L IăM ăU
K TăLU NăCH NGă1
2.1.3.3 Áp d ng các thôn gl và chun mc qu ct (Basel II) ti V it Nam
H uăh tăcácănhƠăqu nălỦă ăChơuăÁăđ uă ngăh ăcácăm cătiêuăchungăc aăHi pă căv năBaselăIIăđ ăc iăthi năcôngătácăqu nălỦăr iăro. M tăs ăn căChơuăÁăđưăth că thiăBaselăIIăt ăn mă2007ănh ăHongăKong,ă nă ,ăNh tăB n,ă ƠiăLoanăvƠăn mă2008ă nh ăHƠnăQu c,ăSingapore,ăTháiăLan.ăVi căti păc năBaselăIIăđòiăh iăk ăthu tăph că t păvƠăchiăphíăkháăcao.ă iăv iăm tăn căcóăh ăth ngăNH m iăđangă ăgiaiăđo năphátă tri năbanăđ uănh ăVi tăNam,ăvi căápăd ngăBaselăIIăg pănhi uăkhóăkh n,ătháchăth că vƠăm tănhi uăth iăgian.ăTuyănhiên,ătr căxuăth ăh iănh păvƠăm ăc a th ătr ngăd chă v ătƠiăchínhă- ngơnăhƠngăv iănhi uălo iăhìnhăd chăv ăNH m i,ăvi căápăd ngăBaselăIIă t iăVi tăNamălƠă yêuăc uăc păthi tănh măt ngăc ngăn ngăl căho tăđ ngăvƠăgi mă thi uăr iăroăđ iăv iăcácăNHTM.
NHNNăVi tăNamăđưăbanăhƠnhăquyăđ nhăm iăv ăcácăt l ăb oăđ măanătoƠnă trongăho tăđ ngăc aăTCTD (Thôngăt ă13ăn mă2010) là b căti năquanătr ngătrongă vi căt ngăb căápăd ngăcácthôngăl ăvƠchu năm cqu căt t iăVi tăNam, nhăh ngă l nătrongăvi cănơngăcaoăn ngăl căqu nătr ăđi uăhƠnh,ănh tălƠăn ngăl căqu nălỦ r iăro.ă Các TCTD Vi tăNamăph ir tăn ăl căđ ăhoƠnăthi năh năn aăh ăth ngăqu nătr ăr iăroă c aăNH mình nh ă ch ă đ ngă thi pă l pă h iă đ ngă qu nă lỦă tƠiă s nă cóă vƠă tƠiă s nă n ă (ALCO)ănh mănơngăcaoăcôngătácăqu nătr ăr iăroăthanhăkho n và t ngăb căti păc nă v iăcácăchu năm căc aăBaselăII.
2.2 Nghiênăc u ngăd ngăth cănghi măStressăTestăt iăVi tăNamăvƠătrênăth ăgi i
Thôngăt ă13/2010/TT-NHNNădoăNgơnăhƠngăNhƠăN căbanăhƠnh n mă2010ă cóăth ălƠăv năb năphápălỦăđ uătiênăđ ăc păđ nămôăhìnhăStress Test đ iăv iăr iăroă thanh kho nă nh ngă m iă ch ă d ngă ă m că đ ă gi iă thi uă chung. Thôngă t s ă 13/2010/TT- NHNNăngƠyă20/05/2010ăvƠăs 19/2010/TT- NHNN ngày 27/09/2010 quy đ nhăv ăt ăl ăb oăđ măanătoƠnătrongăho tăđ ngăc aăt ch cătínăd ngătrênăc ăs xem xét ápăd ngăthôngăl Basel II.
M căđ “đ năgi n/ph căt p”ăc aăph ngăphápă ăđơyăđ căhi uălƠăcáchăth că hi năStress Test.ăPh ngăphápăđ năgi nălƠăph ngăphápăgơyăs cătr căti pă1ăy uăt ă r iăroă(NPL,ălưiăsu t,ăho căt ăgiá...)ăr iăt ăđóăxácăđ nhăm cătácăđ ngăgơyăra.ăPh ngă phápănƠyăcònăg iălƠăph ngăphápăphơnătíchăđ ănh yă(sensitiveăanalysis).ăPh ngă phápă ph că t pă h nă cònă g iă lƠă ph ngă phápă phơnă tíchă theoă k chă b nă (scenarioă analysis) cóăs ăg năk tăv iăcácăbi năs ăkinhăt ăv ămô,ătrongăđóăng iăth căhi năcácă cúăs căđ ngăth iăv iănhi uăy uăt ătrongă1 k chăb nănh ăGDP,ăt ăl ăth tănghi p,ăCPI,ă lưiăsu t…ăr iăt ăđóăđánhăgiáătácăđ ng.ăM căđ ăs năcóăc aăd ăli uălƠăy uăt ăquy tă đ nhăph ngăphápăti păc n.
Trongă cácă c uă ph nă quană tr ngă nh tă c aă ch ngă trìnhă FSAPă lƠă c uă ph nă ki mătraăs căch uăđ ngăh ăth ngătƠiăchínhăngơnăhƠng.ăTr căkhiăđoƠnăđánhăgiáăc aă IMF/WBăth căhi năchínhăth c,ăcácăqu căgiaăc năchu năb ăcácăđi uăki năc năthi tăđ ă ti năhƠnhăStress Test.
Tr ăc tă2ăc aăBasel II yêuăc uăcácăngơnăhƠngăph iăxơyăd ngămôăhìnhăki mă traăs căch uăđ ng,ăđ căbi tălƠăđ i v iăcácăr iăroăth ătr ng.ă ngăth i,ăc ăquanăqu nă lỦăph iăbanăhƠnhăcácăh ngăd n,ăđi uăki nătiêuăchu năc aămôăhìnhăki mătraăs căch uă đ ng,ăcácăk chăb năchu n…
Ví d n u chúng ta mu năxácăđ nh quy mô c a 1 cú s căt ngăđ t bi n v n x u, hay cú s c lãi su t, t giá.. thì c n có d li u v các bi n s này, t đóăcóăth xácăđnh quy mô s c là m c bi năđ ng t i đi mă3ăđ l ch chu nă(t ngăđ ngă1%ă đ tin c y). V m t k thu t, không có gì ph c t p khi th c hi năđi u này.
Tr ng h păkhôngăcóăđ khung th i gian d li u,ăng i s d ng có th tham kh o các cú s c mà các qu c gia khu v c có cùng m căđ phát tri năđangăápăd ng ho c s d ng nh ng nh n xét chuyên môn theo kinh nghi m c a chính mình.
Trongăđi uăki năthi uăh tăd ăli u,ăcóăth ăxemăxétă1ăcáchălƠmăkhácălƠăth că hi nă Stress Test ng că đ iă v iă r iă roă tínă d ngă (Reverseă Stressă Testingă hayă Threshholdă approach).ă Theoă đó,ă ng iă th că hi nă xácă đ nhă tr că cácă ng ngă tácă đ ngă (víă d ă CAR<9%,ă CAR<6%...)ă vƠă truyă ng că l iă đ ă tìmă hi uă đ că t iă hoƠnă c nhănƠoăs ăx yăraăcácng ngătácăđ ngăđó.ăB ngăkinhănghi măth căti n,ăng iăth că hi năs ăđánhăgiáăkh ăn ngăx yăraăc aănh ngăhoƠnăc nhăđó.ă
i v i r i ro lãi su t, có th xem xét s d ng chu i d li u lãi su t bình quân hàng tu n liên ngân hàng ho c t l OMOăđ xácăđnh quy mô s c lãi su t. i v i r i ro t giá, có th xem xét s d ng chu i d li u t giáă“khôngăchínhăth c”ălƠă ngu n d li u tham kh oăkhiăxácăđnh quy mô s c t giá.
th c hi n Stress Test r i ro lan truy n,ăph ngăphápăph bi n là thu th p ma tr n cho vay/ vay liên ngân hàng c a các ngân hàng trong h th ngăđ đánhăgiáă tácăđ ng khi gi đ nhă1ăngơnăhƠngănƠoăđóăm t kh n ngăthanhătoán.ă
Ngoài các d li uăc ăb n v b ngăcơnăđ i, 2 d li u quan tr ngăđ u vào là t l dòng ti n ra bình quân c aăcácăngơnăhƠngă(đ i v i Stress Test r i ro thanh kho n) và m i quan h tín d ng liên ngân hàng gi a các ngân hàng v iănhauăđ xây d ng ma tr năliênăngơnăhƠngă(interbankămatrix)ădùngăđ th nghi m r i ro lan truy n. D li u thu th p ch mang tính th iăđi m,ăkhôngăđòiăh i d li u l ch s nh ăcácăr i ro khác.
Nh t B n s d ng mô hình VAR đ xácăđnh t l v n là hàm s c a GDP, t l cho vay th c, t l n /tài s n
Ơiăloanăs ăd ngăk chăb năbaoăg m: (1)ăS tăgi măădoanhăthuăc aăkháchăhƠngă vayălƠădoanhănghi pă(2)ăS tăgi măthuănh p th căc aăkháchăhƠngăvayălƠăh ăgiaăđìnhă (3)ăS tăgi măgiáătr ătƠiăs năth ăch pălƠăb tăđ ngăs n.
Theoăquyăđ nh c a Tr c t 2 c a Basel II, m t trong các yêu c u b t bu c là c ăquanăqu n lý ph i th c hi năthanhătra,ăđánhăgiáăs phù h p v mô hình ST, ch t l ng d li uăđ u vào, s phù h p c a các gi đnh và m căđ h p lý c a các cú s c đ c th c hi n t i các ngân hàng khác nhau.
Các chuyên gia c aăIMFăđưăphátătri n 2 mô hình Stress Test trên n n t ng Excel cho phép th c hi n Stress Test v i các lo i r i ro chính trong ho tăđ ng ngân hàng bao g m r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro thanh kho n và r i ro lan truy n. Mô hình th nh tăđ căraăđ iăvƠoăn mă2007 (mô hình c a Martin Cihak). Mô hình th hai (2011 - Christian Schmieder, Claus Puhr & Maher Hasan) toàn di n và hi năđ iăh nănhi u. Mô hình này có tính linh ho t r t cao, các NHTW s d ng có th l a ch n s d ngăph ngăphápăStress Test theo Basel I ho c Basel II, s d ngăph ngăphápăđòiăh i d li u t i thi u ho căph ngăphápăph c t păđòiăh i nhi u d li u. Hi n nay r t nhi u qu c gia ChơuăỂuăvƠăChơuăÁăđưăs d ng 2 mô hình này khi th c hi n Stress Test.
CácăkhóaăđƠoăt o v Stress Test do IMF t ch căchoăcácăthƠnhăviênăđ u cung c pă2ămôăhìnhănƠyăvƠăh ng d n s d ng. Có th k đ năcácănh căđi mănh :ăK t qu là d a trên nh ng gi đnh v mô hình, gi đnh v s ki n, gi đnh v vùng d li u l a ch n…ăNgoƠiăraăng i th c hi n Stress Test nhìn nh năđ iăt ng th c hi n lƠăđ iăt ngăt nhăvƠăth đ ng khi g p các hoàn c nh b t l i.ă i uănƠyăđ ngănhiênă khôngăđúng trong th c t .
Hi n nay t i Vi t Nam, nghiên c u v ki m tra s c chuăđ ng r i ro cho các ngân hàng nh ăđ tài nghiên c u khoa h c c păngƠnhă“Ph ngăphápălu năđánhăgiáă s c ch uăđ ng c a t ch c tín d ngătr c các cú s c trên th tr ng tài chính (Stress testing)”ăđ c th c hi n b i Th căs ăD ngăQu c Anh (ch biên) cùng nhóm tác gi (thu căC ăquanăThanhătra,ăgiámăsátăngơnăhƠng,ăNgơnăhƠngăNhƠăn c Vi t Nam)
đ căcoiănh ăm t công trình nghiên c u chính th căđ u tiên c a Vi t Nam c p qu n lý v Stress test. Công trình nghiên c u này cung c p nh ng khái ni măc ăb n, cách th c hi n, ng d ng c a vi c ki m tra s c chuăđ ng v thanh kho n và v các lo i r i ro khác trong ho tăđ ng ngân hàng. V c ăs phápălỦ,ăThôngăt ă13 lƠăv nă b n pháp lu tă đ uă tiênă đ c p đ n ki m tra s c chuă đ ng r i ro c a ngân hàng nh ngă m i c pă đ s ă khaiă nh t (kho n m că 2.5,ă đi u 11, m că 3ă Thôngă t ă s 13/2010/TT-NHNN).ăNh ăv y, Vi t Nam, có r t ít các công trình nghiên c u v ki m tra s c chuăđ ng r i ro c aăngơnăhƠngăvƠăc ăs phápălỦăc ngăch aăđ yăđ . Vi c th c hi n ki m tra s c chuăđ ng r i ro c a ngân hàng Vi tăNamăb căđ u nên áp d ng nh ngămôăhìnhăđ năgi nănh ămôăhìnhăc a Martin Cihakăn mă2007ăvƠă d n hoàn thi n v c mô hình, s li uăvƠăc ăs pháp lý
K TăLU NăCH NGă2ă
Ch ngă2ăkháiăquátăv ătìnhăhìnhăho tăđ ngăc ngănh ănh ngăr iăroăti mă nă trongămôiătr ngătƠiăchínhăti năt ăVi tăNam,ăđánhăgiáăth cătr ngăthanhăkho năc aăh ă th ngăNHTM nói chung baoăg m thanhăkho năc aăNHTMCPăvƠăcácăChiănhánhăNHă n căngoƠiăt iăVi tăNam. Tình hình nghiênăc uătrênăth ăgi iăv ăcácămôăhìnhăđánhă giáăth ănghi măm căđ ăc ngăth ng thanhăkho n StressăTestingăvƠănghiênăc uă ngă d ngăt iăVi tăNam. Quaăđóăgiúpăchúngătaăth yăđ cătínhăc păthi t c năápăd ngăvƠă ti năhƠnh ki mătra,ăđánhăgiáăđ ăc ngăth ngăthanhăkho n trongăqu nălỦăthanhăkho nă c aăngơnăhƠng thông qua cácăk chăb năgi ăđ nhăc aămôăhình.
CH NG 3
MÔ HÌNH KI M TRA C NG TH NGăTHANHăKHO NC A NGÂN HÀNG TH NGăM I T IăVI T NAM
3.1 Ápăd ngămôăhìnhăphơnătíchăb ngăcơnăđ iătƠiăs nătácăđ ngăb iăcácăs ăki năc ngăth ngăNHTM t iăVi tăNam c ngăth ngăNHTM t iăVi tăNam
ngăd ngăbƠiăki mătraă(StressăTesting) kh ăn ngăđápă ngăthanhăkho năc a NgơnăhƠngăth ngăm iăt iăVi tăNamătheoăph ngăphápăphơnătíchăb ngăcơnăđ iătƠiă s nătheo m tătrongăhaiămôăhìnhăc aăIMFăgi iăthi uă(mô hình Martin Cihak, 2007) tr cănhuăc uărútăti năt ngălênăđ tăbi năc aăkháchăhƠng.ăÐ ăđápă ngăchoănhuăc uărútă ti năđ tăng tăvƠăv iăkh iăl ngăl nănh ăv y,ăngơnăhƠngăc năs ăd ngănh ngăngu nă cungăthanhăkho năcóăs năvƠăcóăkh ăn ngăchuy năhóaăthƠnhăti năcaoănh t.ăThông qua 3 k chăb năc ngăth ngăthanhăkho năvƠă cácăbi năphápă ngăphó,ă xemă xétăs căch uă đ ngăc aăNHătrongăt ngăk chăb năt iăth iăđi măcu iăn mă2012.ă Trongăđi uăki nă bìnhăth ngăcác NH đ uăchúătr ngăxơyăd ngăchoămìnhăm tăk ăho chăthanhăkho nă phùăh pănh tăd aătrênănh ngăthôngătinăv ăk ăh năc aăcácăngh aăv ăthanhătoánăvƠă ngu năhuyăđ ng.ăNh ngăli uăcácăNH cóăđ ăkh ăn ngăđ măb oăngh aăv ăthanhătoánă khiăx yăraăcácăbi năc ăb tăng ăhayăkhôngătrongăkhiăđ măb oăkh ăn ngăthanhăkho nă trongănh ngătìnhăhu ngăb tăng ăc ngăkhôngăkémăph năquanătr ngăsoăv iăvi căđ mă b oăcácăngh aăv ăthanhătoánătrongăđi uăki năbìnhăth ng.
3.1.1 Stress Testing C ng Th ng Thanh Kho n t i Chi nhánh Ngân hàng
n c ngoài TMU Ltd. Vi t Nam
ánhă giáă đ ă c ngă th ngă thanhă kho nă d aă trênă b ngă cơnă đ iă tƠiă s n tháng 12/2012 c aăriêng n it VND
***K ch b n 1 (Scenario1): Gi m x p h ng tín nhi m (Downgrade)
Tình hu ng khi x p h ng tín nhi m b r i do tình tr ng đi xu ng c a l i nhu n, .v.v… trong khi th tr ng đang ho t đ ng bình th ng
Các tình hu ng k ch b n
- D ăn vayăbìnhăth ngă:ăkhôngăđ i 2,883 t đ ng
- H n m c cam k t cho khách hàng: rút toàn b 105 t đ ng
=> T ngăd ăn (1 tháng, 6 tháng):
2,883 + 105 = 2,988 t đ ng (+3.6%)
- Ti n g i khách hàng: gi m
S d ngăph ngăphápămôăph ng l ch s (historical simulation) và nguyên lý phân ph i chu nă2.33 ,ăth i gian thu th p s li u th c t t n mă2010ăđ n cu i n mă2012ăđ phân tích phân ph i các m căđ c ngăth ngăđ tính ra t l tái t c các kho n ti n g i: 66.93% cho 1 tháng và 66.42% cho 6 tháng
S d ăti n g i còn l i bao g m ti n g i không k h n, có k h n sau 1 tháng: 6,103 * 66.93% = 4,085 t đ ng
S d ăti n g i còn l i bao g m ti n g i không k h n, có k h n sau 6 tháng: 6,103 * 66.42% = 4,054 t đ ng
Kho n thi u h t do tình tr ngăc ngăth ng
1 tháng: 2,123 t đ ng 6 tháng: 2,155 t đ ng
Các bi n pháp ng phó:
Bi n pháp 1: gi măd ăn cho vay liên ngân hàng (2,973 t đ ng) t iăđaălƠă 2,791 t đ ng do ph i gi kho n d tr b t bu c t i NHNN
Ví d : 2,973-2,791 = 182 t đ ng (m c d tr t i thi u m i ngày do NHNNăquyăđnh trong tháng 1/2013)
K t qu
Kh c ph căđ c tình tr ngăkhóăkh năvƠăth a ra kho n v n đ có th ti p t c đ uăt ăvƠoătƠiăs năcóănh ăsau:
1 tháng: 667 t đ ng 6 tháng: 694 t đ ng
L uăỦ
K ch b n này x y ra ngay c khi không có s r t h ng tín nhi m, đó là khi có s bi n đ ng c a b ng cân đ i tài s n nh s d ti n g i đang gi m nh ng d n
cho vay l i t ng lên.
***K ch b n 2 (Scenario2): Th tr ng khó kh n (Market Turmoil)
Tình hu ng khi tình hình ho t đ ng c a ngân hàng v n bình th ng, nh ng
do nh h ng b i kh ng ho ng tín d ng ch ng h n d n đ n c ng th ng thanh kho n trên th tr ngti n t
Cácătìnhăhu ngăk chăb n
- D ăn cho vay:ăt ng
T ăl ăt ngăbìnhăquơnăt ă2010ăđ năcu iă12/2012 (trong 1tháng: 1.0%, 6tháng: 4.7%)ăvƠăh năm căcamăk tăđ cărútătoƠnăb ă(3.6%)ăđ căsoăsánhăvƠăl aăch nă theoănguyênăt căth nătr ngăh n.ăNh ăv yătaăs ăcóăd ăn ăchoăvay:
1tháng: 2,883 + 105 = 2,988 t ăđ ngă(+3.6%) 6tháng:ă2,883ă*ă(1+4.7%)ă=ă3,019ăt ăđ ng
- Ti năg iăkháchăhƠng:ăgi m
T l tái t c các kho n ti n g i: 75.2% cho 1 tháng và 69.9% cho 6 tháng S ăd ăti năg iăcònăl iăbaog măti năg iăkhôngăk ăh n,ăcóăk ăh năsauă1ă tháng:ă6,103ă*ă75.2%ă=ă4,590ăt ăđ ng
S ăd ăti năg iăcònăl iăbaoăg măti năg iăkhôngăk ăh n,ăcóăk ăh năsauă6ă tháng:ăă6,103ă*ă69.9%ă=ă4,266ăt ăđ ng
Kho n thi u h t do tình tr ngăc ngăth ng
1 tháng: 1,619 t đ ng 6 tháng: 1,973 t đ ng
Cácăbi năphápă ngăphó:
Bi năphápă1:ăgi măd ăn ăchoăvayăliênăngơnăhƠngă(2,973ăt ăđ ng)ăt iăđaălƠă 2,791ăt ăđ ng trong 1 tháng doăph iăgi ăkho năd ătr ăb tăbu căt iăNHNN
K t qu
Kh c ph căđ c tình tr ngăkhóăkh năvƠăth a ra kho n v năđ có th ti p t c đ uăt ăvƠoătƠiăs năcóănh ăsau:
1 tháng: 1.172 t đ ng 6 tháng: 872 t đ ng
***K ch b n 3 (Scenario3): V a r i x p h ng tín nhi m và th tr ng khó
kh n (Both Downgrade and Market Turmoil)
K t h p c tình hu ng c a k ch b n 1 và 2 trong k ch b n này, tình hu ng nghiêm tr ng nh t trong 3 k ch b n
Cácătìnhăhu ngăk chăb n
- D ăn cho vayăbìnhăth ngă:ăkhôngăđ iă2,883ăt ăđ ng
- H năm căcamăk tăchoăkháchăhƠng:ărútătoƠnăb ă105ăt ăđ ng
=>ăT ngăd ăn ă(1ăthángăvƠ 6 tháng): 2,883ă+ă105ă=ă2,988ăt ăđ ngă(+3.6%)
- Ti năg iăkháchăhƠng:ăgi m
T l tái t c các kho n ti n g i: 62.94% cho 1 tháng và 58.65% cho 6 tháng S ăd ăti năg iăcònăl ibaoăg măti năg iăkhôngăk ăh n,ăcóăk ăh năsauă1ătháng:ăă 6,103ă*ă62.94%ă=ă3,841ăt ăđ ng
S ăd ăti năg iăcònăl iăbaoăg măti năg iăkhôngăk ăh n,ăcóăk ăh năsauă6ătháng:ă 6,103ă*ă58.65%ă=ă3,580ăt ăđ ng
Cácăbi năphápă ngăphó:
Bi năphápă1:ăgi măd ăn choăvayăliênăngơnăhƠngă(2,973ăt ăđ ng)ăt iăđaălƠă 2,791ăt ăđ ngădoăph iăgi ăkho năd ătr ăb tăbu căt iăNHNN
K t qu
Kh c ph căđ c tình tr ngăkhóăkh năvƠăth a ra kho n v năđ có th ti p t c đ uăt ăvƠoătƠiăs năcóănh ăsau:
1 tháng: 424 t đ ng 6 tháng: 237 t đ ng
Nh năxét: Ngoài bi năphápă1,ăNgơnăhƠngăcònăđangăn măgi ătráiăphi uăChínhăph ăcóă giáătr ă86ăt ăđ ngă(bi năphápă3),ăm tăh năm căcamăk tăt ăm tăNHTMCPăl nătr ăgiáă 600ăt ăđ ngă(bi năphápă4)ăvƠăm tăl ngăd ătr ăngo iăt ăkhá cao 347ătri uăUSD s nă sƠngăchuy năđ iăsangăVNDăđ ăh ătr ăthanhăkho nă(bi năphápă6).
3.1.2 Stress Testing C ng Th ng Thanh Kho n t i Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng (Vietcombank)
ánhăgiáăđ ăc ngăth ngăthanhăkho năd aătrênăb ngăcơnăđ iătài s năh pănh tă tháng 12/2012 bao g măn iăt ăvƠcácăngo iăt ăkhácăquyăraăVND
***K ch b n 1 (Scenario1): Gi m x p h ng tín nhi m (Downgrade)
Tình hu ng khi x p h ng tín nhi m b r i do tình tr ng đi xu ng c a l i nhu n, .v.v… trong khi th tr ng đang ho t đ ng bình th ng
Các tình hu ng k ch b n
- D ăn vayăbìnhăth ngă:ăkhôngăđ i 234,608 t đ ng
- Ti n g i khách hàng: gi m
S d ngăph ngăphápămôăph ng l ch s (historical simulation) và nguyên lý phân ph i chu nă2.33 ,ăth i gian thu th p s li u th c t t n mă2010ăđ n cu i n mă2012ăđ phân tích phân ph i các m căđ c ngăth ngăđ tính ra t l tái t c các kho n ti n g i: 86.15% cho 1 tháng và 85.18% cho 6 tháng
S d ăti n g i còn l i bao g m ti n g i không k h n, có k h n sau 1 tháng: 285,197 * 86.15% = 245,697 t đ ng
S d ăti n g i còn l i bao g m ti n g i không k h n, có k h n sau 6 tháng: 285,197 * 85.18% = 242,931 t đ ng
Kho n thi u h t do tình tr ngăc ngăth ng
1 tháng: 100,660 t đ ng 6 tháng: 103,426 t đ ng
Các bi n pháp ng phó:
Bi n pháp 1: gi măd ăn cho vay liên ngân hàng (82,248 t đ ng) t iăđaălƠă 66,516 t đ ng do ph i gi kho n d tr b t bu c t i NHNN
Ví d : 82,248-66,516 = 15,732 t đ ng
Bi n pháp 3: Bán ch ng khoán đ uăt ăs năsƠngăđ bán 73,218 t đ ng K t qu
Kh c ph căđ c tình tr ngăkhóăkh năvƠăth a ra kho n v năđ có th ti p t c đ uăt ăvƠoătƠiăs năcóănh ăsau:
1 tháng: 39,074 t đ ng 6 tháng: 36,308 t đ ng