Khả năng thanh toán nợ của hộ gia đình việt nam, phân tích bằng mô hình kinh tế lượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ MIÊN CHI KHẢ NĂNG THANH TỐN NỢ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM: PHÂN TÍCH BẰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ MIÊN CHI KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM: PHÂN TÍCH BẰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Nguyễn Trọng Hoài Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Các kết nghiên cứu trung thực chưa công bố nghiên cứu trước Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Tác giả Trần thị Miên Chi ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành cảm kích sâu sắc đến Quý Thầy Cô tham gia giảng dạy, hỗ trợ nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hướng dẫn tận tình khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt cảm ơn Giảng viên Nguyễn Trọng Hoài, người hướng dẫn khoa học cho suốt trình nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình tơi, ln ủng hộ động viên tơi khơng học tập mà cịn sống iii Mục lục LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt kí hiệu v Danh mục Bảng vi Danh mục đồ thị, hình vẽ vii Tóm tắt viii CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Khả ứng dụng đề tài 1.5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khả hoàn trả nợ tín dụng yếu tố ảnh hưởng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 12 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm mơ hình kinh tế lượng 19 2.2.1 Mơ hình Odeh cộng sự, 2010 19 2.2.2 Mô hình Oni cộng sự, 2005 20 2.2.3 Mơ hình Godwin, 1999 20 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 21 2.3.1 Khung phân tích cho mơ hình nghiên cứu 21 2.3.2 Xác định biến dấu kì vọng mơ hình kinh tế lượng 21 2.4 Tóm tắt 27 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 29 iv 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.2 Cơ sở đánh giá trạng khả trả nợ 29 3.3 Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hộ 30 3.3.1 Nhóm yếu tố nhân học 30 3.3.2 Nhóm yếu tố kinh tế địa lý 36 3.3.3 Nhóm yếu tố liên quan đến khoản vay 39 3.4 Tóm tắt 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 46 4.1 Kết hồi quy theo mơ hình logistic 46 4.2 Kết từ mơ hình nghiên cứu 50 4.3 Mô mức độ tác động đến khả trả nợ hộ gia đình 51 4.4 Tóm tắt 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 56 5.1 Kết luận 56 5.1.1 Nhóm yếu tố nhân học 56 5.1.2 Nhóm yếu tố kinh tế vùng địa lý 57 5.1.3 Nhóm yếu tố đặc điểm liên quan đến khoản vay 58 5.2 Các gợi ý sách nhằm cải thiện khả trả nợ hộ gia đình Việt Nam 59 5.2.1 Nhóm yếu tố liên quan đến hộ 59 5.2.2 Nhóm yếu tố liên quan đến phủ 60 5.3 Hạn chế đề tài 60 Tài liệu tham khảo 62 Phụ lục 67 Phụ lục Cỡ mẫu cấu mẫu theo đặc tính nhân học hộ 67 Phụ lục Cỡ mẫu cấu mẫu theo yếu tố kinh tế vùng địa lý 70 Phụ lục Cỡ mẫu cấu mẫu theo yếu tố liên quan đến khoản vay 72 Phụ lục Thống kê mô tả số biến độc lập định tính 74 Phụ lục Mô mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng 75 Phụ lục Hệ số tương quan 77 v Danh mục chữ viết tắt kí hiệu EU Liên minh Châu Âu (European Union) ERS Trung tâm nghiên cứu kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (Economic Research Service) DBAP Dự án phân tích ngành kinh doanh sữa bò (The Dairy Business Analysis Project) FFSC Hội đồng tiêu chuẩn tài nơng nghiệp (The Farm Financial Standards Council) KSMS Khảo sát mức sống hộ gia đình PTTH Phổ thông trung học USDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (U.S Department of Agriculture) VHLSS Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (Vietnam Household Living Standard Survey) WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Center) vi Danh mục Bảng Bảng 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ dấu kì vọng 24 Bảng 3.1 Phân loại khả trả nợ theo giới tính chủ hộ 31 Bảng 3.2 Khả trả nợ theo mức độ sở hữu nhà hộ 38 Bảng 4.1 Kết ước lượng khả trả nợ (mơ hình 4.1) 46 Bảng 4.2 Kết ước lượng khả trả nợ (mơ hình 4.2) 48 vii Danh mục đồ thị, hình vẽ Hình 3.1 Tỷ lệ khả trả nợ hộ gia đình Việt Nam 30 Hình 3.2 Khả trả nợ theo nhóm tuổi 31 Hình 3.3 Khả trả nợ theo tình trạng nhân 32 Hình 3.4 Khả trả nợ theo học vấn 33 Hình 3.5 Khả trả nợ theo nghề nghiệp 34 Hình 3.6 Khả trả nợ theo quy mô hộ 35 Hình 3.7 Khả trả nợ theo sức khỏe thành viên hộ 36 Hình 3.8 Khả trả nợ theo thu nhập hộ 37 Hình 3.9 Khả trả nợ theo chi tiêu hộ 37 Hình 3.10 Khả trả nợ theo vùng 39 Hình 3.11 Khả trả nợ theo tổng số dư nợ ban đầu 40 Hình 3.12 Khả trả nợ theo lãi suất vay 41 Hình 3.13 Khả trả nợ theo nguồn cho vay 41 Hình 3.14 Khả trả nợ theo mục đích vay 42 Hình 4.1 Biểu diễn độ tuổi chủ hộ hộ có khả trả nợ 52 viii Tóm tắt Hiện nay, hệ thống Ngân hàng Việt Nam thực việc xếp hạng tín dụng (hay đánh giá mức độ tín nhiệm) doanh nghiệp việc trả nợ thông qua loạt tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, quy mô hay ngành nghề hoạt động doanh nghiệp Dựa vào đó, tổ chức tín dụng đưa định tín dụng (như tổng số dư nợ duyệt, mức lãi suất cho vay, thời hạn vay, tài sản chấp…) phù hợp với khách hàng Từ giảm thiểu rủi ro khách hàng không trả nợ Tuy nhiên, hầu hết tổ chức tín dụng lại chưa có tiêu chuẩn rõ ràng để xếp hạng tín dụng hộ gia đình (thường người đứng tên vay), mà dựa vào nhận định chủ quan cán thẩm định sở thông tin người đứng vay Nghiên cứu không nhằm cung cấp bảng tiêu đầy đủ thang đo xác để xếp hạng tín dụng cho hộ gia đình, mà dựa vào việc tổng hợp số liệu thống kê phân tích mở rộng để ước lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ hộ gia đình Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, dựa mẫu chọn lọc Bộ số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008, kết nghiên cứu cho thấy chứng khác biệt khả hoàn trả nợ tín dụng hộ gia đình Việt Nam theo yếu tố nhân học, yếu tố kinh tế, địa lý yếu tố khác liên quan đến khoản vay Đồng thời, sở kết nghiên cứu, luận văn gợi ý số giải pháp nhằm cải thiện khả hoàn trả nợ bên vay giúp bên cho vay đánh giá chuẩn xác khả trả nợ hộ gia đình Việt Nam ... ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ MIÊN CHI KHẢ NĂNG THANH TỐN NỢ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM: PHÂN TÍCH BẰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Chuyên ngành : Kinh tế Phát... tình trạng nợ hộ gia đình Việt Nam, tác giả xin đưa số liệu thống kê nợ hộ gia đình Việt Nam năm 2006 Theo số liệu KSMS 2006, 9.189 hộ gia đình khảo sát có 3.883 hộ gia đình có vay nợ Hình 3.1a cho... ước lượng khả trả nợ (mơ hình 4.2) 48 vii Danh mục đồ thị, hình vẽ Hình 3.1 Tỷ lệ khả trả nợ hộ gia đình Việt Nam 30 Hình 3.2 Khả trả nợ theo nhóm tuổi 31 Hình 3.3 Khả trả nợ