Đề tài nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ và sự tác động của các yếu tố vĩ mô và các yếu tố vi mô đến tỷ lệ nợ xấu; sau khi phân tích mối tương quan và mức độ tác động của các yếu tố đến nợ xấu, nghiên cứu này có thể giúp các nhà quản trị ngân hàng đưa ra các chiến lược, chính sách phù hợp nhằm quản trị rủi ro ngân hàng, giảm thiểu nợ xấu.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒN THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒN THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi nghiên cứu thực hướng dẫn PGS TS Trầm Thị Xuân Hương Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc, trung thực phép cơng bố Tác giả Đồn Thị Thanh Thủy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .4 Kết luận chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NHTM .6 2.1 Tổng quan nợ xấu .6 2.1.1 Khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.1.2 Chỉ tiêu đo lường nợ xấu 2.1.2 Nguyên nhân nợ xấu 2.1.2.1 Nguyên nhân khách quan: 2.1.2.2 Nguyên nhân chủ quan .8 2.1.3 Phân loại nợ xấu 11 2.1.4 Tác động nợ xấu 12 2.1.4.1 Tác động nợ xấu đến hoạt động NHTM 12 2.1.4.2 Tác động nợ xấu đến kinh tế 13 2.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM 15 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm nước giới 15 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 19 2.2.3 Các yếu tố vĩ mô vi mô tác động đến nợ xấu 19 Kết luận chương 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ, VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 23 3.1 Tổng quan NHTM Việt Nam 23 3.1.1 Mạng lưới hệ thống NHTM Việt Nam 23 3.1.2 Quy mô NHTM Việt Nam 25 3.1.3 Hoạt động huy động vốn NHTM Việt Nam 26 3.1.4 Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam 28 3.2 Thực trạng nợ xấu yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam 29 3.2.1 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam 29 3.2.1.1 Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 29 3.2.1.2 Cơ cấu nợ xấu 32 3.2.1.3 Kiểm sốt nợ thơng qua việc thành lập VAMC 35 3.2.1.4 Nguyên nhân 37 3.2.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu 40 3.2.2.1 Các yếu tố vĩ mô tác động đến nợ xấu 40 3.2.2.2 Các yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu 43 Kết luận chương 50 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ, VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 51 4.1 Mơ hình nghiên cứu 51 4.1.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 51 4.1.2 Mô tả biến giả thuyết nghiên cứu 52 4.1.2.1 Tỷ lệ nợ xấu ( Non-performing Loans-NPL) 52 4.1.2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP thực (Gross Domestic Product - GDP) .52 4.1.2.3 Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment-UNP) .53 4.1.2.4 Tỷ lệ lạm phát ( Inflation - INF) 53 4.1.2.5 Tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 (Money- M2) 54 4.1.2.6 Quy mô ngân hàng (Size) 55 4.1.2.7 Tỷ lệ lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (Return On Equity - ROE) 55 4.1.2.8 Tốc độ tăng trưởng tín dụng ( Loan - LOAN) 56 4.1.2.9 Tỷ lệ dự phịng tín dụng tổng dư nợ (Loan Loss Provision-LLP) 56 4.2 Phương pháp nghiên cứu .58 4.3 Thu thập xử lý liệu .58 4.4 Các kiểm định 59 4.5 Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy .67 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết nghiên cứu 72 5.2 Kiến nghị yếu tố vĩ mô vi mô 73 5.2.1 Kiến nghị yếu tố vĩ mơ đến Chính phủ, NHNN .73 5.2.1.1Thực sách tài khóa sách tiền tệ thích hợp tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, kiểm soát nợ xấu 73 5.2.1.2 Xây dựng sách hồn thiện 74 5.2.1.3 Đẩy nhanh trình tái cấu hệ thống ngân hàng TCTD 74 5.2.1.4 Phát triển VAMC thị trường mua bán nợ xấu 76 5.2.2 Kiến nghị yếu tố vi mô đến NHTM 76 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 78 5.3.1 Hạn chế đề tài 78 5.3.2 Gợi ý hướng nghiên cứu 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Tiếng việt ABBank : Ngân hàng TMCP An Bình ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BCTC : Báo cáo tài BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DongAbank : Ngân hàng TMCP Đông Á Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM KienLongbank : Ngân hàng TMCP Kiên Long Maritimebank : Ngân hàng TMCP Hàng Hải MBBank : Ngân hàng TMCP Quân Đội Navibank : Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : Ngân hàng TMCP Phương Đông PNB : Ngân hàng TMCP Phương Nam Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Seabank : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo VAMC :Công ty quản lý tài sản Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tiếng Anh: CIC : Credit Information Center FEM : Fix Effect Model GDP : Gross Domestic Product GMM : General Method of Moments IMF : International Monetary Fund LLP : Loan Loss Provision NPL : Non- Performing loans OLS : Ordinary Least Squares REM : Random Effect Model RIR : Real interest rate ROA : Return on Assets ROE : Return on Equity WB : World Bank WTO : World Trade Organization BIDV 2013 2.26 5.03 2.18 6.04 4.4 20.12 12.38 15.04 1.57 BIDV 2014 2.03 5.42 2.08 1.84 13.64 20.29 14.20 13.98 1.49 CTG 2005 1.14 7.6 2.31 8.4 29.7 18.57 7.88 18.27 0.25 CTG 2006 1.08 7.54 2.23 6.6 33.6 18.72 10.40 5.62 0.08 CTG 2007 1.02 8.23 2.2 12.6 46.1 18.93 10.58 27.49 1.67 CTG 2008 1.02 8.46 2.38 19.9 20.3 19.08 11.78 18.16 1.78 CTG 2009 0.61 6.31 2.9 6.52 29 19.31 15.45 35.13 0.95 CTG 2010 1.27 5.32 2.88 11.75 33.3 19.72 16.58 43.53 1.18 CTG 2011 1.31 6.78 2.27 18.13 12.1 19.95 20.06 25.29 1.03 CTG 2012 1.44 5.89 1.96 6.81 12.59 20.04 14.93 13.61 1.10 CTG 2013 1.31 5.03 2.18 6.04 4.4 20.17 10.28 12.87 0.90 CTG 2014 1.10 5.42 2.08 1.84 13.64 20.34 7.88 16.90 0.72 DAB 2005 1.69 7.6 2.31 8.4 29.7 15.96 12.15 30.64 0.21 DAB 2006 0.77 7.54 2.23 6.6 33.6 16.31 17.63 33.98 0.17 DAB 2007 1.44 8.23 2.2 12.6 46.1 17.36 9.69 123.62 0.36 DAB 2008 2.55 8.46 2.38 19.9 20.3 17.13 16.34 43.19 1.05 DAB 2009 1.33 6.31 2.9 6.52 29 17.07 14.15 34.35 1.00 DAB 2010 1.60 5.32 2.88 11.75 33.3 17.84 10.02 11.54 1.17 DAB 2011 1.69 6.78 2.27 18.13 12.1 18.00 13.94 14.82 1.50 DAB 2012 3.99 5.89 1.96 6.81 12.59 18.05 14.69 15.01 1.76 DAB 2013 3.95 5.03 2.18 6.04 4.4 18.13 5.29 4.74 1.69 DAB 2014 3.76 5.42 2.08 1.84 13.64 18.28 0.32 EIB 2005 1.12 7.6 2.31 8.4 29.7 16.25 2.99 28.23 0.08 EIB 2006 0.85 7.54 2.23 6.6 33.6 16.72 20.25 58.67 0.45 EIB 2007 1.88 8.23 2.2 12.6 46.1 17.33 7.49 80.77 0.40 EIB 2008 3.77 8.46 2.38 19.9 20.3 17.69 5.66 15.07 1.77 EIB 2009 1.83 6.31 2.9 6.52 29 17.10 9.18 80.77 0.10 EIB 2010 1.92 5.32 2.88 11.75 33.3 18.69 10.13 62.44 0.99 EIB 2011 2.61 6.78 2.27 18.13 12.1 19.03 15.29 19.76 0.83 EIB 2012 1.98 5.89 1.96 6.81 12.59 18.95 9.98 0.35 0.81 (2.26) 1.84 EIB 2013 1.32 5.03 2.18 6.04 4.4 18.95 3.23 11.25 0.85 EIB 2014 2.46 5.42 2.08 1.84 13.64 18.90 0.29 4.55 1.17 HDB 2005 0.79 7.6 2.31 8.4 29.7 14.65 10.28 68.70 0.86 HDB 2006 0.27 7.54 2.23 6.6 33.6 15.21 10.04 94.73 0.73 HDB 2007 0.30 8.23 2.2 12.6 46.1 16.44 16.97 232.86 0.40 HDB 2008 1.93 8.46 2.38 19.9 20.3 16.07 3.60 HDB 2009 1.10 6.31 2.9 6.52 29 15.77 10.64 33.28 0.77 HDB 2010 1.57 5.32 2.88 11.75 33.3 17.35 11.16 42.49 0.72 HDB 2011 3.62 6.78 2.27 18.13 12.1 17.62 14.13 18.07 1.02 HDB 2012 2.83 5.89 1.96 6.81 12.59 17.78 6.41 52.72 0.92 HDB 2013 2.52 5.03 2.18 6.04 4.4 18.27 2.10 108.20 1.58 HDB 2014 1.40 5.42 2.08 1.84 13.64 18.22 5.26 KIENB 2005 2.32 7.6 2.31 8.4 29.7 12.84 23.53 52.17 1.10 KIENB 2006 1.92 7.54 2.23 6.6 33.6 13.63 5.94 81.64 0.93 KIENB 2007 2.27 8.23 2.2 12.6 46.1 14.60 8.79 124.49 0.48 (30.71) (4.63) 0.65 1.15 KIENB 2008 3.66 8.46 2.38 19.9 20.3 14.89 3.63 62.41 0.53 KIENB 2009 1.20 6.31 2.9 6.52 29 14.83 8.06 122.03 0.59 KIENB 2010 2.10 5.32 2.88 11.75 33.3 16.35 6.02 43.78 0.88 KIENB 2011 2.77 6.78 2.27 18.13 12.1 16.70 11.39 19.91 1.13 KIENB 2012 2.47 5.89 1.96 6.81 12.59 16.74 10.19 15.23 1.47 KIENB 2013 2.30 5.03 2.18 6.04 4.4 16.88 8.48 25.25 1.03 KIENB 2014 1.95 5.42 2.08 1.84 13.64 16.56 5.22 11.53 1.01 MARB 2005 1.98 7.6 2.31 8.4 29.7 15.27 13.74 72.91 0.69 MARB 2006 1.76 7.54 2.23 6.6 33.6 15.96 10.32 23.81 1.27 MARB 2007 2.08 8.23 2.2 12.6 46.1 16.68 9.55 MARB 2008 2.49 8.46 2.38 19.9 20.3 17.30 17.50 71.72 0.77 MARB 2009 0.62 6.31 2.9 6.52 29 17.27 23.98 112.95 0.73 MARB 2010 1.87 5.32 2.88 11.75 33.3 18.56 19.63 33.34 0.97 MARB 2011 2.65 6.78 2.27 18.13 12.1 18.55 8.18 18.61 0.97 MARB 2012 3.65 5.89 1.96 6.81 12.59 18.52 2.11 126.02 0.53 (23.33) 2.59 MARB 2013 3.61 5.03 2.18 6.04 4.4 18.49 3.20 (5.30) 2.68 MARB 2014 2.61 5.42 2.08 1.84 13.64 18.46 1.18 (14.23) 2.31 MBB 2005 1.68 7.6 2.31 8.4 29.7 15.95 22.62 23.57 1.19 MBB 2006 1.22 7.54 2.23 6.6 33.6 16.43 20.84 37.33 2.76 MBB 2007 1.53 8.23 2.2 12.6 46.1 17.20 18.53 96.60 1.24 MBB 2008 1.83 8.46 2.38 19.9 20.3 17.61 18.36 35.55 1.57 MBB 2009 1.58 6.31 2.9 6.52 29 18.05 19.96 87.97 1.51 MBB 2010 1.75 5.32 2.88 11.75 33.3 18.51 21.77 64.92 1.51 MBB 2011 2.42 6.78 2.27 18.13 12.1 18.75 21.26 21.00 1.85 MBB 2012 3.45 5.89 1.96 6.81 12.59 18.98 20.60 26.14 1.76 MBB 2013 3.09 5.03 2.18 6.04 4.4 19.01 15.00 17.81 2.02 MBB 2014 2.73 5.42 2.08 1.84 13.64 19.12 14.40 14.62 2.45 NAB 2005 1.83 7.6 2.31 8.4 29.7 14.29 13.74 57.34 0.14 NAB 2006 1.62 7.54 2.23 6.6 33.6 15.17 12.00 63.96 0.32 NAB 2007 1.64 8.23 2.2 12.6 46.1 15.47 12.08 31.80 0.30 NAB 2008 2.56 8.46 2.38 19.9 20.3 15.59 0.74 38.94 0.53 NAB 2009 1.71 6.31 2.9 6.52 29 15.21 4.15 33.69 0.51 NAB 2010 2.18 5.32 2.88 11.75 33.3 16.49 6.38 5.77 1.03 NAB 2011 2.71 6.78 2.27 18.13 12.1 16.75 7.64 17.78 0.78 NAB 2012 2.84 5.89 1.96 6.81 12.59 16.59 5.53 0.28 1.02 NAB 2013 2.16 5.03 2.18 6.04 4.4 17.18 4.22 84.75 0.66 NAB 2014 2.48 5.42 2.08 1.84 13.64 17.03 5.46 43.73 0.93 NVB 2005 0.67 7.6 2.31 8.4 29.7 11.88 2.25 552.93 0.55 NVB 2006 1.04 7.54 2.23 6.6 33.6 13.93 4.13 457.07 0.22 NVB 2007 1.16 8.23 2.2 12.6 46.1 16.11 13.40 ####### 0.14 NVB 2008 2.91 8.46 2.38 19.9 20.3 16.20 5.16 25.46 0.40 NVB 2009 1.45 6.31 2.9 6.52 29 16.14 12.21 81.92 0.96 NVB 2010 2.24 5.32 2.88 11.75 33.3 16.81 7.76 8.10 1.19 NVB 2011 2.92 6.78 2.27 18.13 12.1 16.93 5.16 19.95 1.23 NVB 2012 5.64 5.89 1.96 6.81 12.59 16.89 0.08 (0.22) 1.70 NVB 2013 6.07 5.03 2.18 6.04 4.4 17.19 0.56 4.58 1.55 NVB 2014 2.52 5.42 2.08 1.84 13.64 17.02 0.23 23.90 1.17 OCB 2005 0.70 7.6 2.31 8.4 29.7 15.21 1.25 51.82 0.46 OCB 2006 1.22 7.54 2.23 6.6 33.6 15.68 1.66 60.65 0.48 OCB 2007 1.81 8.23 2.2 12.6 46.1 16.28 3.69 62.03 0.56 OCB 2008 1.87 8.46 2.38 19.9 20.3 16.13 10.89 13.47 0.81 OCB 2009 1.73 6.31 2.9 6.52 29 16.06 8.74 18.55 1.05 OCB 2010 2.17 5.32 2.88 11.75 33.3 16.80 9.61 13.55 0.90 OCB 2011 2.81 6.78 2.27 18.13 12.1 17.05 8.02 19.10 1.26 OCB 2012 3.92 5.89 1.96 6.81 12.59 17.13 5.97 19.09 1.81 OCB 2013 2.92 5.03 2.18 6.04 4.4 17.31 6.08 17.99 1.02 OCB 2014 2.85 5.42 2.08 1.84 13.64 17.18 5.25 6.37 1.42 PNB 2005 0.55 7.6 2.31 8.4 29.7 15.67 10.73 5.58 0.23 PNB 2006 3.12 7.54 2.23 6.6 33.6 16.03 8.72 PNB 2007 4.11 8.23 2.2 12.6 46.1 16.66 8.77 (2.28) 0.46 25.91 0.78 PNB 2008 2.31 8.46 2.38 19.9 20.3 16.85 4.30 62.40 0.64 PNB 2009 2.21 6.31 2.9 6.52 29 16.38 0.66 107.40 1.00 PNB 2010 2.84 5.32 2.88 11.75 33.3 17.91 0.66 58.03 0.90 PNB 2011 3.04 6.78 2.27 18.13 12.1 18.06 4.64 13.02 1.36 PNB 2012 3.82 5.89 1.96 6.81 12.59 18.14 2.11 23.47 2.08 PNB 2013 3.61 5.03 2.18 6.04 4.4 18.16 0.32 PNB 2014 5.89 5.42 2.08 1.84 13.64 18.06 0.32 11.58 2.29 SCB 2005 1.65 7.6 2.31 8.4 29.7 15.21 10.60 85.31 0.41 SCB 2006 1.23 7.54 2.23 6.6 33.6 16.21 13.61 144.27 0.50 SCB 2007 1.88 8.23 2.2 12.6 46.1 17.07 10.24 137.52 0.41 SCB 2008 2.31 8.46 2.38 19.9 20.3 17.47 17.26 19.09 0.76 SCB 2009 1.53 6.31 2.9 6.52 29 17.21 7.08 34.06 1.09 SCB 2010 3.76 5.32 2.88 11.75 33.3 17.91 7.13 4.65 2.32 SCB 2011 4.30 6.78 2.27 18.13 12.1 18.79 5.30 98.77 2.50 SCB 2012 7.23 5.89 1.96 6.81 12.59 18.82 0.51 35.31 1.12 (2.69) 2.29 SCB 2013 3.63 5.03 2.18 6.04 4.4 19.01 0.35 1.36 0.73 SCB 2014 0.50 5.42 2.08 1.84 13.64 19.00 0.68 50.85 0.54 SEAB 2005 0.42 7.6 2.31 8.4 29.7 15.63 13.01 153.27 0.16 SEAB 2006 0.23 7.54 2.23 6.6 33.6 16.14 15.24 149.14 0.27 SEAB 2007 1.24 8.23 2.2 12.6 46.1 16.93 9.90 228.31 0.42 SEAB 2008 2.14 8.46 2.38 19.9 20.3 17.08 10.78 SEAB 2009 1.88 6.31 2.9 6.52 29 17.04 11.34 26.90 1.67 SEAB 2010 2.14 5.32 2.88 11.75 33.3 17.83 10.82 113.09 1.58 SEAB 2011 2.75 6.78 2.27 18.13 12.1 18.43 2.12 (4.24) 1.67 SEAB 2012 2.98 5.89 1.96 6.81 12.59 18.13 2.82 (15.00) 2.78 SEAB 2013 2.84 5.03 2.18 6.04 4.4 18.20 2.75 25.36 0.35 SEAB 2014 2.80 5.42 2.08 1.84 13.64 17.30 17.50 53.22 0.76 SGB 2005 0.55 7.6 2.31 8.4 29.7 15.27 16.67 35.08 0.78 SGB 2006 1.12 7.54 2.23 6.6 33.6 15.65 15.32 36.40 0.85 SGB 2007 1.05 8.23 2.2 12.6 46.1 16.14 12.38 51.75 0.85 (31.29) 0.40 SGB 2008 2.69 8.46 2.38 19.9 20.3 16.23 9.94 7.45 0.91 SGB 2009 1.80 6.31 2.9 6.52 29 16.19 10.67 22.38 1.25 SGB 2010 1.95 5.32 2.88 11.75 33.3 16.64 18.52 7.39 1.40 SGB 2011 2.72 6.78 2.27 18.13 12.1 16.55 9.15 6.17 2.12 SGB 2012 3.05 5.89 1.96 6.81 12.59 16.51 8.33 (1.77) 1.01 SGB 2013 2.24 5.03 2.18 6.04 4.4 16.50 4.89 (1.70) 0.95 SGB 2014 2.02 5.42 2.08 1.84 13.64 16.48 4.97 5.40 0.83 SHB 2005 0.61 7.6 2.31 8.4 29.7 14.00 2.25 78.52 0.20 SHB 2006 0.89 7.54 2.23 6.6 33.6 14.09 1.44 152.10 0.30 SHB 2007 1.37 8.23 2.2 12.6 46.1 16.33 6.07 748.61 0.19 SHB 2008 2.79 8.46 2.38 19.9 20.3 16.48 8.91 49.46 0.41 SHB 2009 2.17 6.31 2.9 6.52 29 16.13 12.89 105.17 0.99 SHB 2010 2.40 5.32 2.88 11.75 33.3 17.75 11.78 90.01 1.12 SHB 2011 2.53 6.78 2.27 18.13 12.1 18.08 12.88 19.62 1.22 SHB 2012 8.82 5.89 1.96 6.81 12.59 18.57 14.40 94.81 2.20 SHB 2013 4.35 5.03 2.18 6.04 4.4 18.78 7.25 34.43 1.55 SHB 2014 2.03 5.42 2.08 1.84 13.64 18.75 7.25 36.13 1.01 STB 2005 0.55 7.6 2.31 8.4 29.7 16.49 12.35 40.74 0.22 STB 2006 1.72 7.54 2.23 6.6 33.6 17.03 13.06 70.85 0.25 STB 2007 0.23 8.23 2.2 12.6 46.1 17.98 19.98 145.78 0.50 STB 2008 1.60 8.46 2.38 19.9 20.3 18.04 9.86 STB 2009 0.64 6.31 2.9 6.52 29 18.00 12.42 70.41 1.45 STB 2010 1.54 5.32 2.88 11.75 33.3 18.77 11.28 38.26 0.96 STB 2011 1.88 6.78 2.27 18.13 12.1 18.76 10.95 STB 2012 2.03 5.89 1.96 6.81 12.59 18.84 20.36 19.61 1.50 STB 2013 1.46 5.03 2.18 6.04 4.4 18.90 16.84 14.77 1.22 STB 2014 1.19 5.42 2.08 1.84 13.64 19.06 1.70 14.28 1.07 TCB 2005 0.55 7.6 2.31 8.4 29.7 16.18 2.01 55.24 1.64 TCB 2006 2.11 7.54 2.23 6.6 33.6 16.67 17.83 62.15 1.32 TCB 2007 1.39 8.23 2.2 12.6 46.1 17.49 14.90 135.51 0.19 (1.04) (2.36) 0.72 0.99 TCB 2008 2.53 8.46 2.38 19.9 20.3 17.90 21.38 28.22 0.03 TCB 2009 2.49 6.31 2.9 6.52 29 18.34 23.07 59.78 1.26 TCB 2010 2.69 5.32 2.88 11.75 33.3 18.83 21.92 25.74 1.72 TCB 2011 2.83 6.78 2.27 18.13 12.1 19.01 25.31 19.88 1.40 TCB 2012 3.65 5.89 1.96 6.81 12.59 19.01 5.75 7.58 1.65 TCB 2013 2.70 5.03 2.18 6.04 4.4 18.88 4.73 2.95 2.01 TCB 2014 2.38 5.42 2.08 1.84 13.64 18.99 7.10 14.85 0.28 VCB 2005 3.43 7.6 2.31 8.4 29.7 18.73 12.41 13.88 2.62 VCB 2006 2.75 7.54 2.23 6.6 33.6 18.93 21.83 10.97 0.18 VCB 2007 3.29 8.23 2.2 12.6 46.1 19.10 14.42 44.12 1.40 VCB 2008 4.61 8.46 2.38 19.9 20.3 19.22 14.81 15.53 2.44 VCB 2009 2.47 6.31 2.9 6.52 29 19.36 19.19 25.56 0.56 VCB 2010 2.83 5.32 2.88 11.75 33.3 19.54 16.91 24.85 0.78 VCB 2011 3.03 6.78 2.27 18.13 12.1 19.72 12.81 18.44 1.66 VCB 2012 3.40 5.89 1.96 6.81 12.59 19.84 9.46 15.16 1.37 VCB 2013 2.63 5.03 2.18 6.04 4.4 19.97 7.75 13.74 1.28 VCB 2014 2.29 5.42 2.08 1.84 13.64 20.17 8.07 17.87 1.41 VIB 2005 0.82 7.6 2.31 8.4 29.7 16.01 12.05 52.30 0.19 VIB 2006 0.91 7.54 2.23 6.6 33.6 16.62 12.61 73.38 0.65 VIB 2007 1.05 8.23 2.2 12.6 46.1 18.52 14.63 82.32 0.79 VIB 2008 1.85 8.46 2.38 19.9 20.3 18.86 7.54 17.92 0.94 VIB 2009 1.27 6.31 2.9 6.52 29 17.85 15.55 38.37 0.91 VIB 2010 2.11 5.32 2.88 11.75 33.3 18.36 11.96 52.22 1.13 VIB 2011 2.69 6.78 2.27 18.13 12.1 18.39 7.80 3.76 1.58 VIB 2012 3.22 5.89 1.96 6.81 12.59 17.99 6.28 VIB 2013 2.82 5.03 2.18 6.04 4.4 18.16 0.77 3.00 2.63 VIB 2014 2.51 5.42 2.08 1.84 13.64 18.11 5.72 8.67 2.33 VPB 2005 0.75 7.6 2.31 8.4 29.7 15.62 14.30 55.40 0.21 VPB 2006 0.58 7.54 2.23 6.6 33.6 16.13 16.94 52.00 0.23 VPB 2007 0.49 8.23 2.2 12.6 46.1 16.71 13.22 166.07 0.20 (22.18) 1.69 VPB 2008 2.40 8.46 2.38 19.9 20.3 16.74 5.03 (2.27) 0.52 VPB 2009 1.63 6.31 2.9 6.52 29 16.13 10.43 21.77 0.82 VPB 2010 2.20 5.32 2.88 11.75 33.3 17.91 11.90 60.14 0.91 VPB 2011 2.82 6.78 2.27 18.13 12.1 18.23 10.33 15.24 1.08 VPB 2012 2.92 5.89 1.96 6.81 12.59 18.45 8.25 26.45 0.85 VPB 2013 2.81 5.03 2.18 6.04 4.4 18.61 10.50 42.19 0.92 VPB 2014 2.54 5.42 2.08 1.84 13.64 18.51 11.25 49.18 1.23 PHỤ LỤC 6: CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU Năm NPL GDP INL UNP 2005 3.18 7.6 8.4 2.31 29.7 2006 7.54 6.6 2.23 33.6 2007 8.23 12.6 2.2 46.1 2008 3.5 8.46 19.9 2.38 20.3 2009 2.2 6.31 6.52 2.9 29 2010 2.52 5.32 11.75 2.88 33.3 2011 3.3 6.78 18.13 2.27 12.1 2012 4.08 5.89 6.81 1.96 12.59 2013 3.79 5.03 6.04 2.18 4.4 2014 3.25 5.42 1.84 2.08 13.64 M2 ... nghiệm Vi? ??t Nam 19 2.2.3 Các yếu tố vĩ mô vi mô tác động đến nợ xấu 19 Kết luận chương 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ, VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC... 3: Thực trạng nợ xấu yếu tố vĩ mô vi mô tác động đến nợ xấu NHTM Vi? ??t Nam - Chương 4: Phương pháp, liệu kết nghiên cứu yếu tố vĩ mô vi mô tác động đến nợ xấu - Chương 5: Kết nghiên cứu giải pháp,... 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ, VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VI? ??T NAM 3.1 Tổng quan NHTM Vi? ??t Nam 3.1.1 Mạng lưới hệ thống NHTM Vi? ??t Nam Ngành ngân hàng Vi? ??t Nam đánh dấu từ