Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn hà nội (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****************** VŨ ANH QUÂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62340201 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THỊ THU HÀ Phản biện 1: PGS.TS Bùi Tín Nghị Học viện Ngân hàng Phản biện 2: PGS.TS Lê Thanh Tâm Đại học Kinh tế Quốc dân Phản biện 3: TS Nguyễn Phi Lân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Vào hồi 16 30 ngày 28 tháng 12 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia - Thƣ viện Đại học Kinh tế Quốc dân LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Nước ta thời kỳ đổi kinh tế, đặc biệt thúc đẩy tự hóa kinh tế để trở thành địa điểm đầu tư ngày hấp dẫn nhờ sách ngoại thương, thu hút đầu tư cải tiến mạnh mẽ năm gần Việc tham gia WTO, hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự với EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo nhiều hội thách thức cho kinh tế đất nước ngành Ngân hàng ngành đóng vai trị quan trọng có ảnh hưởng lớn q trình hội nhập Trên địa bàn thành phố Hà nội tập trung phần lớn hội sở NHTM lớn với thị trường tiềm đa dạng Sự phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn đạt thành tựu quan trọng, cung cấp nguồn vốn cho phát triển thành phố với nhiều lĩnh vực khác từ sản xuất đến thương mại dịch vụ, từ thành thị đến nơng thơn, đóng vai trị quan trọng việc cấu ngành nghề, phát triển chung thành phố Hà nội Bên cạnh đó, ngân hàng phải đối mặt trực tiếp với áp lực cạnh tranh thách thức đối mặt sau thời gian tăng trưởng q nóng, nợ xấu tăng cao, hiệu tín dụng thấp Từ đó, hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn thời gian qua bộc lộ nhiều khó khăn bất cập việc đảm bảo tính an tồn, biện pháp quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu Mặc dù thời gian vừa qua có nhiều luận văn, luận án đề cập đến hiệu hoạt động tín dụng góc độ khác q trình nghiên cứu giai đoạn khác phạm vi nghiên cứu khác nhau, đề tài nghiên cứu hoạt động tín dụng cịn vấn đề nóng bỏng có nhiều điểm địi hỏi phải có nghiên cứu khác phù hợp đặc biệt tình hình rủi ro lĩnh vực tín dụng ngân hàng ngày tăng cao Để góp phần tìm kiếm giải pháp tác giả lựa chọn đề tài” Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà Nội” Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội từ đánh giá đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn thông qua tiêu đánh giá nhân ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng địa bàn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà nội không nhà nước chi phối Phạm vi nghiên cứu: Trong luận án tác giả nghiên cứu hiệu hoạt động tín dụng phương diện tỷ suất lợi nhuận đạt từ hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP khơng nhà nước chi phối địa bàn TP Hà nội, lấy 05 ngân hàng TMCP làm đối tượng nghiên cứu so sánh với ngân hàng: MBB,TCB,VPB,SHB,MSB, đồng thời để tăng tính thực tiễn luận án so sánh thêm với VCB ngân hàng lớn nhà nước chi phối có hoạt động kinh doanh lành mạnh hiệu Thời gian nghiên cứu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh 05 ngân hàng làm đại diện thời gian từ 2012-2016, trình nghiên cứu có so sánh với ngân hàng TMCP khác nước Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan cơng bố, danh mục bảng biểu số liệu kèm theo, luận án bao gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu có liên quan hiệu hoạt động tín dụng phương pháp nghiên cứu Chương 2: Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 3: Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan hiệu tín dụng nhân tố ảnh hƣởng 1.1.1 Các nghiên cứu nước Allen N.BERGER& Gregory F.UDELL(1990), Paul S.Calem & Michael LaCour(2001) đưa luận điểm hữu ích để đề cập đến mối quan hệ tài sản đảm bảo chất lượng tín dụng rủi ro ngân hàng, nội dung hình thành lên hiệu tín dụng NHTM Herrero(2003) từ việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng Venezuela tác giả nêu yếu tố làm cho hiệu tín dụng thấp lợi nhuận thấp hay lãi ròng kinh doanh thấp, ngân hàng để xảy vấn đề thất bại hoạt động ngân hàng A.Burak Guner(2007) nghiên cứu đánh giá hội cho vay chất lượng tín dụng (tiêu chuẩn tín dụng), phân tích danh mục tín dụng ngân hàng, đa dạng sản phẩm danh mục tín dụng phân tán rủi ro, nghiên cứu nói đến chặt chẽ tiêu chuẩn tín dụng phụ thuộc vào yếu tố bên khách hàng vay tiềm ngân hàng Đây nghiên cứu tiêu chuẩn tín dụng nói chung ngân hàng nước phương tây, luận án vận dụng vào tình hình thực tế NHTM Glen Bullivant(2010) nêu vấn đề cơng tác quản lý tín dụng theo tác giả đưa nội dung dòng tiền, lợi nhuận nâng cao nhiều biện pháp phù hợp Cũng liên quan đến vấn đề rủi ro tín dụng yếu tố gây nợ xấu tác giả MarrisonC(2002) nêu rõ việc quản lý kiểm sốt cách có hiệu rủi ro tín dụng làm giảm nguy vỡ nợ từ phía khách hàng Liên quan đến rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận từ tín dụng ngân hàng, tác giả N.Grace(2012) qua trình nghiên cứu ngân hàng Kenya giai đoạn 2007-2011 tác giả hiệu việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Kenya Paula Hill(2009) nghiên cứu đề cập đến khác hiệu tín dụng tiếp cận từ số tín dụng , đề cập đến số xếp hạng tín dụng quan xếp hạng tín dụng có uy tín Standards and Poor(S&P), Moody’s and Fitch Felicia Omowunmi Olokoyo(2011) đưa nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng qua việc nghiên cứu hành vi cách thức cho vay NHTM Nigeria Theo tác giả đưa mơ hình nghiên cứu Var dựa liệu 89 ngân hàng giai đoạn 1980-2005 1.1.2 Các nghiên cứu nước Hiệu tín dụng vấn đề rộng có số tác giả đề cập đến qua luận án, đề tài khoa học cấp ngành tiếp cận nhiều khía cạnh khác Qua q trình nghiên cứu, tác giả thu thập chắt lọc điểm quan trọng liên quan đến luận án qua số nghiên cứu bật nước sau: Nghiên cứu tác giả Trần Thị Hồng Hạnh(1996) làm rõ thêm tín dụng, chất lượng tín dụng, Phân tích thực trạng HĐTD, nhân tố ảnh hưởng chế quản lý chất lượng HĐTD NHTM Việt Nam giai đoạn 1990 – 1996 Việc nghiên cứu chất lượng tín dụng đóng vai trị quan trọng NHTM giai đoạn mà kinh tế trình phát triển vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Nguyễn Văn Hưng(2003) nghiên cứu quy chế đảm bảo tiền vay nhân tố quan trọng tác động đến hiệu tín dụng ngân hàng nhằm giảm nợ xấu chi phí dự phịng ngân hàng Nguyễn Thị Thu Đông (2012) nghiên cứu chất lượng tín dụng với phạm vi nghiên cứu VCB, tác giả đưa giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng NHTM việc áp dụng quy trình cho vay, hệ thống quản trị rủi ro, chất lượng thẩm định khoản cho vay Nguyễn Thị Như Thủy(2015) nêu hiệu tín dụng từ góc độ ngân hàng dựa hai nhóm tiêu gồm: Đo lường hiệu tín dụng thơng qua nhóm tiêu trung gian gồm: nhóm tiêu đánh giá tín dụng chung (quy mơ tín dụng tiêu phản ánh tốc độ tăng doanh số từ hoạt động tín dụng) nhóm tiêu đánh giá hiệu trực tiếp (nợ xấu, hiệu sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng, hệ số thu nợ, vịng quay vốn tín dụng Nhóm tiêu thứ hai đo lường hiệu tín dụng qua nhóm tiêu xác định hiệu tín dụng cuối quy mô tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Lâm Chí Dũng & Phan Đình Anh(2009) sử dụng mơ hình KMV- MERTON để định lượng rủi ro tín dụng Với nghiên cứu tác giả lượng hóa phần rủi ro tín dụng hữu ích cho ngân hàng vận dụng phần lớn khoản cho vay dựa tài sản đảm bảo, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng 1.2 Những nội dung thống khoảng trống cần nghiên cứu luận án hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Luận án tập trung nghiên cứu hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội không nhà nước chi phối nội dung luận án giới hạn tập trung giải vấn đề bao gồm: Luận án tập trung nghiên cứu tiêu quan trọng để đo lường đánh giá hiệu hoạt động tín dụng tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Nghiên cứu so sánh số liệu thực trạng hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội không nhà nước chi phối giai đoạn 2012-2016 lấy số liệu 05 ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội không nhà nước chi phối chiếm tỷ chủ yếu để phân tích là: MB, TCB, VPB, SHB, MSB Những hội thách thức Ngân hàng TMCP địa bàn việc phát triển tín dụng an tồn thời kỳ ngành ngân hàng tái cấu, sáp nhập đồng thời mở cửa cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Các giải pháp khuyến nghị mà Chính phủ, NHNN cần thực hỗ trợ để ngân hàng TMCP phát triển nâng cao hiệu tín dụng từ làm cho hoạt động ngân hàng hoạt động an toàn hiệu 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh đối chứng, so sánh tương quan, phương pháp tổng hợp phân tích kinh tế, phương pháp mơ hình hóa đồ thị Nguồn số liệu tác giả sử dụng luận án số liệu thứ cấp chủ yếu lấy từ: Báo cáo thường niên, báo cáo tài Ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối có trụ sở đóng Hà nội, số liệu thu thập giai đoạn 2012 – 2016 qua báo cáo đăng tải wedsite ngân hàng Ngoài tác giả sử dụng nguồn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, website lĩnh vực tài ngân hàng như: cafef.vn, antt.vn CHƢƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Tín dụng Tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hóa Sự đời phát triển tín dụng trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội Tín dụng thể mối quan hệ vay mượn có hồn trả tiền tệ trung gian giao dịch Tín dụng báo gồm loại hình sau: Xét mục đích vay bao gồm: Cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp thương mại, cho vay chứng khốn, cho vay nơng nghiệp, cho vay định chế tài chính, cho vay cá nhân, cho thuê Xét thời gian cho vay bao gồm: cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn, cho vay dài hạn Xét mức độ tín nhiệm uy tín khách hàng bao gồm; Cho vay khơng tài sản bảo đảm, cho vay có bảo đảm Xét hình thức cho vay bao gồm: Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân, doanh nghiêp, cho vay theo dự án đầu tư 2.1.2 Ngân hàng thương mại Theo Peter S.Rose (2001) Ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng – đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán – thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Hoạt động NHTM bao gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi thông qua việc mở tài khoản giao dịch cho khách hàng, quản lý tiền mặt, tiền tiết kiệm, trao đổi ngoại tệ, cho vay, cho thuê tài chính, tư vấn tài chính, dịch vụ bảo hiểm, mơi giới đầu tư chứng khốn, dịch vụ quỹ tương hỗ trợ cấp 2.2 Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm hiệu tín dụng Với quan niệm “hiệu quả” “ tín dụng” theo quan niệm khác nhà kinh tế học nói hiệu tín dụng ngân hàng kết lợi ích mà ngân hàng nhận từ 11 Theo công thức mức dư nợ cố định lãi suất chênh lệch cao làm cho thu nhập từ lãi cho vay cao hiệu tín dụng cao ngược lại 2.2.3.3 N x ả ảm bả Định nghĩa nợ xấu Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) áp dụng phổ biến hành giới “Nợ xấu khoản nợ hạn trả lãi và/hoặc gốc 90 ngày khả trả nợ đáng lo ngại” Như nợ xấu xác định dựa yếu tố: (i) hạn trên90 ngày (ii) khả trả nợ thấp Tài sản đảm bảo tiền vay tài sản mà khách hàng dùng để cầm cố chấp để vay vốn ngân hàng, tài sản đảm bảo tồn ba hình thức chủ yếu vật, giấy tờ có giá quyền tài sản Nợ xấu có quan hệ thuận chiều với chi phí dự phịng, nợ xấu tăng xu hướng chi phí dự phịng tăng ngược lại Giá trị tài sản đảm bảo có quan hệ ngược chiều với chi phí dự phịng: Khi giá trị tài sản đảm bảo cao giá trị nghĩa vụ bảo đảm tài sản khoản vay cao chi phí dự phịng ngân hàng phải trích giảm 2.2.3.4 C p c d â Đây khoản chi phí để trì hoạt động kinh doanh doanh ngân hàng hàng ngày Nếu yếu tố khác khơng đổi chi phí hoạt động tăng làm cho thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm từ hiệu tín dụng giảm ngược lại 2.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu tín dụng số ngân hàng giới học rút NHTM Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu tín dụng số ngân hàng giới Liên quan đến nhân tố tác động đến hiệu tín dụng ngân hàng nước giới trọng nhằm nâng cao hiệu 12 tín dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro Citibank, Kinh nghiệm xử lý nợ ngân hàng Hàn Quốc, kinh nghiệm cải tiến quy trình tín dụng Ngân hàng Thái Lan, kinh nghiệm từ việc ứng dụng nguyên tắc Basel II hoạt động cho vay ngân hàng 2.3.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Các ngân hàng cần phải đẩy mạnh cơng tác chăm sóc quan tâm đến khách hàng đặc biệt khách hàng VIP Việc cho vay khách hàng không dựa vào tài sản chấp Các ngân hàng phải tuân thủ nghiêm quy trình cho vay Cần phải tách bạch cơng tác kiểm sốt quản trị rủi ro với công tác cho vay, việc cho vay kiểm soát cho vay diễn cách độc lập Cần phải có cơng ty độc lập xử lý nợ xấu Cần có lộ trình áp dụng nghiêm túc theo nguyên tắc Basel hoạt động NHNN NHTM CHƢƠNG 3: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung hoạt động inh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần địa bàn Hà Nội 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại c ph n Hà Nội Hiện địa bàn thành phố Hà nội tính đến 31/12/2016 theo số liệu từ NHNN có 17 Ngân hàng TMCP có 03 ngân hàng TMCP nhà nước chi phối BIDV-VCB-Vietinbank 14 ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Nhìn chung tình hình kinh doanh ngân hàng năm gần có chiều hướng giảm thị trường kinh doanh 13 khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nợ xấu tăng cao Trong nhóm ngân hàng TMCP địa bàn khơng nhà nước chi phối có MB hoạt động bền vững có hiệu quả, ngân hàng khác nhìn chung có xu hướng giảm hiệu kinh doanh hiệu hoạt động cho vay phần lớn thu nhập từ lãi cho vay giảm đáng kể mặt lãi suất cho vay giảm, chênh lệch cho vay huy động vốn ngày thấp nợ xấu chi phí dự phịng ngày tăng cao Trong mối tương quan so sánh với VCB thấy ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối có tăng trưởng mạnh tổng tài sản năm gần nhiên so với Ngân hàng TMCP nhà nước chi phối chiếm tỷ trọng hạn chế, riêng tổng tài sản VCB 70% tổng tài sản 05 ngân hàng cộng lại 3.2 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà Nội 3.2.1 Chỉ tiêu phân tích hiệu hoạt động tín dụng (2012-2016) 3.2.1.1 p d Trong giai đoạn 2011-2016 hoạt động ngân hàng địa bàn có nhiều biến động, ngân hàng giai đoạn tái cấu sau giai đoạn phát triển nóng tín dụng, việc xác định lợi nhuận thực HĐTD ngân hàng đóng vai trị quan trọng, nhiều ngân hàng khơng có lợi nhuận từ cho vay giai đoạn có tăng trưởng mạnh dư nợ nguyên nhân chủ yếu chi phí trích dự phịng, tỷ suất lợi nhuận từ HĐTD ngân hàng địa bàn Hà nội tác giả tính tốn sau: 14 Bảng 3.1 : Tỷ suất lợi nhuận từ HĐTD ngân hàng Đơ vị: % STT Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 MB TCB VPB SHB 3.37 0.59 2.08 1.77 1.84 -0.63 0.95 1.10 2.03 0.11 0.96 0.53 1.59 -0.10 1.42 0.66 1.30 -0.17 MSB VCB -0.92 0.72 -1.42 0.40 -3.93 0.19 -2.90 0.30 N : ác ả bá cá ườ ê 2.47 0.25 -4.39 0.51 â Trong năm gần đặc biệt năm 2013, 2014, 2015 ảnh hưởng suy giảm kinh tế tỷ lệ nợ xấu tăng cao, chi phí dự phịng cho vay cao, chi phí hoạt động ngân hàng khơng giảm (lạm phát cao) hiệu từ HĐTD ngân hàng có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt năm 2015,2016 tiêu giảm mạnh cho thấy suy giảm hiệu tín dụng thấy TCB giảm mạnh xuống mức âm 0,17% ngân hàng năm phải trích dự phịng rủi ro nhiều, NIM từ cho vay thấp, lãi suất đầu có xu hướng giảm 3.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà Nội (2012 -2016) 3.2.2.1 Quy mô cho vay Quy mô cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập từ lãi cho vay ngân hàng, quy mô cho vay đánh giá mức tăng trưởng dư nợ, dư nợ cao tác động đến mức tăng trưởng nhu nhập từ lãi cho vay, quy mô cho vay thể qua giá trị dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, có cấu cho vay ngân hàng 15 Bảng 3.2: Dƣ nợ cho vay tốc độ tăng trƣởng tín dụng ngân hàng MB, TCB, VPB, SHB, MSB, VCB(2012-2016) Đơ vị: /% Tên ngân hàng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 MB Dư nợ TT 74,478 26.1 87,277 17.2 100,569 15.2 121,349 20.7 150,737 24.2 TCB Dư nợ TT 68,261 70,274 80,307 111,625 142,616 7.6 36,903 26.5 2.9 52,474 42.2 14.3 78,379 49.4 39.0 116,804 49.0 27.8 144,673 23.9 VPB Dư nợ TT SHB Dư nợ TT 56,939 76,509 104,095 131,427 162,376 95.3 34.4 36.1 26.3 23.5 Dư nợ TT 28,944 27,409 23,509 28,091 35,119 -23.3 241,167 15.2 -5.3 274,314 13.7 -14.2 323,338 17.9 19.5 387,151 19.7 25.0 460,808 19.0 MSB VCB N : Dư nợ TT ác ả bá cá ườ ê â Có thể nói dư nợ tín dụng năm ngân hàng chiếm tới 60% Tổng dư nợ ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối đóng địa bàn TP Hà Nội hầu hết tăng trưởng dư nợ qua năm năm sau tăng năm trước điều phù hợp với việc tăng quy mô phát triển ngân hàng, nhiên mức tăng qua năm có xu hướng giảm Trong ngân hàng nghiên cứu có MSB có mức dư nợ giảm không theo quy luật chung ngân hàng khác điều thể rõ qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên ngân hàng năm gần MSB ngân hàng tự cấu lại danh mục cho vay, giảm dự nợ kinh tế đất nước phát triển chậm nợ xấu tăng cao qua tăng đầu tư 16 tài để mang lại lợi nhuận thời kỳ này, định hướng đem lại hiệu thị trường có chiều hướng xuống nhiên lâu dài MSB không tăng trưởng tín dụng cấu hoạt động truyền thống cho vay phát sinh nhiều rủi ro tương lai Xét thực trạng dư nợ vay toàn ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội thấy: Theo báo cáo tài ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà nội năm 2016 đạt tổng mức dư nợ khoảng: 2.864.449 tỷ đồng khối ngân hàng TMCP nhà nước chi phối đạt khoảng 1.846.492 tỷ đồng chiếm gần 64%, ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối đạt 1.017.957 tỷ đồng chiếm 36% Tổng dư nợ Ngân hàng TMCP có trụ sở Hà nội 3.2.2.2 C ê ệc ã Biểu đồ 3.1: So sánh chênh lệch lãi suất ngân hàng địa bàn TP Hà nội (2012-2016) N : NHNN Theo phân tích thực trạng lãi suất cho vay bình qn lãi suất huy động bình qn thấy chệnh lệch lãi suất huy 17 động cho vay ngày giảm sách tiền tệ NHNN nhu cầu thị trường sau thời kỳ bùng nổ tăng trưởng tín dụng Theo tính tốn NCS, chênh lệch lãi suất năm 2011 7% đến băn 2015 cịn 3,6%, năm 2016 3.4% cho thấy biên cho vay có xu hướng ngày giảm, hiệu cho vay giảm 3.2.2.3 Nợ xấu tài sản đảm bảo Bảng 3.3: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Đơ vị: % STT Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 MB 1.84 2.46 3.72 2.75 1.32 TCB 2.70 3.65 2.38 1.67 1.58 VPB 2.72 2.81 2.54 5.95 2.91 SHB 8.81 5.66 2.02 1.72 1.88 MSB 3.00 4.42 3.15 3.41 2.36 VCB 2.40 2.63 2.31 1.84 1.51 N : ác ả bá cá ườ ê â Qua bảng số liệu biểu đồ thấy diễn biến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng địa bàn ngày tăng, tăng đột biến vào năm 2012 sau giảm mạnh vào 2014,2015 2016 Theo báo cáo tài số ngân hàng cổ phần địa bàn tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng đột biến, đặc biệt SHB sau sáp nhập HBB tỷ lệ nợ xấu mức gần 9%, ngân hàng khác có tỷ lệ 3% nhiên đánh giá số chưa xác so với thực trạng nợ xấu ngân hàng ngân hàng bán phần lớn nợ xấu cho VAMC Trong năm 2012 nợ xấu ngân hàng tăng đột biến nhiên số đến năm 2014,2015,2016 lại giảm, việc giảm ngân hàng xử lý nợ xấu mà chủ yếu bán nợ cho VAMC 18 Bảng 3.4: Nợ hạn, nợ xấu, nợ có vốn, nợ bán VAMC ngân hàng MB,TCB,VPB,SHB,MSB,VCB năm 2016 Đơ vị: Tên ngân hàng/giá trị nợ hạn MB TCB VPB SHB MSB VCB Nợ hạn 3,893 4,413 12,163 5,274 2,286 14,860 Nợ cần ý 1,904 2.166 7,955 2,229 1,456 7,923 Nợ xấu 1,989 2,247 4,208 3,045 830 6,937 615 1,375 896 1,786 675 4,247 3,404 2,922 4,136 7,302 8,873 Nợ có khả vốn Mệnh giá trái phiếu đặc biêt (nợ bán VAMC) N : ác ả bá cá ườ ê â Trong cấu nợ q hạn nợ cóa khả vốn ngân hàng có xu hướng gia tăng chiếm chủ yếu Nhìn chung, phân tích tỷ lệ nợ xấu vấn đề gây nhiều tranh cãi nhiều ngân hàng tìm cách giấu nợ xấu có cách tính tốn khác nợ bán VAMC khơng ngân hàng tính toán vào tỷ lệ nợ xấu Về thực chất nợ bán cho VAMC nợ xấu, số ngân hàng nợ bán cho VAMC lớn nhiều nợ hạn bảng cân đối tài ngân hàng, xem xét trường hợp MSB nợ hạn tính nợ bán VAMC nợ q hạn ngân hàng lên tới 45% 3.2.2.4 C p ươ cá b â vê Nhìn vào cấu chi phí hoạt động ngân hàng cho thấy chiếm chủ yếu chi phí cho nhân viên, chi phí chiếm chủ 19 yếu thường chiếm 50% chi phí hoạt động ngân hàng, với quy mơ ngân hàng hàng tăng chi phí cho nhân viên lớn thấy VPB ngân hàng có chi phí cao khối Ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối năm 2016 ngân hàng tăng mạnh số lượng nhân viên lên số lượng 15.000 nhân viên gần ngang với ngân hàng TMCP nhà nước chi phối VCB 3.3 Đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà Nội - Cơ cấu nguồn vốn huy động chưa hiệu quả, việc huy động nguồn vốn trung dài hạn hạn chế, ngân hàng chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn hạn với kỳ hạn ngắn chủ yếu kỳ hạn từ 01 - 06 tháng - Hoạt động cho vay ngân hàng tập trung vào số lĩnh vực nhạy cảm có mức độ rủi ro cao cho vay bất động sản, dự án BOT giao thông - Việc cho vay khách hàng số ngân hàng nhiều bất cập, doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận - Việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng cịn hạn chế - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cao, nợ có khả vốn ngày tăng - Quy trình tín dụng chưa chặt chẽ phù hợp thơng lệ quốc tế - Công tác thu thập thông tin cho q trình thẩm định cịn nhiều bất cập, việc thu thập thông tin nhiều thời gian - Đội ngũ cán tín dụng cịn ít, trẻ, cịn thiếu kinh nghiệm khó khăn vấn đề mở rộng tín dụng - Thu nhập hoạt động kinh doanh hầu hết ngân hàng chủ yếu từ tín dụng Điều cho thấy thu nhập hoạt động kinh 20 doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro phụ thuộc nhiều vào hiệu sử dụng vốn vay khách hàng - Tỷ suất lợi nhuận từ cho vay ngân hàng có xu hướng giảm cho thấy cơng tác quản lý hiệu tín dụng chưa cao, có ngân hàng khơng có hiệu đem lại từ HĐTD - Hiệu tín dụng ngân hàng chi phối áp lực tiêu kinh doanh hội sở giao cho chi nhánh, phòng giao dịch áp lực từ đối thủ cạnh tranh (lãi suất, hạn mức, hình thức bảo đảm ) để tăng trưởng ngân hàng phải chấp nhận mức rủi ro cao - Q trình tái cấu Tổ chức tín dụng địa bàn đạo liệt nhiên hiệu chưa cao, số Ngân hàng hoạt động yếu nợ xấu tăng cao, sở hữu chéo gây rủi ro tiềm ẩn CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng Về định hướng hoạt động ngân hàng nói chung HĐTD nói riêng thời gian tới NHNN đưa mục tiêu điều hành sách tiền tệ cách chủ động, kiểm sốt lạm phát 5% góp phần tăng trưởng kinh tế mức 6,7% NHNN tiếp tục điều hành sách lãi suất, tỷ giá phù hợp theo diễn biến thị trường Tăng trưởng phải gắn liền với chất lượng tín dụng, trọng phát triển lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ, hạn chế cho vay lĩnh vực rủi ro nhiều kinh doanh bất động sản, cho vay dự án BOT giao thông 21 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần địa bàn Hà nội 4.2.1 Tăng trưởng tín dụng n định Để tăng trưởng tín dụng ổn định, Chính phủ cần có sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mơ như: biện pháp kích cầu tiêu dùng nước, cần tạo lập cố lòng tin người lao động ổn định kinh tế vĩ mô cải thiện khả tăng trưởng kinh tế Ngân hàng nhà nước cần điều hành sách tiền tệ quản lý HĐTD ngân hàng có hiệu như; có chế sách cấp tín dụng khách hàng có nợ xấu có phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, có sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp… 4.2.2 Tăng chênh lệch lãi suất cho vay huy động vốn - Quản lý lãi suất cho vay hợp lý - Giảm thiểu chi phí lãi suất đầu vào 4.2.3 Giảm nợ xấu NHNN cần tăng cường công tác tra, giám sát chất lượng tín dụng việc chấp hành quy định pháp luật tín dụng, phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phịng rủi ro nhằm làm rõ thực trạng nợ xấu có biện pháp xử lý nợ xấu phù hợp Các TCTD tích cực trích lập sử dụng dự phịng rủi ro để xử lý nợ xấu Các ngân hàng cần có phối hợp chặt chẽ với quan, tổ chức có liên quan hồn thiện khung pháp lý cho việc mua bán nợ xấu qua VAMC Trong việc xử lý nợ xấu cần có phối hợp chặt chẽ quan công an, quan tố tụng tòa án, thi hành án, đặc biệt có phối hợp chặt chẽ quyền địa phương việc đấu xử lý tài sản đảm bảo 22 Các TCTD địa bàn cần phải triển khai tốt thị số thị 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 NHNN việc thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu năm 2017 Thực tốt đề án tái cấu TCTD giai đoạn 2(20162020) theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 thủ tướng phủ đồng thời triển khai tốt Nghị 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Quốc hội thơng qua ngày 21/06/2017 có hiệu lực thi hành ngày 15/08/2017 4.2.4 Nâng cao công tác định giá tài sản đảm bảo Các ngân hàng cần phải đổi nhận thức định giá tài sản chấp coi việc xác định giá trị tài sản chấp khâu then chốt vay công cụ quan trọng để giảm thiểu rủi ro xử lý tài sản chấp Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin bất động sản Phối hợp với tổ chức môi giới, công ty nghiên cứu thị trường xây dựng liệu thông tin thị trường phục vụ cho tồn hệ thống ngân hàng 4.2.5 Nâng cao cơng tác quản lý chi phí lương nhân viên Các ngân hàng cần phải cải tiến quy trình, đầu tư cơng nghệ nhằm tiết giảm số lượng nhân viên tăng suất lao động, đặc biệt nên hạn chế số lượng nhân viên phục vụ công tác vận hành không tạo lợi nhuận 4.2.6 Các giải pháp khác - Nâng cao công tác thẩm định cải tiến quy trình thẩm định - Nâng cao cơng tác quản lý cho vay kiểm sốt sau cho vay - Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng theo thơng lệ quốc tế - Giải pháp nâng cao lực nhân cho hoạt động cho vay 23 4.3 Một số huyến nghị 4.3.1 Một số khuyến nghị quan quản lý nhà nước - Hoàn thiện ổn định sách phát triển kinh tế xã hội - Hồn thiện mơi trường pháp lý liên quan đến hoạt động cho vay - Tăng cường công tác tra giám sát hệ thống ngân hàng - Thực có hiệu đề án tái cấu ngành ngân hàng 4.3.2 Một số khuyến nghị Ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà nội - Chủ động tự tái cấu hoạt động kinh doanh - Nâng cao vai trị quản lý Cổ đơng, HĐQT ngân hàng - Hoạt động ngân hàng gắn với hiệu kinh tế địa phương, Thực tốt sách chủ trương, pháp luật nhà nước KẾT LUẬN Hiện với xu tái cấu ngân hàng diễn mạnh mẽ, ngân hàng trải qua giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng, bộc lộ nhiều rủi ro, việc cho vay siết chặt, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế bước đầu có dấu hiệu tốt, tín dụng cho kinh tế có triển vọng Vì để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng vay vốn đồng thời nâng cao hiệu HĐTD ngân hàng đưa nhiều giải pháp, đầu tư mạnh cho công nghệ, sở vật chất, mạng lưới nâng cao khả quản trị rủi ro để thu hút khách hàng đồng thời cạnh tranh với Ngân hàng khác lĩnh vực cho vay, đưa nhiều sản phẩm cho vay ưu việt, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng với mục tiêu thu hút đối tượng khách hàng tốt có tiềm lực sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, thời gian vừa qua sau hệ thống ngân hàng trải qua thời kỳ tín dụng tăng trưởng nóng NHTM nói chung ngân hàng TMCP 24 địa bàn Hà nội nói riêng bộc lộ nhiều hạn chế chưa trọng đến việc quản trị điều hành, công tác quản trị rủi ro, chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ, mạng lưới chi nhánh hạn chế dẫn đến hiệu kinh doanh ngân hàng hiệu nợ xấu phát sinh nhiều, phần lớn Ngân hàng TMCP khơng nhà nước chi phối có tỷ lệ chia cổ tức thấp khơng có Với luận án nghiên cứu toàn diện với nội dụng làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập tham khảo cơng trình nghiên cứu có liên quan trước từ thấy khoảng trống cần nghiên cứu tiếp theo, luận án hệ thống hóa lý luận hiệu tín dụng đặc biệt phân tích thực trạng hiệu HĐTD Ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội giai đoạn 2011-2015 giai đoạn vừa chịu tăng trưởng nóng tín dụng giai đoạn tái có cấu mạnh mẽ ngân hàng sau nợ xấu phát sinh nhiều Từ phân tích tiêu hiệu lợi nhuận từ HĐTD nhân tố tác động đồng thời tìm giải pháp tối ưu phù hợp với thời điểm để nâng cao hiệu HĐTD Luận án nêu lên thuận lợi khó khăn kiến nghị đề xuất Ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu HĐTD ngân hàng cách thuyết phục, phù hợp với thực tiễn đưa nhiều giải pháp có tính khả thi DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Vũ Anh Quân (2009), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại nay”, pc K ế dự bá , (10), Tr 15-16 Vũ Anh Quân (2015), “Bàn thêm xử lý tài sản đảm bảo hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại”, k ệ ả a ọc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Tr 108-113 Vũ Anh Quân (2015), “Nâng cao chất lượng tín dụng NHTM bối cảnh nay”, pc K ế dự bá , (18), Tr 39-41 Vũ Anh Quân (2015), Để tăng trưởng tín dụng đạt hiệu an tồn thời gian tới”, pc K ế dự bá , (21), Tr 32-34 ... quan hiệu hoạt động tín dụng phương pháp nghiên cứu Chương 2: Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 3: Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội. .. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng Về định hướng hoạt động ngân hàng nói chung HĐTD... trạng hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội từ đánh giá đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn thông qua tiêu đánh giá nhân ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân