Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu cảnh báo tín dụng của trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2012 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG 1.1HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động cho vay đầu tư 1.1.2.3 Cung cấp dịch vụ tài khác 1.1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại………………… 1.1.3.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3.2 Các loại hình tín dụng Ngân hàng thương mại 12 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG 14 1.2.1 Hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.2.1.1 Khái niệm hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 15 1.2.1.2 Vai trò hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 18 1.2.2 Nội dung hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 21 1.2.2.1 Các tiêu tài 21 1.2.2.2 Các tiêu phi tài 31 1.2.3 Kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 33 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG 36 1.3.1 Các nhân tố tác động tích cực 36 1.3.1.1 Nền tảng sở liệu có 36 1.3.1.2 Công nghệ tin học, truyền thông 36 1.3.1.3 Phát triển sản phẩm cánh báo tín dụng có chất lượng tốt 37 1.3.2 Các nhân tố tác động tiêu cực 37 1.3.2.1 Hoạt động thơng tin tín dụng ngân hàng 37 1.3.2.2 Hệ thống văn pháp luật 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 39 2.1 KHÁI QT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 39 2.1.1 Sơ lược trình phát triển CIC 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Trung tâm thông tin tín dụng 42 2.1.3 Các hoạt động chủ yếu Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 45 2.1.3.1 Sản phẩm thơng tin tín dụng nước 53 2.1.3.2 Báo cáo xếp hạng tín dụng 54 2.1.3.3 Báo cáo thông tin doanh nghiệp nước 55 2.1.3.4 Bản tin thơng tin tín dụng Website cảnh báo tín dụng 56 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 56 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM TTTD……….…………………… 68 2.3.1 Kết 68 2.3.2 Hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân 72 2.3.3.1Nguyên nhân chủ quan 73 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 80 3.1.1 Định hướng phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng nhà Nước Việt Nam 80 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng nhà Nước Việt Nam 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 85 3.2.1 Hồn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 85 3.2.2 Hoàn thiện thu thập xử lý nguồn thông tin đầu vào 89 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với Chính phủ 93 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 94 3.3.3 Đối với Trung tâm thông tin tín dụng 94 3.3.4 Đối với Tổ chức tín dụng 95 3.3.5 Đối với doanh nghiệp 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Chú thích CBTD CIC DN Doanh nghiệp ECB Ngân hàng trung ương Châu âu NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TTTD Trung tâm thơng tin tín dụng WB Ngân hàng giới 10 XHTD Xếp hạng tín dụng Cảnh báo tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Top 100 KH pháp nhân nhóm 59 Bảng 2.2 Top 100 KH thể nhân nhóm 59 Bảng 2.3 Top 100 KH pháp nhân nhóm 60 Bảng 2.4 Top 100 KH thể nhân nhóm 60 Bảng 2.5 Top 100 KH pháp nhân nhóm 61 Bảng 2.6 Top 100 KH thể nhân nhóm 61 Bảng 2.7 Top 100 KH pháp nhân có QHTD với nhiều NH 62 Bảng 2.8 Top 100 KH thể nhân có QHTD với nhiều NH 62 Bảng 2.9 Top 100 chi nhánh có tỷ lệ nợ tiêu chuẩn 62 10 Bảng 2.10 Top 200 KH pháp nhân có nợ khơng đủ tiêu chuẩn 63 11 Bảng 2.11 Top 200 KH thể nhân có nợ khơng đủ tiêu chuẩn 64 12 Bảng 2.12 Khách hàng có nợ xấu CN TCTD khác 65 13 Bảng 2.13 Cảnh báo khách hàng vay 66 Khách hàng CN TCTD phát sinh nợ cần ý 14 Bảng 2.14 kỳ 67 15 Bảng 3.2 Bảng hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng 87 ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Số hiệu Nội dung Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Trung tâm TTTD 42 Hình 2.2 Sơ đồ Quy trình hoạt động thơng tin tín dụng 45 Hình 2.3 Cơ sở liệu hồ sơ khách hàng TTTD 47 Hình 2.4 Tăng trưởng kho liệu CIC 48 Hình 2.5 Báo cáo tín dụng khai thác sử dụng 50 Hình 2.6 Tỷ trọng khai thác thơng tin theo khối TCTD 52 Hình 2.7 Cung cấp thơng tin CIC qua năm 53 iii Trang LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như nhấn mạnh nhiều lần trước kia, WorldBank (WB) khuyến nghị Chính phủ nên tăng cường chất lượng công tác giám sát ngân hàng, quản lý theo dõi luồng chu chuyển vốn quốc tế, với việc tiếp tục cải cách khu vực công, thúc đẩy q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn ngân hàng thương mại quốc doanh Trong hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tín dụng hoạt động chủ yếu giữ vai trò quan trọng Hiện mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng thương mại, tín dụng lại hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Các ngân hàng thường sử dụng giải pháp khác nhằm giảm thiểu rủi ro như: nâng cao chất lượng thẩm định, tập trung vào khách hàng mục tiêu, thực quy định an tồn tín dụng… Trong việc vào thơng tin tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) cung cấp biện pháp nhiều Ngân hàng thương mại áp dụng Với thông tin liên quan tín dụng đặc biệt nghiệp vụ cảnh báo tín dụng giúp Ngân hàng, tổ chức tài chính, nhà đầu tư nhà hoạch định sách đánh giá lực tài khách hàng vay vốn, đồng thời đưa định hợp lí cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng xảy Trên thực tế năm vừa qua diễn hàng loạt vụ vỡ tín dụng đen ngồi hệ thống Ngân hàng xảy cho thấy hồi chng cảnh báo khơng có hệ thống cảnh báo tín dụng tốt dẫn đến việcmất an tồn tín dụng Tuy nhiên, cách thức tiến hành nghiệp vụ cảnh báo tín dụng manh nha bước sơ khai , chưa thực chuyên sâu, chưa sát với thực tế hệ thống NHTM , khách hàng vay, phương thức đánh giá cịn đơn giản, khơng phân tích chun sâu khả mức độ tín dụng khách hàng vay, NHTM, thay đổi chất lượng tín dụng tác động thay đổi biến động kinh tế Từ vai trò quan trọng việc cảnh báo tín dụng từ thực tế đặt ra, sau thời gian làm việc Trung tâm Thơng tin Tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tác giả định chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Trung tâm Thơng tin Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Việc xây dựng nên hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng nhằm cảnh báo rủi ro, an tồn cho hệ thống tín dụng Ngân hàng vấn đề mẻ Hiện giới có nhiều hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng tốt Việt Nam vấn đề triển khai CIC từ năm 2010 đến bước khởi đầu Trên thực tế công tác luận văn đưa hướng nghiên cứu tác giả Do đó, đề tài “Hồn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Trung tâm Thơng tin Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” nghiên cứu mới, không trùng lặp với báo, luận văn Mục đích nghiên cứu đóng góp đề tài Hệ thống hố vấn đề lý thuyết cảnh báo tín dụng hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Phân tích thực trạng hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng CIC Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện thống tiêu cảnh báo tín dụng CIC Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Phạm vi nghiên cứu hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng CIC giai đoạn 2010- 2012 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phương pháp hệ thống, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh điều tra xem xét Lấy vấn đề lý luận nhận định rút từ tổng kết thực tiễn thị trường tín dụng để làm sâu sắc luận điểm đề tài xây dựng hệ thống giải pháp, đề xuất, kiến nghị Những đóng góp luận văn Trên sở thực trạng thực tế tiến hành Việt Nam, luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể khắc phục mặt cịn tồn tại, nhằm củng cố, hồn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng CIC Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm ba chương: Chương 1:Cơ sở lý luận hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Chương 2: Thực trạng hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chương 3:Giải pháp hồn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ... THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊUCẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN... thơng tin tín dụng – Ngân hàng nhà Nước Việt Nam 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 85 3.2.1 Hồn thiện hệ thống tiêu cảnh báo tín. .. cho hệ thống cảnh báo tín dụng Việt Nam 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CẢNH BÁO TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG - NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1 Khái qt Trung tâm thơng tin