Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 8 TP HCM

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ YẾN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH -TP HCM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu luận văn tác giả thu thập từ báo cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương VN – CN TPHCM, Ngân hàng Nhà nước từ nguồn khác Các số liệu thơng tin luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố TPHCM, ngày 29 tháng 10 năm 2014 Lê Thị Yến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG .7 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ .8 LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại 12 1.1 Tổng quan rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.2 Nguyên nhân .12 1.1.3 Phân loại rủi ro ảnh hưởng rủi ro lãi suất NHTM .13 1.1.4 Đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại .15 1.1.5 Cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất .17 1.2 Tổng quan Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại 21 1.2.1 Khái niệm 21 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng 22 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro lãi suất 22 1.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất NHTM 23 1.4 Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất 25 1.5 Nguyên tắc quản trị rủi ro lãi suất theo tiêu chuẩn Basel II 26 1.6 Quản trị rủi ro lãi suất thông qua quản trị tài sản nợ - tài sản có 27 1.7 Quản trị rủi ro theo chế quản lý vốn tập trung 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN8 TP HCM 34 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh – TPHCM 34 2.1.1 Lịch sử hình thành ……………………………………………………….26 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank - CN TP HCM ……28 2.2 Thực trạng điều hành lãi suất NHNN 45 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam chi nhánh 50 2.4 Cấu trúc quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TNCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TPHCM 52 2.5 Đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8TPHCM 54 2.6 Kiểm sốt phịng ngừa rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8-TPHCM 67 2.7 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8-TPHCM 69 2.7.1 Kết đạt 69 2.7.2 Hạn chế 70 2.8 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN8 TP HCM .77 3.1 Định hướng chung quản trị rủi ro lãi suất 77 3.1.1 Về phía Ngân hàng Nhà nước .77 3.1.2 Về phía Ngân hàng Thương mại 78 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM 79 3.2.1 Hoàn thiện mơ hình quản trị rủi ro lãi suất 79 3.2.1.1 Phân tích rủi ro lãi suất 80 3.2.1.2 Ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 80 3.2.1.3 Cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất 82 3.2.1.4 Kiểm soát, giám sát rủi ro lãi suất 84 3.3 Các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 85 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng Thương VN – Trụ sở 85 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn CN8 TPHCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (chi nhánh) FTP Định giá điều chuyển vốn nội NHCT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NII (Net Interest Income) thu nhập lãi ròng NIM (Net Interest Margin) biên độ thu nhập lãi ròng NIMbqTSC Biên độ thu nhập lãi rịng bình qn Tài sản có NIMbqTSN Biên độ thu nhập lãi rịng bình qn Tài sản nợ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TSC Tài sản Có TSN Tài sản Nợ Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng dư nợ NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 28 Bảng 2.2: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 29 Bảng 2.3: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 35 Bảng 2.4: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 36 Bảng 2.5: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT - CN8 TPHCM năm 2013 47 Bảng 2.6: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2013 48 Bảng 2.7: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN8 TPHCM năm 2012 50 Bảng 2.8: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2012 51 Bảng 2.9: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM theo giá trị sổ sách năm 2013 52 Bảng 2.10: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách năm 2013 54 Bảng 2.11: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM theo giá trị sổ sách tháng đầu năm 2014 55 Bảng 2.12: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách năm 2013 56 Bảng 2.13: Phân loại nợ từ 2011 đến quý năm 2014 57 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức điều hòa vốn tập trung Trụ Sở Chính đơn vị kinh doanh 23 Sơ đồ 2.1: Cấu trúc mơ hình quản trị rủi ro lãi suất NHCT VN CN8 TP.HCM … 44 Sơ đồ 2.2: Quy trình điều hịa vốn nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 60 Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng dư nợ huy động vốn NHCT CN8 TPHCM giai đoạn từ 2011 đến tháng đầu năm 2014 28 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước DPRR NHCT CN8 TPHCM từ 2011 đến tháng đầu năm 2014 30 Biểu đồ 2.3: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 35 Biểu đồ 2.4: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 37 Biểu đồ 2.5: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN8 TPHCM năm 2011 48 Biểu đồ 2.6: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM năm 2012 51 Biểu đồ 2.7: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM năm 2013 53 Biểu đồ 2.8: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM tháng đầu năm 2014 55 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ phân loại nợ Ngân hàng TMCP Công Thương VN CN8 TPHCM từ 2011 đến quý năm 2014 57 LỜI MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong năm gần đây, vấn đề lãi suất hệ thống ngân hàng vấn đề ngân hàng toàn xã hội quan tâm Trên thực tế ngân hàng phải gánh chịu hậu gây ảnh hưởng đến an toàn kinh doanh, tổn thất định từ biến động lãi suất Đây rủi ro đặc thù khó phịng ngừa hoạt động kinh doanh Ngân hàng Việc điều hành sách lãi suất NHNN thời gian qua có nhiều thay đổi, quy định trần lãi suất huy động, áp dụng lãi suất cho vay theo chế thỏa thuận,… Xu dẫn đến biến động thường xuyên lãi suất yếu tố tác động đến cung cầu vốn kinh tế Như NHTM tiếp tục đứng trước nguy đối mặt với rủi ro lãi suất nhiều địi hỏi quan tâm thích đáng nhà quản trị điều hành ngân hàng Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro lãi suất NHTM chưa tồn diện, trình độ nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suất ngân hàng nhiều hạn chế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, cấu hoạt động tiên tiến hiệu quả, chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tốt Hiểu tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro lãi suất, chi nhánh khơng ngừng nâng cao trình độ cán áp dụng phương pháp tiên tiến vào cơng tác quản trị Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM” làm đề tài nghiên cứu 10 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đo lường mức độ ảnh hưởng biến động lãi suất đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Từ đó, đưa giải pháp để hạn chế rủi ro lãi suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM thực việc quản trị rủi ro lãi suất cách tốt hơn, góp phần nâng cao khả cạnh tranh hạn chế đến mức thấp thiệt hại từ ảnh hưởng xấu biến động lãi suất đến thu nhập ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TP HCM khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 Tính thực tiễn đề tài Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM Góp phần hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói chung Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp tổng hợp số liệu, phương pháp phân tích đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất, phương pháp phân tích đo lường rủi ro lãi suất, nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất từ đưa giải pháp phù hợp để quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM 91 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương VN – CN TPHCM” giải số nội dung quan trọng sau: Một là, nêu rõ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại Hai là, đưa thực trạng, nguyên nhân số biện pháp thực cơng tác kiểm sốt rủi ro lãi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng Thương VN – CN TPHCM nói riêng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần nói chung nhằm bảo vệ lợi nhuận ngân hàng tránh rủi ro lãi suất Ba là, luận văn đưa số giải pháp, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhằm giúp ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất Với giải pháp luận văn đề xuất, ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao lực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam nhằm đảm bảo cho ngân hàng phát triển an toàn, bền vững điều kiện cạnh tranh gây gắt Trong trình thực đề tài, dù cố gắng với khả nghiên cứu thân hạn chế nên vấn đề mà luận văn mà luận văn đưa tiếp tục nghiên cứu, phát triển trao đổi thêm Tác giả xin chân thành cảm ơn bảo giúp đỡ Thầy TS – Lại Tiến Dĩnh, đồng nghiệp quan tâm đến đề tài mong nhận đóng góp thầy cô, anh/chị bạn để đề tài góp phần thiết thực cho phát triển bền vững Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2011), Báo cáo lãi suấtnăm2011 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2012), Báo cáo lãi suấtnăm 2012 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2013), Báo cáo lãi suấtnăm2013 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2014), Báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2011), Báo cáo tài chínhnăm2011 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2012), Báo cáo tài chínhnăm 2012 Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2013), Báo cáo tài chínhnăm2013 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2014), Báo cáo tài chính6 tháng đầu năm 2014 10 Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 11 Trần Huy Hoàng (2006), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động Xã hội 12 Trương Quang Thông (2010), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài Chính Tiếng Anh 13 Edward W.Reed Ph.D (2004), Ngân hàng Thương mại, NXB thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 93 14 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Tài liệu tham khảo khác 15 Website www.vietinbank.vn 16 Website www.vneconomy.vn 17 Website www.vnba.org.vn 18 Website Ngân hàng nhà nước www.sbv.gov.vn website Ngân hàng Thương mại khác 94 PHỤ LỤC 1: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN8 TPHCM TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 1.1 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2011 Đơn vị: %/ năm Từ Từ 02/02/2011 Từ 07/05/2011 Từ 17/07/2011 Từ 04/08/2011 Từ 16/10/2011 Từ 27/11/2011 Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ cuối kỳ Không kỳ hạn 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Dưới tháng 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Kỳ hạn Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến 12 tháng Từ 12 đến 60 tháng Trên 60 tháng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [2] 03/12/2011 95 1.2 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2012 Đơn vị: %/ năm Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 18/05/201 03/07/201 30/08/201 18/09/201 09/10/201 07/11/201 11/12/201 Từ Từ Từ Từ 18/01/2012 13/03/2012 16/04/2012 07/05/2012 Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ kỳ Không kỳ hạn 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Dưới tháng 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 14.5 14.5 13.5 13.5 13.0 12.5 12.5 12.0 12.0 10.0 10.0 14.0 14.0 13.0 13.0 12.5 12.0 11.5 11.5 9.5 9.5 9.5 Kỳ hạn Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến 12 tháng Từ 12 đến 60 tháng Trên 60 tháng Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối kỳ 2 2 2 Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [3] 96 1.3 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2013 Đơn vị: %/ năm Từ Từ 28/01/2013 24/12/2012 Từ Từ Từ Từ Từ Từ 02/03/20213 04/04/2013 02/05/2013 07/06/2013 06/08/2013 07/09/2013 Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ Không kỳ hạn 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Dưới tháng 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 10.5 10.5 7.5 7.5 7.0 7.0 10.0 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 10.0 10.0 9.0 9.0 8.5 8.0 Kỳ hạn Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến tháng Từ đến 12 tháng Từ 12 đến 60 tháng Trên 60 tháng kỳ kỳ 1.2 1.2 1.2 1.2 6.5 6.5 6.75 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.8 7.8 “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2013” [4] 1.4 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND tháng đầu năm 2014 Đơn vị: %/ năm Kỳ hạn Từ 19/02/2014 Từ 13/03/2014 Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi cuối kỳ Từ 28/03/2014 Lĩnh lãi cuối Từ 15/05/2014 Lĩnh lãi Từ 06/06/2014 Lĩnh lãi kỳ cuối kỳ cuối kỳ Không kỳ hạn 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 Dưới tháng 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 Từ đến tháng 6.5 6.5 6.0 5.8 5.0 Từ đến tháng 7.0 7.0 6.0 6.0 5.75 Từ đến tháng 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 Từ đến 12 tháng 7.0 7.0 6.8 6.5 6.0 Từ 12 đến 60 tháng 8.0 7.5 7.5 7.5 7.0 Trên 60 tháng 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [5] 97 PHỤ LỤC 2: LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN8 TPHCM TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 2.1 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2011 Đơn vị: %/ năm Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 02/02/2011 07/05/2011 17/07/2011 04/08/2011 16/10/2011 27/11/2011 03/12/2011 17.0 17.0 17.5 17.5 18.0 18.5 18.5 17.5 18.0 18.0 18.5 19.0 19.0 19.5 Trung hạn 19.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.0 21.0 Dài hạn 19.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.0 21.0 19.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.0 21.0 18.0 18.5 19.5 20.0 20.0 20.0 20.5 Chỉ tiêu Đến tháng Trên đến 12 tháng Cho vay BĐS Cho vay tiêu dùng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [3] 2.2 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2012 Đơn vị: %/ năm Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 18/01/ 13/03/ 16/04/2 07/05/2 18/05/2 03/07/2 30/08/2 18/09/2 09/10/2 2012 2012 012 012 012 012 012 012 012 012 2012 19.5 18.5 17.5 16.5 15.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 19.5 18.5 17.5 16.5 15.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 Trung hạn 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 Dài hạn 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.5 19.0 18.0 17.5 16.5 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Chỉ tiêu Đến tháng Trên đến 12 tháng Cho vay BĐS Cho vay tiêu dùng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [3] Từ Từ 07/11/2 11/12/ 98 2.3 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2013 Đơn vị: %/ năm Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 24/12/2012 28/01/2013 02/03/20213 04/04/2013 02/05/2013 07/06/2013 05/09/2013 12 12 12 12 12 10.5 10.0 12 12 12 12 12 11 10.5 Trung hạn 15 15 15 15 14 13 12.0 Dài hạn 15 15 15 15 14 13 12.5 15 15 15 15 15 14 13.0 14 14 14 14 13.5 13.5 13.0 Chỉ tiêu Đến tháng Trên đến 12 tháng Cho vay BĐS Cho vay tiêu dùng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2013” [4] 2.4 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND tháng đầu năm 2014 Đơn vị: %/ năm Chỉ tiêu Từ 06/02/2014 Từ 07/03/2014 Từ 10/05/2014 Đến tháng 10.0 10.0 9.5 Trên đến 12 tháng 10.5 10.5 10.0 Trung hạn 12.0 12.0 11.5 Dài hạn 12.5 12.5 12.0 Cho vay BĐS 13.0 13.0 12.5 Cho vay tiêu dùng 12.5 12.0 12.0 “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [6] 99 PHỤ LỤC 3: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG, GIÁ MUA VỐN FTP, GIÁ BÁN VỐN FTP, LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN QUA CÁC NĂM Bảng 3.1: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 Kỳ hạn Lãi suất huy động bình quân năm 2011 Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 tháng 14.00% 17.80% tháng 14.00% 17.80% tháng 14.00% 17.80% tháng 13.25% 18.32% 12 tháng 12.75% 18.32% Trên 12 tháng 12.25% 20.16% “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] Bảng 3.2: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2012 Lãi suất huy động Lãi suất cho vay bình quân bình quân năm 2012 năm 2012 tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 16.24% 12 tháng 12.50% 16.24% Trên 12 tháng 12.00% 17.48% Kỳ hạn 100 “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] Bảng 3.3: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2013 Lãi suất huy độngbình Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 quân năm 2013 tháng 6.50% 11.16% tháng 6.50% 11.16% tháng 7.00% 11.16% tháng 7.00% 11.98% 12 tháng 8.00% 11.98% Trên 12 tháng 6.50% 12.36% Kỳ hạn “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] Bảng 3.4: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM tháng đầu năm 2014 Kỳ hạn Lãi suất huy độngbình Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm quân tháng đầu năm 2014 2014 8.57% 8.57% 12 tháng 5.00% 5.00% 5.50% 5.80% 6.80% Trên 12 tháng 6.80% 10.02% tháng tháng tháng tháng 8.57% 8.93% 8.93% “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [5] 101 Bảng 3.5: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng Lãi suất huy động bình qn 14.00% 14.00% 14.00% 13.25% Gía mua vốn FTP bình qn 15.60% 15.60% 15.60% 15.00% Gía bán vốn FTP bình quân 16.80% 16.80% 16.80% 15.50% Lãi suất cho vay bình quân 17.80% 17.80% 17.80% 18.32% 12.75% 14.75% 15.50% 18.32% 12.25% 14.50% 18.00% 20.16% “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] 102 Biểu đồ 3.1: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 25.00% 20.16% 20.00% 15.00% 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% 18.32% 18.32% 18.00% 15.50% 15.00% 15.50% 14.75% 14.50% 13.25% 12.75% 12.25% 12 tháng Trên 12 tháng 10.00% Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình quân Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 5.00% 0.00% tháng tháng tháng tháng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] Bảng 3.6: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 háng Lãi suất huy động bình quân 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 12.50% Gía mua vốn FTP bình quân 13.50% 13.50% 13.50% 13.50% 14.30% 12.00% 14.40% 14.53% 14.53% 14.53% 15.50% 15.50% Lãi suất cho vay bình quân 15.62% 15.62% 15.62% 16.24% 16.24% 16.50% 17.48% Gía bán vốn FTP bình quân “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] 103 Biểu đồ 3.2: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 15.62% 14.53% 13.50% 15.62% 14.53% 13.50% 15.62% 14.53% 13.50% 16.24% 15.50% 13.50% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 17.48% 16.50% 16.24% 15.50% 14.30% 12.50% 14.40% 12.00% Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình quân Lãi suất cho vay bình quân tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] Bảng 3.7: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng Lãi suất huy động bình quân 6.50% 6.50% 7.00% 7.00% 8.00% 6.50% Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình qn Lãi suất cho vay bình quân 7.90% 7.90% 8.20% 8.20% 8.80% 9.00% 9.00% 9.00% 9.30% 9.30% 11.16% 11.16% 11.16% 11.98% 11.98% 8.00% 9.50% 12.36% “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] 104 Biểu đồ 3.3: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 14.00% 12.00% 11.16% 11.16% 11.16% 10.00% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 8.20% 7.00% 8.00% 11.98% 11.98% 12.36% 9.30% 8.20% 7.00% 9.30% 8.80% 8.00% 9.50% tháng 12 tháng 8.00% 6.50% 6.00% Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình quân Lãi suất cho vay bình quân 4.00% 2.00% 0.00% tháng tháng tháng Trên 12 tháng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] Bảng 3.8: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm 2014 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình quân Lãi suất cho vay bình quân 5.00% 5.00% 5.50% 5.80% 6.80% 6.50% 6.50% 6.80% 6.80% 7.20% 7.55% 7.55% 7.55% 7.70% 7.70% 8.57% 8.57% 8.57% 8.93% 8.93% 6.80% 7.20% 9.50% 10.02% “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014” [5] 105 Biểu đồ 3.4: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm 2014 14.00% 12.00% 11.16% 11.16% 11.16% 10.00% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 8.20% 7.00% 8.00% 11.98% 11.98% 12.36% 9.30% 8.20% 7.00% 9.30% 8.80% 8.00% 9.50% tháng 12 tháng 8.00% 6.50% 6.00% Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình qn Lãi suất cho vay bình quân 4.00% 2.00% 0.00% tháng tháng tháng Trên 12 tháng “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014” [5] ... động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM Góp phần hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM... rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM 12 Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại 1.1 Tổng quan rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại. .. luận quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh TP HCM Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi