Nếu chưa biết i 2– Dùng GLS – Ph-ơng pháp bình ph- 123docz.net

1. Bản chất của hiện t-ợng phương sai của sai số thay đổ

quát.

Tuỳ thuộc vào tính chất của i2 mà biến đổi mô hình gốc sao cho ph-ơng sai của sai số ngẫu nhiên trở nên đồng đều.

Gt 1 : i2 = 2Xi

Lúc đó chia hai vế cho Xi

i i i i i i X u X X X Y 1 1 2   PSSS sẽ bằng 2 Gt 2 : i2 = 2Xi2

Lúc đó chia hai vế cho Xi

Gt 3 : i2 = 2E(Yi)2

Lúc đó chia hai vế cho Yˆi

Chú ý: Có thể thay đổi dạng hàm để khắc phục ph-ơng sai của sai số thay đổi.

a. lnYi = 1 + 2lnXi + ui

b. lnYi = 1 + 2Xi + ui

Chương 7. TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiện tượng tự tương quan ( Autocorrelation or Serial correlation)

1.1. Hiện tượng

MH ban đầu: Yt = 1 + 2 Xt + ut

Gt 5: Cỏc sai số ngẫu nhiờn khụng tương quan

Cov(ui, uj) = 0 (i ≠ j) hoặc Cov(ut , ut - p) = 0 (p ≠ 0)

Nếu gt bị vi phạm : hiện tượng tự tương quan bậc p

Xột trường hợp p = 1

ut và ut-1 cú cựng trung bỡnh và phương sai

 ut =  ut -1+ t ( - 1   1, t thỏa món cỏc giả thiết của OLS)

  = - 1 tự tương quan õm hoàn hảo

- 1 <  < 0 tự tương quan õm

  = 0 khụng cú tự tương quan

 0 <  < 1 tự tương quan dương

  = 1 tự tương quan dương hoàn hảo

 L-ợc đồ AR(1)

Tổng quỏt : tự tương quan bậc p : ut = 1 ut -1 + 2 ut -2+ … + p ut - p +t vớip

≠ 0

 L-ợc đồ AR(p) : Autoregresseve Procedure order p.

1.2. Nguyờn nhõn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Bản chất, tớnh quỏn tớnh trong hiện tượng kinh tế xó hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế

- Quỏ trỡnh xử lý, nội suy số liệu

- Mụ hỡnh thiếu biến hoặc dạng hàm sai

2. Hậu quả

- Cỏc ước lượng là khụng chệch nhưng khụng cũn là ước lượng tốt nhất.

3. Phỏt hiện