K T LU NăCH NGăă1
2.3.8 H8:Ch s (ti nm t+ti ngi ti TCTD)/ti ngi khách hàng
B ng 2.11 B ng h s H8 các ngân hàng TMCP Vi tăNamăgiaiăđo n 2010 - 2012 STT Tên ngân hàng V nă đi uă l (t ă đ ng) H8 2010 2011 2012 1 Nam Vi t 3,000 45.63 23.11 26.61 2 B n Vi t 3,000 88.34 91.82 39.20 3 Ph ng Tây 3,000 18.17 29.45 14.35 4 X ng d u Petrolimex 3,000 18.51 14.93 7.88 5 Kiên Long 3,000 28.00 52.43 26.12 6 Nam Á 3,000 53.80 62.22 25.61 7 B o Vi t 3,000 54.19 45.11 63.16 8 Sài Gòn Công Th ng 3,080 23.47 14.25 6.46 9 Vi t Á 3,098 49.56 41.64 20.21 10 i Á 3,100 61.29 223.44 42.77 11 Ph ng ông 3,234 62.86 39.97 10.65 12 Ph ng Nam 4,000 52.50 36.09 4.24 13 An Bình 4,200 35.58 40.00 23.28 14 Qu c t 4,250 58.28 64.53 18.28 15 i Tín 5,000 35.87 42.59 16 i D ng 5,000 44.88 63.51 32.56 17 Phát tri n TP. H Chí Minh 5,000 66.85 54.50 15.13 18 ông Á 5,000 31.54 34.34 12.77 19 ông Nam Á 5,335 55.69 123.10 108.65 20 Vi t Nam Th nh V ng 5,770 49.88 80.17 30.44 21 B u i n Liên Vi t 6,460 43.48 77.96 22 Hàng H i Vi t Nam 8,000 64.34 47.67 31.79 23 K Th ng Vi t Nam 8,848 62.79 54.49 23.05 24 Sài Gòn-Hà N i 8,865 46.18 55.40 27.68 25 Á Châu 9,377 41.87 62.53 21.90 26 Quân i 10,000 52.44 46.87 16.32 27 Sài Gòn Th ng Tín 10,739 42.81 27.41 11.83 28 Xu t nh p kh u 12,355 66.28 133.87 70.24 29 u t 23,012 24.69 28.26 10.00 30 Ngo i th ng 23,174 41.38 34.01 23.25 31 Công th ng 26,217 24.04 25.46 8.29 Ch ăs ătrungăbình 46.62 57.13 26.64
Ngu n: Báo cáo th ng niên, báo cáo tài chính công b trên website các ngân hàng
Ch s H8 cho ta bi t t l (ti n m t + ti n g i t i TCTD)/ ti n g i khách hàng , ch s này càng l n thì kh n ng thanh kho n càng l n vì t ng t ch tiêu H3, ngân hàng càng có kh n ng x lý các nhu c u ti n t c th i.
Theo k t qu t b ng kh o sát, các ngân hàng X ng d u Petrolimex, Sài Gòn Công Th ng, Ph ng Nam, Công th ng có ch s H8 th p <10%, ch ng t các ngân hàng này d tr ch a đ y 10% trên ti n g i khách hàng đ đáp ng nhu c u thanh kho n. Các ngân hàng Xu t nh p kh u, ông Nam Á, B o Vi t, i Á duy trì m t t l H8 cao. Ngân hàng Xu t nh p kh u , B o Vi t, i Á có t l H5 cao (>100%)
và H7 t ng ng là 99.09 và 121.07, 83.91. V y ngân hàng Xu t nh p kh u, i Á đang
duy trì kho ng ti n m t + ti n g i t i TCTD b ng ti n vay, còn B o Vi t hi n t i đang g i nhi u h n cho vay TCTD khác, nh ng l i có H5 và H8 cao là do ngân hàng này đang có
kho ng t ng v n đi u l ch a s d ng h t nên duy trì ti n m t và ti n g i TCTD khác.
2.4 Nh ngăh năch ătrongăv năđ ăăqu nătr ăr iăroăthanhăkho nă ăn căta 2.4.1 Quy mô v n c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam nh
V n là đi u ki n tiên quy t trong ho t đ ng c a ngân hàng, đ ng th i là y u t t o nên s c m nh và kh n ng c nh tranh c a ngân hàng trên th tr ng. V n chi ph i toàn b các ho t đ ng và quy t đ nh đ i v i vi c th c hi n các ch c n ng c a ngân hàng trên th tr ng trong n c c ng nh đ v n ra th tr ng th gi i. Giá tr v n th c có là gi i h n m c thua l t i đa mà ngân hàng có th chu đ ng và ngân hàng mu n ti p t c ho t đ ng nh t thi t ph i duy trì m c v n đ y đ .
Theo quy đnh c a lu t pháp và các quy ch v an toàn ngân hàng c a nhi u n c, ph m vi ho t đ ng và quy mô kinh doanh c a m t ngân hàng ph thu c vào quy mô c a v n t có. V n t có là c s đ tính toán các gi i h n đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, v n đ qu n lý v n c a ngân hàng tr thành m t yêu c u pháp lý vì l i ích c a công chúng. Ngoài ra, còn có nh ng quy đnh v các gi i h n an toàn ho t đ ng khác trên c s v n t có c a ngân hàng nh : gi i h n t i đa góp v n đ u t , liên doanh liên k t, mua c ph n; gi i h n v cho vay t i đa cho m t khách hàng; gi i h n cho vay các đ i t ng u đưi; gi i h n
v m c b o lãnh t i đa cho m t khách hàng và t ng m c b o lãnh c a m t ngân hàng; gi i h n v tr ng thái ngo i h i m ; gi i h n đ u t vào tài s n c đ nh so v i v n t có.
V i nh ng Ủ ngh a quan tr ng đó, m t ngân hàng có đ v n là y u t đ u tiên đ m b o cho ngân hàng đó ho t đ ng an toàn, góp ph n làm gi m r i ro thanh kho n cho ngân hàng. M t ngân hàng th ng xuyên duy trì đ y đ v n, s v n đ c b sung t k t qu ho t đ ng ngày m t cao h n thì đó là bi u hi n c a m t ngân hàng n đ nh lành m nh và ho t đ ng hi u qu . Nh ng ngân hàng thi u v n v i giá tr ròng th p s d đ v khi g p ph i nh ng r i ro ho c tr c nh ng bi n đ ng c a môi tr ng kinh doanh.
V i k t qu nghiên c u trên cho th y v n đi u l , m t ph n c a v n t có c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam m c dù đư có s c i thi n nhi u qua các n m nh ng v n còn quy mô nh .Tr c yêu c u t ng v n đi u l c a các t ch c tín d ng theo Ngh đnh s 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006, các ngân hàng TMCP đư r t khó kh n m i hoàn thành vi c t ng v n.
c ng c n i l c, tránh thâu tóm các ngân hàng NamA Bank, VietA Bank hay OCB trong 2012 đ u có k ho ch t ng v n đi u l nh ng không t ng v n đ c nh m c tiêu, dù l ng v n mu n t ng thêm không nhi u. N i dung "t ng v n đi u l " xu t hi n trong t trình i h i c đông th ng niên n m 2012 c a h u h t các ngân hàng. NamA Bank t ng v n t 3.000 t lên 3.700 t , Ngân hàng Ph ng ông t ng t 3.234 lên 4.000 t trong khi k ho ch c a VietAbank và ABBank cùng lên 5.000 t đ ng. DongA Bank m c dù v a hoàn thành đ t t ng v n lên 5.000 t nh ng d ki n v n phát hành 1.000 t v n đi u l cho c đông hi n h u đ t ng lên 6.000 t vào quý II.
M c dù hi n nay các ngân hàng đư đáp ng h s CAR là 9% theo Thông T 13/2010 nh ng d i s c ép c nh tranh trong quá trình h i nh p và đ m b o
thanh kho n cho quá trình ho t đ ng thì vi c t ng v n t có là m t yêu c u h t s c quan tr ng.
2.4.2 N x u t năđ ng
N x u đư và đang tác đ ng tiêu c c đ n vi c l u thông dòng v n vào n n kinh t và tính an toàn, hi u qu kinh doanh c a chính các ngân hàng. N x u là v n đ b c bách c a n n kinh t Vi t Nam hi n nay.
Theo k t qu nghiên c u, n x u các ngân hàng có m c t l khác nhau nh ng v n m c cao. Nguyên nhân c a tình tr ng n x u là do t ng tr ng nhanh c a n n kinh t Vi t Nam trong kho ng th i gian t 2007-2009, đ đáp ng nhu c u r t l n v đ u t s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p và ng i dân trong khi ngu n v n kinh doanh l i d a ch y u vào h th ng ngân hàng nên t ng tín d ng cho n n kinh t đư t ng r t nhanh, th m chí đư có hi n t ng “tín d ng nóng” khi t c đ t ng t ng tín d ng h ng n m th ng xuyên trên d i 30%, th m chí có n m lên t i trên 50% nh n m 2007. Khi n n kinh t t ng tr ng ch m l i, khi ng i vay n g p khó kh n thì r i ro tín d ng s gia t ng, nh t là khi ngân hàng quá d dãi trong vi c c p tín d ng cho vay và không th c hi n trích l p d phòng r i ro tín d ng đ y đ .
M t khác, do m t s NHTM m i thành l p nên m c dù quy mô v n không l n song v n c n t ng nhanh quy mô tín d ng đ quy mô tài s n có phù h p v i quy mô v n, đ ng th i đáp ng yêu c u l i nhu n c a c đông c ng nh th a mãn tham v ng nhanh chóng v n lên b ng các NHTM có quy mô l n h n. Trong đi u ki n đó, m t s NHTM đư b t ch p các quy t c v an toàn v n, v qu n tr r i ro đ đ t t c đ t ng tín d ng t i hàng ch c ph n tr m m i n m, k c tín d ng cho nh ng l nh v c r i ro cao nh ch ng khoán và B S.
Bên c nh đó, chính vì s d dãi c a m t s NHTM trong c p tín d ng nên r i ro đ o đ c do s d ng v n tín d ng sai m c đích c ng t ng cao. H u qu là t l n x u đang có xu h ng t ng m nh. Và nh h ng không nh đ n tính thanh
kho n c a ngân hàng, do không thu h i đ c các kho n n , t ch c tín d ng thi u ngu n thu đ chi tr các kho n ti n g i và ngh a v n đ n h n. m t s t ch c tín d ng y u kém, n x u là nguyên nhân ch y u gây m t kh n ng chi tr và an toàn ho t đ ng.
2.4.3 Ngân hàng TMCP Vi tăNamăđ uăt ătƠiăs năắCó”ăch aăhi u qu
Bi u hi n ch c c u tài s n không s n sàng đáp ng thanh kho n cho NHTM và có nhi u b t h p lý.
Tr c h t, Ngân hàng TMCP Vi t Nam không s n sàng đáp ng v cung thanh kho n. i v i m t s NHTM c ph n l n, có qu n tr đi u hành khá, th ng đ u t m t t l v n đáng k vào gi y t có giá, ch ng khoán n , ch ng khoán v n , nh ng kho n m c đ u t này có th s n sàng tham gia nghi p v th tr ng m c a NHNN, ho c kênh khác c a NHNN, c a th tr ng ti n t đ đáp ng nhu c u thanh kho n k p th i, song nhi u NHTM c ph n trong danh m c tài s n có h u nh không có ho c r t ít. Nhi u NHTM c ph n ch có m t t l nh ti n g i t i T ch c tín d ng có uy tín, ch m t s NHTM th ng xuyên duy trì kho n m c này.
Thêm vào đó, m t s ngân hàng s d ng quá nhi u v n vay ng n h n trên th tr ng liên ngân hàng đ m r ng d n cho vay trong danh m c tài s n có. Nên khi tình hình kinh t chung g p khó kh n v thanh kho n thì nh ng ngân hàng TMCP này b g p khó kh n l n nh t.
2.4.4 Chi năl c qu n tr r i ro thanh kho năch aăhi u qu
Công tác qu n tr r i ro đ i v i m i ngân hàng tuy đư đ c chú tr ng, nh ng ch a th c s tr thành công c h u hi u ph c v qu n tr đi u hành. Tình tr ng vay m n v i lãi su t lên xu ng th t th ng trên th tr ng ti n t liên ngân hàng trong th i gian qua suy cho cùng đ u b t ngu n t vi c các ngân hàng ch a qu n tr t t tài s n và thanh kho n. Do s y u kém t qu n tr tài s n N , tài s n Có, m t s ngân hàng TMCP l i mu n s d ng tri t đ v n này đ cho các ho t đ ng
kinh doanh sinh l i nh vi c đ u t nhi u vào tín d ng, nên x y ra thi u thanh kho n t i m t s ngân hàng.
Các ngân hàng TMCP đư không th c hi n chính sách qu n lý r i ro thanh kho n m t cách khoa h c và bài b n. Nhi u ngân hàng v n coi m ng qu n tr r i ro là ho t đ ng h tr , không mang l i l i nhu n cho ngân hàng nên ít đ u t vào ch ng khoán, d tr ti n m t... Nhi u cán b làm công tác qu n tr r i ro và cán b nghi p v ngân hàng còn coi qu n tr r i ro là công vi c th ng nh t, mang tính th t c, đ i phó nhi u h n. Chính vì v y, công tác d báo môi tr ng kinh doanh t i các ngân hàng ch a đ c quan tâm đúng m c.
2.4.5 Các v năđ thanh kho năđ i v i Ngân hàng TMCP nh
Khi kính t l m phát, NHNN th c hi n chính sách th t ch t ti n t thì các ngân hàng TMCP nh luôn b c l nh ng y u kém v thanh kho n tr c tiên, là nh ng đ n v th ng xuyên thi u thanh kho n, luôn tìm cách nâng lãi su t đ "câu" khách hàng và do đó kéo c h th ng ngân hàng vào m t cu c c nh tranh không lành m nh. Chính nh ng y u kém trong qu n lý các ngân hàng th ng m i nh đư làm các ngân hàng này r i vào tình tr ng c ng th ng thanh kho n và có nguy c b sát nh p, mua bán.
Th nh t, ngân hàng nh có xu h ng đ u t tín d ng nhi u đ t i đa hóa
l i nhu n, ít n m gi tài s n thanh kho n.
nhanh chóng v n vai, các ngân hàng nh đua nhau đ y tín d ng, vay liên ngân hàng, vay dân c v i lãi su t cao đ có ngu n cho đ u ra. Tín d ng t ng tr ng nóng thi u ki m soát và nh ng cu c đua lưi su t huy đ ng đư đ a các ngân hàng nh đ n b v c. Và th c t , h u h t các ngân hàng th ng m i nh đ u không có ho c có nh ng r t ít trái phi u Chính ph trong danh m c tài s n c a mình. Lý do đ n gi n là vì trái phi u Chính ph thì l i nhu n th p, trong khi s d ng đ ng v n đó cho vay thì l i nhu n cao h n.
Các ngân hàng c ph n l n ít nhi u có v th , uy tín, có khách hàng, có th tr ng. H đư qua giai đo n đ u t , n n t ng đ c c ng c , thu n l i đ đón nh n th thách m i. Nên khách hàng tin t ng và đón nh n h h n các ngân hàng nh .
Khi lãi su t huy đ ng cào b ng, dòng v n v n âm th m d ch chuy n t ch nh sang ch l n.
Trong khi đó, v n NHNN b m ra th tr ng m ch y u r i vào tay ngân hàng l n, đ r i các ngân hàng này l i quay tr l i cho nh ng ngân hàng nh vay v i lãi su t caovà đi u ki n cho vay kh t khe . Do v y, vi c lãi su t th tr ng đ ng
m c cao và ch a có bi u hi n h th p là đi u t t nhiên.
C ng th ng trong huy đ ng v n khi lãi su t huy đ ng cào b ng, lãi liên ngân hàng cao, t l trúng th u trên th tr ng liên ngân hàng th p, các nhà b ng nh càng kh n kh trong vi c tìm ngu n v n.
K T LU NăCH NGă2
Qua phân tích th c t tính thanh kho n và qu n tr thanh kho n các ngân hàng TMCP Vi t Nam cho th y: Quy mô v n c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam đ u r t nh , đ đ m b o c nh tranh và xây d ng đ c c s h t ng t t t b n thân các ngân hàng c n ph n đ u t ng quy mô v n, t ng tài s n. Không có v n l n, ngân