Hệ số tương quan

Định nghĩa

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên, có kỳ vọng và phương sai hữu hạn

tương ứngE(X),E(Y),D(X),D(Y).Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y, xác định bởi

ρ(X,Y) = E(X −pE(X))(Y −E(Y))

D(X)D(Y)

|ρ(X,Y)|≤1

Nếu X và Y độc lập, thìρ(X,Y) =0.Ngược lại, không đúng. |ρ(X,Y)|=1 khi và chỉ khi tồn tạia6=0,b ∈R,sao cho

P(Y =aX+b) =1.

Hệ số tương quan

Định nghĩa

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên, có kỳ vọng và phương sai hữu hạn

tương ứngE(X),E(Y),D(X),D(Y).Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y, xác định bởi

ρ(X,Y) = E(X −pE(X))(Y −E(Y))

D(X)D(Y)

|ρ(X,Y)|≤1

Nếu X và Y độc lập, thìρ(X,Y) =0.Ngược lại, không đúng.

|ρ(X,Y)|=1 khi và chỉ khi tồn tạia6=0,b ∈R,sao cho

P(Y =aX+b) =1.

Hệ số tương quan

Định nghĩa

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên, có kỳ vọng và phương sai hữu hạn

tương ứngE(X),E(Y),D(X),D(Y).Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y, xác định bởi

ρ(X,Y) = E(X −pE(X))(Y −E(Y))

D(X)D(Y)

|ρ(X,Y)|≤1

Nếu X và Y độc lập, thìρ(X,Y) =0.Ngược lại, không đúng. |ρ(X,Y)|=1 khi và chỉ khi tồn tạia6=0,b ∈R,sao cho

P(Y =aX+b) =1.