M đu
1.2 Lý thuy t mô hình VAR
Nh đã đ c p ph n trên, h u h t các nghiên c u v truy n d n t giá h i đoái trên th gi i đ u áp d ng mô hình VAR. Mô hình VAR không quá xa l v i các nghiên c u t i Vi t Nam, tuy nhiên lý thuy t v mô hình này hi n ch a có nhi u b n tham kh o b ng ti ng Vi t. Không v i m c đích đi sâu vào kinh t l ng, tác gi xin gi i thi u s l c lý thuy t c a mô hình VAR đ ng i đ c ti n theo dõi.
Tr c nh ng n m 1980, mô hình h ph ng trình đ ng th i (equations simultaneously model) đ c s d ng r ng rãi trong phân tích và d báo các bi n kinh t v mô c ng nh trong các nghiên c u v chu k kinh t . Khi đó m i quan tâm c a các nhà kinh t l ng đ i v i mô hình này xoay quanh v n đ đnh d ng c a mô hình - liên quan t i tính n i sinh, ngo i sinh c a các bi n s trong mô hình. Tuy nhiên vi c xác đnh tính n i sinh, ngo i sinh c a các bi n là m t v n đ khó kh n vì trong kinh t h c r t nhi u tr ng h p m t s bi n không nh ng là ph thu c (bi n n i sinh) mà nó còn mang tính ch t c a m t bi n đ c l p (bi n ngo i sinh).
Và Christopher H. Sims (1980) đã thay đ i m i quan tâm c a c ng đ ng các nhà kinh t l ng đ ng th i. Theo ông, n u có m t tác đ ng đ ng th i x y ra gi a m t s bi n thì t t c các bi n đó ph i đ c xem xét nh nhau. Hay nói cách khác là không c n phân bi t bi n nào là bi n n i sinh và bi n nào là bi n ngo i sinh, và lúc
đó t t c các bi n s đ c xem xét nh nh ng bi n n i sinh. T đó ông đ xu t mô hình nhi u bi n s mà trong đó các bi n s trong mô hình đ u đóng vai trò nh nhau, và đ u là bi n n i sinh, đó là mô hình VAR (Vector Autoregressive model).