(Đề tài NCKH) đánh giá khả năng cung ứng thanh khoản của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MÃ SỐ: T2018 SKC006481 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Mã số: T2018- 64TĐ Chủ nhiệm đề tài: TS Đàng Quang Vắng TP HCM, Tháng năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Mã số: T2018- 64TĐ Chủ nhiệm đề tài: TS Đàng Quang Vắng TP HCM, Tháng năm 2019 MỤC LỤC Trang Mục lục i Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng biểu vii Danh mục sơ đồ vii PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu 5.1 Cơ sở mơ hình lý thuyết 5.2 Phương pháp nghiên cứu 5.3 Nguồn số liệu phương pháp thu thập 5.4 Phương pháp xử lý số liệu 5.5 Khung nghiên cứu Kết cấu đề tài 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số khái niệm liên quan đến khoản ngân hàng thương mại 11 1.1.1 Khái niệm khoản 1.1.2 Tạo khoản (create liquidity) 1.1.3 Rủi ro khoản 1.2 Tổng quan lý thuyết khoản 1.2.1 Đo lường khoản dựa cân đối kỳ hạn 1.2.2 Đo lường khoản dựa ngân hàng 1.3 Tổng quan số nghiên cứu thực nghiệm khoản nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại 1.3.1 Những nghiên cứu thực nghiệm số nước giới 1.3.2 Những nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 1.4 Khoảng trống nghiên cứu Việt Nam 1.5 Xây dựng mơ hình tác động nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 1.5.1 Giả thuyết biến tác động đến khoản 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu 1.5.3 Đo lường biến mơ hình CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Quy trình phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Quy trình bước thực ước lượng kiểm định mơ hình 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 2.1.2.1 Dữ liệu 2.1.2.2 Các phương pháp ước lượng 2.1.2.3 Kiểm định tự tương quan phương sai thay đổi 2.2 Kết nghiên cứu 2.2.1 Kết ước lượng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng theo phương pháp GMM 2.2.2 Kết ước lượng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng theo phân vị biến phụ thuộc CHƯƠNG CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Cơ sở để đưa hàm ý sách giài pháp 3.2 Các hàm ý sách giải pháp 3.2.1 Đối với nhân tố đặc trưng ngân hàng 4.2.2 Đối với nhân tố bên TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: Đo lường khoản theo phương pháp BB Phụ lục 2.1a : Kết kiểm định (T-test) phân nhóm quy mơ tài sản ngân hàng Phụ lục 2.1b : Kết kiểm định (T-test) phân nhóm ngân hàng LISTED) ngân hàng NONLISTED xvii Phụ lục 2.1c : Kết kiểm định (T-test) giai đoạn CRISIS giai đoạn NONCRISIS xix Phụ lục 2.2a: Kết tổng hợp hồi quy GMM ngân hàng quy mô tài sản lớn xxi Phụ lục 2.2b: Kết tổng hợp hồi quy GMM ngân hàng quy mô tài sản nhỏ xxiii Phụ lục 2.2c: Kết tổng hợp hồi quy GMM tất NHTM xxv Phụ lục 2.3a: Kết tổng hợp hồi quy tứ phân vị ngân hàng quy mô tài sản lớn xxvii Phụ lục 2.3b: Kết tổng hợp hồi quy tứ phân vị ngân hàng quy mô tài sản nhỏ xxxi Chữ viết tắt CAR BCBS DNNN DTBB ĐVT GDP IPO IMF LCR LDR LTGAP NĐ-CP NLP NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NHTMVN NHTW NSFR TCTD VAMC WB WTO DANH MỤC BẢNG BIỂU Tiêu đề bảng Trang Bảng 1.1: Giải thích đo lường biến bên (nội tại) ngân hàng 38 Bảng 1.2: Giải thích biến bên ngồi (vĩ mơ) ngân hàng 39 Bảng 2.1: : Danh sách ngân hàng niêm yết sàn chứng khoán đến năm 2015 41 Bảng 2.2: Dữ liệu biến vĩ mô giai đoạn 2005-2015 42 Bảng 2.3: Kết ước lượng hồi quy theo GMM 46 Bảng 2.4: Giá trị thị trường khối lượng giao dịch ngân hàng niêm yết giai đoạn năm 2006-2009 54 Bảng 2.5: Kết hồi quy phân vị ngân hàng quy mô tài sản lớn 64 Bảng 2.6: Kết hồi quy phân vị ngân hàng quy mô tài sản nhỏ 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Tiêu đề sơ đồ Trang Sơ đồ 0.1: Khung phân tích nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng Sơ đồ 1.1: Mơ hình nhân tố tác động đến khoản NHTMVN 37 Sơ đồ 2.1: Đồ thị phân tán liệu 63 20 20 21 Phụ lục 2.2a: Kết tổng hợp hồi quy GMM ngân hàng quy mô tài sản lớn 21 22 22 23 Phụ lục 2.2b: Kết tổng hợp hồi quy GMM ngân hàng quy mô tài sản nhỏ 23 24 24 25 Phụ lục 2.2c: Kết tổng hợp hồi quy GMM tất NHTM 25 26 26 27 Phụ lục 2.3a: Kết tổng hợp hồi quy tứ phân vị ngân hàng quy mô tài sản lớn 27 28 28 29 29 30 30 31 Phụ lục 2.3b: Kết tổng hợp hồi quy tứ phân vị ngân hàng quy mô tài sản nhỏ 31 32 32 33 33 ... tài 31 ngân hàng thương mại Việt Nam gồm ngân hàng thương mại Nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân (không bao gồm ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước chi nhánh ngân hàng nước... trị khoản ngân hàng thương mại Việt Nam hiệu nhất? Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài ngân hàng thương mại Việt Nam (không bao gồm ngân hàng liên doanh, ngân hàng. .. vấn đề nghiên cứu Cung ứng khoản chức quan trọng ngân hàng thương mại kinh tế lợi nhuận ngân hàng cũng tạo thông qua cung ứng khoản ngân hàng Tuy nhiên, nghiên cứu cung ứng khoản vẫn chưa quan