Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Học kỳ Xuân, 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP ĐA CỘNG TUYẾN, PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI & TƯƠNG QUAN CHUỖI Ngày Phát: Thứ Hai, 14/04/2014 Ngày Nộp: Thứ Hai, 28/04/2014, lúc 08:20 Bản in nộp Phòng Lab Bản điện tử gởi vô địa http://intranet.fetp.edu.vn:81/ Câu (30 điểm) Hãy xét mơ hình đây: GNPt 1 2 M t 3M t 1 4 ( M t M t 1 ) ut , GNPt GNP vào thời đọan t, M t cung tiền vào thời đoạn t, M t 1 cung tiền vào thời đoạn (t – 1), ( M t M t 1 ) thay đổi cung tiền thời đoạn t thời đoạn (t – 1) Như thế, mơ hình cho mức GNP vào thời đoạn t hàm số cung tiền vào thời đoạn t thời đoạn (t – 1), thay đổi cung tiền hai thời đoạn a Giả định Anh/Chị có đủ liệu GNPt M t để ước lượng mơ hình nói trên, có phải Anh/Chị thành cơng việc ước lượng tất hệ số bi mơ hình này? Giải thích thành cơng không thành công việc ước lượng tất hệ số bi mơ hình? b Nếu không ước lượng tất hệ số bi mơ hình nói trên, Anh/Chị ước lượng hệ số nào? c Giả sử số hạng b4(Mt -Mt-1) mơ hình thay b4(Mt-1 -Mt-2) Câu trả lời Anh/Chị cho phần a giống trước phải không? d Giả sử sau loại bỏ b3Mt-1 khỏi mơ hình thay vào b3Mt-2, biến Mt-2 có tương quan mạnh với biến Mt (cho biết hệ số tương quan Mt Mt-2 0.92) Câu trả lời Anh/Chị cho phần a giống trước phải không? Và Anh/Chị thành công việc ước lượng tất hệ số bi mơ hình Anh/Chị gặp phải vấn đề thực việc ước lượng hệ số bi e Một nhà kinh tế lượng sau nghiên cứu tượng đa cộng tuyến phát biểu sau: “Đa cộng tuyến mà ầm ĩ” Theo Anh/Chị ý kiến hay sai; giải thích ngắn gọn cho câu trả lời Anh/Chị Câu (35 điểm) Các Anh/Chị sử dụng file Exam21.4 để trả lời câu hỏi sau a Thực hồi qui mô hình tuyến tính Y hàm tuyến tính theo X GV: Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Học kỳ Xuân, 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số b Vẽ đồ thị phần dư mơ hình hồi qui câu (a) để kiểm tra tượng phương sai thay đổi (Heteroskedasticity – HET) Dựa vào đồ thị Anh/Chị có ý kiến tượng phương sai thay đổi c Hãy tiến hành kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình câu (a) với mức ý nghĩa = 5% theo kiểm định: - Glesjer - Breusch-Pagan-Godfrey - Harvey- Godfrey - White Các kết luận kiểm định có mâu thuẫn với hay khơng? d Nếu phần dư mơ hình (a) có tượng phương sai thay đổi, sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) theo Harvey- Godfrey White để ước lượng lại phương trình hồi qui e Sau sử dụng kiểm định nêu câu (c) để kiểm tra tượng phương sai thay đổi mơ hình vừa ước lượng câu (d) với mức ý nghĩa = 5% Câu (35 điểm) Các Anh/Chị sử dụng file Table20.2 (trong liệu Gujarati) chứa liệu thời gian GDP (Y1, tỷ USD) Lượng cung tiền (Y2, tỷ USD), Tổng đầu tư nội địa tư nhân (X1, tỷ USD), Tiêu dùng Chính phủ Liên bang (X2, tỷ USD), Lãi suất trái phiếu ngân khố (X3, %) để trả lời câu hỏi sau đây: a Thực hồi qui mơ hình hồi qui tuyến tính đơn giản Y1 hàm tuyến tính theo Y2, X1, X2, X3 b Vẽ đồ thị phần dư mơ hình hồi qui câu (a) theo thời gian Dựa vào đồ thị nói Anh/Chị có ý kiến về vấn đề tương quan chuỗi c Tất nhiên với liệu chuỗi thời gian nghi ngờ thành phần sai số có tương quan chuỗi bậc Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem phần dư phương trình hồi qui nói có tương quan chuỗi bậc mức ý nghĩa = 5% hay không? d Anh/Chị dùng kiểm định nhân tử Lagrange (Breusch-Godfrey) để kiểm định xem phần dư có tương quan chuỗi bậc hay không? e Hãy khắc phục tương quan chuỗi phép hồi qui nói (nếu có) Đề nghị trình bày chi tiết cách thực GV: Cao Hào Thi/Đinh Công Khải .. .Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Học kỳ Xuân, 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số b Vẽ đồ thị phần dư mơ hình hồi qui... chuỗi thời gian nghi ngờ thành phần sai số có tương quan chuỗi bậc Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem phần dư phương trình hồi qui nói có tương quan chuỗi bậc mức ý nghĩa = 5% hay không?... tục bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) theo Harvey- Godfrey White để ước lượng lại phương trình hồi qui e Sau sử dụng kiểm định nêu câu (c) để kiểm tra tượng phương sai thay đổi mơ hình