Luận văn thạc sĩ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đông hải dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI MẠC THỊ BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI MẠC THỊ BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi có hỗ trợ giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Phương Các nội dung nghiên cứu kết quả, số liệu nêu luận văn số liệu thực tế, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Hà Nội, ngày tháng Học viên Mạc Thị Bình năm 2020 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên c ứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .5 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NG ÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cho vay tiêu dùng NHTM .6 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.3 Các phương thức cho vay tiêu dùng c NHTM .8 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 10 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh r ủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 14 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 16 1.3.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 17 1.3.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM 18 1.3.4 Mơ hình quản trị RRTD cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 19 iii 1.3.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM 21 1.3.6 Các yếu tố tác ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 29 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại học cho Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 32 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại 32 1.4.2 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG 38 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 38 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 40 2.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017- 2019 43 2.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 46 2.2.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng Vietinbank – Chi nhánh Đông Hải Dương 46 2.2.2 Chính sách quy trình cho vay tiêu dùng Vietinbank – CN Đông Hải Dương 48 2.2.3 Kết cho vay tiêu dùng Vietinbank – CN Đông Hải Dương giai đoạn 2017-2019 51 iv 2.2.4 Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Vietinbank – Chi nhánh Đông Hải Dương 53 2.2.5 Dự phòng RRTD tỷ lệ dự phòng RRTD 55 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017-2019 56 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank – CN Đơng Hải Dương 56 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Vietinbank – Chi nhánh Đông Hải Dương 58 2.4 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 70 2.4.1 Những kết đạt 70 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG 77 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2020-2022 77 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2020-2022 77 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2020-2022 78 3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 78 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 80 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 80 3.2.2 Tăng cường cơng tác đo lường tín dụng 81 3.2.3 Tăng cường Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng CVTD chặt chẽ toàn diện 82 3.2.4 Xây dựng phương án xử lý nợ CVTD linh hoạt 84 v 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin quản trị RRTD 84 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương 87 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 87 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt CBCNV Cán công nhân viên CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Bảng 2.1: Kết huy động vốn Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017 – 2019 43 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng cho vay Vietinbank chi nhánh Đơng Hải Dương 44 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh 45 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay tiêu dùng NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017 – 2019 51 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng Vietinbank – CN Đông Hải Dương 52 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu CVTD Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương 54 Bảng 2.7 Tình hình trích lập dự phịng RRTD VietinBank - Chi nhánh Đông Hải Dương năm 2017-2019 55 Bảng 2.8: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân Vietinbank 61 Bảng 2.9: Bảng đánh giá rủi ro dựa vào xếp hạng khách hàng Vietinbank 62 Bảng 2.10: Bảng xếp loại cấp tín dụng, lãi suất, dịch vụ khác 62 Bảng 2.11: Thang xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng kết chấm điểm, xếp hạng năm 2019 63 Bảng 3.1: Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2020 79 Biểu đồ 2.1: Trình độ cán nhân viên Vietinbank Chi nhánh Đơng Hải Dương 42 Hình 1.1: Sơ đồ phân loại Rủi ro tín dụng CVTD 10 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương 40 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong tình hình hội nhập ngày sâu rộng với phát triển công nghệ 4.0 nay, hoạt động ngân hàng giai đoạn thay đổi bất định, môi trường cạnh tranh gia tăng ngân hàng, phi ngân hàng cơng ty tài chính, bảo hiểm, Fintech, , nhiều ngân hàng thương mại hướng tới mục tiêu khách hàng cá nhân, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân, vừa biện pháp kích cầu tiêu dùng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia Trong năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng trung bình xấp xỉ 20%/năm Ước tính tại, có khoảng 15,8 triệu người khách hàng tiềm hoạt động cho vay tiêu dùng Theo đó, từ năm 2014, phân khúc bán lẻ Vietinbank phát triển đột phá, thay đổi toàn diện nhận thức, tư cách phục vụ khách hàng, với đầu tư hệ thống sở vật chất, đội ngũ nhân sự, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng Dư nợ cho vay cá nhân tăng từ 17% năm 2014 lên 29% năm 2018 Tuy nhiên, kèm với tăng trưởng số lượng khách hàng nhu cầu vốn vay hoạt động cho vay tiêu dùng tồn nhiều rủi ro đặc điểm cho vay tiêu dùng có đặc điểm nhỏ lẻ, số lượng nhiều,… với đặc điểm tính cách, ngành nghề khách hàng khác nhau, số lượng khách hàng vay tiêu dùng trả gốc lãi hạn theo hợp đồng ngày tăng khoản vay tiêu dùng cho mua nhà, bất động sản có thời hạn dài, giá trị lớn, thị trường bất động sản biến động thất thường,… tất điều khiến rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngày lớn Chính vậy, việc ngân hàng xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng cho riêng vơ vùng cần thiết, khâu nhận dạng khách hàng, đánh giá, kiểm tra giám sát vô quan trọng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) nói chung Vietinbank – Chi nhánh Đơng Hải Dương nói riêng ngân hàng ... chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG... luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương. .. Hậu rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 14 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương