Luận văn thạc sĩ mô hình toán học logit probit hồi quy và z score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại ngân hàng nayoby chi nhánh tỉnh oudomxay lào​

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ Z-SCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAYOBY CHI NHÁNH TỈNH OUDOMXAY - LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUYÊN – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ Z-SCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAYOBY CHI NHÁNH TỈNH OUDOMXAY - LÀO Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số chuyên ngành : 848 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS Nguyễn Văn Huân Thái Nguyên – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên XAYSOMPHENG silisith, học viên lớp K17A – Khoa học máy tính, Trường Đại học Cơng nghệ thơng tin Truyền thông Thái Nguyên Tôi xin cam đoan đề tài Mơ hình tốn học Logit - Probit hồi quy Z-score phân tích dự báo nợ xấu tín dụng ngân hàng NAYOBY chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Huân hướng dẫn, cơng trình nghiên cứu thân tơi thực hiện, dựa hướng dẫn Thầy giáo hướng dẫn khoa học tài liệu tham khảo trích dẫn Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 11 năm 2020 Học viên XAYSOMPHENG silisith ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyên Văn Huân dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu tận tịnh hướng dẫn tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin cảm ơn Thầy việc Công Nghệ Thông Tin, Thầy, Cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên cung cấp cho kiến trúc vô quý báu cần thiết suốt thời gian học tập trường để tơi thực hoàn thành tốt để đồ án chun ngành Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Lào Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục Thể thao Lào, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam tạo điều kiện cấp suất học bổng cao học cho Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Trung tâm Thông tin Khoa học xã hội Lào tạo điều kiện ủng hộ Với thời gian nghiên cứu cịn hạn chế, ngơn ngữ cịn khiêm tốn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè Cuối cùng, tơi xin cản ơn gia đình bạn bè, người ủng hộ động viên tơi, giúp tơi n tâm có tâm lý thuận lợi để nghiên cứu luân văn Tuy nhiên giới hạn mặt thời gian kiến thức nên đồ án chắn không tránh khỏi sai sót ngồi ý muốn Tơi mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 11 năm 2020 Học viên XAYSOMPHENG silisith iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SÔ ĐỒ .vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN .3 1.1 Hoạt động chung ngân hàng: 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: 1.1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Tín dụng đặc trưng tín dụng: 1.2 Nợ xấu Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm: 11 1.2.2 Các quan điểm nợ xấu Ngân hàng thương mại: 12 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu: 14 1.2.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan: 15 1.2.3.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan: 17 1.2.4 Các tác động nợ xấu: 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: 22 TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH TRONG CẢNH BẢO NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU MƠ HÌNH LOGIT-PROBIT VÀ Z-SCORE 22 2.1 Tổng quan mơ hình cảnh bảo nợ xấu tín dụng: 22 2.1.1 Nghiên cứu mơ hình CAEL cảnh báo nợ xấu tín dụng: .22 iv 2.1.2 Giới thiệu mơ hình CAEL: 2.2 Nghiên cứu mơ hình chất lượng 6C 2.2.1 Mơ hình định tính – Mơ hình 6C: 2.3 Nghiên cứu mơ hình xếp hạng Moody St 2.3.1 Mơ hình xếp hạng ngân hàng Moody’s 2.3.2 Mơ hình Standard & Poor’s (S&P): 2.4 Mơ hình toán học Logit-Probit hồi quy cảnh báo nợ xấu tín dụng: 29 2.4.1 Model) M 29 2.4.2 M 2.4.2.1 Đặc điểm mơ hình Logit việc đánh giá khả trả nợ khách hàng 2.4.2.2 Cơ sở toán học khái niệm liên quan nghiên cứu liên quan đến mơ hình Logit 2.4.2.3 Đặc điểm mơ hình Logit: 2.4.3 M 2.4.3.1 Giới thiệu mơ hình Probit: 2.4.3.2 Đặc điểm mơ hình Probit: 2.5.Mơ hình Z-Score điểm số tín dụng tiêu dùng: 2.5.1 Gi 2.5.2 Cơ 2.5.3 Đặ KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NỢ XẤU DỰA VÀO MƠ HÌNH LOGIT-PROBIT TRÊN PHẦN MỀM EVIEWS VÀ DỰ BÁO PHÁ SẢN DỰA VÀO MƠ HÌNH ZSCORE 3.1.Giới thiệu Ngân hàng NAYOBY Lào: 3.1.1 Gi 3.1.2 Ho 3.1.3 NAYOBY, chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào: Ng v 3.1.3.1 Nguồn liệu ngân hàng NAYOBY: 53 3.1.3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng NAYOBY: 53 3.1.3.3 Quy trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp: 56 3.2 Dự báo nợ xấu dựa mơ hình tốn học Logistic - Probit hồi quy NHNBB phần mềm Eviews 8.0: 59 3.2.1 Mơ hình hồi quy Logistic - Probit: 59 3.2.1.1 Ứng dụng phần mềm Eviews 8.0 60 3.3 Dự báo phá sản dựa mơ hình Z-Score Doanh nghiệp khách hàng Ngân hàng 69 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 78 NGUỒN DỮ LIỆU 80 vi NBB CSXH NHCSXH BCTC IMF ECB NHNN NHTM NQH KHDN KHCN Moody’s S&P RRTD NXTD DPRR TSBĐ TCTD TCTC ĐMTN XHTD vii DANH MỤC BẢ Bảng 2.1 Xếp hạng Moody’s Standard & Poor Bảng 2 Thang điểm đánh giá tín nhiệm ngân hàng S&P (từ cao đến thấp) Bảng Cấu trúc biến mơ hình Logit Bảng Các biến để ước lượng LLR mơ hình Irakli Ninua Bảng Dư nợ tín dụng KHCN theo thời gian cho vay NBB Bảng Phân tích nợ xấu theo nhóm nợ NBB Bảng 3 Mô tả thống kê c Bảng Ma trận tương qu Bảng Kiểm định điểm dừng EBITA Bảng Kiểm định điểm dừng EQUITYA Bảng Kiểm định điểm dừng LTLA Bảng 8.Kiểm định tính d Bảng 9.Biến xác suất phá Bảng 10 Kiểm định tính dừng biến P Bảng 11 Các biến độc lập mơ hình Z-Sco Sơ đồ 1 Các nguyên nhân gây nợ xấu 19 Biểu đồ Sự biến động xác xuất phá sản Ngân hàng NBB 68 viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Mơ hình hồi quy theo biến giả (Qualitative Respones Regression Model) 29 Hình 2 Đồ thị mơ hình Logit 31 Hình Đồ thị mơ hình Probit 41 Hình Cơ cấu tổ chức NBB chi nhánh tỉnh Oudomxay 49 Hình Phần mềm Eviews 8.0 60 Hình 3 Lặp bảng để phân tích mơ hình Logit 60 Hình Nhập liệu vào 61 Hình Mơ hình thống kê biến mơ hình 61 Hình Ma trận tương quan biến 62 Hình Nhập liệu vào để phân tích Z-Score 68 79 PHỤ LỤC 2: Biến phụ thuộc mơ hình Logit TÊN DN TLA EBITA AVS 0.2732 0.0783 KNV 0.1979 0.0162 IMM 0.1850 0.0731 EBC 0.4435 -0.0267 RTB 0.3028 0.0156 LAA 0.4110 0.0137 DFD 0.2272 0.1122 KKC 0.1979 0.0974 RBP 0.2594 0.0007 REL 0.0743 0.0081 80 NGUỒN DỮ LIỆU Các doanh nghiệp dự báo dựa mơ hình Logit-Probit (Nguồn: Báo cáo tài hợp kiểm tốn từ năm 2016 – 2018) Công ty AVS - House Bất động sản IMMOLAOS (Real Estate Services) Công ty KN Vientinane Group Chỉ tiêu Nợ dài hạn Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế Nợ phải trả Doanh thu Nợ dài hạn/ Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản Saiawardz Real Estate&Business Consulting Co., Ltd Chỉ tiêu Nợ dài hạn Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế Nợ phải trả Doanh thu Nợ dài hạn/ Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản Công ty Bất động sản – RentsBuy Lao Assets Appraisal Co., Ltd (Công ty Thẩm định tài sản Lào) 81 DFDL (Lao) Sole Co.,Ltd Chỉ tiêu Nợ dài hạn Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế Nợ phải trả Doanh thu Nợ dài hạn/ Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản Chỉ tiêu Nợ dài hạn Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế Nợ phải trả Doanh thu Nợ dài hạn/ Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản 82 LAO HOME REAL ESTATE LAOS Rent & Buy Property Chỉ tiêu Nợ dài hạn Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế Nợ phải trả Doanh thu Nợ dài hạn/ Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản 83 Các doanh nghiệp dự báo dựa mơ hình Z-Score (Nguồn: Báo cáo tài hợp kiểm tốn từ năm 2016 - 2018) Công ty AVS - House Bất động sản IMMOLAOS (Real Estate Services) Công ty KN Vientinane Group Saiawardz Real Estate&Business Consulting Co., Ltd Công ty Bất động sản – RentsBuy Lao Assets Appraisal Co., Ltd (Công ty Thẩm định tài sản Lào) 84 DFDL (Lao) Sole Co.,Ltd Rent & Buy Property 85 LAO HOME REAL ESTATE LAOS ... Z- Score phân tích dự báo nợ xấu tín dụng Ngân hàng Nayoby Chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào” 2 Mục tiêu đề tài: - Dự báo nợ xấu tín dụng Ngân hàng từ giảm thiểu nợ xấu tín dụng, rủi ro nợ xấu tín dụng. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ Z- SCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG... VỀ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH TRONG CẢNH BÁO NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU MƠ HÌNH LOGIT- PROBIT VÀ Z- SCORE CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NỢ XẤU DỰA VÀO