Trƣớc khi thực hiện ƣớc lƣợng mô hình tác động ngẫu nhiên chúng ta cần khai báo cho máy tính về dạng số liệu mảng.
Lệnh khai báo: xtset id year
xtset id year
panel variable: id (strongly balanced) time variable: year, 2000 to 2010 delta: 1 unit
strongly balanced: là số liệu mảng cân bằng nghĩa là tất cả cá thể trong mỗi thời gian đều có thu thập số liệu.
Trong đó id là biến chỉ cá thể, year là biến thời gian trong tập số liệu.Lƣu ý rằng các biến id và year là ở dạng số, ví dụ với 9 ngành trong số liệu ta gán cho id từ 1 tới 9. Câu lệnh trong Stata với mô hình tác động ngẫu nhiên nhƣ sau:
xtreg va laodong vondautu, fe
Kết quả chạy ƣớc lƣợng nhƣ bảng sau:
Bảng 2.4: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình tác động ngẫu nhiên
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 99 Group variable: id Number of groups = 9 R-sq: within = 0.8590 Obs per group: min = 11
23 between = 0.8946 avg = 11.0 overall = 0.8567 max = 11 F(2,88) = 267.96 corr(u_i, Xb) = -0.6977 Prob > F = 0.0000 ---
va| Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --- laodong | 42.9308 3.38083 12.70 0.000 36.21211 49.64949 vondautu | 1.462452 .1379941 10.60 0.000 1.188218 1.736687 _cons | -872898.7 309016.4 -2.82 0.006 -1487004 -258793.5 --- sigma_u | 3696305.3 sigma_e | 2062221.5
rho | .7626204 (fraction of variance due to u_i)
--- F test that all u_i=0: F(8, 88) = 8.10 Prob > F = 0.0000
Trong báo cáo Stata u ký hiệu cho ci và e ký hiệu cho uit.
Bảng 2.4. trình bày kết quả mô hình tác động cố định với biến phụ thuộc là giá trị gia tăng Va theo các biến giải thích. Số quan sát đƣợc sử dụng là 99 ứng với 9 nhóm ngành cơ bản thuộc dệt may. Có ba giá trị R2 là R2
within, R2 between, và R2 overall, mô hình đƣợc ƣớc lƣợng bằng phƣơng pháp tác động cố định nên R2 within chính là R2 cổ điển. Ta có R2 within = 0.859 tức là các biến độc lập giải thích đƣợc 85,9% sự biến động của giá trị gia tăng Va, còn khoảng 14,1% nữa là do tác động các yếu tố khấu hao tài sản,tài sản cố định, tài sản lƣu động hoặc một số tái đầu tƣ x y dựng cơ sở vật chất. Thống kê F =267,96 có giá trị khá lớn chứng t hàm hồi quy có mức độ phù hợp lớn. Các hệ số của biến lao động và vốn đầu tƣ dƣơng có ý nghĩa thống kê. Giá trị gia tăng Va đƣợc xác định từ doanh thu, thu nhập ngƣời lao động, và khấu hao tài sản nên yếu tố lao động có ảnh hƣởng tới Va rất lớn, nếu
24 lƣợng lao động tăng 1% thì giá trị gia tăng tăng 42,93% khi các yếu tố khác không đổi. Vốn đầu tƣ có tác động tới giá trị gia tăng Va, nếu vốn đầu tƣ tăng thêm 1% thì giá trị gia tăng Va tăng 1,46%. Với mức ý nghĩa 5% giá trị của t = 12,7 > 1,96 nên biến lao động thực sự tác động tới giá trị gia tăng Va. rho = 0.7626 nghĩa là yếu tố không quan sát đƣợc ci gây ra sự khác biệt giữa các cá thể mạnh hơn nhiều so với yếu tố ngẫu nhiên, bởi vì ta có :
2 2 2 ) _ ( ) _ ( ) _ ( e sigma u sigma u sigma rho , khoảng
76,26% ảnh hƣởng của yếu tố không quan sát đƣợc ci.