PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS

Kiểm địnhQuy trình kiểm định •B1: Đặt hai giả thiết thống kê: H0 và H1 (quy tắt đặt giả thiết???) •B2: Tìm giá trị tới hạn •B3: Xác định miền bác bỏ H0 •B4: Ra quyết định (Nguyên tắt ra quyết định)

10/8/2013 PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS* NGUYỄN DUY TÂM - IDR Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Giới thiệu báo phương pháp phân tích Bài báo Phương pháp phân tích định lượng Thống kê mô tả Hồi quy ARIMA ARCH/GARCH Kiểm định đồng liên kết VAR/VECM Kiểm định nhân Grange Kinh tế lượng với panel data Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10/8/2013 GIAO DIỆN EVIEWS Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn TẠO WORKFILE Các loại liệu Cửa sổ tạo workfile Dữ liệu chéo Dữ liệu chuổi thời gian Dữ liệu bảng Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10/8/2013 Tạo biến cho workfile Tạo biến Nhập liệu cho biến Các loại biến: • Biến định lượng: Scale • Biến phân loại: Categories/Classification Tạo biến menu Quick Tạo biến button lệnh Genr workfile Tạo biến câu lệnh Genr series Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Thao tác với liệu Mở biến (Series) Mở nhóm biến (Group) • Mở menu • Mở double click mouse on variable • Mở lệnh Show • Mở menu • Mở double click mouse on variable • Mở lệnh Show Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10/8/2013 Lọc liệu hiệu chỉnh mẫu Loại bỏ Outlier • Ý nghĩa: Hiệu chỉnh mẫu • Ý nghĩa: • Công cụ: • Công cụ: Lựa chọn quan sát Lựa chọn quan sát thỏa điều kiện Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Trình bày liệu Trình bày liệu: Series Trình bày liệu: Group Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10/8/2013 Trình bày liệu Phương pháp đồ thị: series Phương pháp đồ thị: group Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Trình bày liệu PP số: Series PP số: Group • Thống kê mẫu • Thống kê phân loại • Thống kê mẫu chung • Thống kê mẫu riêng Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10 10/8/2013 Kiểm định Quy trình kiểm định • B1: Đặt hai giả thiết thống kê: H0 H1 (quy tắt đặt giả thiết???) • B2: Tìm giá trị tới hạn • B3: Xác định miền bác bỏ H0 • B4: Ra định (Nguyên tắt định) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 11 Kiểm định trung bình Kiểm định trung bình: Series Kiểm định trung bình: Group • Kiểm định tính phân phối chuẩn biến • Kiểm định trung bình nhiều biến scale • Kiểm định trung bình mẫu • Kiểm định trung bình phân loại Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 12 10/8/2013 Phân tích kiểm định tương quan Ma trận tương quan • Ý nghĩa số tương quan r Kiểm định tương quan • Mục đích • Đặc điểm r • Các giả thiết • Nhược điểm r • Kiểm định tương quan Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 13 TƯƠNG QUAN – HỒI QUY đơn biến Giới thiệu hồi quy Ý nghĩa hồi quy Giới thiệu hồi quy đơn biến Giả thiết hồi quy đơn biến Phương pháp ước lượng mơ hình hồi quy đơn biến Kiểm định đơn biến Dự báo Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 14 10/8/2013 HỒI QUY Giới thiệu hồi quy Ý nghĩa đặc điểm hồi quy • Ý nghĩa: Nghiên cứu tác độn XiY • Hồi quy tổng thể (PRF) • Y =  +  1X1 + 2X2+…+ i • Hồi quy mẫu (SRF) • Y =  +  1X1 + 2X2+…+ ei • Đặc điểm: hồi quy tuyến tính Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 15 HỒI QUY ĐƠN • • • • • • • • Y = 0 + 1X1 + i Định nghĩa biến: Y: Dependent variable X1: independent variable X2: independent variable i: independent variable Y^ = 0 + 1X1 : Forecast Y & Xi : Random Nguyen Duy Tam - nguyenduytam@ueh.edu.vn 16 10/8/2013 Các giả thuyết mơ hình hồi quy Xi biến độc lập, xác định trước E(ei) = 0:  Y^ = 0 + 1X1 gần Y Cov(Xi,ei)=0 Cov(ei,ej)=0 2=const ei ~ N( 2) Assumption/Hypothesis Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 17 Phương pháp bình phương nhỏ (OLS) (tt) CHITIEU vs THUNHAP 200 SRF2 180 SRF1 CHITIEU 160 140 SRF3 120 100 80 60 40 40 80 120 160 200 240 280 THUNHAP Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 18 10/8/2013 Phương pháp ước lượng hàm hồi quy đơn Đường hồi quy ước lượng Phương pháp ước lượng • ei= (Y-Y^)  • ei2= (Y-Y^)2  Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 19 Ước lượng hàm hồi quy Eviews • C1: Quick/… • C2: Click mouse:… • C3: Lệnh: … Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 20 10 10/8/2013 Tương quan chuỗi ? PRF: Yt = 1 + 2X2t +  2X3t + … + kXkt +t AR(p): tương quan chuỗi bậc p t = 1  t-1 + 2 t-2 + … + p t-p + t Quá trình tự hồi quy bậc p phần dư t Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 93 Tương quan chuỗi ? Các sai số t có tính nhiễu trắng khi: E(t) = E(2t) = 2 = const E(t t-s) = với s  AR(p): tương quan chuỗi bậc p H0 : 1 = 2 = … = p = : Khơng có AR(p) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 94 47 10/8/2013 Tương quan chuỗi ? Giả thiết : Không có AR E(t t-p) = với p  Vi phạm giả thiết: E(t t-p)  với p  Coù AR(p) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 95 HẬU QUẢ BỎ QUA AR ? Các ước lượng dự báo dựa ước lượng không chệch quán không hiệu Tính quán biến độc lập bao gồm biến phụ thuộc có độ trễ Phương sai đồng phương sai ước lượng hệ số chệch không quán kiểm định giả thuyết (t & F) không hiệu lực Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 96 48 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH AR ? Phương pháp đồ thị: Kỹ thuật có tính gợi ý AR không thay kiểm định thức Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 97 ĐỒ THỊ KIỂM TRA AR ? Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 98 49 10/8/2013 ĐỒ THỊ KIỂM TRA AR ? Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 99 KIỂM ĐỊNH AR ? Kiểm định Durbin Watson Kiểm định Correlogram – Q Statistics Kiểm định Serial Correlation LM Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 100 50 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH DURBIN WATSON ? Chỉ dùng kiểm định AR(1) Yt = 1 + 2X2t + 2X3t + … +  kXkt +t AR(1): t = 1  t-1 + t Giả thuyết: H0 : 1 = : Khơng có AR(1) H1 : 1  : Có AR(1) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 101 KIỂM ĐỊNH DURBIN WATSON ? Trị kiểm định: Tự tương quan dương Không kết H1 :  > luận dL H 0:  = dU Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Không kết luận - dU Tự tương quan âm H 1:  < - dL 102 51 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH DURBIN WATSON ? Lưu ý: - Có số trường hợp khơng kết luận - Khi vế phải mơ hình có biến phụ thuộc có độ trễ kiểm định khơng cịn hiệu lực Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 103 KIỂM ĐỊNH CORRELOGRAM Hệ soá ACk (Auto Correlation) ACk = r = correl(t, t-k) Hệ số PACk (Partial Auto Correlation) ut = 1ut-1 + t 1^ = PAC1 ut = 1ut-1 + 2ut-2 + t 2^ = PAC2 Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 104 52 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH CORRELOGRAM Giả thuyết: H0 : AC1 =AC2 = …= ACp =  Không có AR(p) H1 : Có số ACj  (j = 2,p)  Có AR(p) Nghóa là: AR(1) : H0 : H1 : AR(2) : H0 : H1 : AC1 =  Không có AR(1) AC1 ≠  Coù AR(1) AC1 = AC2 =  Không có AR(2) AC1 ≠ AC2 ≠  Có AR(2) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 105 KIỂM ĐỊNH CORRELOGRAM Trị kiểm định LB: Lung-Box k: Độ trễ xét Q* = 2k-p-q Qtt > Q*  Bác bỏ Ho p: Bậc tự hồi quy q: Bậc TB trượt Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 106 53 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH CORRELOGRAM Thực EVIEW View/Residual Test/Correlogram–Q Statistics Nếu t tự tương quan thì: - AC PAC tất độ trễ có giá trị gần  giá trị  2 - Tất trị thống kê Q-Stat khơng có ý nghĩa giá trị p-value > 5%  Không có AR Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 107 KIỂM ĐỊNH NHÂN TỬ LAGRANGE Yt = 1 + 2X2t + 2X3t + … + kXkt +t AR(p): tương quan chuỗi bậc p t = 1  t-1 + 2 t-2 + … + p t-p + t Giả thuyết: H0 : AC1 =AC2 = …= ACp =  Không có AR(p) H1 : Có số ACj  (j = 2,p)  Coù AR(p) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 108 54 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH NHÂN TỬ LAGRANGE Yt = 1 + 2X2t + 2X3t + … + kXkt +t AR(p): tương quan chuỗi bậc p t = 1  t-1 + 2 t-2 + … + p t-p + t Giả thuyết: H0 : AC1 =AC2 = …= ACp =  Không có AR(p) H1 : Có số ACj  (j = 2,p) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 109 KIỂM ĐỊNH NHÂN TỬ LAGRANGE Bước 1: Thực hồi quy: Yt = 1 + 2X2t + 2X3t + … + kXkt +t  t^ = resid Bước 2: Hồi quy phụ: t^ =  1 + 2X2t + 2X3t + … + kXkt + 1  t-1 + 2 t-2 + … + p t-p + t  R2hqp Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 110 55 10/8/2013 KIỂM ĐỊNH NHÂN TỬ LAGRANGE Bước 3: Kiểm định giả thuyết: H0 : 1 = 2 = … = p =  Khơng có AR(p) H1 : Có j  (j = 1,p)  Có AR(p) Trị kiểm định: 2tt = (n-p)R2hqp 2* = 2p, 2tt > 2* hay p-value <   Bác bỏ H0 Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 111 CÁC GiẢI PHÁP KHẮC PHỤC AR Thay Đổi Dạng Hàm Số Lấy sai phân Các thủ tục ước lượng – Thủ tục Tính lặp Cochrane – Orcutt (CORC) (Cochrane Orcutt, 1949) – Thủ tục tìm kiếm Hildrth – Lu (HILU) (Hildreth – Lu, 1960) Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 112 56 10/8/2013 THAY ĐỔI DẠNG HÀM SỐ Tương quan chuỗi triệu chứng mô hình bị sai dạng hàm Không có thủ tục ước lượng hiệu chỉnh vấn đề AR mà nguyên nhân đặc trưng sai phần xác định số hạng sai số Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 113 LẤY SAI PHÂN Yt = 0 + 1Xt + t Yt = 0 + 1 Xt + t Trong đó: Yt = Yt – Yt –1 Xt = Xt – Xt –1 Tuy nhiên, giải pháp sử dụng sai phân bậc lúc thích hợp Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 114 57 10/8/2013 THỦ TỤC COCHRANE – ORCUTT Yt = 1 + 2 X2t + 3X3t + … + k Xkt + t Yt–1 =1 + 2 X(t–1)2 + 3X(t–1)3 + … + k X(t –1)k + t –1  Yt – Yt–1 = 1(1–) + 2[Xt2 – X(t–1)2] + 3[Xt3 – X(t–1)3] + … + k[Xtk – X(t–)k] + t Yt*  1*   X t*2  3 X t*3    k X tk*  t Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 115 THỦ TỤC COCHRANE – ORCUTT Yt = 1 + 2 X2t + 3X3t + … + k Xkt + t (1) Bước 1: Ước lượng (1) OLS  t^ = resid Bước 2: t^  t-1^, tính ^ N ˆ    ˆ ˆ t 2 N t 1 t  ˆ t 1 t Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 116 58 10/8/2013 THỦ TỤC COCHRANE – ORCUTT Bước 3: Tính Yt*  Yt  1Yt 1 X tk*  X tk  1 X t 1,k Bước 4: Ước lượng Yt*  1*  2 X t*2  3 X t*3    k X tk*  t baèng OLS Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 117 THỦ TỤC COCHRANE – ORCUTT Bước 5: Sử dụng k^ bước thay vào (1) để tính lại t^ Bước 6: Tính lại ^ so sánh với ^ bước  Phương pháp tìm ^ cục Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 118 59 10/8/2013 THỦ TỤC HILDRTH – LU Bước 1: Chọn giá trị  (1) Sử dụng giá trị này, biến đổi biến ước lượng phương trình Yt*  1*  2 X t*2  3 X t*3   k X tk*  t (*) thủ tục OLS Yt *  Yt  1Yt 1 X tk*  X tk  1 X t 1,k Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 119 THỦ TỤC HILDRTH – LU Bước 2: • Từ giá trị ước lượng phương trình (*) ta tính giá trị tổng bình phương sai số tương ứng Gọi giá trị ESS(1) • Tiếp tục chọn giá trị khác cho  (gọi 2) lặp lại bước Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 120 60 10/8/2013 THỦ TỤC HILDRTH – LU Bước 3: • Thay đổi giá trị  từ –1 đến + theo với bước nhảy có tính hệ thống  Một chuỗi giá trị ESS() • Chọn  có giá trị ESS nhỏ  * • Phương trình (*) ước lượng với giá trị * kết tối ưu Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 121 122 61 ...10/8/2013 GIAO DIỆN EVIEWS Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn TẠO WORKFILE Các loại liệu Cửa sổ tạo workfile Dữ liệu chéo Dữ liệu chuổi thời gian Dữ liệu bảng Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn... Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn Trình bày liệu Trình bày liệu: Series Trình bày liệu: Group Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 10/8/2013 Trình bày liệu Phương pháp đồ thị: series Phương pháp... định tính phân phối chuẩn biến • Kiểm định trung bình nhiều biến scale • Kiểm định trung bình mẫu • Kiểm định trung bình phân loại Nguyen Duy Tam nguyenduytam@ueh.edu.vn 12 10/8/2013 Phân tích kiểm