Phỏt hiện đa cộng tuyến.

Một phần của tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Cao Văn (Trang 30 - 32)

3.1. Sự mõu thuẫn giữa kiểm định T và F

Cú mõu thuẫn: Kiểm định F cú ý nghĩa, tất cả cỏc kiểm định T về cỏc hệ số gúc khụng cú ý nghĩa.

 cú Đa cộng tuyến.

B-ớc 1. Hồi quy mô hình đã cho để tìm hệ số xác định R2.

B-ớc 2. Tìm các hệ số t-ơng quan cặp rij Nếu R2 2

ij

r i,j thì đó có thể là dấu hiệu của đa cộng tuyến 3.3. Kiểm định Farrar – Glauber.

B-ớc 1. Tìm D = det( r) trong đó r là ma trận hệ số t-ơng quan cặp. B-ớc 2. Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm định sau:

2 = - ( n -1) – 1/6( 2k + 5). Ln D  2 ( 1/2k(k-1))

Nếu 2

qs ( 1/2k(k-1)) thì bác bỏ H0 tức là có đa cộng tuyến giữa các biến giải thích.

3.4. Hồi qui phụ

Nghi ngờ biến giải thớch Xj phụ thuộc tuyến tớnh vào cỏc biến giải thớch khỏc, hồi qui mụ hỡnh hồi qui phụ:

Xj = 1 + 2X2 + … + j-1Xj -1 + j+1Xj+1 + … + vi (*)      0 : H 0 : H 2 * 1 2 * 0 R

R Mụ hỡnh ban đầu khụng cú Đa cộng tuyến Mụ hỡnh ban đầu cú Đa cộng tuyến

 Fqs = 1 1 * * 2 * 2 *     k k n R R ; Fqs > F(k*–1, n – k*) thỡ bỏc bỏ H0. 3.5. Độ đo Theil

Dựng để so sỏnh mức độ đa cộng tuyến khụng hoàn hảo giữa cỏc mụ hỡnh.

B-ớc 1: Hồi quy mô hình ban đầu tìm đ-ợc R2

B-ớc 2: Bỏ biến Xj ra khỏi mụ hỡnh, hồi qui thu được R2– j (j=2,k)

m = R2– ( 2 ) 2 2 j k j R R  

  được gọi là độ đo Theil

.4. Khắc phục đa cộng tuyến.

4.1. Dùng thông tin tiên nghiệm.

Ví dụ: Xét mô hình TDi = 1 + 2TNi + 3SKi + ui

Dễ thấy TDi có cộng tuyến với SKi Nếu có thể cho rằng 3 = 0,12

Thì mô hình trở thành TDi = 1 + 2( TDi + 0,1SKi) + ui

4.2. Bỏ bớt biến nếu có thể.

Lúc đó việc lựa chọn biến bị loại khỏi mô hình có thể căn cứ vào kết quả của hồi quy phụ.

4.3.Tăng kích th-ớc mẫu hoặc lấy mẫu mới nếu có thể.

4.4. Đổi dạng của mụ hỡnh.

Ví dụ thay vì hồi quy mô hình Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + ui

Ng-ời ta hồi quy mô hình lnYi = 1 + 2lnX2i + 3lnX3i + ui

4.5. Dùng sai phân cấp 1.

Xét mô hình Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + ut

Tại thời điểm t-1 mô hình có dạng:

Yt-1 = 1 + 2X2t-1 + 3X3t-1 + ut-1

Lấy sai phân ta có:

Yt - Yt-1 = 2( X2t– X2t-1) + 3( X3t– X3t-1) + ( ut– ut-1)

4.6. Giảm cộng tuyến trong hồi quy đa thức.

Có thể giảm cộng tuyến trong hồi quy đa thức bằng cách lấy sai phân của các biến trong mô hình so với giá trị trung bình của chúng.

Chương 6. PHƯƠNG SAI của SAI SỐ THAY ĐỔI

Một phần của tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Cao Văn (Trang 30 - 32)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(42 trang)