ni m tin cho m i ng i và s c nh tranh lành m nh gi a các ngân hàng đ ng
th i đ m b o an toàn hi u qu c a h th ng ngân hàng. Chính ph c n áp d ng m i gi i pháp đ ki m ch l m phát. B i vì, l m phát làm méo mó giá c nh h ng tr c ti p đ n lãi su t, không khuy n khích đ u t , nh h ng đ n r i ro lãi su t trong h th ng ngân hàng, gi m lòng tin m i ng i khi đ ng ti n b m t giá. Bên c nh đó, hành lang pháp lý rõ ràng, t o đi u ki n hoàn thi n pháp lý v vi c đo l ng và qu n lý r i ro lãi su t, đ phân tích d báo đ c m c đ bi n đ ng c a lãi su t trong t ng lai, t đó t o v n b n c th cho vi c th chi n nghi p v phái sinh đ phòng ng a r i ro lãi su t.
Th hai, c n xác đ nh rõ nh ng ngành, l nh v c công trình th c s c n thi t
đ nhà n c đ u t , ph i có k ho ch, có l trình c th , tránh đ u t tràn lan, th t thoát và lãng phí v n nhà n c, khi ti n đ a vào l u thông nh ng không t o ra hàng hoá đ i ng s d n đ n l m phát. Nh ng khi có l m phát thì vi c ki m ch l m phát m c tiêu, c n k t h p c chính sách tài khoá và chính sách ti n t , không đ c s d ng đ n l m t chính sách nào.
Th ba, xây d ng ch đ ti n l ng cho đ i ng nhân viên, đ c bi t là nh ng chuyên gia đ u ngành, chuyên viên, đ nh m t o thu nh p n đ nh và đ ng l c làm vi c, tránh ch t xám ch y qua các ngân hàng n c ngoài.
Cu i cùng, B tài chính nên ban hành quy đ nh v m i thông tin liên quan đ n th tr ng, đ u đ c ph n ánh minh b ch, đúng, đ y đ , và công b ng làm ti n đ cho th tr ng tài chính phát tri n và là c s cho các nhà qu n lý r i ro lãi su t d đoán đ c lãi su t bi n đ ng trong t ng lai.
V i nh ng gi i pháp c b n đ c trình bày trong ch ng 3 hy v ng s góp ph n thi t th c cho vi c nâng cao hi u qu qu n lý r i ro lãi su t t i NHTM nói chung và BIDV nói riêng, qua đó góp ph n giúp n đnh thu nh p, t o th v ng b n cùng v i ngành Ngân hàng trong ti n trình h i nh p và ph c v t t nh t cho s nghi p công nghi p hóa-hi n đ i hóa c a đ t n c.
K T LU N CH NG 3
Qu n lý r i ro lãi su t là m t trong nh ng ho t đ ng có vai trò h t s c quan tr ng, là đi u ki n đ ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng t ng tr ng b n v ng. Xu t phát t tình hình th c t t i BIDV, trong ch ng 2 đã phân tích nh ng thành t u và h n ch mà ngân hàng g p ph i trong công tác qu n lý r i ro lãi su t. T đó, đ a ra các công c , bi n pháp đ phòng ng a r i ro lãi su t d a trên môi tr ng kinh doanh và chi n l c kinh doanh. Ch ng 3 đã trình bày các đ xu t các gi i pháp BIDV trong chi n l c phát tri n trong th i gian t i. Bên c nh đó đ a ra đ xu t v i Chính ph , NHNN và các c quan ban ngành liên quan v các gi i pháp c n thi t nh m giúp BIDV nói riêngvà h th ng NHTM Vi t Nam nói chung ngày càng n đ nh và phát tri n b n v ng.
K T LU N
Trong nh ng n m g n đây, các Ngân hàng th ng m i và các c quan qu n lý t i nhi u qu c gia trên th gi i đang giành nhi u th i gian và công s c đ xây d ng và phát tri n công tác qu n lý r i ro lãi su t.Khi lãi su t thay đ i nó có th t o ra nh ng tác đ ng tiêu c c đ n l i nhu n ngân hàng.Vì v y, các nhà qu n tr ngân hàng không ng ng n l c ti m ki m nh ng bi n pháp nh m h n ch nh ng tác đ ng ti u c c này.
V i m c tiêu nghiên c u v n d ng t ng h p các ph ng pháp nghiên c u khoa h c, đ tài " Nâng cao hi u qu qu n lý r i ro lãi su t t i Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam" đã gi i quy t đ c m t s n i dung quan tr ng sau:
M t là, nêu rõ c s lý lu n v r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh t i các NHTM, và các gi i pháp h u hi u phòng ng a lo i r i ro này.
Hai là, phân tích th c tr ng, nguyên nhân ph i đ i di n v i lo i r i ro này th ng tr c trong kinh doanh c a BIDV.
Ba là, có nh ng đ xu t r t thi t th c cho riêng BIDV cho các l nh v c ho t đ ng trong th i gian t i, c ng nh nh ng đ xu t đ i v i Chính ph , NHNN và các c quan ban ngành liên quan nh m đ a h th ng NHTM Vi t Nam ngày càng phát tri n, góp ph n vào công cu c công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n c.