Theo Morduch và Haley (2002),ăđ đoăl ng hi u qu c aăch ngătrìnhăhayă chínhăsách,ăng iătaăth ng dùng bi n thu nh păvàăchiătiêuăđ đ i di n.
Thu nh p c a h giaăđìnhă nông thôn bao g m t t c các kho n thu nh p t nhi u ngu n khác nhauănh : thu nh p t ho tăđ ng s n xu t nông-lâm-ng ănghi p, khai thác và nuôi tr ngăđánhăb t th y ậ h i s n, ho tăđ ng phi nông nghi p, các kho n ti năl ng,ăti n công nh năđ c t vi c làm thuê, làm công c a các cá nhân thu c h giaăđình;ăti n tr c p và ph c p nh năđ c.
Chi tiêu h giaăđìnhălàăcácăkho n chi tiêu v l ngăth c ậ th c ph m, chi tiêu dùng hàng ngày, chi tiêu dùng vào các d p l t t c a h , chi tiêu y t .
Do quy mô nhân kh u trong m i h giaăđìnhă các nhóm quan sát là khác nhau nên vi că căl ngătácăđ ngăđ n bi n ph thu c có th b ch ch. Chính vì v y, thu nh p và chi tiêu s đ cătínhătheoăbìnhăquânăđ uăng i trong m tătháng.ăDoăđó,ăcácă
bi n ph thu căđ c s d ng trong mô hình h i quy g m: t ng thu nh p bình quân
đ uăng i trong m t tháng, t ngăchiătiêuăbìnhăquânăđ uăng i trong m t tháng. Bên c nh đó,ătácăgi c ngăđ aăthêmăchiătiêuăgiáoăd căbìnhăquână đ uăng i trong m t tháng nh mă xemă xétă tácă đ ng c a chính sách tín d ng t Ngân hàng Chính sách Xã h iăđ n phúc l i c a nh ng h nghèo nông thôn.
3.3.2 Bi năđ c l p
C nă c vàoă c ă s lý thuy tă đãă trình bày trên, m c s ng h giaă đìnhă ph
thu c vào nhi u nhân t tácăđ ng,ănh : các nhân t thu c v h giaăđình,ăcácănhână
t thu c v ch h ,ăn ngăl c s n xu t c a h giaăđìnhăvàăvùngămi năđ a lý. Chính vì v y, tác gi s ch n l a các y u t phù h păđ làm bi năđ c l p d ki n trong mô hình h i quy tuy n tính.
B ng 3.1 Các bi năđ c l p d ki n trong mô hình h i quy tuy n tính
Kí hi u nhăngh aăbi n nă
v
D u k v ng
CRE
Bi n gi v nhóm h :
CRE=0 n u nhóm h thu că nhómă đ i ch ng (không vay trong giai đo n 2010- 2012).
CRE=1 n u nhóm h thu c nhóm tham gia (có vay v n tín d ng t NHCSXHă n mă
2010). + T Bi n gi v th iăđi m kh o sát: T=0 n u kh oăsátăvàoăn mă2010 T=1 n u kh oăsátăvàoăn mă2012 + TxCRE
Bi năt ngătácăgi a nhóm h và th i gian, tác
đ ng c a tín d ng chính th căđ n thu nh p và chi tiêu c a h giaăđìnhălàăh s căl ng c a bi n này trong mô hình h i quy.
+
HHSIZE S nhân kh u trong h hay quy mô h Ng i -
HHAGE Tu i c a ch h giaăđình Tu i + SEX Gi i tính c a ch h : =1 n u ch h giaăđìnhălàănam =0 n u ch h giaăđìnhălàăn +/- ETHNIC Bi n dân t c c a ch h : +
=1 n u ch h làăng i Kinh ho căng i Hoa
=0 n u ch h làăng i dân t c khác
HH_EDU Trìnhăđ giáo d c c a ch h N m +
AV_EDU Trìnhăđ h c v n trung bình c a h N m +
NFARM_INC T l thu nh p phi nông nghi p trong t ng thu
nh p +
LAND Di nătíchăđ t s n xu t nông nghi p c a h gia
đình M2 + NORTH Bi n gi v vùng mi n : =1 n u h giaăđìnhăthu c mi n B c =0 n u h giaăđìnhăthu c mi n khác + SOUTH Bi n gi v vùng mi n : =1 n u h giaăđìnhăthu c mi n Nam =0 n u h giaăđìnhăthu c mi n khác +
DEPEND_RATE 1 T l thànhăviênăd i 15 tu i c a h giaăđình +/- DEPEND_RATE 2 T l thành viên trên 60 tu i c a h giaăđình -
3.4 Mô t d li u
B d li uăđ c s d ng trongăđ tài nghiên c u là hai cu c Kh o sát m c s ng h giaăđìnhăVi t Nam (VHLSS)ăn mă2010ăvàăn mă2012ăv thu nh p, chi tiêu, giáo d c, y t ,…ăBênăc nhăđó,ăc hai b d li uăđ uăđ c ti n hành th c hi n kh o sát 9399 h giaăđìnhă 3133ăxã/ph ng thu c 63 t nh/thành c a Vi tăNam,ătrongăđóă
T 4173 h giaăđình,ătácăgi sàng l c d a trên ch tiêu nông thôn và thành th thì có 3071 h giaăđìnhă nông thôn và không có s diăc ătrongăc haiăn măkh o sát nh măđ m b o tính liên k tăcaoătrongăphânătíchătácăđ ng.
Trong 3071 h giaăđìnhă nông thôn, xét theo khía c nh tình tr ng nghèo c a h giaăđìnhăvàăcácăkho n vay t Ngân Hàng Chính Sách Xã H i thì có 162 h thõa
mãnăcácăđi u ki nătrongăn mă2010.ăDoăđó,ătácăgi ch n 162 h này làm nhóm tham gia.
Ti n hành th c hi n th ng kê mô t cácăđ cătr ngăc a nhóm tham gia (xem Ph l c 1) cho th y giá tr trung bình, giá tr l n nh t, giá tr nh nh t,ă đ l ch chu n.ă ng th i,ăc ngătrongă3071ăh giaăđìnhă nông thôn, có 2269 h không tham gia vay tín d ng t b t c ngu n nào (ngu n v n tín d ng chính th c t các ngân hàng khác, ngu n bán chính th c và phi chính th c)ătrongăhaiăn măkh o sát 2010 và 2012, sau quá trình l c d aătheoăcácătiêuăchíăvàăcácăđ căđi măt ngăđ ng n m trong kho ng giá tr t iăđaăvàăt i thi u c a nhóm tham gia v thu nh p, chi tiêu, chi tiêu giáo d c, tu i ch h , gi iătính,ătrìnhăđ h c v n trung bình c a h ,…ătácăgi đãă
ch năraăđ c 165 h giaăđìnhălàmănhómăđ i ch ng.
S d ăcóăcáchăsàngăl cănh ăv y nh m thõaămãnăđ c yêu c u v gi đnh trong
ph ngăphápăDIDălàăc haiănhómăthamăgiaăvàăđ i ch ngăđ uăcóăxuăh ng gi ng nhau v thu nh p,ăchiătiêu,ătrìnhăđ h c v n,….n uănh ăkhôngăvayătínăd ng t các ngu n tín d ng chính th c.ăChínhăđi u này s cho th yăđ c tácăđ ng chính xác c a tín d ngăngânăhàngăđ n m c s ng c a h giaăđình nghèo nông thôn Vi t Nam. Ti n hành th c hi n ki măđnh T-test nh m ki măđnh gi thuy t có s khác bi t gi a haiănhómătrongăn mă2010ăhayăkhông?
H0 : giá tr trung bình nhóm tham gia = giá tr trungăbìnhănhómăđ i ch ng ( không có s khác bi t )
H1 : Giá tr trung bình nhóm tham gia # giá tr trungăbìnhănhómăđ i ch ng ( có s khác bi t )
Theo k t qu ki mă đnh T-test trình bày trong B ng 3.2 cho th y gi a hai nhóm có nhi uăđi măt ngăđ ng n mă2010,ăđi uănàyăngh aălàăgi thuy t H0 v không có s khác bi t gi aăhaiănhómăđãăb bác b m căỦăngh aă5%.ăBênăc nhăđó,ă
trong k t qu ki măđ nh T-testăc ngăchoăth y v n có m t s đ căđi m gi a nhóm
thamăgiaăvàănhómăđ i ch ng 2010 có s khác bi t v gi i tính, dân t c, quy mô h
giaăđình,ădi nătíchăđ t nông nghi p, vùng mi n sinh s ng và t l ng i ph thu c.
Doăđó,ăcácăbi n này s đ căđ aăvàoălàmăbi n ki m soát trong mô hình h i quy.
B ng 3.2 Ki măđnh th ng kê T-test hai nhóm thamăgiaăvƠăđ i ch ngăn mă2010
BI N
NhómăThamăGiaăn mă2010 ( CRE = 1 )
Nhómă i Ch ngăn mă 2010 ( CRE = 0 ) Ki m đ nh th ng kê T-test S quan sát Giá tr trung bình l ch chu n S quan sát Giá tr trung bình l ch chu n AVE_INCOME 162 508,51 287,52 165 545,82 337,58 0,283 AVE_EXPEND_EDU 162 12,86 22,82 165 8,82 21,39 0,100 AVE_EXPEND 162 412,14 178,57 165 414,63 177,24 0,900 SEX 162 0,86 0,34 165 0,64 0,48 0,000 HHAGE 162 41,30 12,90 165 50,88 16,92 0,000 ETHNIC 162 0,27 0,44 165 0,56 0,50 0,000 HHSIZE 162 4,86 1,78 165 3,88 1,90 0,000 HH_EDU 162 4,09 3,58 165 3,61 3,24 0,201
NORTH 162 0,59 0,49 165 0,41 0,49 0,002 SOUTH 162 0.11 0.32 165 0.24 0.43 0,002 LAND 162 2632,28 4664,89 165 1175,9 1530,22 0,000 NFARM_INC 162 0,25 0,29 165 0,27 0,33 0,495 AV_EDU 162 3,97 2,43 165 3,54 2,52 0,113 DEPEND_RATE1 162 0,35 0,21 165 0,25 0,23 0,000 DEPEND_RATE2 162 0,06 0,14 165 0,24 0,36 0,000 Ngu n : Tính toán c a tác gi .
3.5ăCácăb c xây d ngămôăhìnhăđánhăgiáătácăđ ng
V i m căđíchătìmăraămôăhìnhăh i quy phù h p, tác gi ti n hành ch y h i quy tuy n tính t mô hình h iăquyăc ăb năđ n h i quy m r ng, d a vào k t qu và ý
ngh aăth ngăkêăđ đánhăgiáătácăđ ng c a các bi năđ n m c s ng c a h giaăđình.
Songăsongăđó,ăsauăm i l n h iăquyăđ u ti n hành ki măđ nhăđaăc ng tuy n, ki m
đnh tính phù h p và hi năt ngăph ngăsaiăthayăđ i. C th , th c hi năcácăb c sau :
B c 1 : Ti n hành h i quy t môăhìnhăđ năgi năđ n m r ng.
B c 2 : Trình bày k t qu h i quy, ki măđ nh tính phù h p c a mô hình d a trên các giá tr P-value, R2 và R2 đi u ch nh.
B c 3 : Ki m tra hi năt ngăđaăc ng tuy n và hi năt ngăph ngăsaiăthayăđ i
TÓM T TăCH NGă3
D a trên n n t ngăc ăs lý thuy t nghiên c u, tác gi s d ng k t h p gi a
ph ngăphápăkhácăbi t trong khác bi tăvàăph ngăphápăbìnhăph ngăbéănh tăđ ti n
hànhăphânătíchăvàăđánhăgiáătácăđ ng. Không ch v y,ăch ngănàyă c ngăchoăth y cách th c mô t d li u, ch n m u nh m t o ra m t b d li u ph c v cho quá trình ch y mô hình h i quy. Ngoài ra, v i vi c xây d ngă cácă b c cho mô hình
đánhăgiáătácăđ ng s t oăđi u ki n thu n l iăh năchoăquáătrìnhăphânătíchăcácăk t qu
căl ng.
Trong ph n sau, tác gi s th c hi năcácăb c ch y mô hình h i quy, gi i thích k t qu tínhătoánăvàăđánhăgiáătácăđ ng c a vi c tham gia tín d ng chính th c t
CH NGă4: K T QU NGHIÊN C U
4.1ăTácăđ ng c a tín d ng VBSP đ n thu nh p c a h giaăđình nghèo
Nh măđánhăgiáătácăđ ng c a tín d ng chính th c t Ngân Hàng Chính Sách Xã H iăđ n thu nh p chung c a h giaăđình,ătrongănghiênăc u này, tác gi dùng ch tiêu thu nh păbìnhăquânăđ uăng i trong m t tháng ậ AVE_INCOME ậ th hi n t t c các kho n thu nh p c a h giaăđìnhăbaoăg m: thu nh p t ho tăđ ng s n xu t nông ậ lâm ậ ng ănghi p, thu nh p t vi călàmăcôngă năl ngăc a các thành viên trong h ,…đ ti n hành so sánh s khác nhau gi a các h giaăđìnhăthu c hai nhóm
đ i ch ng và tham gia trong nghiên c u.
Lúcăđ u, tác gi d đnh s d ng mô hình h iăquyăc ăb n có d ng: AVE_INCOME = 0 +ă 1.CRE+ă 2.T+ă 3.(T x CRE)+ă it
Nh ngătrongăd li u thu th păđ c t b d li u VHLSS 2010 và 2012 cho th y, thu nh păbìnhăquânăđ uăng i m t tháng có phân ph i ch ch và có xuăh ng bi năđ i khi các y u t nhăh ng thu nh păthayăđ iătheoăh ngăt ngăho c gi m.
Ngu n : Tính toán c a tác gi
Hình 4.1 ậ th phân ph i c a bi n thu nh păbìnhăquơnăđ uăng i
0
.0
01
0 5000 10000 15000
i u này d d năđ n hi năt ngăph ngăsaiăsaiăs thayăđ i và th c t trong quá trình th c hi n ch y mô hình h iăquyăđ i v i bi năAVE_INCOMEăđãăxu t hi n hi năt ngăph ngăsaiăsaiăs thayăđ i. Chính vì v y, tác gi s d ng giá tr logarit c a bi n thu nh p bình quân ậ LG_AVE_INCOME ậ nh m kh c ph c tình tr ng này.
Ngu n : Tính toán c a tác gi
Hìnhă4.2ă th phân ph i c a thu nh păbìnhăquơnăđ uăng i sau khi l y giá tr Logarit
Doă đó,ă môă hìnhă h iă quyă đ nă gi n trong nghiên c uă tácă đ ng c a tín d ng chính th căđ n thu nh păbìnhăquânăđ uăng i có d ng hàm Log ậ Lin (Mô hình
1.1):
LG_AVE_INCOME = 0 +ă 1.T +ă 2.CRE +ă 3.(T x CRE) +ă it (1.1)
Ti n hành ch y h i quy mô hình 1.1, k t qu thuă đ c không tìm th y tác
đ ng c a tín d ngăđ n thu nh p c a h giaăđình.ăC th , v i các m căỦăngh aă1%,ă
5% hay 10% thì bi năt ngătácă(TxCRE)ăkhôngăcóăỦăngh aăth ng kê, t c là mô hình
0 .5 1 1 .5 2 2 2.5 3 3.5 4 LG_AVE_INCOME
không tìm th yăđ c s khác bi t gi a các h giaăđìnhăthu c hai nhóm tham gia và
đ i ch ng (P-value c a TxCRE = 97,8%). Tuy nhiên, thu nh p c a h giaăđìnhăcóă
s t ngălênătheoăth i gian t n mă2010ăđ năn mă2012 m căỦăngh aă1%;ăđi u này
c ngăd hi u vì t ng thu nh p bình quân c a m t h trong m t tháng cóăxuăh ng
t ngălênăcóăth do s đi u ch nh v thu nh p t ti năl ngăc a các thành viên trong h giaăđìnhăho c do giá c các s n ph m t nông nghi păthuăđ căt ngălênălàmăchoă
thu nh păc ngăt ngălên.
Mô hình 1.1 ch nghiên c uătácăđ ng c a riêng vi c tham gia tín d ng có tác
đ ngăđ n thu nh p c a h giaăđìnhăhayăkhông?ăVàăk t qu cho th y không có s khác nhau trong thu nh p gi a vi c các h có vay t VBSP và các h không vay t b t c ngu n tín d ng nào. Các giá tr R2 và R2 đi u ch nh th p m c 12,8 % và 12,4 % là khá th păđ có th ki măđ nh s phù h p c aămôăhìnhătácăđ ng;ăcóăngh aă
là các bi năđ c l p ch gi iăthíchăđ c kho ng 12,4 % bi n ph thu c.
M c s ng c a m t h giaăđìnhă nông thôn Vi t Nam là m tăhàmăđaăbi n và ph thu c vào nhi u y u t khác nhau ngoài nhân t tín d ng,ănh ăđãăđ c p trong
ph ngăphápănghiênăc u, hàm s thu nh p ch u nhăh ng c aăcácăđ căđi mănh ă trìnhăđ h c v n, gi i tính, dân t c, quy mô h ,…ăVìăth , tác gi ti n hành xây d ng
hàm h i quy m r ng v i s tham gia c a các bi n trên (Mô hình 1.2):
LG_AVE_INCOME = 0+ă 1.T +ă 2.CRE +ă 3.(TxCRE) + 4Zit + it (1.2)
V i Zit là các bi năđ c l păđ i di n cho các y u t thu c v h giaăđình,ăn ngă
l c s n xu t và ti p c n th tr ng.
mô hình 1.2, k t qu thuăđ c ph n ánh nh ng giá tr kh quanăh nămôăhìnhă
1.1, giá tr R2 đi u ch nh có s c i thi n rõ r tăkhiăđ aăthêmăcácăbi n gi i thích khác
vàoă môă hình,ă làmă t ngă m că đ gi i thích c a các bi nă đ c l p lên 38,53%. Tuy
nhiên,ăt ngăt nh ămôăhìnhăh iăquyăc ăb n, tác gi l i không tìm th yăđ c tác
đ ng tích c c c a vi c các h tham gia tín d ngăđ n thu nh p bình quân c a các h ; các m căỦăngh aăkhácănhauă(1%,5%ăvàă10%)ăcácăbi n s th hi n s khác bi t v
thu nh p gi a hai nhóm h v năkhôngăcóăỦăngh aăth ng kê, t n t i m t giá tr P- value khá cao, P-value c a TxCRE = 94,2 %
Có th th y, t mô hình h iăquyăđ năgi n v i ch riêng y u t tín d ngăđ n mô hình h iăquyăđaăbi n v i s tham gia c a các bi n ki măsoátăkhácăc ngăkhôngătìmă
th yăđ c b ng ch ng tích c c c a vi c tham gia tín d ng chính th c t Ngân Hàng Chính Sách Xã H iăđ n thu nh p c a các h giaăđìnhă nông thôn Vi t Nam trong kho ng th i gian quan sát t n mă2010ăđ n 2012. Cùng v i tín d ng,ăcácăđ căđi m c a ch h nh ăgi i tính và tu i tác c a ch h ,ătrìnhăđ giáo d c trung bình c a h và các h sinh s ng khu v c mi n B căkhôngătácăđ ngăđ n thu nh p bình quân
đ uăng i.
M c dù v y, trong mô hình 1.2 v n tìm th yăđ c m t s đi măđángăchúăỦ,ăcácă
y u t thu c v đ cătr ngăc a h giaăđìnhănh ădânăt c, quy mô h hay s l ng các thành viên trong h ,ătrìnhăđ giáo d c c a ch h và t l ph thu c trong h gia
đình;ăcácăy u t thu căn ngăl c s n xu tănh ăt l thu nh p phi nông nghi p, di n
tíchăđ t s n xu t nông nghi p và các h giaăđìnhăsinhăs ng Namăđ uăcóătácăđ ng tích c c ho c tiêu c căđ n m c s ng c a nông h .
Tuy tín d ng không th hi năđ c vai trò c a mình trong vi cătácăđ ng tích c căđ n thu nh păbìnhăquânăđ u ng i và c i thi n m c s ng c a nông h nghèo,
nh ngătheoătu n t cácăb cătrongăph ngăphápănghiênăc uătrìnhăbàyătr căđóăthìă
tác gi điăki măđ nh m căđ phù h p c a mô hình h i quy. Th c hi n ki măđ nhăđaă
c ng tuy năvàăph ngăsaiăsaiăs thayăđ i, k t qu cho th y mô hình không có hi n
t ngăđaăc ng tuy nănh ngăcóăhi năt ngăph ngăsaiăsaiăs xu t hi n, chính vì th mà tác gi kh c ph c tình tr ng này b ng c u trúc l nh Robust trong Stata và thu
B ng 4.1 ậ T ng h p k t qu căl ng tácăđ ng c a tín d ng c aăVBSPăđ n thu nh păbìnhăquơnăđ uăng i c a h giaăđìnhănghèoă nông thôn Vi t Nam.
Bi năđ c l p
H s căl ng
Mô hình 1.1 Mô hình 1.2 Mô hình 1.2R
Bi n gi th i gian (T) 0,1853* 0,1699* 0,1699* Bi n gi nhóm h (CRE) -0,0198 -0,0365 -0,0365 Bi năt ngătácă(TxCRE) 0,0011 0,0023 0,0023 Gi i tính ch h (SEX) -0,0047 -0.0047