Tính suất sinh lợi của thị trường (Rm) và hãy vẽ trên cùng đồ thị hai biến VNI và Rm? Lưu ý, Rm có thể được tính như sau Rm = (VNIt – VNIt-1)/VNIt-1 hoặc Rm = ln(VNIt/VNIt-1). Trong Eviews, hàm ln được sử dụng là log.thu thập số liệu theo tháng của chỉ số giá chứng khoán VN Index (VNI) và giá của cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), và thực hiện các yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập về dưới dạng tập tin Excel với tên : data1.xls...
BAI TAP CA NHAN I.ASSIGNMENT 1: Bài 1: Anh/Chị vào trang web: http://www.fpts.com.vn/user/stock/thong-ke/ thu thập số liệu theo tháng số giá chứng khoán VN Index (VNI) giá cổ phiếu Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn (SSI), thực yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập dạng tập tin Excel với tên : data1.xls a - Chuyển hai chuỗi liệu qua tập tin Eviews với tên biến VNI SSI? click chuột phải vào data1.xls chọn Open with/Eviews hộp thoại Spreadsheet Read: bước 1: chọn Custom range sau điều chỉnh tới cột cần đặt tên /Next bước 2: nhập tên cho cột VNI SSI /Finish b Vẽ hai biến VNI SSI đồ thị? - từ cửa sổ tập tin, chọn Quick/Graph - Series list, nhập tên biến vào (biến trục hoành gõ trước): vni ssi /OK - chọn Type: Line & Symbol Axis/Scale : #2 SSI Right /OK ta có đồ thị sau 300 250 200 1,200 150 1,000 100 800 50 600 400 200 10 12 VNI 14 16 18 20 22 24 SSI c Tính suất sinh lợi thị trường (R m) vẽ đồ thị hai biến VNI R m? Lưu ý, Rm tính sau Rm = (VNIt – VNIt-1)/VNIt-1 Rm = ln(VNIt/VNIt-1) Trong Eviews, hàm ln sử dụng log - hình lệnh Eviews nhập : genr rm=log(vni/vni(-1)) - sau đó, tương tự câu b, chọn Quick/Graph, nhập tên biến : vni rm /OK - chọn Type: Line & Symbol Axis/Scale cho Rm Right /OK, ta có đồ thị sau .4 1,200 -.1 1,000 -.2 800 600 400 200 10 12 VNI 14 16 18 20 22 24 RM d Vẽ đồ thị tần suất kèm thống kê mô tả biến SSI? Giải thích ý nghĩa thống kê bảng kết quả? - chọn Quick/Series Statistics/Histogram and Stats - Series name, nhập tên biến : ssi /OK , có đồ thị sau 10 Series: SSI Sample 24 Observations 24 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 103.6250 61.75000 265.0000 21.40000 80.80398 0.645914 2.037646 Jarque-Bera Probability 2.594943 0.273222 Ý nghĩa thống kê bảng kết : Series : biến Sample : mẫu quan sát Observations : số quan sát Mean : giá trị trung bình Median: trung vị Maximum: giá trị lớn Minimum: giá trị nhỏ Std.Dev : độ lệch chuẩn Skewness : độ nghiêng Kurtosis : độ nhọn Jarque-Bera: thống kê JB, nhỏ biến “dễ” có phân phối chuẩn Probability: xác suất tương ứng JB, nhỏ khả bác bỏ giả thiết Ho cao (giả thiết Ho mặc định : biến có pp chuẩn), có kết 0.273222 (rất nhỏ) tức biến khơng có phân phối chuẩn e Vẽ đồ thị VNI VNI trễ giai đoạn? - chọn Quick/Graph - nhập tên biến : vni vni(-1) /OK , có đồ thị sau 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 10 12 VNI 14 16 VNI(-1) 18 20 22 24 f Vẽ giản đồ tự tương quan VNI với độ trễ chọn Anh/Chị giải thích nêu ý nghĩa hệ số AC PAC? - chọn Quick/Series Statistics/Correlogram - Series name, nhập tên biến : vni(-5) /OK - Correlogram Specification, chọn Level /OK, có giản đồ tương quan sau Ý nghĩa hệ số AC PAC : AC (Autocorrelation Coefficient): hệ số tự tương quan xác định chuỗi thời gian dừng hay không : - “dừng” AC 0 AC =0 cách có ý nghĩa thống kê - “khơng dừng” số AC 0 cách có ý nghĩa thống kê PAC (Partial Autocorrelation Coefficient): hệ số tự tương quan riêng xác định mơ hình ARIMA thích hợp g Vẽ giản đồ tự tương quan sai phân bậc VNI với độ trễ chọn Anh/Chị có nhận xét kết câu (g) câu (f)? - chọn Quick/Series Statistics/Correlogram - Series name, nhập tên biến : d(vni,5) /OK - Correlogram Specification, chọn Level /OK, có giản đồ tương quan sau Nhận xét kết câu g f : - câu g chuỗi thời gian khơng dừng vì: hệ số AC đầu cao sau giảm dần =0 theo độ trễ - câu f chuỗi thời gian dừng vì: hệ số AC đầu 0 =0 Bài 2: Sử dụng tập tin hhexpe06.dta (tập tin Stata), chuyển sang tập tin Eviews thực yêu cầu sau đây: - click chuột phải vào hhexpe06.dta chọn Open with/Eviews - xuất hộp thoại Table read specification: chọn biến cần thiết theo yêu cầu đề để chuyển sang Eviews (mặc định chọn hết) /OK a Vẽ đồ thị tần suất biến chi tiêu lúa gạo, chi tiêu phi lương thực, chi tiêu giáo dục, chi tiêu sức khỏe, chi tiêu nước uống, chi tiêu điện sinh hoạt qui mơ hộ gia đình Việt Nam năm 2006? - mở lúc biến riceexp, nonfdx_1, educex_1, hlthex_1, waterexp, elecexp, hhsize cách : giữ phím Ctrl chọn biến click chuột phải chọn Open/as Group để mở biến từ cửa sổ vừa mở, chọn View/Graph… Graph Options : chọn Type Distribution /OK, ta có đồ thị tần suất sau RICEEXP N ONFDX_1 5,000 4,000 EDUCEX_1 6,000 7,000 5,000 6,000 5,000 2,000 1,000 Frequency 3,000 Frequency Frequency 4,000 3,000 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 0 40,000 80,000 120,000 160,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 2,000 120,000 4,000 5,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 10 12 14 16 30,000 40,000 4,000 0 HHSIZE 40,000 2,000 3,000 30,000 6,000 80,000 20,000 8,000 2,000 10,000 ELECEXP Frequency 10,000 40,000 W ATEREXP Frequency Frequency H LTH EX_1 3,000 1,000 0 4,000 2,000 1,000 Frequency - 18 10,000 15,000 20,000 10,000 20,000 b Lập bảng giá trị trung bình biến theo nhóm thu nhập khác nhau? Anh/Chị rút nhận xét gì? - double click mở biến, cửa sổ biến ta làm - chọn View/Descriptive Statistics & Tests/Stats by Classification… - xuất hộp thoại Statistics By Classification : - Statistics : click chọn Mean - Series/Group for classify : nhập biến thu nhập (ko tìm thấy???) /OK, ta có kết sau Nhận xét: c Lập bảng giá trị trung bình biến theo vùng địa lý khác Việt Nam? Anh/Chị rút nhận xét gì? - double click mở biến, cửa sổ biến ta làm - chọn View/Descriptive Statistics & Tests/Stats by Classification… - xuất hộp thoại Statistics By Classification : - Statistics : click chọn Mean - Series/Group for classify : nhập Reg8 (biến vùng địa lý) /OK, ta có kết sau Nhận xét Việt Nam năm 2006: - Chi tiêu lúa gạo trung bình: cao vùng (1970.702), thấp vùng (663.8771) - Chi tiêu phi lương thực trung bình: cao vùng (9690.978), thấp vùng (3196.382) - Chi tiêu giáo dục trung bình: cao vùng (2003.274), thấp vùng (675.6620) - Chi tiêu sức khỏe trung bình: cao vùng (1986.412), thấp vùng (658.8135) - Chi tiêu nước uống trung bình: cao vùng (236.9655), thấp vùng (40.83916) - Chi tiêu điện sinh hoạt trung bình: cao vùng (1182.311), thấp vùng (250.9021) - Qui mơ hộ gia đình trung bình: cao vùng (6 người/hộ), thấp vùng (4 người/hộ) Vùng 7: có chi tiêu TB cao => vùng đồng Nam Bộ (mức sống cao) Vùng 3: mức chi tiêu TB thấp + qui mô hộ gia đình TB cao => vùng duyên hải miền Trung (nghèo, đông con) Vùng 1: chi tiêu TB lúa gạo qui mơ hộ gia đình TB thấp => vùng núi caoTây Nguyên (thiếu lương thực, dân tộc thiểu số) d Lập bảng so sánh giá trị trung bình biến theo hai khu vực thành thị nơng thơn? Anh/Chị rút nhận xét gì? - double click mở biến, cửa sổ biến ta làm - chọn View/Descriptive Statistics & Tests/Stats by Classification… - xuất hộp thoại Statistics By Classification : - Statistics : click chọn Mean - Series/Group for classify : nhập Urban06 (biến khu vực) /OK, ta có kết sau Nhận xét : - trung bình chi tiêu lúa gạo, chi tiêu phi lương thực, chi tiêu giáo dục, chi tiêu sức khỏe, chi tiêu nước uống, chi tiêu điện sinh hoạt : thành thị (URBAN) cao nông thơn - trung bình qui mơ hộ gia đình Việt Nam năm 2006: nông thôn (4.301) cao thành thị (4.104) thành thị có mức sống cao nông thôn nông thôn chưa thực kế hoạch hóa gia đình thành thị e Anh/Chị kiểm định xem có khác biệt chi tiêu giáo dục trung bình thành thị nơng thơn hay không? - mở biến educex_1 - chọn View/Descriptive Statistics & Tests/Equality Tests by Classification… - xuất hộp thoại Tests By Classification: - Series/Group for classify: nhập URBAN06 - Test equality of: chọn Mean ( kiểm định trung bình ) /OK, có kết sau Giá trị ANOVA F-test có Probability thấp 0.0000 (mà p-value thấp khả bác bỏ H0 cao) ta bác bỏ H0 (H0: trung bình chi tiêu giáo 10 B3: Vẽ đồ thị phần dư theo giá trị ước lượng price Từ kết hồi quy, chọn View/Representative, copy phương trình hồi quy, cửa sổ lệnh ước lượng sau: genr pricehat = -2082663.68199 + 62344.5769751*LOG(LOTSIZE) + 230938.364794*LOG(SQRFT) + 57951.0312542*LOG(BDRMS) Vẽ đồ thị: Quick/Graph/ pricehat resid 240,000 200,000 160,000 RESID 120,000 80,000 40,000 -40,000 -80,000 -120,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 PRICEHAT -> có phương sai khơng đổi Bai 8: a) Chọn biến -> có bảng: I -> view/Unit root test, chọn level, intercept Null Hypothesis: I has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 38 t-Statistic Prob.* -1.158543 -3.679322 -2.967767 -2.622989 0.6782 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(I) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 20:58 Sample (adjusted): 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I(-1) C -0.108120 2.823139 0.093324 1.970204 -1.158543 1.432917 0.2568 0.1634 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.047358 0.012075 3.620580 353.9321 -77.42545 1.342222 0.256787 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.677586 3.642638 5.477617 5.571914 5.507150 2.387635 Ho: chuỗi I không dừng P-value lớn -> chấp nhận Ho -> chuỗi I không dừng Chọn biến Y -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: Y has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.551274 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.8657 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:00 Sample (adjusted): 2002Q2 2008Q4 Included observations: 27 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Y(-1) -0.022334 0.040514 -0.551274 0.5868 39 D(Y(-1)) D(Y(-2)) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.274478 -0.450442 2.103577 0.263846 0.167826 1.624297 60.68182 -49.24374 2.747820 0.066029 0.185252 0.182826 0.920943 -1.481651 -2.463769 2.284154 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.1520 0.0217 0.0319 0.945185 1.780567 3.943981 4.135957 4.001065 2.164554 -> chuỗi Y không dừng Chọn biến R -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.909094 -3.679322 -2.967767 -2.622989 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:01 Sample (adjusted): 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob R(-1) C -1.267350 17.64524 0.183432 2.717806 -6.909094 6.492458 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.638726 0.625346 4.832334 630.4892 -85.79762 47.73559 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -> chuỗi R dừng 40 -0.079310 7.894809 6.055008 6.149305 6.084541 2.074225 Nếu chuỗi khơng dừng có trung bình phương sai thay đổi thời gian -> khơng dự báo xác -> chuỗi dừng nên chuyển sang dạng sai phân bậc thơng thường chuỗi thời gian khơng dừng sai phân bậc chuỗi dừng (có trung bình phương sai khơng đổi theo thời gian) -> dự báo xác b) ls I c Y R Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:02 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y R 6.224938 0.769911 -0.184196 2.510894 0.071791 0.126416 2.479172 10.72442 -1.457068 0.0197 0.0000 0.1566 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.816282 0.802673 3.329642 299.3358 -77.07369 59.98221 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 20.22200 7.495569 5.338246 5.478366 5.383071 0.852153 Do d=0.85 -> có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bặc cao hay không: Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 6.764643 10.53429 Prob F(2,25) Prob Chi-Square(2) 0.0045 0.0052 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:04 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error 41 t-Statistic Prob C Y R RESID(-1) RESID(-2) 1.799886 -0.012173 -0.107141 0.697416 -0.165681 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.351143 0.247326 2.787301 194.2262 -70.58555 3.382321 0.024177 2.202606 0.060373 0.112469 0.208636 0.204936 0.817162 -0.201637 -0.952623 3.342738 -0.808452 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.4216 0.8418 0.3499 0.0026 0.4265 -4.88E-16 3.212775 5.039036 5.272569 5.113746 1.868584 Vì Prob.Square(2) = 0.0052 nhỏ -> có tự tương quan bậc cao c) ls log(I) c log(Y) log(R) Dependent Variable: LOG(I) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:10 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(Y) LOG(R) 1.023735 0.734444 -0.108312 0.405353 0.091028 0.102930 2.525538 8.068345 -1.052288 0.0177 0.0000 0.3020 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.720742 0.700056 0.219463 1.300428 4.509408 34.84233 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.933305 0.400720 -0.100627 0.039493 -0.055802 0.619553 Do d=0.61 -> có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bặc cao hay khơng: Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 11.32566 14.26067 Prob F(2,25) Prob Chi-Square(2) Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:11 42 0.0003 0.0008 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(Y) LOG(R) RESID(-1) RESID(-2) 0.128674 -0.009872 -0.037666 0.792038 -0.153046 0.311885 0.069046 0.079057 0.201930 0.203102 0.412569 -0.142978 -0.476442 3.922330 -0.753540 0.6834 0.8875 0.6379 0.0006 0.4582 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.475356 0.391412 0.165198 0.682262 14.18492 5.662829 0.002187 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.12E-16 0.211760 -0.612328 -0.378795 -0.537619 1.992081 Vì Prob.Square(2) = 0.008 nhỏ -> có tự tương quan bậc cao d) ls I c y r @trend(2001Q3) Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:13 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y R @TREND(2001Q3) 4.695682 0.992016 -0.187741 -0.221050 3.912313 0.437555 0.128357 0.429411 1.200232 2.267178 -1.462647 -0.514776 0.2409 0.0319 0.1555 0.6111 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.818136 0.797151 3.375909 296.3158 -76.92158 38.98790 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 20.22200 7.495569 5.394772 5.581598 5.454539 0.916623 Do d=0.91 -> có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bặc cao hay không: Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 43 F-statistic Obs*R-squared 7.743312 11.76598 Prob F(2,24) Prob Chi-Square(2) 0.0025 0.0028 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 21:14 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y R @TREND(2001Q3) RESID(-1) RESID(-2) 7.156954 -0.703810 -0.133598 0.684778 0.832667 -0.208571 3.716978 0.399603 0.111906 0.391183 0.227640 0.202148 1.925476 -1.761273 -1.193840 1.750530 3.657818 -1.031770 0.0661 0.0909 0.2442 0.0928 0.0012 0.3125 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.392199 0.265574 2.739381 180.1009 -69.45296 3.097325 0.026903 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -8.88E-17 3.196527 5.030197 5.310437 5.119848 1.871876 Vì Prob.Square(2) = 0.0028 nhỏ -> có tự tương quan bậc cao e) Mơ hình có tự tương quan, chuyển sang mơ hình tự tương quan (thay đổi dạng hàm) -> tự tương quan mô hình tự tương quan túy f) Khắc phục tự tương quan: thủ tục Cochrane-Orcutt B1: Ước lượng phương trình: Yt=b1+b2Xt+et ls I c Y R Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 22:05 Sample: 2001Q3 2008Q4 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y R 6.224938 0.769911 -0.184196 2.510894 0.071791 0.126416 2.479172 10.72442 -1.457068 0.0197 0.0000 0.1566 0.816282 0.802673 Mean dependent var S.D dependent var R-squared Adjusted R-squared 44 20.22200 7.495569 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3.329642 299.3358 -77.07369 59.98221 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.338246 5.478366 5.383071 0.852153 -> lưu et: genr pd=resid B2: Hồi quy: et=p^et-1+εt ls pd pd(-1) Dependent Variable: PD Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 22:09 Sample (adjusted): 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob PD(-1) 0.567726 0.155221 3.657547 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.322978 0.322978 2.670950 199.7512 -69.13098 1.851803 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter -0.070236 3.246119 4.836620 4.883768 4.851386 -> p^=0.567726 - lưu p^ genr rho=c(1) B3: Tính It*,Yt*,Rt* genr Ihat=I-rho*I(-1) genr yhat=y-rho*y(-1) genr rhat=r-rho*r(-1) B4: It*=B1*+B2*Yt*+B3*Rt*+ εt (2) - ước lượng (2) theo OLS: ls Ihat c yhat rhat Dependent Variable: IHAT Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 22:02 Sample (adjusted): 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C YHAT RHAT 3.130112 0.787463 -0.293100 1.442645 0.131353 0.080636 2.169704 5.995034 -3.634844 0.0394 0.0000 0.0012 45 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.635559 0.607525 2.679146 186.6234 -68.14527 22.67109 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 9.255682 4.276520 4.906570 5.048015 4.950869 1.547610 Do d=1.54->khơng có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bặc cao hay khơng: Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.982814 2.195333 Prob F(2,24) Prob Chi-Square(2) 0.3888 0.3336 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 22:18 Sample: 2001Q4 2008Q4 Included observations: 29 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C YHAT RHAT RESID(-1) RESID(-2) 0.502257 -0.027402 -0.036417 0.287089 -0.161041 1.492973 0.133920 0.085114 0.214723 0.209509 0.336414 -0.204616 -0.427866 1.337020 -0.768659 0.7395 0.8396 0.6726 0.1938 0.4496 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.075701 -0.078349 2.680919 172.4958 -67.00383 0.491407 0.742030 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.36E-15 2.581690 4.965782 5.201522 5.039613 1.931618 Vì Prob.Square(2) = 0.3336->khơng có tự tương quan bậc cao Bai 9: a) Chọn biến f -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: F has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) t-Statistic 46 Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -0.853481 -3.670170 -2.963972 -2.621007 0.7888 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(F) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 14:52 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob F(-1) C -0.022615 3.070566 0.026497 2.897865 -0.853481 1.059596 0.4006 0.2984 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.025356 -0.009453 0.742543 15.43837 -32.60303 0.728430 0.400635 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.600000 0.739058 2.306869 2.400282 2.336752 1.998903 Ho: chuỗi f không dừng P-value lớn -> chấp nhận Ho -> chuỗi f không dừng Chọn biến p -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: P has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(P) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 14:56 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments 47 t-Statistic Prob.* -3.156190 -3.670170 -2.963972 -2.621007 0.0330 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob P(-1) C -0.518693 54.57645 0.164342 17.21709 -3.156190 3.169900 0.0038 0.0037 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.262411 0.236069 4.201146 494.1896 -84.59399 9.961532 0.003803 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.290000 4.806630 5.772932 5.866346 5.802816 1.797577 p-value nhỏ -> bác bỏ Ho -> chuỗi p dừng Chọn biến q -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: Q has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.297838 -3.679322 -2.967767 -2.622989 0.0243 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Q) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 14:58 Sample (adjusted): 1980 2008 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Q(-1) C -0.529847 17.96495 0.160665 5.512537 -3.297838 3.258927 0.0027 0.0030 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.287143 0.260740 3.120325 262.8836 -73.11324 10.87573 0.002736 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -> chuỗi q dừng 48 -0.113793 3.629121 5.180224 5.274520 5.209756 1.610096 Chọn biến r -> view/Unit root test, chọn level, intercept -> có bảng: Null Hypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.342457 -3.670170 -2.963972 -2.621007 0.0019 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 14:59 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob R(-1) C -0.758234 75.77033 0.174610 20.14129 -4.342457 3.761940 0.0002 0.0008 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.402436 0.381095 47.97216 64437.18 -157.6519 18.85693 0.000167 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.990000 60.97856 10.64346 10.73687 10.67334 1.941030 chuỗi r dừng Nếu chuỗi khơng dừng có trung bình phương sai thay đổi thời gian -> khơng dự báo xác -> chuỗi dừng nên chuyển sang dạng sai phân bậc thơng thường chuỗi thời gian khơng dừng sai phân bậc chuỗi dừng (có trung bình phương sai khơng đổi theo thời gian) -> dự báo xác b) ls q c p f r có bảng: Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 15:04 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments Variable Coefficient Std Error 49 t-Statistic Prob C P F R R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -11.59809 0.316229 0.061583 0.058138 0.705547 0.671571 2.090185 113.5907 -62.53922 20.76641 0.000000 14.96435 0.087615 0.080990 0.008069 -0.775048 3.609282 0.760379 7.205443 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.4453 0.0013 0.4539 0.0000 34.22000 3.647238 4.435948 4.622774 4.495715 1.805563 Do d=1.8 -> khơng có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bặc cao hay khơng: Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.092111 0.228522 Prob F(2,24) Prob Chi-Square(2) 0.9123 0.8920 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 16:25 Sample: 1979 2008 Included observations: 30 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P F R RESID(-1) RESID(-2) -1.719567 0.012067 0.004056 3.77E-05 0.038320 -0.085404 16.31420 0.098153 0.084654 0.008387 0.207442 0.221688 -0.105403 0.122941 0.047917 0.004492 0.184724 -0.385242 0.9169 0.9032 0.9622 0.9965 0.8550 0.7035 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.007617 -0.199129 2.167231 112.7254 -62.42452 0.036844 0.999170 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.14E-14 1.979121 4.561634 4.841874 4.651285 1.885074 Vì Prob.Square(2) = 0.8920 lớn -> khơng có tự tương quan bậc cao c) ls log(q) c log(p) log(f) log(r) -> có bảng : Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 16:33 Sample (adjusted): 1979 2008 50 Included observations: 30 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(P) LOG(F) LOG(R) -1.371261 0.840709 0.070237 0.147023 1.866532 0.249391 0.237214 0.017684 -0.734657 3.371041 0.296089 8.313880 0.4691 0.0024 0.7695 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.760499 0.732864 0.056694 0.083570 45.68094 27.51971 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.527108 0.109691 -2.778730 -2.591903 -2.718962 1.966064 d=1.966 -> khơng có tự tương quan bậc Ta kiểm tra xem có tự tương quan bậc cao không Từ kết hồi quy -> view/Residual/ Serial Correlation LM Test -> có bảng: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.078943 0.196069 Prob F(2,24) Prob Chi-Square(2) 0.9243 0.9066 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/22/09 Time: 16:36 Sample: 1979 2008 Included observations: 30 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(P) LOG(F) LOG(R) RESID(-1) RESID(-2) -0.190791 0.033717 0.007515 -0.000363 -0.041848 -0.077912 2.001083 0.273249 0.247028 0.018370 0.206665 0.218444 -0.095344 0.123393 0.030423 -0.019766 -0.202493 -0.356668 0.9248 0.9028 0.9760 0.9844 0.8412 0.7245 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.006536 -0.200436 0.058816 0.083023 45.77930 0.031577 0.999429 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 51 -6.98E-16 0.053682 -2.651953 -2.371714 -2.562302 1.878904 Vì Prob.Square(2) = 0.9066 lớn -> khơng có tự tương quan bậc cao 52 ... Bài 3: Anh/Chị chọn phân tích vấn đề lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam mà quan tâm Để hỗ trợ tập này, Anh/Chị nên sử dụng tập tin PCI.xls năm 2006, 2007, 2008 (và báo cáo tổng hợp liên quan) Bài. .. không dừng vì: hệ số AC đầu cao sau giảm dần =0 theo độ trễ - câu f chuỗi thời gian dừng vì: hệ số AC đầu 0 =0 Bài 2: Sử dụng tập tin hhexpe06.dta (tập tin Stata), chuyển sang tập tin Eviews thực... KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH ( với X có phân phối chuẩn ) : - thống kê t : với giả thiết H0, có phân phối t với số bậc tự N-1 ( σ X ) - thống kê z : với giả thiết H0, có phân phối chuẩn hóa ( biết σ X