1.4.2.1 ôiănétăv ăngơnăhƠngăTMCPăÁăChơu
Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu (ACB) đư đ c thành l p theo Gi y phép s 0032/NH-GP do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p ngày 24/04/1993, Gi y phép s 553/GP-UB do y ban Nhân dân TP. H Chí Minh c p ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính th c đi vào ho t đ ng.
ACB là m t trong nh ng ngân hàng bán l t i Vi t Nam, đ nh h ng c a ACB là “Ngân hàng bán l v i khách hàng m c tiêu là cá nhân, doanh nghi p v a và nh ” .
T khi thành l p đ n nay, ACB không ng ng ph n đ u và đ t đ c nhi u thành tích n i b t trong h th ng ngân hàng Vi t Nam nh đ c Euromoney, Global Finance, Asia Money đánh giá là Ngân hàng t t nh t Vi t Nam; T p chí The Asian Banker đánh giá là "Ngân hàng v ng m nh nh t Vi t Nam 2010".
1.4.2.2 R iăroăthanhăkho năt iăngơnăhƠngăTMCPăÁăChơu
T đ u tháng 10/2003 có tin đ n là T ng giám đ c ACB ông Ph m V n Thi t thâm h t công qu đư b tr n. Tin đ n này t o ra tâm lý hoang mang lo s cho m t s khách hàng có quan h giao d ch v i ACB. T ngày 12 -14/10/2003 l ng ng i kéo đên rút ti n t i ACB t ng v t. Cho đ n sáng 15.10.2003, dòng ng i v n ròng r n x p hàng t i H i S ACB ti p t c t o ra áp l c c ng th ng v vi c rút ti n. M c dù đư đ c gi i thích đó là tin đ n th t thi t c a k x u nh ng nhi u ng i v n quy t đnh rút ti n v cho an tâm. Tính đ n 21h ngày 14/10, kho ng 600 – 700 t , trong đó có 16 tri u USD, đư đ c chi tr cho khách hàng là ng i dân. Riêng H i S ACB ph c v t i 2085 khách trong ngày 14. Trong ngày 14-15 /10 t ng s ti n chi tr v t con s 2000 t .
đ m b o an toàn chi tr cho ACB, Ngân hàng Nhà N c sau khi h tr cho ACB vay 500 t đ ng vào t i 14.10, sáng 15.10 Ngân hàng Nhà N c ti p t c h tr cho ACB 1.400 t đ ng.
Các ngân hàng khác c ng tích c c h tr ACB. Ngay trong ngày 14.10, Vietcombank TP.HCM cho ACB vay 7 tri u USD, ngân hàng Sài Gòn Th ng Tín cho ACB vay 2 tri u USD, Eximbank, chi nhánh ngân hàng BIDV TP.HCM đ u
ng h ACB h t mình c v v t ch t và tinh th n.
Bên c nh đó, sáng 14/10/2003 Ngân hàng Nhà N c chi nhánhTP.HCM ph i t ch c m t cu c h p báo v vi c này, đ ng th i g i công v n khuy n cáo các khách hàng c a ACB bình t nh, không r i vào âm m u phá ho i an ninh kinh t c ng nh yên tâm v công vi c kinh doanh c a ACB.
Ngày 15/10/2003, Th ng đ c Lê c Thúy đư ra v n b n nói rõ cam k t c a mình, v n b n c a Th ng đ c ghi:
“Th ng đ c Ngân hàng Nhà N c cam k t đáp ng đ y đ m i nhu c u v VND, ngo i t và vàng đ ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu th c hi n t t các đi u ki n sau đây:
1. B o đ m an toàn ti n g i b ng VND, ngo i t hay b ng vàng và m i l i ích khác c a khách hàng g i ti n và giao d ch v i ngân hàng nh ngân hàng Á Châu đư cam k t.
2. Chi tr đ y đ , đúng h n m i nhu c u rút ti n b ng VN , ngo i t hay b ng vàng c a ng i g i ti n khi ng i g i ti n yêu c u”
Ngày 16/10 sóng gió đ i v i ACB đư qua, m i giao d ch tr l i bình th ng. Thông tin t ACB cho bi t, đ n đ u gi sáng (17/10/2003), có 1273 khách hàng đ n ACB giao d ch, g i l i 117,9 t đ ng k t sau s ki n tin đ n. T ng c ng, 26 t đ ng đ c cho vay ra và 316 tài kho n m i v a đ c m trong 2 ngày ti p theo.
1.4.3 Bài h c kinh nghi m t cách qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng Barings và ngân hàng Á Châu hàng Barings và ngân hàng Á Châu
Qua r i ro thanh kho n mà ngân hàng Barings và ngân hàng Á Châu g p ph i, chúng ta có th rút ra m t s kinh nghi m cho vi c qu n tr r i ro thanh kho n t i các ngân hàng TMCP Vi t Nam nh sau:
M t là, m c dù thanh kho n là m t v n đ thông th ng, x y ra hàng ngày t i các ngân hàng TMCP; nh ng n u không đ c qu n lý m t cách th ng xuyên, liên t c và đ y đ , r i ro thanh kho n x y ra, có th d n đ n vi c ngân hàng m t kh n ng chi tr , đe d a s t n t i c a ngân hàng.
Hai là, ngân hàng c n có m t quy trình qu n tr r i ro thanh kho n thích h p đ c tri n khai t h i s đ n các chi nhánh c a mình. Ngân hàng c n thành l p b ph n qu n lý thanh kho n, giám sát ho t đ ng c a h th ng, ki m tra tính tuân th
các quy đnh v an toàn thanh kho n c a ngân hàng, c a Nhà n c, các chu n m c chung c a th gi i. Các báo cáo v ho t đ ng kinh doanh, v kh n ng thanh toán c a ngân hàng ph i đ c báo cáo th ng xuyên liên t c đ n b ph n qu n lý thanh kho n.
Th ba, các ngân hàng TMCP c n xem xét, qu n tr vi c công khai thông tin v ngân hàng đ đ m b o uy tín c a ngân hàng, tránh nh ng tin đ n th t thi t gây hoang mang cho ng i g i ti n.
Cu i cùng, các nhà qu n tr ngân hàng ph i xem qu n tr thanh kho n là m t nhi m v quan tr ng hàng đ u vì r i ro thanh kho n có th d n đ n hi n t ng rút ti n hàng lo t; n u ngân hàng không chu n b k p ngu n đ chi tr thì có th d n đ n phá s n.
V i nh ng bài h c kinh nghi m đ c rút ra t r i ro thanh kho n c a ngân hàng Barings và ngân hàng Á Châu, các ngân hàng TMCP Vi t Nam s nh n th y nh ng khía c nh khác nhau c a v n đ qu n tr r i ro thanh kho n, góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n tr r i ro thanh kho n c a mình.
K T LU NăCH NG 1
Sau khi nghiên c u nh ng c s lý lu n v r i ro thanh kho n và các bài h c kinh nghi m v qu n tr r i ro thanh kho n c a m t s n c trên th gi i và c a Vi t Nam, chúng ta nh n th y r ng qu n tr thanh kho n là m t nhi m v quan tr ng c a b t k ngân hàng nào. M t khi x y ra thi u h t thanh kho n, dù là do b t c nguyên nhân nào đi ch ng n a là m t trong nh ng d u hi u cho th y ngân hàng đang trong tình tr ng khó kh n tài chính nghiêm tr ng. H u qu ti p theo c a thi u h t thanh kho n có th s là s đ t bi n rút ti n g i và có th d n đ n phá s n ngân hàng.
B n thân m i ngân hàng ph i luôn ph i đ i phó v i tình tr ng thanh kho n hàng ngày, do đó ngân hàng ph i có nh ng bi n pháp đánh giá r i ro c ng nh qu n
tr thanh kho n phù h p, ph i qu n lý có hi u qu c u trúc tính l ng c a tài s n có và qu n lý t t c u trúc danh m c c a tài s n n .
V y tình hình thanh kho n c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam trong nh ng n m v a qua nh th nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hi u v n đ này ch ng 2 đ có đ c cái nhìn t ng quan v tình hình thanh kho n trong b i c nh hi n nay đ có th đ a ra nh ng đ xu t nh m góp ph n hoàn thi n công tác qu n tr thanh kho n c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam.
CH NGă2
TH CăTR NGăQU NăTR ăR IăROăTHANHăKHO NăT IăCÁCă NGỂNăHÀNGăTMCPăVI TăNAM
2.1 Kháiăquátăho tăđ ngăkinhădoanh ngân hàng giaiăđo nă2010ă- 2012 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong ph n này, đ tài t p trung tìm hi u nh ng chính sách ti n t c a Chính Ph , NHNN tác đ ng nh th nào đ n ho t đ ng c a ngành ngân hàng trong kho ng th i gian t n m 2010 đ n 2012.
2.1.1 Khái quát ho tăđ ng kinh doanh ngân hàng n mă2010
V i m c tiêu đ m b o kh n ng thanh kho n c a các t ch c tín d ng nên t đ u n m 2010, Th ng đ c NHNN đư ban hành Ch th s 02/CT-NHNN v t ch c th c hi n chính sách ti n t linh ho t nh ng th t ch t, ki m soát t c đ t ng tr ng tín d ng kho ng 25%, lãi su t m c h p lý, không đ l m phát cao.
V ki m soát thanh kho n các t ch c tín d ng , ngày 22/03/2010, NHNN Vi t Nam đư ban hành Thông t s 08/2010/TT-NHNN quy đnh v vi c ki m soát đ c bi t đ i v i t ch c tín d ng. Và ngày 20/5/2010, Ngân hàng Nhà n c ban hành Thông t s 13 quy đnh các t l đ m b o an toàn trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng, si t ch t h n vi c s d ng các ngu n v n trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng.
Nh ng đ n cu i n m 2011, tình hình huy đ ng v n c a h th ng ngân hàng đư b c l nhi u b t n .
Ngày 5 /11 NHNN ban hành qui đ nh nâng lãi su t lên 9%, ph n l n các ngân hàng t ng lưi su t huy đ ng lên h t m c 12% n m, m t s ngân hàng khát v n nhi u tháng đư âm th m t ng lưi su t huy đ ng v i khá nhi u hình th c, theo báo chí ghi nh n đ n cu i tháng 11 lãi su t lên đ n 14%.
u tháng 12 Hi p h i ngân hàng đư đ a ra m c lãi su t đ ng thu n 12% .Nh ng sau vài ngày áp d ng lãi su t đ ng thu n 12%, Techcombank tung ra chi n dch mang tên “3 ngày vàng”, t t c khách hàng g i ti n t i đây s đ c h ng lãi
su t 17%. Liên t c sau đó các ngân hàng TMCP nh c nh tranh lãi su t huy đ ng, m c lãi su t huy đ ng các ngân hàng đ c ghi nh n t m c 14% đ n th ng l ng đ c bi t có th lên đ n 18%.
Lãi su t qua đêm trên th tr ng liên ngân hàng t ng lên trên 13%/n m, có th i đi m lãi su t trên th tr ng liên ngân hàng lên t i 20%/n m. Ngày 11/11, NHNN ph i công b b m m nh v n trên OMO, m thêm k h n 14 ngày đ bình
n th tr ng liên ngân hàng.
Ngày 15/12, NHNN chính th c ch đ o các ngân hàng th ng m i không đ c v t quá tr n lãi su t 14% và s có nh ng bi n pháp m nh đ i v i các ngân hàng v t tr n lãi su t.
V i s t ng cao c a lãi su t huy đ ng nh trên nên kh n ng ti p c n đ c vay v n c a ngân hàng là vi c vô cùng khó kh n cho h u h t đ i t ng. T quanh 12%/n m đ u n m, lưi su t vay v n VND cu i n m v t lên quanh 18%/n m. Gi a n m 2010, các NHTM cam k t cho vay VND v i lãi su t 12%, huy đ ng 10%/n m, th c t m c lãi su t cho vay phi s n xu t kho ng 13 - 15%/n m, huy đ ng 11%/n m. n cu i n m, đư có lúc lưi su t huy đ ng lên t i 18%/n m, lưi su t cho vay 21%/n m. Ngân hàng không th làm khác khi đ u vào c a h lên cao.
Thêm vào đó, theo Ngh đnh 141 c a Chính ph ban hành ngày 22/11/2006, các NHTM đ n h t n m 2010 ph i đ v n pháp đ nh là 3.000 t đ ng, công ty tài chính là 500 t đ ng và công ty cho thuê tài chính là 150 t đ ng .
V y, đ ng thái huy đ ng v n b ng vi c đ y lãi su t lên cao ch ng t thanh kho n c a h th ng ngân hàng đư r i vào tr ng thái c ng th ng trong n m 2010 .
2.1.2 Khái quát ho tăđ ng kinh doanh ngân hàng n mă2011
N m 2011, NHNN đư 2 l n t ng lưi su t chi t kh u (t 7% lên 13%), 4 l n t ng lưi su t tái c p v n (t 9% lên 15%), 5 l n t ng lưi su t trên th tr ng m (t 8% lên 15%). NHNN đư đi u hành t ng các lưi su t ch đ o nh m tác đ ng vào th tr ng theo h ng thu hút đ c ti n vào h th ng.Vi c đi u ch nh t ng các lưi su t đi u hành này đư tác đ ng nh t đ nh đ n vi c t ng c a lãi su t huy đ ng và cho vay trong n n kinh t .
Lãi su t huy đ ng đ c chính th c áp tr n huy đ ng t tháng 6/2011, tuy nhiên t tháng 6 -9/2011 các hình th c v t tr n liên t c di n ra kéo m t b ng huy đ ng chung lên đ n 19% -20%, kéo lãi su t vay lên 25% -26%/n m. Quy đ nh tr n 14%/n m khi n các NHTM g p khó v thanh kho n và ph i đi vay trên th tr ng liên ngân hàng v i lãi su t cao. Có nh ng giao d ch lãi su t lên t i m c 30- 40%/n m kho ng đ u tháng 11/2011.
Bên c nh đó, các ngân hàng có thanh kho n kém đ c NHNN l n đ u tiên công khai k ho ch h p nh t là Nh t (FicomBank), Vi t Nam Tín Ngh a (TinNghiaBank) và Sài Gòn (SCB) đ tránh b t n t i 3 ngân hàng tác đ ng x u đ n h th ng.
2.1.3 Khái quát ho tăđ ng kinh doanh ngân hàng n mă2012
NHNN đư đi u hành chính sách ti n t n m 2012 theo h ng th n tr ng, ch t ch , kh c ph c tình tr ng thanh kho n x u c a h th ng ngân hàng vì v n đ kinh t v mô n m 2012 quan tr ng nh t không có gì ngoài tính thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i. N u không kh c ph c đ c thanh kho n c a các ngân hàng thì thì không h đ c lãi su t. Lãi su t không h s không ph c h i đ c th tr ng ch ng khoán và b t đ ng s n, nh v y s không x lỦ đ c n x u, d n đ n n x u càng gia t ng.
u n m 2012, tính thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i r t c ng th ng, lãi su t huy đ ng đư phá tr n 14% theo quy đnh c a Ngân hàng Nhà n c, m t s ngân hàng đ y lên m c 19-20% m t n m, cao h n nhi u so v i tr n 14% mà Ngân hàng Nhà n c đang yêu c u tuân th . Cá bi t, lãi su t huy đ ng có lúc lên t i 21%. Các ngân hàng nh g p nhi u khó kh n, ngân hàng l n không tin t ng không cho ngân hàng nh vay v n.
T gi a tháng 3/2012, Ngân hàng Nhà n c phát hành tín phi u v i các k h n 1, 3 và 6 tháng và đư hút v t ng kh i l ng 45.000 t đ ng. kênh trái phi u Chính ph , kh i l ng phát hành c ng khá l n, kho ng 30.000 t đ ng.
Bên c nh đó NHNN đư đi u ch nh gi m d n các m c lãi su t đi u hành, c th : đi u ch nh gi m 5 % đ i v i lãi su t tái c p v n t 15% xu ng 10%/n m; lưi su t tái chi t kh u t 13% xu ng 8%/n m; lưi su t ti n g i t i đa b ng VND c a t
ch c, cá nhân t i TCTD t 5% xu ng 2%/n m đ i v i ti n g i không k h n và có k h n d i 1 tháng; t 13% xu ng 9%/n m đ i v i ti n g i có k h n t 1 tháng