1. Bản chất của hiện t-ợng phương sai của sai số thay đổ
3.2. Nếu chưa biết i 2– Dùng GLS – Ph-ơng pháp bình ph-ơng nhỏ nhất tổng quát.
quát.
Tuỳ thuộc vào tính chất của i2 mà biến đổi mô hình gốc sao cho ph-ơng sai của sai số ngẫu nhiên trở nên đồng đều.
Gt 1 : i2 = 2Xi
Lúc đó chia hai vế cho Xi
i i i i i i X u X X X Y 1 1 2 PSSS sẽ bằng 2 Gt 2 : i2 = 2Xi2
Lúc đó chia hai vế cho Xi
Gt 3 : i2 = 2E(Yi)2
Lúc đó chia hai vế cho Yˆi
Chú ý: Có thể thay đổi dạng hàm để khắc phục ph-ơng sai của sai số thay đổi.
a. lnYi = 1 + 2lnXi + ui
b. lnYi = 1 + 2Xi + ui
Chương 7. TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiện tượng tự tương quan ( Autocorrelation or Serial correlation)
1.1. Hiện tượng
MH ban đầu: Yt = 1 + 2 Xt + ut
Gt 5: Cỏc sai số ngẫu nhiờn khụng tương quan
Cov(ui, uj) = 0 (i ≠ j) hoặc Cov(ut , ut - p) = 0 (p ≠ 0)
Nếu gt bị vi phạm : hiện tượng tự tương quan bậc p
Xột trường hợp p = 1
ut và ut-1 cú cựng trung bỡnh và phương sai
ut = ut -1+ t ( - 1 1, t thỏa món cỏc giả thiết của OLS)
= - 1 tự tương quan õm hoàn hảo
- 1 < < 0 tự tương quan õm
= 0 khụng cú tự tương quan
0 < < 1 tự tương quan dương
= 1 tự tương quan dương hoàn hảo
L-ợc đồ AR(1)
Tổng quỏt : tự tương quan bậc p : ut = 1 ut -1 + 2 ut -2+ … + p ut - p +t vớip
≠ 0
L-ợc đồ AR(p) : Autoregresseve Procedure order p.
1.2. Nguyờn nhõn
- Bản chất, tớnh quỏn tớnh trong hiện tượng kinh tế xó hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế
- Quỏ trỡnh xử lý, nội suy số liệu
- Mụ hỡnh thiếu biến hoặc dạng hàm sai
2. Hậu quả
- Cỏc ước lượng là khụng chệch nhưng khụng cũn là ước lượng tốt nhất.
3. Phỏt hiện