... phương saisaisố tha đổi sẽ ảnh hưởng tới các ướclượng thu được sau:• Các ướclượng bình phương nhỏ nhất vẫn là ướclượng không chệch nhưng không phải là ướclượng hiệu quả (ước lượng có ... phương sai của saisố không đổi. Chúng ta xét 1 số giải thiết sau về phương sai của sai số. Những dạng này tuy chưa bao quát được tất cả nhưng phổ biến.Giả thiết 1: Phương sai của saisố tỉ ... giải thích có thể ướclượng hồi quy đối với mỗi biến giải thích, hoặc có thẻ ướclượng hồi quy đối với mỗi biến giải thích, trong đó với ̂Yi là Yi đã được ước lượng. Bước 4: Kiểm định...
... các ướclượng thu được.Có những vấn đề sau:- Các ướclượng bình phương nhỏ nhất(OLS) vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả (ước lượng có phương sai nhỏ nhất).- Ướclượng của các phương sai ... H0 : Phương saisaisố đồng đều ( 065432=====ααααα) H1 : Phương saisaisố thay đổinR2 có phần xấp xỉ )(2dfχ, df bằng hệ số của mô hình (4) không kể hệ số chặn.Bước 4: Nếu nR2 ... phương sai của saisố thay đổiCâu 1:1, Bản chấtTrái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của saisố không đổi ( )( )iUEUii∀==,var22σ. Phương sai của saisố thay...
... kết luận về phương saisaisố của mô hình gốc.Các ướclượng hệ số của mô hình (1.1) có phải là ướclượng tốt nhất không Nếu ướclượng trên chưa tốt hãy nêu cách để ướclượng kết quả tốt hơn.1.2.Kiểm ... và(3.3) để đánh giá về hiện tượng phương sai saisố thay đổi,hệ số xác định và ướclượng các hệ số. III.Bài toán1.Kiểm định whiteI.Hiện tượng phương saisaisố thay đổi:II.Kiểm định white:1.Kiểm ... thu được R ² là hệ số xác định bội. Bước 3 : Kiểm định giả thuyết H0: α2= α3= α4= α5=0 Hay: H0 : Phương saisaisố đồng đềuH1: Tồn tại ít nhất αj # 0. H1 : Phương saisaisố thay đổi Tiêu...
... phương saisaisố thay đổi. 3Bản chất hiện tượng phương saisai số thay đổiX1X2XnXY0(a)X1X2XnXY0(b)Hình3.1: (a) Phương sai của saisố không đổi và (b) Phương sai của saisố ... sai đồng đều. Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó. 1Chương 3: Phương saisaisố thay đổi•Bản chất hiện tượng phương saisaisố thay đổi•Hậu quả của phương saisaisố thay đổi• Cách ... 7Hậu quả của phương saisaisố thay đổi1. Ướclượng OLS vẫn tuyến tính. 2. Chúng vẫn là ướclượng không chệch3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là,...
... phụ < χ20.05 (2) ⇒ Không có hiện tượng phương saisaisố thay đổi2. Biện pháp khắc phụcSử dụng giả thiết 1 : Phương sai của saisố tỷ lệ với bình phương của biến giải thích Tạo 3 biến ... quy phụ > χ20.05 (2) ⇒ có hiện tượng phương saisaisố thay đổi2. Biện pháp khắc phụcTa dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của saisố tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của Y ... 0.553101Bài thảo luận môn kinh tế lượng Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411Đề tài: Hiện tượng phương saisaisố thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.I. Ví dụ 1 Bảng số liệu gồm 3 biếnobs Y X...
... tin cậy đối xứng là . IV – Xác định độ tin cậy và kích thước mẫu Nếu * là ưlkc của tham số và ướclượng khoảng của có dạng , thì gọi là độ chính xác của ước lượng. Ba con số: độ tin ... là ướclượng khoảng (hay khoảng tin cậy) của . TRẦN AN HẢI TUẦN 6 HÀ NỘI - 2009 là một tham số cần ước lượng. Muốn ướclượng nó, ta phải dựa vào mẫu gồm một số sản ... xuất. Ta có thể ước đoán bởi một giá trị hoặc ước đoán thuộc khoảng (a; b) nào đấy. Trong thống kê, gọi là ướclượng điểm của , còn (a; b) là ướclượng khoảng của . §2 ƯỚCLƯỢNG ĐIỂM Giả...
... THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNHII. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BÊTA CỦA DANH MỤCIII. ĐỀ XUẤT VIỆC SỬ DỤNG HỆ SỐ BÊTA CỦA DANH MỤCII.2 + Ướclượng bêta bằng mô hình chỉ số đơn. + Ướclượng bêta bằng ... hình CAPM dựa trên số liệu lịch sửTrong đó ướclượng beta qua mô hình CAPM là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.1. Khái niệm về hệ số beta trong mô hình CAPM - Hệ số beta của một chứng ... doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia niêm yết; 03 chứng chỉ quỹ đầu tư với khối lượng 171,4 triệu đơn vị và 366 trái phiếu các loại. Dự kiến thời gian tới, sốlượng cổ phiếu niêm yết...
... thị phần dư và ŶeiŶ 3, Hậu quả•- Các ướclượng bình phương nhỏ nhất(OLS) vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả •- Ướclượng của các phương sai sẽ bị chệch như vậy làm mất hiệu lực ... Phương sai của saisố thay đổi cũng xuất hiện khi có các quan sát ngoại lai. •- Một nguyên nhân khác là mô hình định dạng sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai. ... chất•Phương sai của saisố thay đổi có hàm mật độ xác suất không giống nhau ứng với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập ( )( )22variiiUEUσ== •A, Nhắc lại lý thuyết:•1, Cách phát...
... các ướclượng thu được.Có những vấn đề sau:- Các ướclượng bình phương nhỏ nhất(OLS) vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả (ước lượng có phương sai nhỏ nhất).- Ướclượng của các phương sai ... ướclượng bình phương nhỏ nhất có phương sai không nhỏ nhất. Nghĩa là nếu sử dụng các hệ sốước lượng tìm được bằng phương pháp khác mà chúng không chệch và có phương sai nhỏ hơn các ướclượng ... phương sai của saisố thay đổiCâu 1:1, Bản chấtTrái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của saisố không đổi ( )( )iUEUii∀== ,var22σ. Phương sai của saisố thay...
... số của một mô hình định trước làm đầu vào cho mô hình vừa xây dựng và các tham sốướclượng được từ mô hình của chúng ta sẽ được so sánh với bộ các tham số đã định trước này. Một điều đáng chú ... hai chúng ta đã tìm hiểu một số phương pháp ước tham số trong mô hình tự hồi quy nhiều chiều. Trong chương này, ta sẽ trình bày một phương pháp ướclượng tham số khác do B. W. Dickinson đưa ... đưa ra năm 1979. Đây là phương pháp ướclượng dựa trên cơ sởướclượng ma trận tự tương quan riêng của một quá trình dừng sử dụng phân tích Cholesky. Ướclượng này sẽ đưa ra mô hình tự hồi...
... tăng 0.168753 đơn vị.8CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP2.3. Ảnh hưởng của Hastc-Index, sốlượng giao dịch trên sàn Hà Nội đến số lượng giao dịch và giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTDependent ... 25 20 60 48 12.9216CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬPBảng giá và sốlượng giao dịch cổ phiếu công ty cổ phấn chứng khoán FPT Quý I Năm 2008NgàyFPTS Số lượng chuyển nhượng Giá cổ phiếu09/01/08 39,300 40.00010/01/08 ... 29.0001CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬPMÔ HÌNH ƯỚCLƯỢNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN OTC1. Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán niêm yết đến giá trung bình của một số loại cổ phiếu OTC1.1....
... Tính toán hệ số nội phối Có hai cáchước tính hệ số nội phối, đó là dựa vào các tần số kiểu gene hoặc là dựa vào các phả hệ. Với phương pháp thứ nhất, ta ước tính hệ số nội phối trong ... kiểu gene AA, Aa và aa với các tần số tương ứng là P = 0,70, H = 0,04 và Q = 0,26. Ta có thể ước tính hệ số nội phối như sau : Trước tiên, tính được các tần số allele A và a (p và q ): ... là Aa. Để tính hệ số nội phối, ta cần phải biết xác suất mà đứa cháu của bà, Z, có kiểu gene AA hoặc aa, là giống nhau về nguồn gốc đối với một trong hai allele của bà. Trước tiên ta xét Z...