Kt qu nghiên cu đi vi các NHTM trên đa bà nt nh Đ ng Nai

Một phần của tài liệu Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai (Trang 63)

Các y u t kinh t vĩ mô

Đ i v i tăng tr ng tín d ng c|c N(TM trên đa bàn t nh Đ ng Nai d ng nh c|c y u t kinh t vĩ mô đóng m t vai trò khá m nh t. S thay đ i c a c|c đi u ki n kinh t vĩ mô cũng nh t phía c u tín d ng ch gi i thích đ c t đ n 5.40% s thay đ i tăng tr ng tín d ng c a các NHTM.

T c đ tăng tr ng GDP th c

K t qu nghiên c u cho th y t c đ tăng tr ng c a GDP có ý nghĩa th ng kê v{ đúng v i d u kỳ v ng t p trung c|c đ tr 1 và 4. Đi u n{y có nghĩa l{ khi n n kinh t tăng tr ng thì các ngân hàng có th đ y m nh tăng tr ng tín d ng sau 3 tháng và sau 12 tháng. Tuy nhiên, t c đ tăng tr ng đ tr là 2 v n có ý nghĩa th ng kê nh ng ph n l n là trái v i d u kỳ v ng Nh v y đ c tr ng các NHTM trên đa bàn t nh Đ ng Nai khi có m t s gia

tăng GDP thì ho t đ ng tín d ng s hi u qu nh t th i đi m 3 và th|ng sau đ ng th i có th do t|c đ ng c a chu kỳ kinh doanh c a ngành ngân hàng nên hi u qu ho t đ ng tín d ng s gi m đi th i đi m sau 6 tháng.

Chênh l ch v lãi su t cho vay và huy đ ng

Khác v i lý thuy t v tăng tr ng tín d ng, s chênh l ch v lãi su t cho vay v{ huy đ ng

đ u trái v i d u kỳ v ng v{ có ý nghĩa th ng kê h u h t c|c đ tr Nh v y cho th y có th các NHTM Đ ng Nai đ~ đ a ra c|c m c lãi su t cho vay c nh tranh và t n t i s s t

gi m m nh c a lãi su t huy đ ng do quy đnh c a NHNN v m c tr n lãi su t huy đ ng (t

năm xu ng còn năm Đi u đó đ~ l{m gia tăng s chênh l ch v lãi su t

cho vay v{ huy đ ng nh ng v n tăng tr ng tín d ng cao.

T l l m phát

Khác v i kỳ v ng, k t qu nghiên c u cho th y t l l m ph|t đ~ ph n ánh hành vi c a ng i

đi vay trong lý thuy t tăng tr ng tín d ng v i s t|c đ ng ng c chi u v{ có ý nghĩa th ng kê h u h t c|c đ tr Đi u này cho th y s gia tăng t l l m ph|t đ~ l{m tăng chi phí s

d ng v n vay c a các ch th đi vay trên đa bàn tnh Đ ng Nai d n đ n vi c làm gi m tăng tr ng tín d ng c a các NHTM.

N công

đ tr th|ng v{ năm t l n công nh h ng đúng nh kỳ v ng, t c nh h ng

ng c chi u lên tăng tr ng tín d ng v{ có ý nghĩa th ng kê Nh v y, vi c chi tiêu khu v c công có th nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng tín d ng ngân hàng vào th i đi m 6

th|ng v{ năm sau Tuy nhiên n công v n có ý nghĩa th ng kê đ tr b ng 0 và 3 v i s

nh h ng cùng chi u Nh v y tr c khi gây ra m t t|c đ ng tiêu c c, t l n công cao đ~

ph n ánh s tăng tr ng tín d ng cao c a các NHTM, có th hi u ho t đ ng tín d ng không ch ph c v khu v c tài chính doanh nghi p mà còn h tr khu v c tài chính công.

Các y u t đ c đi m ngân hàng

Đúng nh kỳ v ng c a lý thuy t tăng tr ng tín d ng, các y u t đ c đi m ngân hàng s

đóng vai trò quan tr ng h n K t qu nghiên c u cho th y h s x|c đnh hi u ch nh cao các mô hình có các bi n đ c đi m ngân hàng, có mô hình v i c|c đ tr thích h p có

lên đ n h n Nh v y, nh ng y u t bên trong ph n |nh năng l c c a các NHTM

Đ ng Nai có th quy t đ nh đ n vi c ho t đ ng tín d ng c a chúng.

T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA)

K t qu nghiên c u tìm th y nh ng b ng ch ng khá rõ ràng cho th y ROA c a các ngân hàng càng th p thì l i tăng tr ng tín d ng càng cao đ tr năm đi u này trái v i lý thuy t. Nh v y, có th có nguyên nh}n nh sau Th nh t, các NHTM trong ph m vi nghiên c u đ u là chi nhánh c a ngân hàng m nên ch tiêu ROA này ch a ph n |nh đúng

năng l c th c s c a N(TM do đó không t n t i c ch t|c đ ng ROA lên tăng tr ng tín d ng đúng nh lý thuy t. Th hai, m t s NHTM có ch tiêu ROA th p s có chi n l c c i thi n b ng c|ch đ y m nh tăng tr ng tín d ng đ có c h i tăng thu nh p v{ đ tr c a

qu| trình n{y l{ năm

Tính hi u qu ho t đ ng (EFF)

S nh h ng c a tính hi u qu ho t đ ng đ c th hi n rõ r{ng cũng đ tr l{ năm v{ có ý nghĩa th ng kê cao đ}y l{ s t|c đ ng đúng v i kỳ v ng. Đ ng Nai, nh ng ngân hàng có t l thu nh p trên chi phí cao s bi u hi n cho năng l c qu n tr t t, t o đi u ki n thu n l i trong ho t đ ng tín d ng v{ ng c l i Do đó ch tiêu này có th đ c l{m th c

đo năng l c ho t đ ng c a c|c ng}n h{ng v{ cũng ph n |nh đ c kh năng tăng tr ng tín d ng c a chúng.

H s chênh l ch lãi thu n (NIM)

Cũng nh ROA h s N)M cũng l{ m t ch tiêu ph n nh kh năng sinh l i c a ngân hàng.

Do đó k t qu nghiên c u cũng cho th y h s N)M có t|c đ ng ng c chi u đ n tăng tr ng tín d ng c a các NHTM trên đa bàn t nh Đ ng Nai nh ng v i s đ tr linh ho t

h n Đi u này l i càng kh ng đnh vi c bác b gi thuy t cho r ng các ngân hàng có kh

năng sinh l i càng cao s đ y m nh tăng tr ng tín d ng càng cao và ch p nh n cho m t gi thuy t ng c l i Nh v y, kh năng sinh l i th p đ~ th t s t o ra m t áp l c khi n cho các NHTM Đ ng Nai tăng tr ng tín d ng nh m c i thi n thu nh p v{ đ i v i các ngân hàng

đ~ có kh năng sinh l i cao thì ho t đ ng tín d ng s h ng đ n ch t l ng h n l{ s l ng.

Quy mô ngân hàng (SIZE)

M t phát hi n đ i v i s nh h ng c a quy mô ngân hàng là vi c tăng tr ng tín d ng các NHTM Đ ng Nai ch u s t|c đ ng tích c c c a quy mô hi n t i nh ng l i ch u s t|c đ ng tiêu c c c a quy mô trong quá kh v{ đó l{ nh ng s t|c đ ng có ý nghĩa th ng kê r t cao.

Nh v y theo nh kỳ v ng, nh ng ngân hàng có quy mô l n đ~ có th ch ng t đ c s

tăng tr ng tín d ng m nh m c a mình tuy nhiên trong t ng lai tăng tr ng tín d ng c a nh ng ngân hàng này có th hình thành nên m t xu h ng gi m đi đ c bi t là sau 3 ho c th|ng T ng t v y, nh ng ngân hàng có quy mô nh s có xu h ng tăng tr ng tín d ng cao trong t ng lai

T l thanh kho n (LIQ)

Ng c l i v i quy mô ngân hàng, k t qu nghiên c u cho th y tăng tr ng tín d ng l i ch u

nh h ng tiêu c c t t l thanh kho n hi n t i và nh h ng tích c c t t l thanh kho n trong quá kh v i ý nghĩa th ng kê r t cao. Nh v y đ i v i t l thanh kho n c a hi n t i c a các NHTM Đ ng Nai, s t|c đ ng này trái v i kỳ v ng đ~ ch ng t r ng thanh kho n c a ng}n h{ng đ c s d ng ch y u vào các m c đích giao d ch b ng ti n m t nh

khách hàng rút ti n, tr lãi ti n g i ch không ph i là ho t đ ng gi i ngân cho vay. Tuy nhiên, n u t l thanh kho n này cao có th t o nên s tích lũy thanh kho n đ các ngân

h{ng đ|p ng t t nh c u gi i ngân trong t ng lai đ tr có ý nghĩa th ng kê là 1 và 2

t ng đ ng v i th i gian tích lũy l{ v{ th|ng đi u n{y đúng v i kỳ v ng t c là t l thanh kho n cao s góp ph n giúp c|c ng}n h{ng đ y m nh tăng tr ng tín d ng.

T l ti n g i trên t ng tài s n (DEP)

Gi ng v i t l thanh kho n k t qu nghiên c u ch ra r ng tăng tr ng tín d ngcũngch u s nh h ng ng cchi u t DEP hi n t i v{ cùng chi u t DEP trong qu| kh v{ có ý nghĩa th ng kê r t cao Nh đ~ đ c p c|c ph n tr c c|c N(TM Đ ngNai đ u l{ c|c chi nh|nh c a N( h i s do đó ti n g i huy đ ng đ c không nh t thi t đ c s d ngto{n b đ ho t đ ng tín d ng m{ có th chuy n m t ph n v n n{y v h i s ho c chi nh|nh kh|c nh m ph}n ph i h p lý h n ngu n v n huy đ ngđ tránh tình tr ng thi u v n c|c khu v c kh|c Theo k t qu nghiên c u c|c N(TM Đ ng Nai sau khi huy đ ng v n đ~ th c hi n chuy n v n đ n n i kh|c nên có th l{m gi m tăng tr ng tín d ng Tuy nhiên DEP cao cũng có th t o nên s tích lũy v n đ ho t đ ng tín d ng trong t ng lai k t qu cho th y s t|c đ ng tích c c c a DEP rõ r{ng nh t đ tr b ng t c l{ khi DEP c a c|c N(TM Đ ng Nai tăng lên thì tăng tr ng tín d ng s tăng lên th i đi m năm sau

Tăng tr ng v n huy đ ng ( )

Kh|c v i t l ti n g i trên t ng t{i s n s tăng tr ng ti n g i hay còn g i l{ v n huy đ ng t|c đ ng tích c c đ n tăng tr ng tín d ng h u h t c|c đ tr v{ có ý nghĩa th ng kê Đ}y l{ s t|c đ ng đúng v i kỳ v ng ch ng t r ng s thay đ i l ng v nhuy đ ng đ~

giúp các NHTM m r ng ngu n v n đ đ y m nh ho t đ ng tín d ng Bên c nh đó s tăng lên c a v n huy đ ng s l{m gia tăng chi phí tr l~i ti n g i c a ng}n h{ng t o nên |p l c

ph i s d ng ngu n v n n{y đ t o ra thu nh p mà ch y u l{ thu t ho t đ ng tín d ng Nh v y đ i v i c|c N(TM Đ ng Nai ng}n h{ng n{o có t c đ tăng tr ng ti n g i cao thì tăng tr ng tín d ng c a c|c ng}n h{ng đó hi n t i v{ t ng lai s tăng lên.

T l n ph i tr trên t ng tài s n (LIA)

M c dù n ph i tr c a c|c N(TM trên đ a b{n t nh Đ ng Nai ch y u l{ v n huy đ ng tuy nhiên c|c nghĩa v n ngo{i v n huy đ ng y v n nh h ng đ n ho t đ ng tín d ng c a ng}n h{ng V i đ tr l{ v{ thì c|c nghĩa v n n{y nh h ng ng c chi u đ n tăng tr ng tín d ng còn v i đ tr l{ v{ thì s t|c đ ng n{y l{ cùng chi u t t c đ u có ý nghĩa th ng kê cao Nh v y c|c N(TM Đ ng Nai trong th i h n ng n c n ph i th c hi n c|c nghĩa v n l{m cho tăng tr ng tín d ng gi m đi hi n t i v{ th i đi m v{ th|ng

sau Tuy nhiên v i th i h n d{i h n thì t l n ph i tr cao s l{ bi u hi n cho s c m nh c a ngu n v n ng}n h{ng t o đi u ki n cho tăng tr ng tín d ng sau v{ th|ng

Tính ch ts h u ngân hàng (FOREIGN STATE)

K t qu nghiên c u này không tìm th y m t b ng ch ng rõ ràng nào v s nh h ng c a tính ch t s h u nh{ n c và s h u n c ngo{i đ n tăng tr ng tín d ng. Đi u này cho th y tính ch t s h u c a c|c N(TM trên đa bàn tnh Đ ng Nai không nh h ng đ n kh

năng tăng tr ng tín d ng, t c là không có s khác bi t có ý nghĩa th ng kê nào gi a các nhóm ngân hàng thu c s h u nh{ n c t nh}n v{ n c ngoài.

5.1.2. Các y u t nh h ng đ n n x u

Các y u t kinh t vĩ mô

Theo lý thuy t v n x u, các y u t kinh t vĩ mô đ c kỳ v ng s đóng vai trò quan tr ng trong vi c nh h ng đ n ch t l ng các kho n tín d ng mà trong nghiên c u n{y đ c p

đ n là n x u. Tuy nhiên cũng gi ng nh tăng tr ng tín d ng, k t qu nghiên c u cho th y

đ phù h p c a mô hình ch g m các y u t kinh t vĩ mô nh h ng đ n n x u ch vào kho ng Đ}y l{ m t con s khá th p. Có th nói, s t|c đ ng c a các y u t kinh t vĩ mô đ n n x u c a c|c N(TM trên đa bàn tnh Đ ng Nai là khá m nh t nh ng không ph i là không t n t i s t|c đ ng này. Các y u t kinh t vĩ mô ph n l n đ u có ý nghĩa th ng kê m t s đ tr nh t đ nh v{ đúng v i kỳ v ng v chi u h ng t|c đ ng.

T c đ tăng tr ng GDP th c

Đúng v i kỳ v ng, nghiên c u đ~ tìm ra đ c nh ng b ng ch ng rõ ràng cho th y s tác

đ ng đ ng th i v{ có đ tr c a t c đ tăng tr ng GDP đ n n x u Nh v y, ch t l ng tín d ng N(TM trên đa bàn tnh Đ ng Nai v n có th b nh h ng b i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a toàn b n n kinh t Đ}y l{ s t|c đ ng ng c chi u cho th y vi c gi m tăng tr ng kinh t s kéo theo các kho n n x u c a tín d ng ngân hàng.

T l th t nghi p

( u h t c|c h s h i quy c a t l th t nghi p mang d u d ng v{ có ý nghĩa th ng kê cho

th y t l th t nghi p đ~ góp ph n l{m gia tăng c|c kho n n x u c a c|c N(TM Đ ng Nai Nh v y khi c|c doanh nghi p có tham gia vay v n ng}n h{ng nh ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh l i không hi u qu đ~ d n đ n tình tr ng m t kh năng thanh to|n c|cnghĩa v n v{ ph| s n Đi u n{y l{m gia tăng s l ng lao đ ng b m t vi c l{m và theo sau đó l{ c|c

ngân h{ng s ghi nh n c|c kho n cho vay c a mình đ i v i nh ng doanh nghi p n{y th{nh c|c kho n n x u

Lãi su t cho vay

So v i lý thuy t, k t qu nghiên c u cho th y s t|c đ ng c a lãi su t cho vay đ n n x u không rõ ràng v chi u h ng t|c đ ng tuy v n có ý nghĩa th ng kê Đ i v i các NHTM trên

đa bàn tnh Đ ng Nai c ch t|c đ ng cùng chi u c a lãi su t cho vay đ n n x u có th v n t n t i, nh ng năm v a qua l{ giai đo n c a s gia tăng n x u trong ngành ngân hàng và s đi u ch nh gi m lãi su t huy đ ng c a N(NN đ~ t o ra áp l c cho các ngân hàng gi m lãi

Một phần của tài liệu Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai (Trang 63)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(115 trang)