Dựa vào lý thuyết kinh tế lượng đã được học và đồ- 123docz.net

- Các biến độc lập vĩ mô được quan sát theo chuỗi thời gian.

Dựa vào lý thuyết kinh tế lượng đã được học và đồ thị vừa xây dựng được, ta thấy các giá trị trên đồ thị phân bố đồng đều, các giá trị tuy có xoay xung quanh giá trị trung bình bằng 0 (đường

ngang màu đỏ),tuy nhiên tỉ lệ rời xa giá trị trung bình bằng 0 còn khá lớn. Vì thế, ta có thể dự đoán được mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

➢ Cách 2: Dùng kiểm định White:Cặp giả thuyết: Cặp giả thuyết:

Nếu giá trị Prob > chi2 và <0.05, chúng ta bác bỏ giả thiết H0 và chấp nhận giả thiết H1, cónghĩa là mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. nghĩa là mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Sử dụng phần mềm stata, ta thu được bảng kết quả như sau:

. imtest, white

White's test for Ho: homoskedasticity

against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(13) = 18.17

Prob > chi2 = 0.1511

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Từ bảng trên, kết quả kiểm định bằng lệnh imtest, white cho thấy Prob > chi2 = 0.1511 >0.05 => Không có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0 hay mô hình có phương sai sai số không đổi (với 0.05 => Không có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0 hay mô hình có phương sai sai số không đổi (với mức ý nghĩa 5%).

➢ Cách 3: Dùng kiểm định Breusch – Pagan:Cặp giả thuyết: Cặp giả thuyết:

Sử dụng phần mềm stata và lệnh hettest, ta thu được kết quả như sau:

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance

Variables: fitted values of infmort chi2(1) = 0.09

Prob > chi2 = 0.7595

Từ kết quả thu được, ta thấy Prob > chi2 = 0.7595 > 0.05 => Không có cơ sở để bác bỏ giảthiết H0 hay mô hình có phương sai sai số không đổi (với mức ý nghĩa 5%). thiết H0 hay mô hình có phương sai sai số không đổi (với mức ý nghĩa 5%).

Kết luận: Vì kết quả của các kiểm định trên thống nhất nên có thể kết luận được rằng không cóhiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình.