Luận văn tốt nghiệp so sánh các mô hình dự báo sản lượng lúa việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HOC TỰ NHIÊN BỘ MƠN TỐN  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SO SÁNH CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn PGs.TS.VÕ THÀNH DANH Sinh viên thực VÕ VĂN KHOA Ngành: Toán ứng dụng Cần Thơ - 2010 LỜI CẢM TẠ Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, giúp đỡ nhiệt tình PGs.TS.Võ Thành Danh giúp em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, em chân thành cám ơn thầy Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa khoa học tự nhiên tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức cho em suốt khóa học vừa qua tất bạn em nhiệt tình giúp đỡ Lần cuối, em xin chúc thầy Võ Thành Danh, Thầy Cô Khoa khoa học tự nhiên bạn thành công tương lai Ngày 31 tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực Võ Văn Khoa MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 11 1.1 KHÁI NIỆM DÃY SỐ THỜI GIAN 11 1.2 ĐẶC ĐIỂM DÃY SỐ THỜI GIAN 11 1.2.1 Yếu tố xu 11 1.2.2 Yếu tố mùa 12 1.2.3 Chuỗi liệu ngẩu nhiên 12 1.2.4 Chuỗi liệu dừng 13 1.2.5 Kiểm định nghiệm đơn vị 14 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÃY SỐ LIỆU VÀ CÁC TIÊU CHÍ THỐNG KÊ ĐỂ LỰA CHỌN MƠ HÌNH 15 1.3.1 Phương pháp kiểm tra dãy số liệu 15 1.3.2 Các tiêu chí thống kê để lựa chọn mơ hình 17 1.4 KHÁI NIỆM DỰ BÁO VÀ VAI TRÒ DỰ BÁO 19 1.5 PHÂN LOẠI DỰ BÁO 19 1.5.1 Theo phương pháp dự báo 19 1.5.2 Theo đối tượng dự báo 20 1.5.3 Theo tầm xa dự báo 20 1.5.4 Theo kết dự báo 21 1.6 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA DỰ BÁO 21 1.7 QUI TRÌNH DỰ BÁO THƠNG KÊ 22 1.8 CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO THEO DÃY SỐ THỜI GIAN 24 1.8.1 Mơ hình tự hồi qui (AR) 24 1.8.2 Mô hình trung bình di động (MA) 26 1.8.3 Mơ hình tự hồi qui trung bình di đơng (ARMA) 27 1.8.4 Quá trình trung bình di động tổng hợp với tự hồi quimơ hình (ARIMA) 28 1.8.5 Phương Pháp Box-Jenkins (BJ) 29 1.9 CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO THEO LÝ THUYẾT CUNG 32 1.9.1 khái niệm cung sản phẩm nông nghiệp 32 1.9.2 Hệ số co giãn giá cung(Es ) 34 1.9.3 Ước lượng cung 34 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA Ở VIỆT NAM 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 37 2.2 THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 38 2.2.1 Tình hình chung 38 2.2.2 Tình hình sản xuất ngành 41 2.3 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM (2001-2005) 46 2.3.1 Sản xuất lúa 47 2.3.2 Xuất gạo 49 2.4 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 51 2.4.1 Tình hình gieo trồng 51 2.4.2 Tình hình sâu bệnh 53 2.4.3 Xuất gạo 54 2.4.4 Diễn biến giá lúa 56 2.4.5 Nhập phân bón thuốc trừ sâu 57 2.5 XU HƯỚNG THAY ĐỔI SẢN LƯỢNG LÚA CỦA VIỆT NAM 57 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA Ở VIỆT NAM TRONG NĂM 2010 62 3.1 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG DỰ BÁO 62 3.2 KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA DỮ LIỆU 64 3.3 CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA CHO NĂM 2010 65 3.3.1 Các mơ hình dự báo theo dãy số thời gian 65 3.3.2 Các mơ hình dự báo theo lý thuyết cung 71 3.3.3 So sánh hai loại dự báo giửa dãy số thời gian lý thuyết cung 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 74 Kiến nghị 74 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 76 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Bảng thể tình hình thực số tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2010 40 Bảng : Bảng thể xuất gạo Việt Nam 2004-2009 54 Bảng 3:Giá lúa bình quân Việt Nam năm 2009 56 Bảng 4: Dự báo triển vọng lúa gạo Việt Nam thời kỳ 2006 - 2010 59 Bảng 5: Thông kê sản lượng lúa nước từ năm 1990-2009 63 Bảng 6:Bảng so sánh sai số mơ hình phương pháp Box-Jenkins 69 Bảng 7:Bảng so sánh cá sai số dự báo mơ hình chuỗi thời gian 70 Bảng 8:Bảng so sánh hai phương pháp dự báo giửa dãy số thời gian lý thuyết cung 73 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1:Phân loại phươg pháp dự báo 20 Hình 2: Các giai đoạn dự báo thơng kê 21 Hình 3:Phương pháp luận dự báo chuỗi thời gian 24 Hình 4: Biểu đồ thể khối lượng giá trị xuất gạo Việt Nam năm(2004-2009) 55 Hình 5: Hình thể giá lúa tháng năm 2009 56 Hình 6: Biểu đồ thể sản lượng lúa năm mùa vụ từ năm ( 1990-2009) 58 Hình 7: Biểu đồ thể xu hướng thay đổi sản lượng lúa Việt Nam 62 Hình 8: Đồ thị thể giá trị thực tế với giá trị dự báo theo mơ hình Box-Jenkins 70 Hình 9: Đồ thị thể giá trị thực tế với giá trị dự báo theo mơ hình MA 71 Hình 10 :Biểu đồ giá trị thực tế với giá trị dự báo theo mơ hình ARIMA 71 DANH MỤC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Kết kiểm định đơn vị dãy số liệu chưa lấy sai phân 76 Phụ lục 2: Bảng kết lấy sai phân bậc chuỗi Y 77 Phụ lục 3: Kết kiểm định nghiệm đơn vị dY 78 Phụ luc 4: Giản đồ tự tương quan tương quan riêng phần d(Y ) 79 Phụ lục 5: Bảng thể kết ước lượng mơ hình MA(1) 80 Phụ lục 6: Bảng thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,1) 81 Phụ lục 7: Giản đồ tương quan tương quan riêng phần Y 82 Phụ lục 8: Bảng thể kết ước lượng mơ hình ARMA(1,6) 83 Phụ lục 9: Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(2,1,1) 84 Phụ lục 10: Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(3,1,1) 85 Phụ lục 11: Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,2) 86 Phụ lục 12: Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,3) 87 Phụ lục 13: Hình thể kết ước lượng cung tuyến tính 88 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LMLM Lở mồm long móng GDP Tổng sản phẩm quốc dân CPI Chỉ số giá tiêu dung VFA Hiệp hội Lương thực Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới E Trung bình Var Phương sai Cov Hiệp phương sai DF kiểm định Dickey-Fuller AC Hàm tự tương quan PAC Hàm tương quan riêng phần ESS Tổng bình phương sai số TSS Tổng bình phương RSS Tổng bình phương phần dư AIC Tiêu chuẩn thông tin Akaike SIC Tiêu chuẩn thông tin Schwarz RMSE Căn bậc hai sai số bình phương trung bình MAPE Sai số phần trăm tuyệt đối MAE Sai số tuyệt đối trung bình MA Quá trình trung bình di động ARMA Quá trình trung bình di động tự hồi qui ARIMA Quá trình trung bình di động tổng hợp với tự hồi qui AR Quá trình tự hồi qui OLS Phương pháp bình phương bé LỜI MỞ ĐẦU • ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ở Việt Nam lúa trồng cung cấp lương thực ngành sản xuất truyền thống nông nghiệp Trong kinh tế nước ta nói chung nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng đạt thành tựu to lớn quan trọng Trong nông nghiệp, thành tựu bậc sản xuất phát triển liên tụ c, đặc biệt sản xuất lương thực Cơ cấu kinh tế nông thôn bước đầu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, kim ngạch xuất nông lâm, thủy sản tăng nhanh, đặc biệt số hàng có giá trị lớn (gạo, cà phê, cao su, tôm…), sở hạ tầng, thủy lợi tăng cường, đời sống đại phận dân cư cải thiện Những thành tựu góp phần vào mức tăng trưởng chung giữ ổn định kinh tế xã hội đất nước Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp năm qua tồn tại, yếu như: cấu kinh tế dịch chuyển chậm, việc sử dụng tiến khoa học công nghệ, loại trồng, vật ni cịn hạn chế, cơng nghiệp chế biến ngành nghề phát triển Lúa gạo mặt hàng xuất chủ lực đứng thứ hai giới khơng phải khơng cịn vướng mắc xúc cần giải vấn đề suất, chất lượng chưa đạt hiệu cao thị trường tiêu thụ khả cạnh tranh khu vực giới…Những khó khăn yếu đồng thời thách thức nông nghiệp nông thôn nước ta trước thiên niên kỉ Nhận thức tiềm năng, vai trị khó khăn, thuận lợi sản xuất nông nghiệp n ước ta Em x in chọn đề tài “SO SÁNH CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM ” cho luận văn t ốt nghiệp Mong muốn tìm mơ hình dự báo tốt nhằm để góp phần nhỏ với nhà lãnh đạo giúp nông nghiệp Việt Nam ngày phát triển • MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: So sánh mơ hình dự báo sản lượng lúa Việt Nam cho năm 2010 Các mục tiêu cụ thể là: 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu mơ hình dự báo sản lượng lúa Việt Nam, ta thu kết dự báo sản lượng lúa Việt Nam cho năm 2010 từ mơ hình dự báo sau: • Dự báo theo dãy số thời gian: - Dự báo mơ hình MA ta kết : 39.945,15 (nghìn tấn) - Dự báo mơ hình ARMA ta kết : 39.849,63 (nghìn tấn) - Dự báo mơ hình ARIMA ta kết : 43.366,62 (nghìn tấn) - Dự báo phương pháp Box-Jenkins ta kết quả: 39.752,95 (nghìn tấn) • Dự báo theo lý thuyết cung: - Dự báo cung theo dạng tuyến tính ta kết quả: 41.208,63 (nghìn tấn) - Dự báo cách sử dụng tham số định chuẩn ta kết : 40.615,50 (nghìn tấn) KIẾN NGHỊ Trong thực tế có nhiều mơ hình dự báo, đề tài nghiên cứu hai hình thức dự báo dự báo theo dãy số thời gian dự báo theo lý thuyết cung Đối với loại dự báo theo dãy số thời gian có nhiều mơ hình dự báo (MA, ARMA, ARIMA, Box-Jenkins,…), theo kết nghiên cứu ta nhận thấy nên dự báo phương pháp Box-Jenkins tốt Đối với loại dự báo theo lý thuyết cung ta nên sử dụng cơng thức có tham số định chuẩn để dự báo, cơng thức phụ thuộc vào phần trăm giá lúa tăng hàng năm độ co giãn giá, nên ta dự báo tốt Như vậy, Các tổ chức hay nhà lãnh đạo nên dự báo phương pháp BoxJenkins cho kiện tương lai, dự báo trước vấn đề góp phần quản lý tốt cho nhà lãnh đạo 75 TÀI LIỆU KHAM KHẢO [1] Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn khanh Duy Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Tài Chính, Nhà xuất thơng kê, Hà Nội, 2009 [2] Nguyễn Khắc Minh Các Phương Pháp Phân Tích Và D ự Báo Trong Kinh Tế, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002 [3] Mai Văn Nam Giáo Trình Kinh Tế Lượng, Nhà xuất Văn hóa thơng tin, TP.HCM, 2008 Các trang web tham khảo : http://www.gso.gov.vn http://www.Agroviet.gov.vn http://www.vietfood.org.vn htt://www.google.com.vn 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Kết kiểm định đơn vị dãy số liệu chưa lấy sai phân Null Hypothesis: SANLUONG has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.162612 0.6678 Test critical values: 1% level -3.831511 5% level -3.029970 10% level -2.655194 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SANLUONG) Method: Least Squares Date: 01/31/10 Time: 16:04 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob SANLUONG(-1) -0.041131 0.035378 -1.162612 0.2610 C 2252.704 1068.958 2.107384 0.0502 R-squared 0.073654 Mean dependent var 1035.284 Adjusted R-squared 0.019163 S.D dependent var 945.6509 S.E of regression 936.5465 Akaike info criterion 16.62158 Sum squared resid 14911029 Schwarz criterion 16.72099 Log likelihood -155.9050 F-statistic 1.351667 Prob(F-statistic) 0.261048 Durbin-Watson stat 2.619182 77 PHỤ LỤC Bảng kết lấy sai phân bậc chuỗi Y Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (dY ) NA 396.8 1968.5 1246.1 691.7 1435.5 1433 1127.2 1621.6 2248.3 1135.7 -421.1 2338.8 121.6 1580.1 -316 16.6 93.2 2782.4 170.4 78 PHỤ LỤC Kết kiểm định nghiệm đơn vị dY (sai phân bậc chuỗi dự liệu ban đầu): Null Hypothesis: D1 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.481489 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0004 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(D1) Method: Least Squares Date: 01/31/10 Time: 16:57 Sample (adjusted): 1992 2009 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D1(-1) C -1.316685 1413.831 0.240206 341.7346 -5.481489 4.137221 0.0001 0.0008 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.652527 0.630810 939.7857 14131156 -147.7026 1.877100 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 79 -12.57778 1546.692 16.63362 16.73255 30.04672 0.000050 PHỤ LỤC Giản đồ tự tương quan tương quan riêng phần d(Y ) Date: 03/06/10 Time: 19:59 Sample: 1990 2009 Included observations: 19 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob **| | **| | -0.299 -0.299 1.9850 0.159 |* | | | 0.082 -0.008 2.1442 0.342 *| | *| | -0.100 -0.085 2.3937 0.495 |** | |* | 0.193 3.7668 0.438 *| | | | -0.168 -0.053 4.5705 0.471 |** | |* | 0.172 6.0878 0.413 **| | *| | -0.268 -0.169 8.4681 0.293 *| | | | ***| | *| | -0.125 -0.339 0.014 -0.076 9.0359 9.0442 0.339 0.433 | | *| | 10 0.044 -0.066 9.1303 0.520 *| | | | 11 -0.139 -0.043 10.092 0.522 |* *| | | |* | | | 12 0.087 13 -0.071 0.106 0.021 10.520 10.856 0.570 0.623 *| | *| | 14 -0.077 -0.110 11.324 0.660 | | *| | 15 0.027 -0.150 11.398 0.724 |* *| | | | | *| | 16 0.127 -0.004 17 -0.119 -0.058 13.554 16.400 0.632 0.496 | | | 18 16.870 0.532 | 80 0.227 0.222 0.034 -0.036 PHỤ LỤC Bảng thể kết ước lượng mơ hình MA(1) Dependent Variable: D1 Method: Least Squares Date: 01/31/10 Time: 17:16 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments Convergence achieved after iterations Backcast: 1990 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C MA(1) 1049.646 -0.288287 155.4562 0.232687 6.752040 -1.238951 0.0000 0.2322 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.088055 0.034411 929.2380 14679215 -155.7561 2.000060 Inverted MA Roots 29 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Bảng thể giá trị sai số mơ hình MA(1) Root Mean Squared Error 920.5411 Mean Absolute Error 790.2664 Mean Absolute Percentage Error 520.8619 Theil Inequality Coefficient 0.378057 Bias Proportion 0.000243 Variance Proportion 0.999757 Covariance Proportion 0.000000 81 1035.284 945.6509 16.60591 16.70532 1.641476 0.217325 PHỤ LỤC Bảng thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,1) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1071.221 190.2630 5.630208 0.0000 AR(1) -1.088869 0.061000 -17.85032 0.0000 MA(1) 0.997297 0.226817 4.396926 0.0005 R-squared 0.256693 Mean dependent var 1070.756 Adjusted R-squared 0.157586 S.D dependent var 959.9722 S.E of regression 881.0926 Akaike info criterion 16.55121 Sum squared resid 11644862 Schwarz criterion 16.69961 Log likelihood -145.9609 F-statistic 2.590046 Prob(F-statistic) 0.108084 Durbin-Watson stat 1.934524 Inverted AR Roots -1.09 Estimated AR process is nonstationary Inverted MA Roots -1.00 Bảng thể sai số mơ hình ARIMA(1,1,1) Forecast: D2F Actual: D1 Forecast sample: 1990 2009 Adjusted sample: 1992 2009 Included observations: 18 Root Mean Squared Error 1489.997 Mean Absolute Error 1247.600 Mean Absolute Percentage Error 1443.931 Theil Inequality Coefficient 0.426656 Bias Proportion 0.002234 Variance Proportion 0.350187 Covariance Proportion 0.647579 82 PHỤ LỤC Giản đồ tương quan tương quan riêng phần Y(dữ liệu dạng gốc) Date: 03/19/10 Time: 06:56 Sample: 1990 2010 Included observations: 20 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob |*******| |*******| 0.852 0.852 16.805 0.000 |***** | *| | 0.691 -0.128 28.467 0.000 |**** | | | 0.565 0.037 36.721 0.000 |*** | *| | 0.438 -0.097 41.992 0.000 |** | *| | 0.294 -0.137 44.532 0.000 |* | *| | 0.149 -0.114 45.228 0.000 | | *| | 0.017 -0.083 45.238 0.000 *| | *| | -0.110 -0.121 45.684 0.000 **| | | | -0.201 0.010 47.305 0.000 **| | *| | 10 -0.280 -0.090 50.758 0.000 ***| | | | 11 -0.344 -0.046 56.528 0.000 ***| | *| | 12 -0.396 -0.085 65.139 0.000 ***| | | | 13 -0.406 0.033 75.513 0.000 ***| | *| | 14 -0.408 -0.083 87.715 0.000 ***| | |* | 15 -0.374 0.075 100.05 0.000 ***| | *| | 16 -0.334 -0.061 112.30 0.000 **| | | | 17 -0.292 -0.022 124.85 0.000 **| | | | 18 -0.238 -0.008 137.28 0.000 *| | |** | 19 -0.122 0.214 143.86 0.000 83 PHỤ LỤC Bảng thể kết ước lượng mơ hình ARMA(1,6) Dependent Variable: SANLUONG Method: Least Squares Date: 03/19/10 Time: 08:32 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments Convergence achieved after iterations Backcast: 1985 1990 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 44480.47 7540.786 5.898651 0.0000 AR(1) 0.918682 0.045915 20.00841 0.0000 MA(6) 0.877868 0.051165 17.15769 0.0000 R-squared 0.987553 Mean dependent var 30634.16 Adjusted R-squared 0.985997 S.D dependent var 6051.876 S.E of regression 716.1368 Akaike info criterion 16.12956 Sum squared resid 8205631 Schwarz criterion 16.27868 F-statistic 634.7330 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -150.2308 2.474108 Inverted AR Roots 92 Inverted MA Roots 85+.49i 85-.49i -.85+.49i -.85-.49i 84 00-.98i -.00+.98i PHỤ LỤC Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(2,1,1) Dependent Variable: D1 Method: Least Squares Date: 03/07/10 Time: 10:45 Sample (adjusted): 1993 2009 Included observations: 17 after adjustments Convergence achieved after 13 iterations Backcast: 1992 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(2) MA(1) 845.3474 0.460494 0.270837 -0.997200 216.3418 0.255006 0.259650 0.219153 3.907461 1.805814 1.043084 -4.550237 0.0018 0.0941 0.3159 0.0005 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.252107 0.079517 923.1422 11078490 -137.9140 1.919079 Inverted AR Roots Inverted MA Roots 80 1.00 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1017.947 962.1895 16.69577 16.89182 1.460723 0.270934 -.34 Hình thể tiêu sai số mơ hình ARIMA(2,1,1) Root Mean Squared Error 921.2348 Mean Absolute Error 764.3037 Mean Absolute Percentage Error 480.7231 Theil Inequality Coefficient 0.386075 Bias Proportion 0.000618 Variance Proportion 0.739650 Covariance Proportion 0.259732 85 PHỤ LỤC 10 Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(3,1,1) Dependent Variable: D1 Method: Least Squares Date: 03/07/10 Time: 10:51 Sample (adjusted): 1994 2009 Included observations: 16 after adjustments Convergence achieved after 23 iterations Backcast: 1993 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) 1028.942 -1.077450 -0.138269 -0.185237 0.997446 193.6532 0.307452 0.435448 0.352114 0.369131 5.313322 -3.504446 -0.317532 -0.526072 2.702144 0.0002 0.0049 0.7568 0.6093 0.0206 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots Inverted MA Roots 0.286831 0.027496 978.1564 10524689 -129.8762 1.920427 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1003.688 991.8881 16.85952 17.10096 1.106027 0.401578 01+.41i 01-.41i -1.10 Estimated AR process is nonstationary -1.00 Hình thể sai số mơ hình ARIMA(3,1,1) Root Mean Squared Error 1094.660 Mean Absolute Error 927.2089 Mean Absolute Percentage Error 543.0879 Theil Inequality Coefficient 0.448722 Bias Proportion 0.000494 Variance Proportion 0.463044 Covariance Proportion 0.536462 86 PHỤ LỤC 11 Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,2) Dependent Variable: D1 Method: Least Squares Date: 03/19/10 Time: 09:16 Sample (adjusted): 1992 2009 Included observations: 18 after adjustments Convergence achieved after 16 iterations Backcast: 1990 1991 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) MA(1) MA(2) 1068.887 -1.075156 0.881316 -0.115780 182.7791 0.087297 0.305463 0.270967 5.847971 -12.31602 2.885176 -0.427282 0.0000 0.0000 0.0120 0.6757 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots Inverted MA Roots 0.246546 0.085092 918.2214 11803827 -146.0830 1.805515 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -1.08 Estimated AR process is nonstationary 12 -1.00 Hình thể sai số mơ hình ARIMA(1,1,2) Root Mean Squared Error 1262.887 Mean Absolute Error 1028.656 Mean Absolute Percentage Error 1226.657 Theil Inequality Coefficient 0.387817 Bias Proportion 0.001816 Variance Proportion 0.222718 Covariance Proportion 0.775466 87 1070.756 959.9722 16.67588 16.87374 1.527033 0.251139 PHỤ LỤC 12 Hình thể kết ước lượng mơ hình ARIMA(1,1,3) Dependent Variable: D1 Method: Least Squares Date: 03/19/10 Time: 09:23 Sample (adjusted): 1992 2009 Included observations: 18 after adjustments Convergence achieved after 14 iterations Backcast: 1989 1991 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) MA(1) MA(2) MA(3) 1070.601 -1.108028 0.934804 -0.195437 -0.132977 171.1213 0.065292 0.277876 0.355794 0.301043 6.256382 -16.97030 3.364107 -0.549298 -0.441722 0.0000 0.0000 0.0051 0.5921 0.6659 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots Inverted MA Roots 0.273266 0.049655 935.8348 11385228 -145.7580 1.734995 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -1.11 Estimated AR process is nonstationary 40 -.34 -1.00 Hình thể sai số mơ hình ARIMA(1,1,3) Root Mean Squared Error 1919.251 Mean Absolute Error 1629.275 Mean Absolute Percentage Error 1815.790 Theil Inequality Coefficient 0.489664 Bias Proportion 0.003003 Variance Proportion 0.511315 Covariance Proportion 0.485682 88 1070.756 959.9722 16.75089 16.99821 1.222062 0.348655 PHỤ LỤC 13 Hình thể kết ước lượng cung tuyến tính Model Summary Model Model R Square 985a 969 Adjusted R Square 968 Std Error of the Estimate 1154.7576 a Predictors: (Constant), nam Coeffi cientsa Model Unstandardized Coeffic ients B St d E rror (Const ant) 18846 792 536.421 nam 1068.278 44.780 a Dependent Variable: sanluong 89 St andardiz ed Coeffic ients Beta 985 t 35.134 23.856 Sig .000 000 ... 3.3 CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA CHO NĂM 2010 65 3.3.1 Các mô hình dự báo theo dãy số thời gian 65 3.3.2 Các mơ hình dự báo theo lý thuyết cung 71 3.3.3 So sánh hai loại dự báo. .. khó khăn, thuận lợi sản xuất nông nghiệp n ước ta Em x in chọn đề tài ? ?SO SÁNH CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM ” cho luận văn t ốt nghiệp Mong muốn tìm mơ hình dự báo tốt nhằm để góp phần... thể 24 Hình 3:Phương pháp luận dự báo chuỗi thời gian Mục tiêu dự báo Biến cần dự báo Thời gian dự báo Thu thập số liệu Khảo sát số liệu Lựa chọn mô hình dự báo Dự báo giai đoạn khứ Dự báo giai