Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ MINH SƠN TS NGUYỄN HỒ PHI HÀ Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Để có ngày hơm nay, hồn thành luận án tiến sĩ mình, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Hà Minh Sơn cô giáo TS Nguyễn Hồ Phi Hà nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ trưởng thành cơng tác nghiên cứu hồn thành Luận án Đồng thời, xin chân thành gửi tới tồn thể thầy, giáo Học viện Tài chính, nhà khoa học phản biện độc lập thầy, giáo tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận án tơi hồn thiện Tơi xin cám ơn đồng chí lãnh đạo, cán công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, khách hàng ngân hàng hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến phiếu khảo sát Tôi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng nghiệp Khoa Quản lý kinh doanh góp ý, động viên, tạo điều kiện thời gian hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè gia đình ln kịp thời động viên, chia sẻ tạo điều kiện tốt giúp tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Dương Thị Hồn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận án trung thực trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ theo quy định Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Thị Hoàn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN AFTA Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN BCTC Báo cáo tài CAR Tỷ lệ an toàn vốn CBNH Cán ngân hàng CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng CN&PGD Chi nhánh phịng giao dịch CNTT Cơng nghệ thơng tin CLTD Chất lượng tín dụng CPTPP Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EBIT Lợi tức trước thuế lãi suất EFA Phân tích nhân tố khám phá HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hoạt động tín dụng IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KH Khách hàng M&A Mua bán sát nhập NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NPL Tỷ lệ nợ xấu NHNNg Ngân hàng nước NVNH Nhân viên ngân hàng LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế QTTD Quy trình tín dụng OTC Thị trường chứng khoán phi tập trung RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng ROA Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu SME Doanh nghiệp nhỏ vừa KHCN Khách hàng cá nhân KMO Kaiser-Meyer-Olkin KSNB Kiểm soát nội TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VIF Hệ số phóng đại phương sai VPSC Công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu Điện WTO Tổ chức Thương mại Thế giới XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1: Thời điểm cổ phần hóa NHTM nhà nước 69 Bảng 2.2: Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 – 2018 70 Bảng 2.3: Tài sản tỷ lệ tăng trưởng tài sản NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.4: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 2014-2018 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay NHTMCP Việt Nam từ 2014-2018 Bảng 2.6: Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng/Tài sản NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.7: NIM NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.8: ROE ROA ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.10: Một số khoản mục tài sản hệ số rủi ro tương ứng Bảng 2.11: Hệ số CAR số ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.12: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu NHTMCP Việt Nam năm 2017, 2018 Bảng 2.13: Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến CLTD NHTMCP Việt Nam Bảng 2.14: Tổng hợp số lượng phiếu điều tra theo NHTMCP Việt Nam Bảng 2.15: Thống kê đặc điểm cán ngân hàng tham gia khảo sát 72 80 82 85 90 92 95 97 101 131 109 134 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 2.1: Cơ cấu tài sản NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 73 Hình 2.2: Cơ cấu nguồn vốn NHTMCP Việt Nam từ 2014 -2018 73 Hình 2.3: Vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 74 Hình 2.4: Tiền gửi huy động từ khách hàng tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi huy động từ khách hàng NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.5: Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.6: Tiền mặt lưu thơng/tổng phương tiện tốn NHTMCP VN từ năm 2014 – 2018 Hình 2.7: Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tính đến năm 2018 Hình 2.8: Dư nợ cho vay Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.9: Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2014-2018 Hình 2.10: Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tài sản trung bình NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.11: Cơ cấu cho vay theo thời gian NHTMCP Việt Nam năm 2018 Hình 2.12: NIM bình quân NHTMCP Việt Nam tỷ lệ tăng giảm NIM từ năm 2014 – 2018 Hình 2.13: ROA, ROE bình quân NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.14: CAR NH Việt Nam nước giới năm 2018 Hình 2.15: Hệ số CAR bình quân NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.16: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng NHTMCP từ năm 2014 – 2018 Hình 2.17: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTMCP Việt Nam 2017, 2018 78 78 79 81 83 84 86 88 90 93 96 97 100 106 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay NHTM Việt Nam 27 Sơ đồ 1.2: Mơ hình quản trị tín dụng tập trung 47 Sơ đồ 1.3: Mơ hình “3 vịng kiểm sốt” rủi ro tín dụng NHTM 53 Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến CLTD NHTMCP Việt Nam 60 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Hiện nay, giới bước vào Cách mạng công nghiệp lần thứ IV cách mạng mà cơng nghệ thực tế ảo, Internet vạn vật, liệu lớn, trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, ký kết nhiều hiệp định như: FTA, AEC, gia nhập khối ASEAN, CPTPP Trong bối cảnh đó, ngân hàng thương Việt Nam bước hội nhập khẳng định lớn mạnh phương diện hoạt động, đặc biệt hoạt động tín dụng nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế đất nước Với chất loại hình doanh nghiệp đặc biệt, ngân hàng thương mại coi trung gian tài quan trọng bậc thị trường tài Vì hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại có vị trí đặc biệt hoạt động ngân hàng Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế giới phát triển đất nước, đời sống người dân ngày cải thiện, nhu cầu chi tiêu, mua sắm người dân ngày tăng, doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng ngân hàng ngày lớn Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, đem lại doanh thu lớn cho ngân hàng đồng thời hạn chế rủi ro đòi hỏi ngân hàng phải kiểm soát quản lý chất lượng tín dụng thật hiệu Tín dụng hoạt động chủ yếu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đây hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng nhiều chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng q cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần quan tâm mức đến vấn đề an toàn vốn tín dụng, hiệu cho vay phát triển bền vững ngân hàng Chất lượng tín dụng ngân hàng đóng vai trị vơ quan trọng lớn mạnh ngân hàng Chất lượng tín dụng cao mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng thấp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường nâng lên Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng tín dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ 4.0 địi hỏi mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng ngân hàng thương mại cổ phần CBTD5 22,2066 33,592 0,598 0,866 CBTD6 22,2857 33,032 0,627 0,862 CBTD7 22,1641 32,606 0,684 0,854 Kiểm soát nội (KSNB): ALPHA = 0,814 KSNB1 19,9402 13,882 0,620 0,775 KSNB2 19,9498 13,909 0,640 0,770 KSNB3 19,7625 13,524 0,686 0,759 KSNB4 19,3803 19,343 0,115 0,852 KSNB5 19,8050 13,268 0,683 0,760 KSNB6 19,5309 14,106 0,660 0,766 Chất lượng tín dụng (CLTD): ALPHA = 0,838 CLTD 15,5077 11,945 0,681 0,795 CLTD 15,6216 11,934 0,609 0,815 CLTD 15,4093 11,527 0,661 0,800 CLTD 15,3552 12,493 0,635 0,807 CLTD 15,2490 12,570 0,624 0,810 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Thứ nhất: Nhân tố Chiến lược sách tín dụng (CLCS) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,897 >0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CLCS với biến quan sát: CLCS1, CLCS2, CLCS3, CLCS4, CLCS5, CLCS6, CLCS7 đạt độ tin cậy Thứ hai: Nhân tố Tổ chức quản trị điều hành tín dụng (QTDH) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,842 > 0,6 đạt yêu cầu Biến thành phần QTDH2 có tương quan với biến tổng < 0,3 loại bỏ biến chạy phân tích độ tin cậy lần với biến cịn lại Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho nhân tố QTDH lần Trung bình Phương sai Cronbach’s Tương quan Biến quan sát thang đo thang đo alpha loại với biến tổng loại biến loại biến biến Độ tin cậy thang đo: ALPHA = 0,862 QTDH1 18,0579 25,335 0,669 0,836 QTDH3 17,9768 26,085 0,665 0,836 QTDH4 17,8919 26,259 0,648 0,839 QTDH5 18,1274 25,976 0,633 0,842 QTDH6 18,1602 26,235 0,623 0,844 QTDH7 18,0193 25,988 0,686 0,833 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS, 20.0 Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,862 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố QTDH với biến quan sát: QTDH1, QTDH3, QTDH4, QTDH5, QTDH6, QTDH7 đạt độ tin cậy Thứ ba: Nhân tố Công nghệ ngân hàng (CNNH) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,815 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CNNH với biến quan sát: CNNH1, CNNH2, CNNH3, CNNH4 đạt độ tin cậy Thứ tư: Nhân tố Thơng tin tín dụng (TTTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,880>0,6 Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố TTTD với biến quan sát: TTTD1, TTTD2, TTTD3, TTTD4, TTTD5 đạt độ tin cậy Thứ năm: Nhân tố Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,898> 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố QLRR với biến quan sát: QLRR1, QLRR2, QLRR3, QLRR4, QLRR5, QLRR6, QLRR7 đạt độ tin cậy Thứ sáu: Nhân tố Cán tín dụng (CBTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,876> 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CBTD với biến quan sát: CBTD1, CBTD2, CBTD3, CBTD4, CBTD5, CBTD6, CBTD7 đạt độ tin cậy Thứ bảy: Nhân tố Kiểm soát nội (KSNB) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,814 > 0,6 đạt yêu cầu Tuy nhiên, biến thành phần KSNB4 có tương quan với biến tổng < 0,3 nên ta loại bỏ biến chạy phân tích độ tin cậy lần với biến lại Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho nhân tố KSNB lần Trung bình Phương sai Biến quan sát thang đo thang đo loại biến loại biến Độ tin cậy thang đo: ALPHA = 0,852 KSNB1 15,6467 12,948 Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha loại biến 0,630 0,831 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 15,6564 15,4691 15,5116 15,2375 13,004 12,652 12,452 13,125 0,647 0,826 0,689 0,815 0,679 0,818 0,678 0,819 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,852 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố KSNB với biến quan sát: KSNB1, KSNB2, KSNB3, KSNB5, KSNB6 đạt độ tin cậy Thứ tám: Nhân tố Chất lượng tín dụng (CLTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,838 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CLTD với biến quan sát: CLTD1, CLTD2, CLTD3, CLTD4, CLTD5 đạt độ tin cậy Phụ lục Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập  Kiểm định KMO Kiểm định KMO Bartlett’s biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Trị số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy) Đại lượng thống kê Bartlett’s (Bartlett’s Test of Sphericity) 0,912 Approx, Chi-Square Df 12.223,418 820 Sig 0,000 (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) Kết phân tích yếu tố khám phá cho thang đo yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Việt Nam, cụ thể như: - Mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy có mối tương quan biến quan sát với xét phạm vi tổng thể - Chi-bình phương kiểm định Bertlett đạt giá trị 12.223,418 với hệ số KMO = 0,912 > 0,5, biến quan sát có tương quan với xét phạm vi tổng thể nên kết EFA phù hợp với liệu nghiên cứu  Ma trận xoay nhân tố Kết EFA cho biến độc lập Biến quan sát TTTD5 CNNH3 TTTD4 TTTD3 TTTD2 CNNH4 CNNH2 TTTD1 CNNH1 QLRR7 QLRR3 QLRR6 QLRR5 QLRR4 QLRR1 QLRR2 Hệ số tải 0,825 0,825 0,821 0,794 0,783 0,779 0,771 0,763 0,683 0,826 0,796 0,743 0,738 0,687 0,667 0,632 CLCS7 CLCS3 CLCS5 CLCS1 CLCS6 CLCS2 CLCS4 CBTD2 CBTD1 CBTD7 CBTD3 CBTD6 CBTD4 CBTD5 QTDH7 QTDH1 QTDH3 QTDH5 QTDH4 QTDH6 KSNB6 KSNB3 KSNB5 KSNB1 KSNB2 Eigenvalues Phương sai rút trích 0,760 0,741 0,733 0,731 0,693 0,689 0,662 0,781 0,772 0,767 0,755 0,734 0,733 0,697 0,783 0,752 0,733 0,731 0,722 0,700 10,157 24,774% 5,203 3,708 2,610 1,967 12,691% 9,044% 6,366% 4,798% Tổng phương sai rút trích: 62,026% 0,768 0,758 0,756 0,718 0,704 1,785 4,353% (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tượng Độ tuổi Frequency Valid Dưới 30 tuổi Percent Valid Percent Cumulative Percent 60 11.6 11.6 11.6 Từ 30 – 40 tuổi 236 45.6 45.6 57.1 Từ 41 – 50 tuổi 170 32.8 32.8 90.0 52 10.0 10.0 100.0 518 100.0 100.0 Trên 50 tuổi Total Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 356 68.7 68.7 68.7 Nữ 162 31.3 31.3 100.0 Total 518 100.0 100.0 Kinh nghiệm Frequency Valid Dưới năm Percent Valid Percent Cumulative Percent 43 8.3 8.3 8.3 Từ - 10 năm 220 42.5 42.5 50.8 Từ 11 – 20 năm 199 38.4 38.4 89.2 56 10.8 10.8 100.0 518 100.0 100.0 Trên 20 năm Total Vị trí cơng tác Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chỉ đạo Hội sở 23 4.4 4.4 4.4 Quản lý Chi nhánh 80 15.4 15.4 19.9 Trực tiếp quản lý khách hàng 415 80.1 80.1 100.0 Total 518 100.0 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Cumulative Percent Đại học 397 76.64 76.64 76.64 Sau đại học 121 23.4 23.4 100.0 Total 518 100.0 100.0 Phân tích độ tin cậy thang đo 2.1 Valid Percent Nhân tố CLCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted CLCS1 22.5077 32.730 697 882 CLCS2 22.6834 33.335 618 892 CLCS3 22.5193 32.447 727 878 CLCS4 22.3571 33.271 740 877 CLCS5 22.6834 33.590 630 890 CLCS6 22.3301 32.666 754 875 CLCS7 22.4363 33.291 746 877 2.2 Nhân tố QTDH Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QTDH1 22.1718 28.177 661 810 QTDH2 21.6467 36.403 235 862 QTDH3 22.0907 28.899 662 810 QTDH4 22.0058 29.043 648 812 QTDH5 22.2413 28.826 627 816 QTDH6 22.2741 29.054 620 817 QTDH7 22.1332 28.769 685 807 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics QTDH1 Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 18.0579 25.335 669 836 QTDH3 17.9768 26.085 665 836 QTDH4 17.8919 26.259 648 839 QTDH5 18.1274 25.976 633 842 QTDH6 18.1602 26.235 623 844 QTDH7 18.0193 25.988 686 833 2.3 Nhân tố CNNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CNNH1 8.4498 12.569 551 805 CNNH2 8.9112 10.174 665 755 CNNH3 8.9459 10.341 671 751 CNNH4 8.4826 11.724 674 754 2.4 Nhân tố TTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TTTD1 11.3340 22.026 668 865 TTTD2 11.7355 20.601 682 862 TTTD3 11.6737 20.785 695 858 TTTD4 11.6486 20.097 756 844 TTTD5 11.6931 20.035 767 841 2.5 Nhân tố QLRR Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QLRR1 22.2819 31.553 660 889 QLRR2 22.3185 32.612 612 894 QLRR3 22.2876 31.513 761 877 QLRR4 22.1950 32.312 684 886 QLRR5 22.3803 31.110 670 888 QLRR6 22.1448 31.559 767 876 QLRR7 22.2645 31.313 788 874 2.6 Nhân tố CBTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CBTD1 22.1409 32.601 681 855 CBTD2 22.0792 33.090 694 853 CBTD3 22.0251 33.115 666 857 CBTD4 22.0097 33.371 650 859 CBTD5 22.2066 33.592 598 866 CBTD6 22.2857 33.032 627 862 CBTD7 22.1641 32.606 684 854 2.7 Nhân tố KSNB Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KSNB1 19.9402 13.882 620 775 KSNB2 19.9498 13.909 640 770 KSNB3 19.7625 13.524 686 759 KSNB4 19.3803 19.343 115 852 KSNB5 19.8050 13.268 683 760 KSNB6 19.5309 14.106 660 766 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics KSNB1 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 15.6467 12.948 630 831 KSNB2 15.6564 13.004 647 826 KSNB3 15.4691 12.652 689 815 KSNB5 15.5116 12.452 679 818 KSNB6 15.2375 13.125 678 819 2.8 Nhân tố CLTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CLTD1 15.5077 11.945 681 795 CLTD2 15.6216 11.934 609 815 CLTD3 15.4093 11.527 661 800 CLTD4 15.3552 12.493 635 807 CLTD5 15.2490 12.570 624 810 Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.1 Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 912 Approx Chi-Square 12223.418 df 820 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % nent Total 10.157 24.774 24.774 10.157 24.774 24.774 5.698 13.897 13.897 5.203 12.691 37.465 5.203 12.691 37.465 4.426 10.796 24.693 3.708 9.044 46.509 3.708 9.044 46.509 4.199 10.241 34.934 2.610 6.366 52.876 2.610 6.366 52.876 4.093 9.984 44.918 1.967 4.798 57.674 1.967 4.798 57.674 3.695 9.011 53.929 1.785 4.353 62.026 1.785 4.353 62.026 3.320 8.097 62.026 902 2.199 64.225 851 2.075 66.300 752 1.833 68.133 10 710 1.731 69.864 11 675 1.646 71.510 12 636 1.552 73.061 13 626 1.526 74.588 14 602 1.469 76.057 15 583 1.421 77.478 16 563 1.373 78.850 17 541 1.320 80.170 18 527 1.285 81.455 19 499 1.218 82.673 20 479 1.168 83.840 21 453 1.105 84.946 22 445 1.085 86.031 23 426 1.040 87.070 24 414 1.010 88.081 25 407 994 89.074 26 385 940 90.015 27 380 927 90.942 28 371 904 91.846 29 353 860 92.706 30 345 841 93.547 31 325 794 94.341 32 317 772 95.113 33 288 703 95.816 34 278 677 96.493 35 260 634 97.127 36 253 616 97.744 37 225 548 98.292 38 220 537 98.828 39 183 447 99.275 40 164 399 99.674 41 133 326 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TTTD 825 CNNH TTTD TTTD TTTD CNNH CNNH TTTD CNNH QLRR QLRR QLRR QLRR QLRR QLRR QLRR 825 821 794 783 779 771 763 683 826 796 743 738 687 667 632 CLCS7 760 CLCS3 741 CLCS5 733 CLCS1 731 CLCS6 693 CLCS2 689 CLCS4 662 CBTD CBTD CBTD 781 772 767 CBTD 755 CBTD 734 CBTD 733 CBTD 697 QTDH 783 QTDH 752 QTDH 733 QTDH 731 QTDH 722 QTDH 700 KSNB 768 KSNB 758 KSNB 756 KSNB 718 KSNB 704 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 827 957.259 10 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3.046 60.923 60.923 624 12.483 73.406 554 11.082 84.488 440 8.796 93.283 336 6.717 100.000 3.046 60.923 60.923 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CLTD1 811 CLTD3 795 CLTD4 778 CLTD5 767 CLTD2 752 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích tương quan Correlations CLCS CLCS Pearson Correlation QTDH Sig (2-tailed) N QTDH CNTT CBTD QLRR KSNB Pearson Correlation 518 425** CNTT CBTD QLRR KSNB CLTD 425** 120** 154** 576** 472** 644** 000 006 000 000 000 000 518 518 518 518 518 518 151** 190** 390** 254** 537** 001 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 N 518 518 518 518 518 518 518 120** 151** 144** 158** 244** 279** Sig (2-tailed) 006 001 001 000 000 000 N 518 518 518 518 518 518 518 154** 190** 144** 228** 128** 301** Sig (2-tailed) 000 000 001 000 004 000 N 518 518 518 518 518 518 518 576** 390** 158** 228** 458** 615** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 518 518 518 518 518 518 518 472** 254** 244** 128** 458** 526** Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation CLTD Sig (2-tailed) 000 000 000 004 000 N 518 518 518 518 518 518 518 644** 537** 279** 301** 615** 526** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 518 518 518 518 518 518 Pearson Correlation 000 518 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Mode l R 786a R Square Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate Change 618 614 52976 F Change 618 df1 137.886 df2 Sig F Durbin- Change Watson 511 000 1.946 a Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS b Dependent Variable: CLTD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 232.180 38.697 Residual 143.408 511 281 Total 375.589 517 F Sig .000b 137.886 a Dependent Variable: CLTD b Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 038 145 CLCS 266 032 QTDH 202 CNTT Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 263 792 296 8.204 000 573 1.744 026 238 7.656 000 773 1.293 088 023 110 3.864 000 920 1.087 CBTD 108 026 121 4.244 000 926 1.080 QLRR 204 033 223 6.273 000 590 1.695 KSNB 176 032 182 5.553 000 698 1.432 ... chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ. .. rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng 30 1.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm chất lượng Chất lượng vấn... nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài ? ?Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? ?? làm