Hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh vietcombank khu vực tây nam bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI TRINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI TRINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 83040201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG HỒNG LƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực với hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn Các số liệu nghiên cứu trung thực, nhận xét đề xuất dựa kết phân tích thực tế kinh nghiệm, chưa công bố hình thức trước báo cáo công nhận Hội đồng đánh giá luận văn Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tác giả Nguyễn Thị Mai Trinh ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tác giả kiến thức vô quý giá suốt thời gian học trường để làm hành trang vững bước sống Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Trương Hoàng Lương – giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn, góp ý hồn thiện luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ cung cấp số liệu, thơng giúp tơi hồn thành chương trình cao học Cuối tác giả xin chúc quý Thầy, Cô bạn bè, đồng nghiệp dồi sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Mai Trinh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii TÓM TẮT xi ABSTRACT .xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Không gian nghiên cứu: 1.4.3 Thời gian nghiên cứu: 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .6 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 2.1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng 2.1.1.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng iv 2.1.1.4 Vai trò cho vay tiêu dùng 2.2.1 Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại .10 2.2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 2.2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 2.2.2.3 Nguyên nhân gây RRTD cho vay tiêu dùng 11 2.2.2.4 Thiệt hại xảy RRTD 12 2.2.2.5 Đo lường RRTD 14 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tiêu dùng 16 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 20 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 2.3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 22 2.3.2 Phương pháp phân tích 23 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ .28 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 28 3.1.1 Giới thiệu chung chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ 28 3.1.2 Tình hình kinh doanh chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ 30 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 31 3.2.1 Quy mô, tăng trưởng cấu dư nợ cho vay tiêu dùng 31 3.2.1.1 Quy mô, tăng trưởng cho vay tiêu dùng 31 3.2.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng 32 3.2.2 Chất lượng tín dụng cho vay tiêu dùng 35 3.2.3 Chính sách quản trị RRTD Vietcombank 41 3.2.4 Những kết đạt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ 42 v 3.2.4.1 Những kết đạt 42 3.2.4.2 Những mặt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng 44 3.2.4.3 Đánh giá nguyên nhân 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RRTD CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 47 4.1 ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU .47 4.1.1 Cơ cấu khách hàng có RRTD mẫu 47 4.1.2 Tuổi khách hàng 47 4.1.3 Giới tính khách hàng 49 4.1.4 Trình độ khách hàng 49 4.1.5 Nghề nghiệp khách hàng 50 4.1.6 Tình trạng nhân khách hàng 50 4.2 CƠ CẤU MẪU THEO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RRTD 51 4.2.1 Mục đích vay vốn khách hàng 51 4.2.2 Thời gian vay vốn khách hàng 53 4.2.3 Loại tài sản đảm bảo 54 4.2.4 Giá trị tài sản sản đảm bảo, lượng vốn vay khách hàng 55 4.2.4.1 Giá trị tài sản đảm bảo 55 4.2.4.2 Số tiền vay khách hàng 56 4.2.4.3 Tỷ lệ tài sản đảm bảo 57 4.2.5 Nguồn thu nhập khách hàng 58 4.2.6 Lịch sử vay vốn khách hàng 60 4.2.7 Kinh nghiệm cán thẩm định hồ sơ vay 61 4.2.8 Kiểm tra sau giải ngân 62 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG 63 4.3.1 Đánh giá chất lượng mơ hình hồi quy 64 4.3.2 Kết phân tích hồi quy 65 vi CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 70 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 5.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 71 5.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 71 5.2.2 Quản lý giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay khách hàng 73 5.2.3 Quy định chặt chẽ điều kiện biện pháp bảo đảm tín dụng .75 5.2.4 Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng 76 5.3 KẾT LUẬN 77 5.4 KIẾN NGHỊ 78 5.4.1 Kiến nghị chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ .78 5.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 78 5.5 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 5.5.1 Những mặt hạn chế 79 5.5.2 Hướng nghiên cứu 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 PHỤ LỤC 1: KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ 83 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN .87 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH HỒI QUY 90 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -o0o Vietcombank :Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB :Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam BIDV :Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietinbank :Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam NHNN :Ngân hàng Nhà Nước NHTM :Ngân hàng Thương Mại NHTW :Ngân hàng Trung Ương TMCP :Thương mại cổ phần TNB : ĐBSCL :Đồng sơng Cửu Long CTTC :Cơng ty tài Nợ CVĐ :Nợ có vấn đề RRTD :Rủi ro tín dụng TCTD :Tổ chức tín dụng TSĐB :Tài sản đảm bảo CIC :Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Tây Nam Bộ Việt Nam TP HCM :Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank :Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam HOSE :Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh GDP :Tổng sản phẩm quốc nội VIF :Hệ số khuếch đại phương sai GTCG : Giấy tờ có giá BĐS : Bất động sản SXKD :Sản xuất kinh doanh KHCN :Khách hàng cá nhân PGD : Phòng giao dịch viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân bổ quan sát mẫu nghiên cứu 23 Bảng 3.1 Hoạt động huy động vốn kết kinh doanh chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016-2018 30 Bảng 3.2 Dư nợ nợ xấu chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016-2018 31 Bảng 3.3: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 32 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 33 Bảng 3.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm vay chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 34 Bảng 3.6 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo biện pháp bảo đảm chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 35 Bảng 3.7: Bảng phân loại nợ vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 37 Bảng 3.8: Cơ cấu nợ vay tiêu dùng có vấn đề theo mục đích vay chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 38 Bảng 3.9 Cơ cấu nợ vay tiêu dùng có vấn đề theo sản phẩm vay chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 38 Bảng 3.10 Cơ cấu nợ vay tiêu dùng có vấn đề theo biện pháp bảo đảm chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2016 – 2018 40 Bảng 4.1: Cơ cấu khách hàng có RRTD mẫu nghiên cứu 48 Bảng 4.2: Tuổi khách hàng 44 Bảng 4.3: Giới tính khách hàng 49 Bảng 4.4: Trình độ khách hàng 49 Bảng 4.5: Nghề nghiệp khách hàng 50 Bảng 4.6: Tình trạng nhân khách hàng 51 79 NHNN cần hoàn thiện văn quy định hoạt động cho vay tiêu dùng để tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại có mơi trường pháp lý hồn thiện, đầy đủ để thực kinh doanh có hiệu Ngồi ra, NHNN cần có văn hướng dẫn cụ thể quy chế hay hình thức cho vay tiêu dùng sở cho cán tín dụng q trình xét duyệt, thẩm định cho vay tiêu dùng NHNN cần trọng xây dựng phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại dễ dàng tìm hiểu quy định mới, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngân hàng, hay thông tin khách hàng, giúp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu giảm thiểu rủi ro 5.5 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 5.5.1 Những mặt hạn chế Do khả thời gian có hạn, nên đề tài phân tích RRTD cho vay tiêu dùng dựa số liệu chung chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ mà chưa phân tích thực trạng theo đặc điểm địa bàn khác Ngoài ra, đề tài xem xét tới vài yếu tố ảnh hưởng đến xác suất xảy RRTD cho vay tiêu dùng, yếu tố khác tác động mà đề tài chưa khảo sát hết Đề tài phân tích nhân tố định lượng, đó, yếu tố định tính như: đạo đức cán tín dụng, sách, mơi trường pháp lý có ảnh hưởng lớn đến khả rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại đề tài chưa phân tích được; Mặc dù hệ thống có định, quy trình nghiệp vụ, thủ tục, lãi suất, công nghệ chi nhánh Vietcombank có trụ sở khác nhau, địa bàn hoạt động khác nên có số khác biệt đạo điều hành Ban giám đốc, có khác nhân lực phương tiện hữu hình… Phương pháp luận nghiên cứu hạn chế cần phải xem xét bổ sung, hay độ tin cậy mơ hình cần nghiên cứu thêm 5.5.2 Hướng nghiên cứu Khả tổng quát nghiên cứu cao thực số lượng mẫu nhiều tiến hành lấy mẫu theo phương pháp khác 80 Kết phản ánh xác yếu tố ảnh hưởng đến xác suất xảy RRTD hàng năm thực nghiên cứu Nếu có nghiên cứu để so sánh, việc mở rộng phạm vi nội dung nghiên cứu tốt để khẳng định tính xác kết luận nghiên cứu 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Đỗ Linh, 2018 Tín dụng tiêu dung: cẩn trọng, phòng tránh rủi ro, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/tin-dung-tieu-dung-can-trong-phongtranh-rui-ro-142251.html, truy cập ngày 02/08/2018 Đường Thị Thanh Hải, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài Chính số 4-2014, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vimo/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tin-dung-ca-nhan-o-viet-nam-84217.html., truy cập ngày 19/05/2014 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, HCM Mai Văn Nam cộng sự, 2006 Giáo trình Kinh tế lượng (Econometrics), NXB Mai Văn Nam, 2008 Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Thống Kê, Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam, 2013 Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Số 88 tháng 07/2013, trang 3-7 Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, 2013 Quản trị Ngân hàng Thương Mại, NXB Thống Kê, 10 Phạm Phú Nhân, 2011 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ, số 10, trang 29-31 11 Tô Kim Ngọc, 2004 Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 12 Trần Ái Kết cộng sự, 2007 Giáo trình Lí Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ, NXB Giáo Dục, Hồ Chí Minh 82 13 Trương Đơng Lộc & Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh TP Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, (5), tr.38-41 [8] 14 Website:https://portal.vietcombank.com.vn/about/Pages/Home.aspx?devicech annel=default Tài liệu tham khảo tiếng Anh John M Chapman and associates, (1940) “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending”, Commercial Banks and Consumer Instalment Credit, ISBN: 0-87014462-6, NBER, 109-139 83 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ Phụ lục 1.1: Kiểm định mối quan hệ Nhóm rủi ro loại tài sản đảm bảo Case Processing Summary Cases Valid N RUIRO * LOAITSDB Missing N Percent ,0% Percent 100,0% 135 Total N 135 Percent 100,0% RUIRO * LOAITSDB Crosstabulation LOAITSDB RUIRO Total Total Count % within RUIRO 15 15,6% 81 84,4% 96 100,0% Count % within RUIRO 34 87,2% 12,8% 39 100,0% Count % within RUIRO 49 36,3% 86 63,7% 135 100,0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by -Linear Association N of Valid Cases a Exact Sig Exact Sig (2-sided) (1-sided) 61,411 58,356 1 (2-sided) ,000 ,000 63,795 ,000 b df Asy mp Sig ,000 60,956 ,000 135 a Computed only for a 2x2 table b cells (,0%) hav e expected count less than The minimum expected count is 14,16 ,000 84 Phụ lục 1.2: Kiểm định mối quan hệ Nhóm rủi ro Nguồn thu nhập Crosstab THUNHAP RUIRO0 Count % within RUIRO 1 71 74,0% 25 26,0% 96 100,0% 31 39 20,5% 79,5% 100,0% 79 56 135 58,5% 41,5% 100,0% Count % within RUIRO Total Count % within RUIRO Total Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by -Linear Association N of Valid Cases a Value b 32,635 30,470 33,522 1 Asy mp Sig (2-sided) ,000 ,000 ,000 df Exact Sig (2-sided) Exact Sig (1-sided) ,000 32,393 ,000 ,000 135 a Computed only for a 2x2 table b cells (,0%) hav e expected count less than The minimum expected count is 16,18 Phụ lục 1.3: Kiểm định mối quan hệ Nhóm rủi ro Lịch sử vay vốn 85 Crosstab RUIRO Total Count % within RUIRO LICHSUVAY 90 93,8% 6,3% Count % within RUIRO 12 30,8% 27 69,2% 39 100,0% Count % within RUIRO 102 75,6% 33 24,4% 135 100,0% Total 96 100,0% Chi-Square Tests Pearson Chi-Square a Continuity Correction Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by -Linear Association N of Valid Cases Value b 59,562 56,201 df 1 Asy mp Sig Exact Sig (2-sided) (2-sided) ,000 ,000 57,127 ,000 59,121 ,000 Exact Sig (1-sided) ,000 ,000 135 a Computed only for a 2x2 table b cells (,0%) hav e expected count less than The minimum expected count is 9,53 Phụ lục 1.4: Kiểm định mối quan hệ Nhóm rủi ro Lịch sử vay vốn Crosstab KNCBTD RUIRO Total Total Count % within RUIRO 40 41,7% 56 58,3% 96 100,0% Count % within RUIRO 27 69,2% 12 30,8% 39 100,0% Count % within RUIRO 67 49,6% 68 50,4% 135 100,0% 86 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square a Continuity Correction Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by -Linear Association N of Valid Cases 1 Asy mp Sig (2-sided) ,004 ,007 8,592 ,003 8,367 ,004 Value b 8,429 7,362 df Exact Sig (2-sided) Exact Sig (1-sided) ,004 135 a Computed only for a 2x2 table b cells (,0%) hav e expected count less than The minimum expected count is 19,36 ,003 87 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN b Model R ,747 a Model Summary Adjusted Std Error of R Square R Square the Estimate ,558 ,523 ,314 DurbinWatson 1,309 a Predictors: (Constant), TUOI, GTINH, THOIGIANVAY, LICHSUVAY, THUNHAP, KIEMTRA, KNCBTD, TILETSDB, LOAITSDB, MUCDICHVAY b Dependent Variable: RUIRO a Model Coeffi ci ents Collinearity Statistics Tolerance VI F MUCDICHVAY ,592 1,689 THOIGIANVAY ,871 1,148 LOAITSDB ,629 1,589 TILETSDB ,634 1,578 THUNHAP ,714 1,400 LICHSUVAY ,513 1,948 KNCBTD ,764 1,310 KIEMTRA ,678 1,474 GTINH ,822 1,217 TUOI ,783 1,277 a Dependent Variable: RUIRO Inter-Item Correlation Matrix RUIRO MUCDICHVAY THOIGIANVAY PHỤ LOAITSDB TILETSDB Logistic THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI RUIRO 1,000 ,009 -,060 MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY ,009 -,060 -,580 -,137 ,492 ,269 1,000 ,167 ,264 ,101 ,045 -,544 ,167 1,000 ,072 ,205 -,024 -,001 LỤC 3: PHÂN TÍCH HỒI QUY -,580 -,137 ,492 ,269 -,380 ,035 ,208 -,292 ,264 ,101 Regression ,045 -,544 ,078 -,382 ,027 ,101 KNCBTD KIEMTRA -,380 ,035 ,078 -,382 -,104 ,021 GTINH ,208 ,027 -,057 TUOI -,292 ,101 -,030 ,072 ,205 1,000 ,011 ,011 1,000 -,315 -,249 -,407 -,211 ,343 ,131 -,064 -,298 -,040 -,224 ,260 -,255 -,024 -,001 -,104 ,021 -,057 -,030 -,315 -,407 ,343 -,064 -,040 ,260 -,249 -,211 ,131 -,298 -,224 -,255 1,000 -,029 -,295 -,021 ,118 -,199 -,029 1,000 -,272 ,325 ,056 ,083 -,295 -,272 1,000 -,128 ,091 ,084 -,021 ,325 -,128 1,000 -,221 ,042 ,118 ,056 ,091 -,221 1,000 -,002 -,199 ,083 ,084 ,042 -,002 1,000 The covariance matrix is calculated and used in the analy sis 88 Case Processing Summary Unweighted Cases Selected Cases a N Included in Analy sis Missing Cases Total Unselected Cases Total a Percent 100,0 ,0 100,0 ,0 100,0 135 135 135 If weight is in eff ect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Block 0: Beginning Block a,b Classification Table Predicted RUIRO Observ ed Step RUIRO 0 Percentage 96 39 Correct 100,0 ,0 71,1 0 Ov erall Percentage a Constant is included in the model b The cut v alue is ,500 Variables in the Equation B Step Constant -,901 S.E ,190 Wald 22,503 df Sig ,000 Exp(B) ,406 89 Variables not in the Equation Score Step Variables MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI df ,012 ,493 45,439 2,539 32,634 9,764 19,525 ,162 5,858 11,549 75,356 Ov erall Statistics Sig 1 1 1 1 1 10 ,913 ,482 ,000 ,111 ,000 ,002 ,000 ,687 ,016 ,001 ,000 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step St ep Block Model df 90,560 90,560 90,560 Sig 10 10 10 ,000 ,000 ,000 Model Summary Step -2 Log likelihood 71,751 a Cox & Snell R Square ,489 Nagelkerke R Square ,699 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Table Predicted RUIRO Observ ed Step RUIRO Ov erall Percentage a The cut v alue is ,500 0 Percentage 89 31 Correct 92,7 79,5 88,9 90 Variables in the Equation Step a MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI Constant B 3,103 -,789 S.E 1,038 ,682 Wald 8,928 1,337 -2,688 -,008 2,097 2,138 -1,154 ,763 1,247 -,117 1,151 ,767 ,056 ,748 ,933 ,659 ,828 ,772 ,057 5,143 12,272 ,021 7,862 5,252 3,070 ,850 2,607 4,191 ,050 df 1 Sig ,003 ,248 Exp(B) 22,263 ,454 1 1 1 1 ,000 ,885 ,005 ,022 ,080 ,357 ,106 ,041 ,823 ,068 ,992 8,139 8,484 ,315 2,145 3,479 ,890 3,162 a Variable(s) entered on step 1: MUCDICHVAY, THOIGIANVAY, LOAITSDB, TILETSDB, THUNHAP, LICHSUVAY, KNCBTD, KIEMTRA, GTINH, TUOI Correlation Matrix Constant Step Constant MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD 1,000 -,219 -,023 -,111 -,879 -,315 -,177 -,124 -,329 -,309 -,550 -,219 1,000 -,246 -,242 ,161 ,183 ,402 -,139 ,329 ,345 -,237 -,023 -,246 1,000 -,165 -,106 -,099 -,223 ,286 -,065 ,011 ,184 -,111 -,242 -,165 1,000 ,189 ,096 ,245 ,060 -,183 -,318 -,056 -,879 ,161 -,106 ,189 1,000 ,180 ,175 -,023 ,356 ,288 ,187 -,315 ,183 -,099 ,096 ,180 1,000 ,489 ,129 ,049 -,116 ,069 -,177 ,402 -,223 ,245 ,175 ,489 1,000 -,026 -,169 -,161 -,260 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH HỒI QUY Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Cases Selected Cases Unselected Cases Total a a N Included in Analy sis Missing Cases Total Percent 135 135 135 If weight is in eff ect, see classification table for the total number of cases 100,0 ,0 100,0 ,0 100,0 -,124 -,139 ,286 ,060 -,023 ,129 -,026 1,000 -,026 -,138 ,160 KIEMTRA GTINH -,329 ,329 -,065 -,183 ,356 ,049 -,169 -,026 1,000 ,441 -,065 -,309 ,345 ,011 -,318 ,288 -,116 -,161 -,138 ,441 1,000 ,018 TUOI -,550 -,237 ,184 -,056 ,187 ,069 -,260 ,160 -,065 ,018 1,000 91 Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 1 Block 0: Beginning Block a,b Classification Table Predicted RUIRO Step Observ ed RUI RO 0 Percentage 96 39 Correct 100,0 ,0 71,1 0 Ov erall Percentage a Constant is included in the model b The cut v alue is ,500 Variables in the Equation B Step Constant S.E -,901 ,190 Wald df 22,503 Sig ,000 Variables not in the Equation Step Variables MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI Ov erall Statistics Block 1: Method = Enter Score ,012 ,493 45,439 2,539 32,634 9,764 19,525 ,162 5,858 11,549 75,356 df Sig 1 1 1 1 1 10 ,913 ,482 ,000 ,111 ,000 ,002 ,000 ,687 ,016 ,001 ,000 Exp(B) ,406 92 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step St ep Block Model df 90,560 90,560 90,560 Sig 10 10 10 ,000 ,000 ,000 Model Summary -2 Log St ep Cox & Snell likelihood 71,751 a R Square ,489 Nagelkerke R Square ,699 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Table Predicted RUIRO Observ ed Step RUI RO Ov erall Percentage a The cut v alue is ,500 0 Percentage 89 31 Correct 92,7 79,5 88,9 93 Variables in the Equation Step a MUCDICHVAY THOIGIANVAY LOAITSDB TILETSDB THUNHAP LICHSUVAY KNCBTD KIEMTRA GTINH TUOI Constant B 3,103 -,789 S.E 1,038 ,682 Wald 8,928 1,337 -2,688 -,008 2,097 2,138 -1,154 ,763 1,247 -,117 1,151 ,767 ,056 ,748 ,933 ,659 ,828 ,772 ,057 5,143 12,272 ,021 7,862 5,252 3,070 ,850 2,607 4,191 ,050 df 1 Sig ,003 ,248 Exp(B) 22,263 ,454 1 1 1 1 ,000 ,885 ,005 ,022 ,080 ,357 ,106 ,041 ,823 ,068 ,992 8,139 8,484 ,315 2,145 3,479 ,890 3,162 a Variable(s) entered on step 1: MUCDICHVAY, THOIGIANVAY, LOAITSDB, TILETSDB, THUNHAP, LICHSUVAY, KNCBTD, KIEMTRA, GTINH, TUOI ... đến rủi ro cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ Câu... trạng cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC TÂY NAM BỘ 3.1.1 Giới thiệu chung chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ Khu vực. .. trạng rủi ro cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ