VIII. QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH 1 RỦI RO THỊ TRƯỜNG:
a. Rủi ro lãi suất Đơn vị: Triệu đồng
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2008 Quá hạn Không chịu lãi suất Đến 1tháng Từ 1-3 tháng Từ 3-6 tháng Từ 6-12 tháng Từ 1-5 Năm Trên 5 năm Tổng
Tài sản
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý - 4.532.037 - - - 4.532.037
Tiền gửi tại NHNN - 765.186 4.417.267 - - - 5.182.453
Tiền, vàng gửi tại và cho vay
các TCTD khác - - 8.116.912 3.029.620 3.885.309 9.394.215 6.994.000 - 31.420.056
Chứng khoán kinh doanh(*) - 567.107 - - - 567.107
Cho vay khách hàng(*) 124.822 203.085 271.266 1.568.628 10.304.787 9.822.020 8.184.683 10.214.984 40.694.275
Chứng khoán đầu tư(*) - - - 159.600 11.339.650 - 11.499.250
Góp vốn, đầu tư dài hạn - 836.971 - - - 836.971
Tài sản cố định và bất động sản đầu tư - 652.654 - - - 652.654 Tài sản Có khác(*) - 3.400.046 892.035 - - - 4.292.082 Tổng tài sản 124.822 10.957.086 13.697.480 4.598.248 14.190.096 19.375.835 26.518.333 10.214.984 99.676.883 Nợ phải trả Nợ Chính phủ và NHNN - - - 49.000 - - - - 49.000
Tiền gửi và vay các TCTD khác - - 630.040 1.513.483 462.840 206.050 - - 2.812.413
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho
vay các TCTD chịu rủi ro - - - - 1.820 42.541 183.380 95.059 322.801
Các công cụ tài chính phái sinh
và các khoản nợ tài chính khác - 507 - - - 507
Tiền gửi của khách hàng - - 22.663.118 23.083.404 7.731.013 6.200.225 2.278.590 1.400 61.957.749
Trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi - - - 5.494.162 1.551.219 1.541.925 7.333.630 - 15.920.937
Các khoản nợ khác 5.320.758 6.361.418 - - - 11.682.176
Tổng nợ phải trả 5.321.265 29.654.575 30.140.050 9.746.892 7.990.741 9.795.601 96.459 92.745.583 Tổng mức chênh nhạy cảm
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC HỢP NHẤT MẪU B05a/TCTD- HN QUÝ I NĂM 2008
b. Rủi ro tiền tệ Đơn vị: Triệu đồng
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2008 VND USD VÀNG EUR JPY AUD CAD Khác Tổng
Tài sản
Tiền mặt, vàng bạc, đá quí 932.424 390.811 3.022.925 77.470 18.061 51.537 31.454 7.354 4.532.037
Tiền gửi tại NHNN 4.416.062 766.391 - - - 5.182.453
Tiền vàng gửi tại các TCTD khác và cho
vay các TCTD khác (*) 24.287.332 2.776.949 4.096.526 202.983 20.243 16.678 6.957 12.387 31.420.056
Chứng khoán kinh doanh (*) 567.107 - - - 567.107
Cho vay khách hàng 27.273.870 7.855.862 5.545.946 18.597 - - - - 40.694.275
Chứng khoán đầu tư (*) 10.846.703 652.547 - - - 11.499.250
Góp vốn, đầu tư dài hạn 836.971 - - - 836.971
Tài sản cố định và bất động sản đầu tư 652.654 - - - 652.654
Tài sản khác (*) 2.974.816 1.001.506 306.762 5.732 122 1 3.050 93 4.292.082 Tổng tài sản 72.787.938 13.444.066 12.972.159 304.782 38.426 68.216 41.461 19.834 99.676.883 Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Nợ chính phủ và NHNN 49.000 - - - 49.000
Tiền gửi của và vay từ các TCTD khác 238.836 2.522.882 - 50.695 - - - - 2.812.413
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
TCTD chịu rủi ro 322.801 - - - 322.801
Các công cụ tài chính phái sinh và các
khoản nợ tài chính khác 507 - - - 507
Tiền gửi của khách hàng 53.308.616 7.532.866 863.823 228.939 14.860 2.151 4.212 2.283 61.957.749
Trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi 6.569.954 - 9.350.983 - - - 15.920.937
Nợ khác 4.076.093 4.327.998 3.225.383 25.296 15.791 4.780 663 6.173 11.682.176
Vốn và các quỹ 6.663.005 - - - 6.663.005
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 71.228.812 14.383.745 13.440.188 304.930 30.651 6.930 4.875 8.457 99.408.588 Trạng thái tiền tệ nội bảng - ròng 1.559.126 (939.679) (468.029) (148) 7.775 61.286 36.586 11.378 268.295
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2008 Trên 3
tháng vòng 3 Trong tháng
Trong vòng