Trong nội dung luận văn này tác giả sẽ trình bày khái quát về giao dịch hàng hóa tƣơng lai trên sàn giao dịch, tổng quan về mạng nơ ron, ứng dụng mạng nơ ron vào bài to[r]
(1)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
LÊ KHẢ CHUNG
ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀO DỰ BÁO GIÁ
MẶT HÀNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN \
(2)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
LÊ KHẢ CHUNG
ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀO DỰ BÁO GIÁ
MẶT HÀNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH
Ngành: Công Nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Mã số: 60.48.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN TRÍ THÀNH
(3)1 Lời cảm ơn
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trí Thành, thầy hƣớng dẫn, dạy tận tình để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội truyền thụ kiến thức cho em suốt trình học tập vừa qua
Tác giả xin cảm ơn quan, bạn bè đồng nghiệp, gia đình ngƣời thân chia sẻ, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành nhiệm vụ học tập luận văn
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2015
Học viên
(4)2 Mục lục
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình ảnh
MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TƢƠNG LAI Error! Bookmark not defined
1.1 Hàng hóa tƣơng lai Error! Bookmark not defined 1.2 Sàn giao dịch hàng hóa tƣơng lai Error! Bookmark not defined 1.3 Các chủ thể thị trƣờng tƣơng lai Error! Bookmark not defined 1.4 Phân tích kỹ thuật Error! Bookmark not defined 1.4.1 Phân tích điểm kháng cự, hỗ trợ Error! Bookmark not defined 1.4.2 Phân tích xu hƣớng giá Error! Bookmark not defined 1.4.3 Phân tích đƣờng trung bình giá Error! Bookmark not defined 1.5 Đặt vấn đề dự báo giá hàng hóa sàn giao dịchError! Bookmark not defined
Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MẠNG NƠ RONError! Bookmark not
defined
(5)(6)4 4.4.1 So sánh kết mạng với mơ hình tƣơng đƣơngError! Bookmark not defined
(7)5 Danh mục bảng
Bảng 1.1: Sự khác hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tƣơng lai Error! Bookmark not defined
Bảng 1.2: Sàn giao dịch hàng hóa tƣơng lai Error! Bookmark not defined Bảng 2.1: Sơ đồ thuật toán lan truyền ngƣợc Error! Bookmark not defined Bảng 4.1: Bảng biến số sử dụng mạng Error! Bookmark not defined Bảng 4.2: Bảng liệu mẫu tổng hợp từ nguồn tháng 5-KCN13 Error! Bookmark not defined
Bảng 4.3: Bảng liệu mẫu giá đóng cửa biến số đƣợc sử dụng tháng 05/2013 Error! Bookmark not defined Bảng 4.4: Kết chạy mạng lớp ẩn Error! Bookmark not defined Bảng 4.5: Kết chạy mạng lớp ẩn Error! Bookmark not defined Bảng 4.6: Kết chạy mạng lớp ẩn Error! Bookmark not defined Bảng 4.7: So sánh mạng point point Error! Bookmark not defined Bảng 4.8: Bảng so sánh mạng point point mã giao dịch Error! Bookmark not defined
(8)6 Danh mục hình ảnh
Hình 1.1: Biểu đồ OHLC – xác định điểm hỗ trợ, điểm kháng cựError! Bookmark not defined
Hình 2: Biểu đồ đƣờng trung bình giá CCZ15 [finance.yahoo.com] Error! Bookmark not defined
Hình 2.1: Cấu tạo nơ ron sinh học Error! Bookmark not defined Hình 2.2: Cấu tạo nơ ron mạng Error! Bookmark not defined Hình 2.3: Đồ thị hàm ngƣỡng Error! Bookmark not defined Hình 2.4: Đồ thị hàm vùng tuyến tính Error! Bookmark not defined Hình 2.5: Đồ thị hàm Sigmoid với hệ số 𝑎 tăng dần Error! Bookmark not defined Hình 2.6: Mơ hình mạng nơ ron lớp truyền thẳng Error! Bookmark not defined Hình 2.7: Mơ hình mạng nơ ron truyền thẳng nhiều lớpError! Bookmark not defined
Hình 2.8: Ví dụ mơ hình mạng hồi quy truyền thắngError! Bookmark not defined
Hình 2.9 Mơ hình học có thầy Error! Bookmark not defined Hình 3.1: Các bƣớc để xây dựng mạng nơ ron toán dự báoError! Bookmark not defined
Hình 3.2: Các bƣớc xử lý mạng nơ ron toán dự báoError! Bookmark not defined
Hình 3.3: Biểu đồ giá đóng cửa mã giao dịch KCZ13Error! Bookmark not defined
Hình 3.4: Sử dụng điểm lịch sử liên tiếp để dự đoán Error! Bookmark not defined Hình 3.5: Mơ hình tổ chức liệu Error! Bookmark not defined Hình 3.6: Múc độ tƣơng quan Error! Bookmark not defined Hình 4.1: Dữ liệu mã giao dịch KCN13 từ nguồn Error! Bookmark not defined Hình 4.2: Mơ hình mạng nơ ron dự báo giá mặt hàng sàn giao dịch Error! Bookmark not defined
(9)7 Hình 4.5: Kết dự báo giá trị thực mạng point Error! Bookmark not defined Hình 4.6: Kết dự báo giá trị thực mạng point Error! Bookmark not defined Hình 4.7: Biểu đồ tƣơng quan KCZ 13- point Error! Bookmark not defined Hình 4.8: Biểu đồ tƣơng quan KCZ13- point Error! Bookmark not defined Hình 4.9: Dự đốn giá close giao dịch KCN13 Error! Bookmark not defined Hình 4.10: Biểu đồ tƣơng quan dự đoán mã giao dịch KCN13Error! Bookmark not defined
Hình 4.11: Giao diện ứng dụng dụ đốn Error! Bookmark not defined Hình 4.12: Giao diện hiển thị biểu đồ lỗi trình huấn luyệnError! Bookmark not defined
(10)8 MỞ ĐẦU
Thị trƣờng giao dịch hàng hóa tƣơng lai thị trƣờng non trẻ Việt Nam Các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông sản, kim loại đóng vai trị chủ đạo giao dịch Việt Nam nhƣ: cafe, cacao, đƣờng, sắt thép Giao dịch hàng hóa tƣơng lai đƣợc thực sàn giao dịch giới hợp đồng giao dịch Các hợp đồng giao dịch đƣợc chuẩn hóa loại tài sản, số lƣợng đơn vị tài sản, thể thức toán, kỳ hạn giao dịch, có giá đƣợc thỏa thuận Mỗi hợp đồng giao dịch lệnh mua bán đƣợc đặt sàn Hai lệnh mua bán khớp với làm cho giá thị trƣờng mặt hàng thay đổi
Dự đốn, dự báo giá nhu cần cần thiết cho nhà đầu tƣ thị trƣờng Để đƣa định mua bán mặt hàng nhà đầu tƣ thƣờng tiến hành phân tích theo cách riêng Một phƣơng pháp đƣợc áp dụng phổ biến sử dụng phân tích kỹ thuật Với giả định tảng giá phản ánh tất hành động thị trƣờng, có thơng tin đƣợc đƣa đƣợc phản ánh giá Bởi nhà đâu tƣ họ thƣờng xuyên quan sát đồ thị giá khối lƣợng khứ để dự đoán xu hƣớng biến động tới thị trƣờng Việc phân tích gặp nhiều hạn chế nhƣ mang tính chủ quan ngƣời phân tích, tốn nhiều thời gian, phát xu hƣớng giá biến động mạnh Yêu cầu đặt cần có gợi ý xác sở khoa học thực tiễn cho nhà đầu tƣ
Mạng nơ ron đƣợc ứng dụng nhiều vào toán dự báo Hoạt động theo mô não ngƣời Bằng việc tính tốn tƣơng quan liệu đầu vào với kết mong muốn đầu ra, mạng nơ ron mang lại hiệu cao toán yêu cầu phúc tạp tính tốn cao Lĩnh vực dự đốn, dự báo mảng mạnh mạng rơ ron Việc sử dụng mạng nơ ron toán khai phá liệu lịch sử để dự đoán giá tƣơng lai mang lại nhiều lợi ích giá trị dự báo
Trong nội dung luận văn tác giả trình bày khái qt giao dịch hàng hóa tƣơng lai sàn giao dịch, tổng quan mạng nơ ron, ứng dụng mạng nơ ron vào toán dự báo giá mặt hàng sàn giao dịch Luận văn gồm chƣơng sau:
(11)9 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1 Các Dealer, Cơng ty Mơi Giới Hàng Hóa Tƣơng Lai Finex Tiếng Anh
2 T Masters(1993), Practical Nearal Network Recipes in C++, Academic Press, New York,
3 J.O Katz (1992), Developing neural network forecasters for trading, Technical Analysis of Stock and Commodities pp.58-70
4 D Baily and D.M Thompson (1990), Developing neural network application, AI Expect, pp 33-41
5.Simon Haykin, A Comprehensive Foundation McMaster Universtry, Hamilton, Ontario, Canada
6 Rojas, R (1996) Neural Networks: A Systematic Introduction, Springer, Berlin John E.Hanke & Deam W.Wichem, (2005), Busuness Forecasting, 8th Edition, Chapter
8 Hagan M T., Demuth H B., Beale M.(1996), Neural networks design, PWS Publishing Company, Boston, Ma
9 Haykin, S (1994), Neural networks, a comprehensive foundation, Macmillan New York,
10 Rune Aamodt (2010), Using Artificial Neural Networks To Forecast Financial Time Series, Master of Science in Computer Science, Norwegian University of Science and Technology Charpter 2,3,4
11 Hagan, Demuth Beale, De jesus, Neural Network Design (2nd edition), Charpter 2,3
12 Assia Lasfer (2013), Performance analysis of artificial nearal network in forecasting financial time series A Thesis Presented to the Faculty of the American University
13 Iebeling Kaastra and Milton Boyd (1996), Designing a neural network for forecasting financial and economic time series, Neurocomputing, vol 10, no 3, pp 215-236
(12)10 15 Xianjun Ni (2008), Research of Data Mining Based on Neural Networks, World Academy of Science, Engineering and Technology, Charpter III
16 Nelson, M.C and Illingworth, W.T (1991), A Practical Guide to Neural Nets, Reading, MA: Addison-Wesley
17 Adhikari R., and R K Agrawal (2013) A Combination of Artificial Neural Network and Random Walk Models for Financial Time Series Forecasting Neural Computing and Applications
18 Aghababaeyan R., and N TamannaSiddiqui (2011) Forecasting the Tehran Stock Market by Artificial Neural Network International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Special Issue on Artificial Intelligence
19 Butler M., and A Daniyal (2009) Multi-objective Optimization with an Evolutionary Artificial Neural Network for Financial Forecasting, Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation pp 1451-1457
20 Cerna L., and M Chytry (2005) Supervised Classification of Plant Communities with Artificial Neural Networks, Journal of Vegetation Science 16 pp 407-414