Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DIỆP THANH HÒA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DIỆP THANH HỊA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỒNG VĨNH LỘC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 I TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 Bài nghiên cứu có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đề tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Dựa sở lý luận cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu thích hợp Tác giả sử dụng phương pháp định lượng như: Thống kê mô tả, ma trận tương quan, kiểm định phù hợp mơ hình, kiểm định giả thuyết, lựa chọn mơ hình phù hợp hồi quy mơ hình Tác giả dựa kết cơng trình nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Đồng thời, luận văn tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng theo hướng tiếp cận khoa học Từ khóa: Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài, OLS, REM, FEM, … II LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Ngƣời cam đoan Diệp Thanh Hịa III LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình đào tạo thạc sĩ Lời cuối, tơi xin gửi đến gia đình người bạn lời cảm tạ chân thành suốt thời gian qua hỗ trợ, động viên chia sẻ cho tơi Trân trọng! IV MỤC LỤC TĨM TẮT LUẬN VĂN I LỜI CAM ĐOAN II LỜI CÁM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT X DANH MỤC BẢNG XI DANH MỤC HÌNH XII CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Không gian nghiên cứu 1.5.2 Thời gian nghiên cứu 1.5.3 Đối tượng nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài V KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khả sinh lời tài sản 2.1.2.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.3.1 Các nhân tố bên 2.1.3.2 Các nhân tố bên 2.2 Các cơng trình nghiên cứu trƣớc 12 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước công bố 12 2.2.2 Các công trình nghiên cứu nước cơng bố 13 KẾT LUẬN CHƢƠNG 16 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 17 VI 3.1.1 Cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam qua năm 17 3.1.2 Quy mô tài sản vốn 18 3.1.3 Tình hình cân đối huy động tiền gửi dư nợ cho vay 21 3.1.4 Tốc độ tăng trưởng tín dụng tốc độ tăng trưởng kinh tế 23 3.1.5 Tỷ lệ nợ xấu 24 3.1.6 Khả sinh lời 25 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mơ hình 27 3.2.1 Mô hình nghiên cứu 27 3.2.2 Các biến nghiên cứu 28 3.2.2.1 Các biến phụ thuộc 28 3.2.2.2 Các biến độc lập 29 3.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 39 4.2 Phân tích ma trận tƣơng quan 43 4.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy 44 4.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 44 4.3.2 Hồi quy OLS tổng thể 46 VII 4.3.3 Lựa chọn mơ hình thích hợp 47 4.3.4 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan mơ hình 48 4.3.5 4.4 Kết mơ hình REM 48 Thảo luận kết nghiên cứu 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Giải pháp kiến nghị 55 5.2.1 Giải pháp 1: Cải thiện chất lượng tài sản 55 5.2.1.1 Mục tiêu giải pháp 55 5.2.1.2 Kiến nghị thực 56 5.2.1.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 58 5.2.2 Giải pháp 2: Tăng mức chi phí trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 58 5.2.2.1 Mục tiêu giải pháp 58 5.2.2.2 Kiến nghị thực 59 5.2.2.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 60 5.2.3 Giải pháp 3: Tăng quy mô tổng tài sản 61 5.2.3.1 Mục tiêu giải pháp 61 5.2.3.2 Kiến nghị thực 61 VIII 5.2.3.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 63 5.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng quản lý chi phí hoạt động 64 5.2.4.1 Mục tiêu giải pháp 64 5.2.4.2 Kiến nghị thực 64 5.2.4.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 66 5.2.5 Giải pháp 5: Vận dụng địn bẩy tài hợp lý 67 5.2.5.1 Mục tiêu giải pháp 67 5.2.5.2 Kiến nghị thực 68 5.2.5.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 68 5.2.6 Giải pháp 6: Dự báo lạm phát chuẩn xác 69 5.2.6.1 Mục tiêu giải pháp 69 5.2.6.2 Kiến nghị thực 69 5.2.6.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 70 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO XIII PHỤ LỤC XVII Samina, R and Ayub, M 2013, ‘The impact of bank specific and macroeconomic indicators on the profitability of commercial banks’, The Romanian Economic Journal, year XVI no 47, pp 91-110 Sufian, F and Habibullah, S M 2009, ‘Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Empirical evidence from the China banking sector’, Frontiers of economics in china, no 14, pp 274-290 Syafri 2012, ‘Factors affecting bank profitability in Indonesia’, The 2012 International Conference on Business and Management, Thailand, pp 236-242 Topak, M S 2011, ‘The effect of board size on firm performance: Evidence from Turkey’, Middle Eastern Finance and Economics, no 14, pp 119-127 Trujillo-Ponce, A 2013, ‘What determines the profitability ò banks? Evidence from Spain’, Accounting and Finance, no 53, pp 561-586 PHỤ LỤC CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH STT TÊN ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT NHTM Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTM Công thương Việt Nam NHTM Ngoại thương Việt Nam NHTMCP Á Châu NHTMCP Xuất nhập Việt Nam NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Qn đội NHTMCP Phát triển nhà TPHCM NHTMCP Bưu điện Liên Việt 10 NHTMCP An Bình 11 NHTMCP Kiên Long 12 NHTMCP Hàng hải Việt Nam 13 NHTMCP Nam Á 14 NHTMCP Quốc Dân 15 16 17 18 19 20 NHTMCP Phương Đông NHTMCP Xăng dầu Petrolimex NHTMCP Đông Nam Á NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam NHTMCP Quốc tế Việt Nam NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng TÊN TIẾNG ANH Bank for Investment and Development of Vietnam Industrial and Commercial Bank of Vietnam Bank for Foreign Trade of Vietnam Asia Commercial Bank Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Military Commercial Joint Stock Bank Housing Development Commercial Joint Stock Bank LienViet Post Joint Stock Commercial Bank An Binh Commercial Joint Stock Bank KienLong Commercial Joint Stock Bank Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank Nam A Commercial Joint Stock Bank National Citizen Commercial Joint Stock Bank Orient Commercial Joint Stock Bank Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank Vietnam Prosferity Joint Stock Commercial Bank VIẾT TẮT MÃ CHỨNG KHOÁN BIDV BID VIETINBANK CTG VIETCOMBANK VCB ACB ACB EXIMBANK EIB SACOMBANK STB MBBANK MBB HDBANK HDBANK LIENVIETPOSTBANK LPB ABBANK ABB KIENLONGBANK KIENLONGBANK MARITIMEBANK MSB NAMABANK NAMABANK NCB NVB OCB OCB PGBANK SEABANK PGBANK SEABANK TECHCOMBANK TCB VIB VIB VPBANK VPBANK PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY THỐNG KÊ MÔ TẢ MA TRẬN TƯƠNG QUAN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN LOẠI BIẾN EA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH LOẠI BIẾN NIMTA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH LOẠI BIẾN BIR, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH LOẠI BIẾN INVESTTA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH LOẠI BIẾN INTEXEQ, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH, MƠ HÌNH ĐÃ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN KẾT QUẢ HỒI QUY TỔNG THỂ OLS CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA KẾT QUẢ HỒI QUY TỔNG THỂ OLS CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH FEM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH REM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA KIỂM ĐỊNH HAUSMAN CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE CHO MƠ HÌNH BIẾN PHỤ THUỘC ROA KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH FEM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH REM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE KIỂM ĐỊNH HAUSMAN CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE CHO MÔ HÌNH BIẾN PHỤ THUỘC ROE ... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm hiệu. .. LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DIỆP THANH HÒA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC