BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ ANH THƯ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn nghiên cứu với nội dung “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam” nghiên cứu riêng Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ TÓM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: .1 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: .2 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đóng góp đề tài: 1.5.1 Ý nghĩa đề tài: 1.5.2 Những đóng góp đề tài: 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI 2.1 Tổng quan khả sinh lời 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Ý nghĩa khả sinh lời : .8 2.1.3 Xác định khả sinh lời 2.1.3.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (Return on asset - ROA) 2.1.3.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on equity - ROE) 2.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi (Net interest margin - NIM) 2.1.3.4 Lợi nhuận biên (Profit Margin - PBT) 10 2.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trước 10 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 10 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 13 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 14 2.3.1 Các nhân tố đặc trưng ngân hàng 15 2.3.1.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) 15 2.3.1.2 Vốn chủ sở hữu (CA) 16 2.3.1.3 Tiền gửi khách hàng (DP) 17 2.3.1.4 Dư nợ cho vay (LOAN) 18 2.3.1.5 Tính khoản (LQD) 19 2.3.1.6 Rủi ro tín dụng (LLP) 20 2.3.2 Các nhân tố kinh tế vĩ mô 21 2.3.2.1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm (GDP) 21 2.3.2.2 Lạm phát (INF) 21 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 30 3.1 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 30 3.1.1 Tình hình tổng tài sản: 30 3.1.2 Tình hình vốn chủ sở hữu 31 3.1.3 Hoạt động huy động vốn 32 3.1.2 Hoạt động cho vay 33 3.1.4 Thanh khoản: 35 3.1.5 Rủi ro tín dụng 35 3.2 Thực trạng khả sinh lời NHTM Việt Nam 36 3.2.1 Thực trạng tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA): 36 3.2.2 Thực trạng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 37 3.2.3 Thực trạng tỷ lệ thu nhập lãi (NIM) 37 3.2.4 Thực trạng lợi nhuận biên (PBT) 38 3.3 Đánh giá chung khả sinh lời NHTM Việt Nam 39 3.3.1 Những thành tích đạt 39 3.3.2 Những hạn chế hệ thống NHTM Việt Nam 40 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 Mơ hình nghiên cứu 43 4.2 Phương pháp nghiên cứu 45 4.3 Thu thập xử lý liệu 48 4.4 Kết mơ hình 49 4.4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 49 4.4.2 Kiểm định việc lựa chọn mô hình ước lượng hồi quy 51 4.4.2.1 Kiểm định tương quan biến mơ hình đa cộng tuyến 51 4.4.2.2 (2000) Kiểm định tượng phương sai thay đổi phần tr n ữ iệu ảng - Greene 52 4.4.2.3 Kiểm định tượng tự tương quan phần tr n ữ iệu ảng – Wooldridge (2002) Drukker (2003) 53 4.4.3 Phân tích kết hồi quy 54 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 68 4.5.1 Biến quy mô ngân hàng: 68 4.5.2 Biến vốn chủ sở hữu 69 4.5.3 Biến tiền gửi khách hàng: 69 4.5.4 Biến dư nợ cho vay: 70 4.5.5 Biến rủi ro khoản: 70 4.5.6 Biến rủi ro tín dụng 70 4.5.7Biến lạm phát 71 4.5.8 Biến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm 71 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Một số khuyến nghị 74 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ĐỊNH LƯỢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký Ý nghĩa hiệu FEM Mơ hình tác động cố định KNSL Khả sinh lời NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Tỷ lệ thu nhập lãi OLS Phương pháp bình phương tối thiểu PBT Lợi nhuận biên REM Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 10 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 11 SCC Phương pháp hồi quy với sai số chuẩn Driscoll-Kraay 12 WB Ngân hàng Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Ký hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Định nghĩa biến mối tương quan theo lý thuyết biến độc lập biến phụ thuộc Trang 23 Bảng 3.1 Tổng tài sản bình quân NHTM Việt Nam 31 Bảng 3.2 Tổng vốn chủ sở hữu bình quân NHTM Việt Nam 31 Bảng 3.3 Tổng tiền gửi khách hàng bình quân NHTM Việt Nam 33 Bảng 3.4 Tình hình hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam 34 Bảng 3.5 Tình hình khoản NHTM Việt Nam 35 Bảng 3.6 Tình hình chi phí dự phịng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 36 Bảng 3.7 ROA trung bình NHTM Việt Nam 36 Bảng 3.8 ROE trung bình NHTM Việt Nam 37 Bảng 3.9 NIM trung bình NHTM Việt Nam 38 Bảng 3.10 PBT trung bình NHTM Việt Nam 38 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 48 Bảng 4.2 Kết ma trận tương quan 51 Bảng 4.3 Kết kiểm tra đa cộng tuyến 52 Bảng 4.4 Kết kiểm tra phương sai thay đổi 53 Bảng 4.5 Kết kiểm tra tự tương quan phần dư liệu bảng 54 Bảng 4.6 Kết hồi quy mơ hình ROA 54 Bảng 4.7 Kết hồi quy mơ hình ROE 56 Bảng 4.8 Kết hồi quy mơ hình NIM 58 Bảng 4.9 Kết hồi quy mơ hình PBT 59 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp kết hồi quy mơ hình Pooled OLS, FEM REM 62 Bảng 4.11 Kết hồi quy mô hình SCC 64 Bảng 4.12 Tóm tắt chiều kỳ vọng kết kiểm định 68 NIM xtscc NIM SIZE CA DP LOAN LQD LLD GDP INF, lag(6) fe Regression with DriscollKraay standard errors Method: Fixedeffects regression Group variable (i): STT maximum lag: Prob > F within Rsquared Number of obs = = = 200 0.0000 0.2644 Drisc/Kraa y SIZE CA DP LOAN LQD LLD GDP INF _cons PBT xtscc PBT SIZE CA DP LOAN LQD LLD GDP INF, lag(6) Regression with DriscollKraay standard Method: Pooled OLS Group variable (i): STT errors Number o obs maximum lag: R-squared Root = 0.3225 Drisc/Kra ay PBT SIZE CA DP LOAN LQD LLD GDP INF _cons PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG BÀI NGHIÊN CỨU Tên viết tắt ABB ACB BIDV Eximbank HDBank KienLongbank LPB MaritimeBank MB NamAbank OCB PGbank NCB Sacombank Saigonbank Seabank SHB Techcombank TPBank VIB Viet Capital bank VietAbank Vietcombank Vietinbank VPBank Tên đầy đủ NHTMCP An Bình NHTMCP Á Châu NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam NHTMCP Xuất nhập Việt Nam NHTMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh NHTMCP Kiên Long NHTMCP Bưu Điện Liên Việt NHTMCP Hàng Hải Việt Nam NHTMCP Quân Đội NHTMCP Nam Á NHTMCP Phương Đông Việt Nam NHTMCP Xăng dầu Petrolimex NHTMCP Quốc Dân NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương NHTMCP Đơng Nam Á NHTMCP Sài Gịn-Hà Nội NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam NHTMCP Tiên Phong NHTMCP Quốc Tế NHTMCP Bản Việt NHTMCP Việt Á NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam NHTMCP Công Thương Việt Nam NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU STT Ngân hàng Năm ABBANK 2008 ABBANK 2009 ABBANK 2010 ABBANK 2011 ABBANK 2012 ABBANK 2013 ABBANK 2014 ABBANK 2015 ACB 10 ACB 11 ACB 12 ACB 13 ACB 14 ACB 15 ACB 16 ACB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,130 0,293 0,495 0,485 0,239 0,012 5,42 23,12 -5,62 0,368 1,256 2,194 0,485 7,424 0,169 0,566 0,486 0,350 0,011 5,25 7,05 3,63 1,175 6,942 2,720 1,556 7,580 0,122 0,617 0,523 0,243 0,011 5,89 8,86 0,95 1,306 10,665 3,340 1,678 7,619 0,113 0,486 0,478 0,219 0,016 6,78 18,68 -3,55 0,738 6,501 4,683 0,962 7,664 0,105 0,622 0,406 0,285 0,022 5,32 9,09 2,29 0,807 7,665 4,040 1,066 7,762 0,099 0,643 0,409 0,298 0,028 6,18 6,59 5,36 0,273 2,754 2,259 0,330 7,829 0,084 0,673 0,385 0,307 0,018 8,48 4,09 4,83 0,158 1,878 2,880 0,224 7,809 0,089 0,744 0,480 0,215 0,012 6,68 0,63 7,32 0,138 1,538 2,651 0,167 8,022 0,074 0,610 0,331 0,359 0,007 5,42 23,12 -5,62 2,099 28,464 2,908 2,432 8,225 0,060 0,518 0,371 0,273 0,008 5,25 7,05 3,63 1,311 21,781 1,759 1,691 8,312 0,055 0,521 0,425 0,238 0,008 5,89 8,86 0,95 1,138 20,522 2,176 1,513 8,449 0,043 0,506 0,366 0,342 0,010 6,78 18,68 -3,55 1,142 26,823 2,472 1,496 8,246 0,072 0,710 0,583 0,202 0,015 5,32 9,09 2,29 0,445 6,210 4,177 0,591 8,222 0,075 0,829 0,643 0,079 0,014 6,18 6,59 5,36 0,496 6,610 2,712 0,622 8,254 0,069 0,866 0,741 0,064 0,012 8,48 4,09 4,83 0,513 7,439 2,735 0,615 8,304 0,063 0,871 0,573 0,088 0,013 6,68 0,63 7,32 0,502 7,915 2,886 0,626 STT Ngân hàng 17 BIDV 18 BIDV 19 BIDV 20 BIDV 21 BIDV 22 BIDV 23 BIDV 24 BIDV 25 Eximbank 26 Eximbank 27 Eximbank 28 Eximbank 29 Eximbank 30 Eximbank 31 Eximbank 32 Eximbank 33 HDBank Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 8,392 0,055 0,663 0,653 0,189 0,026 5,42 23,12 -5,62 0,810 14,812 2,644 0,954 8,472 0,060 0,632 0,696 0,168 0,026 5,25 7,05 3,63 0,950 15,973 2,415 1,216 8,564 0,066 0,668 0,694 0,192 0,021 5,89 8,86 0,95 1,027 15,527 2,315 1,263 8,608 0,060 0,593 0,724 0,171 0,020 6,78 18,68 -3,55 0,789 13,118 3,523 1,040 8,686 0,055 0,625 0,701 0,161 0,017 5,32 9,09 2,29 0,530 9,703 1,983 0,892 8,739 0,058 0,618 0,713 0,120 0,016 6,18 6,59 5,36 0,735 12,580 2,614 0,965 8,813 0,052 0,677 0,685 0,134 0,015 8,48 4,09 4,83 0,767 14,836 2,706 0,968 8,930 0,050 0,664 0,539 0,123 0,016 6,68 0,63 7,32 0,750 15,062 2,355 0,934 7,683 0,266 0,640 0,440 0,360 0,018 5,42 23,12 -5,62 1,47 5,54 3,28 2,01 7,816 0,204 0,592 0,586 0,245 0,010 5,25 7,05 3,63 1,73 8,48 3,52 2,34 8,118 0,103 0,444 0,476 0,306 0,010 5,89 8,86 0,95 1,38 13,43 2,35 1,81 8,264 0,089 0,292 0,407 0,403 0,008 6,78 18,68 -3,55 1,66 18,64 3,07 2,21 8,231 0,093 0,414 0,440 0,429 0,008 5,32 9,09 2,29 1,26 13,53 3,22 1,68 8,230 0,086 0,468 0,491 0,363 0,009 6,18 6,59 5,36 0,39 4,49 1,68 0,49 8,205 0,082 0,615 0,529 0,277 0,012 8,48 4,09 4,83 0,21 2,60 1,86 0,04 8,096 0,105 0,812 0,698 0,101 0,010 6,68 0,63 7,32 0,03 0,30 2,89 0,05 6,980 0,175 0,454 0,646 0,257 0,006 5,42 23,12 -5,62 0,63 3,58 1,28 0,84 STT Ngân hàng 34 HDBank 35 HDBank 36 HDBank 37 HDBank 38 HDBank 39 HDBank 40 HDBank 41 KienLongbank 42 KienLongbank 43 KienLongbank 44 KienLongbank 45 KienLongbank 46 KienLongbank 47 KienLongbank 48 KienLongbank 49 LPB 50 LPB Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,282 0,094 0,495 0,430 0,342 0,008 5,25 7,05 3,63 1,02 10,81 1,31 1,33 7,536 0,069 0,407 0,341 0,293 0,007 5,89 8,86 0,95 0,78 11,43 1,59 1,02 7,653 0,079 0,424 0,308 0,262 0,010 6,78 18,68 -3,55 0,95 12,02 3,09 1,26 7,722 0,102 0,649 0,401 0,172 0,009 5,32 9,09 2,29 0,62 6,05 1,66 0,81 7,936 0,100 0,723 0,511 0,158 0,016 6,18 6,59 5,36 0,25 2,53 0,37 0,28 7,998 0,089 0,657 0,421 0,211 0,012 8,48 4,09 4,83 0,48 5,37 1,69 0,63 8,027 0,088 0,700 0,531 0,161 0,012 6,68 0,63 7,32 0,59 6,71 3,20 0,74 6,468 0,356 0,562 0,747 0,172 0,005 5,42 23,12 -5,62 1,27 3,56 4,57 1,72 6,874 0,149 0,641 0,652 0,230 0,006 5,25 7,05 3,63 1,22 8,20 3,33 1,61 7,100 0,256 0,525 0,557 0,182 0,009 5,89 8,86 0,95 1,55 6,06 4,19 2,06 7,252 0,194 0,456 0,471 0,291 0,011 6,78 18,68 -3,55 2,21 11,42 5,30 2,94 7,269 0,185 0,573 0,521 0,199 0,015 5,32 9,09 2,29 1,89 10,19 6,12 2,52 7,330 0,163 0,622 0,567 0,190 0,010 6,18 6,59 5,36 1,47 9,02 5,10 1,84 7,364 0,146 0,717 0,585 0,181 0,010 8,48 4,09 4,83 0,76 5,23 3,68 1,01 7,404 0,133 0,793 0,640 0,107 0,008 6,68 0,63 7,32 0,65 4,90 3,49 0,84 6,872 0,462 0,382 0,324 0,406 0,002 5,42 23,12 -5,62 5,95 12,87 6,14 5,95 7,240 0,220 0,420 0,312 0,240 0,005 5,25 7,05 3,63 3,11 14,11 3,86 3,11 STT Ngân hàng 51 LPB 52 LPB 53 LPB 54 LPB 55 LPB 56 LPB 57 MaritimeBank 58 MaritimeBank 59 MaritimeBank 60 MaritimeBank 61 MaritimeBank 62 MaritimeBank 63 MaritimeBank 64 MaritimeBank 65 MB 66 MB 67 MB Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,544 0,117 0,352 0,281 0,172 0,008 5,89 8,86 0,95 1,95 16,64 3,58 2,17 7,749 0,117 0,457 0,227 0,381 0,009 6,78 18,68 -3,55 1,74 14,82 3,80 1,94 7,822 0,111 0,622 0,346 0,283 0,018 5,32 9,09 2,29 1,31 11,75 3,92 1,46 7,901 0,091 0,698 0,371 0,233 0,020 6,18 6,59 5,36 0,71 7,79 3,13 0,83 8,003 0,073 0,772 0,410 0,115 0,011 8,48 4,09 4,83 0,46 6,31 2,33 0,53 8,032 0,071 0,722 0,522 0,072 0,012 6,68 0,63 7,32 0,33 4,60 2,75 0,39 7,514 0,057 0,433 0,344 0,506 0,008 5,42 23,12 -5,62 0,97 16,90 2,29 1,34 7,805 0,056 0,470 0,374 0,415 0,007 5,25 7,05 3,63 1,21 21,75 2,04 1,57 8,058 0,055 0,425 0,278 0,279 0,010 5,89 8,86 0,95 1,01 18,29 1,69 1,33 8,062 0,082 0,540 0,327 0,269 0,010 6,78 18,68 -3,55 0,69 8,39 1,49 0,90 8,030 0,085 0,556 0,270 0,322 0,026 5,32 9,09 2,29 0,21 2,49 1,98 0,24 8,030 0,088 0,611 0,256 0,246 0,027 6,18 6,59 5,36 0,31 3,50 1,53 0,37 8,019 0,091 0,606 0,225 0,193 0,023 8,48 4,09 4,83 0,14 1,51 1,17 0,16 8,018 0,131 0,600 0,269 0,147 0,021 6,68 0,63 7,32 0,11 0,85 1,57 0,15 7,647 0,105 0,613 0,355 0,385 0,016 5,42 23,12 -5,62 1,57 14,89 3,27 1,94 7,839 0,100 0,579 0,429 0,386 0,015 5,25 7,05 3,63 1,70 17,04 2,73 2,18 8,040 0,081 0,600 0,445 0,337 0,015 5,89 8,86 0,95 1,59 19,65 3,26 2,09 STT Ngân hàng 68 MB 69 MB 70 MB 71 MB 72 MB 73 NamAbank 74 NamAbank 75 NamAbank 76 NamAbank 77 NamAbank 78 NamAbank 79 NamAbank 80 NamAbank 81 OCB 82 OCB 83 OCB 84 OCB Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 8,142 0,069 0,645 0,425 0,356 0,019 6,78 18,68 -3,55 1,38 19,86 3,94 1,89 8,245 0,073 0,671 0,424 0,286 0,018 5,32 9,09 2,29 1,32 18,04 3,89 1,76 8,256 0,084 0,754 0,486 0,196 0,020 6,18 6,59 5,36 1,27 15,09 3,47 1,68 8,302 0,086 0,836 0,502 0,195 0,024 8,48 4,09 4,83 1,25 14,60 3,62 1,58 8,344 0,105 0,821 0,549 0,188 0,016 6,68 0,63 7,32 1,14 10,84 3,44 1,46 6,770 0,219 0,579 0,637 0,224 0,005 5,42 23,12 -5,62 0,16 0,75 2,04 0,22 7,039 0,122 0,411 0,458 0,357 0,005 5,25 7,05 3,63 0,51 4,21 1,97 0,68 7,162 0,150 0,399 0,365 0,235 0,010 5,89 8,86 0,95 0,96 6,37 1,93 1,27 7,276 0,175 0,341 0,331 0,265 0,008 6,78 18,68 -3,55 1,27 7,29 2,14 1,70 7,204 0,205 0,545 0,428 0,225 0,010 5,32 9,09 2,29 1,13 5,51 3,05 1,51 7,459 0,113 0,475 0,402 0,280 0,007 6,18 6,59 5,36 0,47 4,14 1,48 0,64 7,572 0,089 0,545 0,425 0,419 0,009 8,48 4,09 4,83 0,50 5,62 1,90 0,65 7,550 0,096 0,687 0,588 0,228 0,009 6,68 0,63 7,32 0,55 5,69 2,88 0,71 7,004 0,158 0,673 0,852 0,072 0,008 5,42 23,12 -5,62 0,64 4,09 2,72 0,81 7,103 0,184 0,635 0,805 0,133 0,010 5,25 7,05 3,63 1,63 8,85 3,95 2,14 7,294 0,159 0,441 0,588 0,302 0,009 5,89 8,86 0,95 1,55 9,70 3,47 2,04 7,405 0,148 0,385 0,545 0,179 0,013 6,78 18,68 -3,55 1,19 8,07 3,76 1,58 STT Ngân hàng 85 OCB 86 OCB 87 OCB 88 OCB 89 PGbank 90 PGbank 91 PGbank 92 PGbank 93 PGbank 94 PGbank 95 PGbank 96 PGbank 97 NCB 98 NCB 99 NCB 100 NCB 101 NCB Năm 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,438 0,139 0,557 0,629 0,182 0,018 5,32 9,09 2,29 0,84 6,02 4,46 1,11 7,516 0,121 0,583 0,615 0,148 0,010 6,18 6,59 5,36 0,74 6,09 3,92 0,98 7,592 0,103 0,611 0,544 0,103 0,014 8,48 4,09 4,83 0,56 5,49 2,71 0,72 7,694 0,085 0,597 0,560 0,151 0,009 6,68 0,63 7,32 0,42 4,96 2,79 0,54 6,791 0,166 0,356 0,382 0,371 0,007 5,42 23,12 -5,62 1,06 6,39 2,33 1,48 7,018 0,105 0,662 0,602 0,250 0,008 5,25 7,05 3,63 1,68 16,00 2,99 2,21 7,214 0,133 0,654 0,665 0,125 0,010 5,89 8,86 0,95 1,34 10,07 3,21 1,79 7,245 0,147 0,621 0,689 0,135 0,015 6,78 18,68 -3,55 2,54 17,22 6,60 3,38 7,284 0,166 0,641 0,716 0,156 0,023 5,32 9,09 2,29 1,25 7,51 5,22 1,66 7,396 0,129 0,557 0,557 0,290 0,013 6,18 6,59 5,36 0,15 1,19 2,24 0,17 7,411 0,130 0,698 0,563 0,265 0,012 8,48 4,09 4,83 0,51 3,92 2,60 0,65 7,392 0,137 0,683 0,644 0,147 0,011 6,68 0,63 7,32 0,17 1,21 2,72 0,21 7,038 0,099 0,552 0,502 0,425 0,004 5,42 23,12 -5,62 0,52 5,31 2,04 0,68 7,272 0,062 0,515 0,533 0,310 0,010 5,25 7,05 3,63 0,76 12,21 1,58 1,02 7,301 0,101 0,536 0,538 0,274 0,020 5,89 8,86 0,95 0,78 7,76 2,63 1,05 7,352 0,143 0,659 0,574 0,195 0,016 6,78 18,68 -3,55 0,74 5,17 3,49 0,99 7,334 0,148 0,569 0,587 0,086 0,017 5,32 9,09 2,29 0,01 0,07 3,63 0,02 STT Ngân hàng 102 NCB 103 NCB 104 NCB 105 Sacombank 106 Sacombank 107 Sacombank 108 Sacombank 109 Sacombank 110 Sacombank 111 Sacombank 112 Sacombank 113 Saigonbank 114 Saigonbank 115 Saigonbank 116 Saigonbank 117 Saigonbank 118 Saigonbank Năm 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,464 0,110 0,632 0,463 0,214 0,016 6,18 6,59 5,36 0,06 0,58 2,21 0,08 7,566 0,087 0,663 0,452 0,209 0,012 8,48 4,09 4,83 0,02 0,25 1,18 0,03 7,683 0,067 0,706 0,424 0,176 0,010 6,68 0,63 7,32 0,01 0,20 1,68 0,02 7,835 0,113 0,674 0,512 0,279 0,007 5,42 23,12 -5,62 1,40 12,31 2,17 1,62 8,017 0,101 0,582 0,574 0,263 0,009 5,25 7,05 3,63 1,61 15,84 2,53 2,09 8,183 0,092 0,514 0,541 0,261 0,010 5,89 8,86 0,95 1,25 13,63 2,90 1,68 8,151 0,103 0,531 0,569 0,174 0,010 6,78 18,68 -3,55 1,41 13,72 4,70 1,96 8,182 0,088 0,708 0,633 0,152 0,015 5,32 9,09 2,29 0,47 5,33 4,82 0,90 8,208 0,106 0,816 0,685 0,109 0,012 6,18 6,59 5,36 1,38 13,06 4,40 1,83 8,278 0,095 0,859 0,674 0,108 0,011 8,48 4,09 4,83 1,16 12,22 3,69 1,49 7,835 0,113 0,674 0,512 0,279 0,007 6,68 0,63 7,32 1,40 12,31 2,17 1,62 7,049 0,131 0,639 0,706 0,183 0,009 5,42 23,12 -5,62 1,44 10,97 3,03 1,97 7,075 0,163 0,717 0,819 0,062 0,013 5,25 7,05 3,63 1,74 10,72 4,56 2,34 7,226 0,210 0,539 0,622 0,144 0,014 5,89 8,86 0,95 4,73 22,55 3,58 5,18 7,203 0,207 0,560 0,701 0,101 0,021 6,78 18,68 -3,55 1,91 9,20 3,01 2,53 7,172 0,238 0,704 0,731 0,095 0,010 5,32 9,09 2,29 2,00 8,40 3,51 2,65 7,167 0,238 0,736 0,727 0,075 0,010 6,18 6,59 5,36 1,18 4,94 5,20 1,55 STT Ngân hàng 119 Saigonbank 120 Saigonbank 121 Seabank 122 Seabank 123 Seabank 124 Seabank 125 Seabank 126 Seabank 127 Seabank 128 Seabank 129 SHB 130 SHB 131 SHB 132 SHB 133 SHB 134 SHB 135 SHB Năm 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,199 0,220 0,748 0,710 0,058 0,008 8,48 4,09 4,83 1,14 5,19 4,74 1,46 7,249 0,191 0,740 0,654 0,115 0,008 6,68 0,63 7,32 0,24 1,27 3,78 0,31 7,352 0,186 0,382 0,338 0,460 0,010 5,42 23,12 -5,62 1,43 7,69 2,88 1,98 7,486 0,179 0,403 0,315 0,541 0,017 5,25 7,05 3,63 1,50 8,39 2,52 1,96 7,742 0,104 0,449 0,393 0,295 0,015 5,89 8,86 0,95 1,14 10,95 2,08 1,50 8,005 0,055 0,340 0,194 0,611 0,017 6,78 18,68 -3,55 0,12 2,28 1,04 0,15 7,875 0,074 0,419 0,222 0,521 0,028 5,32 9,09 2,29 0,07 0,94 1,58 0,09 7,902 0,072 0,453 0,262 0,415 0,024 6,18 6,59 5,36 0,19 2,65 1,10 0,25 7,904 0,071 0,562 0,400 0,375 0,016 8,48 4,09 4,83 0,11 1,53 0,94 0,14 7,928 0,068 0,673 0,505 0,219 0,009 6,68 0,63 7,32 0,11 1,59 1,47 0,14 7,158 0,158 0,661 0,435 0,258 0,004 5,42 23,12 -5,62 1,35 8,59 1,21 1,87 7,439 0,088 0,534 0,467 0,271 0,010 5,25 7,05 3,63 1,16 13,17 2,50 1,51 7,708 0,082 0,502 0,478 0,244 0,011 5,89 8,86 0,95 0,97 11,82 2,48 1,29 7,851 0,082 0,490 0,411 0,272 0,012 6,78 18,68 -3,55 1,06 12,91 2,76 1,41 8,066 0,082 0,666 0,489 0,287 0,022 5,32 9,09 2,29 1,45 17,75 1,70 1,57 8,157 0,072 0,632 0,533 0,228 0,016 6,18 6,59 5,36 0,59 8,21 1,52 0,70 8,228 0,062 0,729 0,616 0,200 0,010 8,48 4,09 4,83 0,47 7,55 1,93 0,60 STT Ngân hàng 136 SHB 137 Techcombank 138 Techcombank 139 Techcombank 140 Techcombank 141 Techcombank 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Techcombank Techcombank Techcombank TPBank TPBank TPBank TPBank TPBank TPBank TPBank TPBank Năm 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 8,311 0,055 0,727 0,642 0,176 0,011 6,68 0,63 7,32 0,39 7,06 1,88 0,50 7,773 0,095 0,673 0,438 0,337 0,012 5,42 23,12 -5,62 1,98 20,89 3,22 2,70 7,967 0,079 0,673 0,455 0,339 0,012 5,25 7,05 3,63 1,84 23,21 2,85 2,43 8,177 0,062 0,536 0,352 0,362 0,012 5,89 8,86 0,95 1,38 22,08 2,23 1,83 8,257 0,069 0,491 0,351 0,294 0,014 6,78 18,68 -3,55 1,75 25,21 3,10 2,34 8,255 0,074 0,619 0,379 0,234 0,016 5,32 9,09 2,29 0,43 5,76 3,00 0,57 8,201 0,088 0,755 0,442 0,135 0,020 6,18 6,59 5,36 0,41 4,73 2,81 0,55 8,245 0,085 0,749 0,457 0,142 0,015 8,48 4,09 4,83 0,62 7,22 3,35 0,81 8,283 0,086 0,741 0,581 0,119 0,010 6,68 0,63 7,32 0,80 9,29 3,83 1,06 6,384 0,422 0,485 0,114 0,575 0,001 5,42 23,12 -5,62 2,09 4,95 5,42 2,79 7,031 0,153 0,394 0,298 0,141 0,007 5,25 7,05 3,63 1,19 7,83 2,07 1,54 7,320 0,153 0,362 0,250 0,183 0,013 5,89 8,86 0,95 0,77 5,06 1,05 1,02 7,396 0,067 0,251 0,147 0,353 0,025 6,78 18,68 -3,55 -5,51 -82,00 -0,63 1,40 7,180 0,220 0,613 0,402 0,175 0,015 5,32 9,09 2,29 0,77 3,51 1,80 0,77 7,506 0,115 0,447 0,372 0,204 0,010 6,18 6,59 5,36 1,19 10,31 1,88 1,19 7,712 0,082 0,420 0,385 0,320 0,010 8,48 4,09 4,83 1,04 12,65 2,11 1,04 7,882 0,063 0,518 0,371 0,290 0,009 6,68 0,63 7,32 0,74 11,71 1,88 0,82 STT 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Ngân hàng VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietCapital bank VietAbank Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,541 0,066 0,689 0,570 0,261 0,009 5,42 23,12 -5,62 0,49 7,36 2,47 0,66 7,753 0,052 0,571 0,483 0,335 0,009 5,25 7,05 3,63 0,81 15,60 2,06 1,08 7,972 0,070 0,480 0,445 0,298 0,011 5,89 8,86 0,95 0,84 12,00 2,29 1,12 7,987 0,084 0,455 0,449 0,317 0,016 6,78 18,68 -3,55 0,66 7,83 3,91 0,88 7,813 0,129 0,601 0,521 0,154 0,017 5,32 9,09 2,29 0,80 6,22 4,76 1,08 7,886 0,104 0,562 0,458 0,125 0,026 6,18 6,59 5,36 0,07 0,63 2,55 0,11 7,907 0,105 0,608 0,473 0,121 0,023 8,48 4,09 4,83 0,65 6,15 2,92 0,80 7,926 0,102 0,632 0,567 0,101 0,016 6,68 0,63 7,32 0,62 6,05 3,02 1,01 6,525 0,315 0,185 0,387 0,431 0,003 5,42 23,12 -5,62 0,15 0,47 3,05 0,19 6,522 0,332 0,349 0,695 0,150 0,008 5,25 7,05 3,63 1,64 4,94 4,20 2,16 6,915 0,253 0,387 0,445 0,352 0,010 5,89 8,86 0,95 0,69 2,72 2,35 0,91 7,230 0,195 0,308 0,258 0,294 0,011 6,78 18,68 -3,55 1,59 8,18 2,53 2,12 7,315 0,158 0,498 0,376 0,392 0,009 5,32 9,09 2,29 0,99 6,25 2,38 1,32 7,363 0,140 0,522 0,435 0,308 0,012 6,18 6,59 5,36 0,45 3,20 2,15 0,58 7,411 0,129 0,570 0,504 0,176 0,011 8,48 4,09 4,83 0,63 4,89 2,08 0,80 7,463 0,114 0,642 0,547 0,162 0,008 6,68 0,63 7,32 0,18 1,61 1,56 0,25 7,012 0,144 0,725 0,645 0,290 0,009 5,42 23,12 -5,62 0,70 4,87 2,23 0,87 STT 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Ngân hàng VietAbank VietAbank VietAbank VietAbank VietAbank VietAbank VietAbank Vietcombank Vietcombank Vietcombank Vietcombank 181 Vietcombank 182 Vietcombank 183 Vietcombank 184 Vietcombank 185 Vietinbank 186 Vietinbank Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 7,199 0,108 0,683 0,761 0,190 0,010 5,25 7,05 3,63 1,33 12,25 2,61 1,73 7,382 0,141 0,390 0,552 0,222 0,015 5,89 8,86 0,95 1,11 7,85 2,46 1,44 7,352 0,159 0,322 0,514 0,157 0,016 6,78 18,68 -3,55 1,10 6,94 2,36 1,44 7,391 0,144 0,609 0,524 0,150 0,015 5,32 9,09 2,29 0,67 4,64 1,37 0,86 7,432 0,133 0,696 0,532 0,090 0,013 6,18 6,59 5,36 0,22 1,68 1,80 0,28 7,551 0,102 0,556 0,445 0,088 0,012 8,48 4,09 4,83 0,13 1,31 1,15 0,17 7,622 0,094 0,584 0,484 0,132 0,011 6,68 0,63 7,32 0,20 2,09 2,67 0,28 8,347 0,062 0,707 0,508 0,291 0,038 5,42 23,12 -5,62 0,61 9,79 1,93 0,75 8,407 0,065 0,662 0,554 0,302 0,033 5,25 7,05 3,63 1,54 23,61 2,51 1,96 8,488 0,067 0,666 0,573 0,303 0,032 5,89 8,86 0,95 1,38 20,49 2,63 1,81 8,564 0,078 0,619 0,571 0,332 0,025 6,78 18,68 -3,55 1,15 14,73 3,36 1,55 8,617 0,100 0,689 0,582 0,211 0,022 5,32 9,09 2,29 1,07 10,64 2,63 1,39 8,671 0,090 0,708 0,585 0,262 0,024 6,18 6,59 5,36 0,93 10,33 2,29 1,22 8,761 0,075 0,732 0,560 0,308 0,022 8,48 4,09 4,83 0,79 10,55 2,12 1,01 8,829 0,067 0,742 0,574 0,251 0,022 6,68 0,63 7,32 0,79 11,80 2,38 1,01 8,287 0,064 0,628 0,624 0,140 0,018 5,42 23,12 -5,62 0,93 14,63 3,71 1,26 8,387 0,052 0,609 0,669 0,131 0,010 5,25 7,05 3,63 0,53 10,05 1,84 0,69 STT Ngân hàng 187 Vietinbank 188 Vietinbank 189 Vietinbank 190 Vietinbank 191 Vietinbank 192 Vietinbank 193 VPbank 194 VPbank 195 VPbank 196 VPbank 197 VPbank 198 VPbank 199 VPbank 200 VPbank Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SIZE CA DP LOAN LQD LLP GDP INF INT ROA ROE NIM PBT 8,566 0,050 0,560 0,637 0,161 0,012 5,89 8,86 0,95 0,93 18,58 3,29 1,25 8,663 0,062 0,558 0,637 0,177 0,010 6,78 18,68 -3,55 1,36 21,81 4,36 1,82 8,702 0,067 0,574 0,662 0,144 0,011 5,32 9,09 2,29 1,23 18,23 3,67 1,62 8,761 0,094 0,632 0,653 0,150 0,009 6,18 6,59 5,36 1,01 10,70 3,19 1,34 8,820 0,084 0,641 0,659 0,142 0,010 8,48 4,09 4,83 0,87 10,37 2,73 1,10 8,892 0,072 0,632 0,684 0,107 0,009 6,68 0,63 7,32 0,73 10,19 2,48 0,94 7,269 0,129 0,766 0,694 0,154 0,006 5,42 23,12 -5,62 0,77 5,95 3,57 1,07 7,440 0,093 0,599 0,574 0,311 0,008 5,25 7,05 3,63 1,07 11,52 2,82 1,39 7,777 0,087 0,401 0,423 0,245 0,009 5,89 8,86 0,95 0,84 9,67 1,80 1,11 7,918 0,072 0,355 0,352 0,319 0,011 6,78 18,68 -3,55 0,97 13,34 2,47 1,29 8,011 0,065 0,580 0,360 0,295 0,010 5,32 9,09 2,29 0,70 10,78 2,98 0,83 8,084 0,064 0,691 0,433 0,195 0,012 6,18 6,59 5,36 0,84 13,17 3,34 1,12 8,213 0,055 0,664 0,480 0,142 0,014 8,48 4,09 4,83 0,77 13,96 3,44 0,99 8,288 0,069 0,672 0,602 0,106 0,015 6,68 0,63 7,32 1,24 17,89 5,39 1,60 ... ảnh hưởng chiều hướng ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam Các mục tiêu cụ thể: Tìm nhân tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 2 Đo lường chiều hướng tác động nhân tố. .. 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI Chương trình bày khái niệm khả sinh lời, ý nghĩa khả sinh lời NHTM Việt Nam v? ?các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời Ngồi ra, cuối chương... bình NHTM Việt Nam Trang 39 TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu tìm nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lờicủa NHTM Việt Nam Trong đó, khả sinh lời đo nhân tố: tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh