REM)
Thay vì xem là c đ nh, ta gi đ nh đó lƠ m t bi n ng u nhiên v i m t giá tr trung bình là Và giá tr tung đ g c cho m t công ty riêng l có th đ c bi u
th là:
Trong đó: s h ng sai s ng u nhiên v i m t giá tr trung bình b ng 0 và
ph ng sai b ng .
Các công ty đ c quan sát có m t tr trung bình chung đ i v i tung đ
g c và b ng và s khác bi t cá nhân v giá tr tung đ g c c a t ng công ty
đ c ph n ánh trong s h ng sai s
Thay vƠo ta đ c:
Trong đó:
S h ng sai s k t h p bao g m hai thành ph n:
- : thành ph n sai s theo không gian, hay theo các cá nhân. - thành ph n sai s theo không gian và chu i th i gian k t h p.
V i các gi đ nh: và
Ngh a lƠ, các thƠnh ph n sai s cá nhơn không t ng quan v i nhau và không t
t ng quan gi a các đ n v theo không gian và theo chu i th i gian.
Khác nhau gi a FEM và REM:
- Trong FEM, m i đ n v theo không gian có giá tr tung đ g c (c đ nh) riêng, t ng c ng có N giá tr nh v y cho toàn b N đ n v .
- M t khác, trong REM, tung đ g c tiêu bi u cho tr trung bình c a t t c các tung đ g c và s h ng sai s tiêu bi u cho s sai l ch (ng u nhiên) c a t ng tung đ g c so v i tr trung bình này. Tuy nhiên, nên nh r ng i không th quan sát tr c ti p đ c; nó đ c g i là bi n không th quan sát, hay bi n n.
3.3.3.4.Các ki m đnh l a ch n mô hình:
Ki măđ nh Breusch – Pagan Lagrangian:
Ph ng pháp nƠy cho phép l a ch n gi a mô hình tác đ ng ng u nhiên và mô hình pooled OLS.
- Gi thuy t Ho: Ph ng sai sai s không đ i
- Giá tr p-value < m c ý ngh a (1%; 5%; 10%) , ta bác b gi thuy t Ho - N u bác b gi thuy t Ho, t c t n t i ít nh t m t thành ph n sai s theo
không gian khác 0, do đó, mô hình pooled OLS không phù h p.
Ki măđ nh Hausman test:
Ki m đ nh này do Hausman xây d ng vƠo n m 1978 đ giúp ch n l a gi a mô hình hi u ng c đnh và hi u ng ng u nhiên.
- Gi thuy t Ho: các thành ph n sai s theo không gian không t ng quan
v i các bi n đ c l p (mô hình RE phù h p). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- N u bác b gi thuy t Ho, t c các thành ph n sai s theo không gian có
t ng quan v i các bi n đ c l p. mô hình h i quy theo REM s cho k t qu b thiên l ch, vì v y nên s d ng mô hình h i quy theo FEM.