LI MU
Bng 3.1: Mc tiêu phát tri năđ năn mă2020
ROE 24% ROA 1.3% L i nhu n tr c thu 6,730 t đ ng T ng tài s n 471,492 t đ ng T ng tr ng tài s nbình quân hàng n m 55% T ng tr ng tínd ng bình quân hàng n m 71% T ng tr ng huy đ ng bình quân hàng n m 1 62% V n ch s h u trung bình 21,031 t đ ng
Ngu n: Tóm t t chi n l c HDBank đ n n m 2020
3.2 Gi iăphápănơngăcaoăhi uăqu nătr ăr iăroăthanhăkho năt iăHDBank 3.2.1 Nhómăgi iăphápădoăb năthơnăHDBankăt ăch căth căhi n
3.2.1.1 Ki nătoƠnăb ămáyănhơnăs ăvƠănơngăcaoăhi uăqu ăcôngătácăqu nătr ăđi uă hành
So v i các NHTM c a các n c có n n kinh t phát tri n thì công tác qu n tr, đi u hành c a các NHTM VN nói chung và HDBank hi n nay còn h n ch , do
đó các NHTM trong n c c n nâng cao công tác qu n tr đi u hành t t c các
khâu nh : t ch c, nhân s , qu n tr tài s n và n , qu n tr r i ro thanh kho n, lãi
su t, t giá…t t c nh ng v n đ trên là r t b c thi t, quan tr ng nh m t o ra nh ng
đ nh h ng đúng đ n đ d n d t các đ nh ch tài chính ho t đ ng an toàn và hi u
qu h n.
Nhân s là m t y u t vô cùng quan tr ng đ i v i s phát tri n c a h th ng các ngân hàng. M t đ i ng cán b h n ch v trình đ , y u kém v đ o đ c thì s
khó lòng đ a ngân hàng phát tri n theo đúng m c tiêu, đ nh h ng đư đ ra, th m
chí s đ y ngân hàng xu ng “v c sâu” c a kh ng ho ng. Do đó, HDBank c n đ c
bi t quan tâm đ n công tác cán b , đi u đó c n đ c th c hi n t khâu tuy n d ng,
l c trình đ , có b n l nh và đ o đ c ngh nghi p đ c bi t là nhân s ph trách m ng qu n tr r i ro đ m b o h th ng ho t đ ng m t cách an toàn, hi u qu .
3.2.1.2 Qu nălỦăb ngăcơnăđ iăTƠiăs n,ăhoƠnăthi năkh ăn ngăcơnăđ iăngu năv nă vƠăs ăd ngăv n
Chi n l c qu n lý b ng cân đ i tài s n đ c thi t k đ đ m b o r ng các m c tiêu l i nhu n và d th o ngân sách cùng v i biên đ lãi su t thu n (NIM)
đ c duy trì qua s qu n lý hi u qu r i ro thanh kho n và r i ro lãi su t. i u này
đ c th c hi n b ng cách đo l ng r i ro thanh kho n và r i ro lãi su t c a ngân hàng s d ng các mô hình đo l ng r i ro, th c hi n phân tích tình hu ng d i các
tr ng h p lãi su t và thanh kho n khác nhau.
Do tính đ n bi n đ ng c a môi tr ng kinh t v mô và các th tr ng tài
chính c ng nh s c nh tranh v i các ngân hàng đ i th c a HDBank, ALCO th c
hi n đánh giá đi u ki n th tr ng và các ch s r i ro liên quan trên c s hàng
tháng đ đ m b o:
áp ng nhu c u thanh kho n ng n h n và dài h n c a HDBank; và
Duy trì và c i thi n NIM.
Tuy nhiên, trong tr ng h p có bi n đ ng m nh và nhanh trên th tr ng,
ALCO có th quy t đnh h p đánh giá các ch s r i ro liên quan trên c s hàng tu n. ng th i c n c i thi n công tác cân đ i ngu n v n hàng ngày đ tránh tình
tr ng d th a ho c thi u h t thanh kho n quá m c.
3.2.1.3 HoƠnăthi năchi năl că uăt
Chi n l c đ u t c a ngân hàng ph i g n li n v i tr ng thái thanh kho n và (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ph i tránh đ u t vào các kho n đ u t dài h n n u ngân hàng đang c n v n cho các
m c đích thanh kho n ng n h n. H u h t các ngân hàng đ u s n sàng gi m t l l i
t c đ có th đ m b o thanh kho n m i lúc.
Trong đi u ki n hi n t i, HDBank nên t p trung đ u t vào Trái Phi u Chính
Ph , là công c tài chính d đ c chi t kh u thông qua giao dch “repo” v i Ngân
Hàng Nhà N c ho c các t ch c tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. u t vào
khuy n khích vì nh ng kho n đ u t này không d đ nh giá, không d bán và
th ng không th bán trên th tr ng khi kh ng ho ng.
Vì v y, chi n l c đ u t nên gi các kho n đ u t d bán và d chuy n đ i thành ti n m t ho c gi l i các kho n đ u t có th s d ng làm tài s n b o đ m
trong tr ng h p c n thi t.
Kho n đ u t vào tài s n c đ nh nh tr s , thi t b và ph ng ti n c gi i,
h th ng công ngh thông tin c a ngân hàng nên đ c tài tr t các kho n l i nhu n
ch a phân ph i ho c v n ch s h u ho c c hai.
Các chi n l c đ u t khác nên có th cân nh c:
L i nhu n t đ u t ph i cao h n r i ro ti m n
N u có nhi u ph ng án đ u t cùng đ r i ro, v n ph i đ c đ u t vào
ph ng án có l i nhu n cao nh t.
M t khác, n u có nhi u ph ng án đ u t có cùng m c l i nhu n, v n ph i
đ c đ u t vào ph ng án có r i ro th p nh t
Nên cân nh c đ tránh ch đ u t vào m t l nh v c/s n ph m/ngành. Nói cách khác, Ngân hàng c n đa d ng hóa đ u t đ gi m thi u r i ro.
Ch đ u t vào các ch ng khoán có th giao d ch trên th tr ng, có x p h ng
đ u t t t ch c x p h ng danh ti ng.
Các kho n ti n Vi t Nam ng nhàn r i c n đ c đ u t vào các kho nđ u
t thanh kho n nh trái phi u Chính ph hay trái phi u Kho b c.
3.2.1.4 HoƠnăthi năchi năl căphòngăng aăr iăroă(Hedging)
Hedging r i ro lãi su t Vi t Nam hi n nay là khó kh n b i vì không có
n ng l c th tr ng đ đáp ng nhu c u v các công c này. H n n a, m t s ngân
hàng đ u t , tr c đây đư cung c p các công c hedging “không niêm y t” (OTC),
không còn xu t hi n th tr ng Vi t Nam t kh ng ho ng n m 2007/08. K t cu c kh ng ho ng tài chính Châu Á n m 1997 và kh ng ho ng tài chính toàn c u
n m 2007/08, các ngân hàng không m n mà v i vi c s d ng công c hedging (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“không niêm y t” (OTC) do g p khó kh n trong vi c đnh giá, thanh kho n th
đáng k t bên đ i tác và th tr ng t i nh ng th i đi m c n đ n tính hi u qu c a các hedging này.
Vì v y, chi n l c c a các ngân hàng là th c hi n chính sách r i ro lãi su t nh m kh p tài s n N và tài s n Có. Vi t Nam, m c đ r i ro lãi su t có xu
h ng th p b i vì k đnh l i lãi su t c a tài s n N và tài s n Có r t ng n h n và vì v y r i ro lãi su t th ng ch trong kho ng th i gian trung bình là 3 tháng.
Chi n l c hedging cho vi c qu n lý r i ro thanh kho n c ng r t h n ch . R t nhi u ngân hàng có nhi u thanh kho n USD có th chuy n đ i sang thanh kho n VND b ng nghi p v hoán đ i USD thành VND. Th tr ng hoán đ i USD/VND khá h n ch do c u công c hoán đ i v t quá cung và r t ít ngân hàng s n sàng cho vi c chào bán công c hoán đ i khi đ ng VN và lưi su t VND đang
b t n. M t l a ch n m o hi m h n cho ngân hàng là th c hi n “bán giao ngay
(USD và nh n VND), cho vay VND (trong ngày th nh t) và “mua giao ngay (USD
t i th i đi m đáo h n n vay b ng ti n tr n vay” đó ngân hàng có th bán USD giao ngay và mua VND và s d ng VND đ tài tr cho các tài s n b ng VND (ch y u là các kho n cho vay), t i th i đi m đáo h n các kho n cho vay b ng VND, các kho n cho vay b ng VND đ c tr l i và ngân hàng mua USD b ng ti n cho vay
đ c tr l i đ thay th kho n USD đư bán trong ngày th nh t. T i các th tr ng
n i không có th tr ng k h n, các ngân hàng có th ng d USD ho c kho n ti n t
có th quy đ i, s s d ng c ch trên đ t o ra các kho n v n n i t cho m c đích
thanh kho n và cho vay. Nh ng giao d ch này ph thu c vào quy đ nh h n m c tr ng thái m ngo i t .
Các cân nh c khác:
C g ng tránh nh ng tr ng thái m t các giao d ch th ng m i v i khách hàng c a ngân hàng b i s gây ra s m t cân b ng c c u trong b ng cân đ i tài s n mà không th bù đ p hi u qu b ng các giao dch đ n bù (ví d , t i đa
hóa các kho n cho vay cân x ng v i kho n ti n g i v s d , th i gian đáo
h n và t n su t xác đ nh và xác đnh l i lãi su t).
cao h n chi phí hedging và n u có quy n ch n mua l i đ c b o đ m b i
bên đ i tác có m c x p h ng t i thi u t ng đ ng BBB+.
L p m i quan h hedging v i các đ i tác có danh ti ng và đ c th a nh n v i x p h ng tín d ng t ng đ ng BBB+ đ gi m thi u t i đa r i ro tín d ng t đ i tác.
3.2.1.5 Hoànăthi năchi năl căhuyăđ ngăv n
Nh ng ngân hàng có ti n g i lõi (TK TGTT) chi m h n 60% t ng ti n g i c a khách hàng có l ch s đ ng v ng ngay c trong nh ng kh ng ho ng ngân hàng kh c nghi t. Nh ng ngân hàng này c ng đ c coi là ngân hàng "thanh toán” và các s n ph m, d ch v c a ngân hàng đ c liên k t v i nhau khi n cho khách hàng khó r i b ngân hàng.
M c dù có nh ng khó kh n th c t trong vi c t ng ti n g i lõi, vi c c c u ngu n v n huy đ ng theo h ng t ng ti n g i lõi trong dài h n s góp ph n:
Gi m r i ro do không có kh n ng chi tr các ngh a v đ n h n ho c không th gi i quy t v n đ “rút ti n hàng lo t” (rút ti n g i l ng l n), mà có liên quan v i s bi n đ ng và tính ch t ng n h n c a ti n g i có k h n và ti n vay liên ngân hàng.
Gi m chi phí v n, c i thi n NIM và l i nhu n t ng th , trong khi v n duy trì chính sách tín d ng và ch t l ng cho vay.
t đ c kh n ng c nh tranh l n h n b ng cách áp d ng lãi su t linh
ho t h n.
ây là m t thay đ i l n trong chi n l c và s m t nhi u n m đ đ t đ c và
nh v y ngân hàng c n ph i b t đ u th c hi n ngay bây gi đ t ng các kho n ti n
g i lõi chi phí th p và d n thay th các kho n vay liên ngân hàng và ti n g i có k h n chi phí cao. Chi n l c này ph i có s c g ng ph i h p t H i S Chính đ n các chi nhánh không ch vi c ti p th t p trung mà còn trong vi c liên k t các s n ph m ti n g i đ n các d ch v và s n ph m khác mà ngân hàng cung c p, nâng c p h th ng, ch c n ng s n ph m, tính linh ho t, áp d ng lãi su t cao h n cho các
thêm khách hàng và u đưi cho khách hàng đ gi v n huy đ ng trong th i gian dài (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
h n. Theo đó, đi u quan tr ng là t ng KPI c a chi nhánh theo h ng khuy n khích
h t p trung vào t ng tr ng ti n g i lõi.
Các s cân nh c khác:
Tránh h n h p huy đ ng v n (ti n g i không k h n và có k h n) ch t p
trung vào m t vài kho n l n. i u này có th gây ra r i ro thanh kho n cho ngân hàng trong t ng lai.
Tránh s ph thu c vào các kho n huy đ ng v n liên ngân hàng có k h n
ng n h n giá tr l n, là nh ng kho n có xu h ng kém n đ nh trong th i đi m thanh kho n c ng th ng. Vi c vay m n th ng xuyên s l ng l n th tr ng liên ngân hàng s cho th y d u hi u c a s thi u h t thanh kho n
và d n đ nchi phí vay l n h n m c thông th ng
Ngân hàng s th c hi n chênh l ch lưi su t, ví d vay ng n h n và cho vay
dài h n trong môi tr ng lưi su t gi m. Tuy nhiên n u lưi su t đ c d báo t ng, chi n l c nên là cho vay ng n h n và nh n ti n g i dài h n ngay c khi lưi su t ti n g i cao h n đ c đ a ra, đ thu đ c l i nhu n t các đi u ki n th tr ng không hoàn h o Vi t Nam.
T o ra s đa d ng hóa s n ph m bên tài s n N .
3.2.1.6 HoƠnăthi năchi năl căgiaăt ngki măsoátăchiăphí,ăgiaăt ng ROE, ROA
H u h t các ngân hàng áp d ng m c NIM m c tiêu và xây d ng chính sách và chi n l c đ nh giá đ đ t đ c NIM m c tiêu. Tuy nhiên, cách th c này không
ph i lúc nào c ng kh thi, do các ngân hàng ph i th ng xuyên tính đ n lãi su t ti n
g i và cho vay c a đ i th c nh tranh. Vi c này c ng còn ph thu c vào vi c ngân hàng n m trong nhóm nào trên th tr ng. Thông th ng, vi c so sánh chu n và
đ nh giá đ c th c hi n so v i nh ng ngân hàng trong cùng nhóm. Ví d , nh ng
ngân hàng có chi phí huy đ ng v n th p có th có NIM cao h n ho c có th có NIM
th p h n, m c phù h p v i nhóm c a h , song l i có danh m c cho vay có ch t
l ng cao.
hàng đ i th . T i Vi t Nam, cu c c nh tranh tín d ng và ti n g i khá gay g t và do
đó m c NIM bình quân có xu h ng t ng đ i th p so v i các ngân hàng trong khu
v c. Nh ng ngân hàng đ c m nh danh là “nhà đi u khi n lãi su t” th ng là nh ng ngân hàng chi ph i th tr ng và có NIM cao, trong khi đó nh ng ngân hàng
“đi theo v lãi su t” có xu h ng ch y theo lãi su t ti n g i và cho vay và th ng
có NIM th p h n và danh m c cho vay có ch t l ng th p h n.
Chi n l c đ nh giá c ng là m t b ph n ch c n ng trong c c u ti n g i c a
ngân hàng. V i các ngân hàng có t tr ng ti n g i có k h n và vay liên ngân hàng l n, chi phí v n c a các ngân hàng này cao h n nhi u l n so v i nh ng ngân hàng