Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2013-2015 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN, HỒI QUI GIẢ & MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỘNG VÀ KIỂM ĐỊNH GRANGER Ngày Phát: Thứ Hai, 28/04/2014 Ngày Nộp: Thứ Hai, 12/05/2014, lúc 08:20 Bản in nộp Phòng Lab Bản điện tử gởi vô địa http://intranet.fetp.edu.vn:81/ Câu (40 điểm) Anh/Chị vào website có liên quan đến giá chứng khốn cơng ty cổ phần có niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Anh/Chị chọn giá loại chứng khốn mà Anh/Chị có quan tâm, ký hiệu Yt, khoảng thời gian từ 01/01/2013 đến 30/12/2013 để thực tập Hãy vẽ đồ thị liệu gốc Yt Sau đó, tính giá trị thống kê tổng hợp sau cho liệu gốc Yt Dựa đồ thị trị thống kê tổng hợp, mô tả ngắn gọn liệu theo bảng sau: Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị lớn Giá trị nhỏ Khoảng Trung vị Sử dụng tất quan sát Yt, ước lượng hai mơ hình sau đây: Mơ hình 1: Mơ hình Xu hướng Tuyến tính Mơ hình 2: Mơ hình Tự hồi quy bậc Yt = α + βt + εt Yt = Φ1 + Φ2 Yt -1 + εt Hãy xác định MAD (Mean Absolute Deviation) RMSE (Root Mean Square Deviation) cho hai mơ hình Hãy tóm tắt kết vào bảng sau: Mơ hình MAD RMSE Mơ hình Mơ hình Sử dụng tất quan sát Yt, vẽ giá trị thực giá trị dự đốn cho hai mơ hình vào đồ thị Dựa vào kết Bảng Đồ thị trên, Anh/Chị chọn mơ hình Giải thích ngắn gọn v lựa chọn Anh/Chị Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2013-2015 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số Sử dụng tất quan sát Yt, dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi Yt Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa vụ chuỗi liệu Yt Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Sử dụng tất quan sát Yt, tạo chuỗi số liệu Wt cách lấy sai phân bậc số liệu gốc Yt Dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi W t Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa vụ chuỗi liệu Wt Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Ở độ trễ k = 2, Anh/Chị giải thích ý nghĩa hệ số tự tương quan mẫu chuỗi sai phân bậc nói kết việc kiểm định thống kê Ở độ trễ k = 3, Anh/Chị giải thích ý nghĩa hệ số tự tương quan riêng phần mẫu chuỗi sai phân bậc nói kết việc kiểm định Sử dụng tất quan sát Yt, tạo chuỗi số liệu Zt cách lấy sai phân bậc hai số liệu gốc Yt Dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi Zt Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa vụ chuỗi liệu Zt Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Dựa vào kết Câu , 6, Anh/Chị xác định bậc p, d q mơ hình ARIMA(p,d,q) Dựa giá trị liệt kê mơ hình ARIMA có Hãy viết phương trình mơ hình ARIMA(1,1,1) cho chuỗi Yt Dùng phương trình dự báo giá 03 ngày so sánh với giá thực tế để nhận xét Câu (30 điểm) Data 17.10 liệu Gujarati cho số liệu v số ti n lương thực theo (index of real compensation per hour, COMPENSt) số suất theo (index of output per hour, PRODUCt) (2 liệu đ u lấy năm gốc 1992 = 100) n n kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn 1960-1979 Hãy nghiên cứu mơ hình đơn giản sau đây: COMPENSt = 1 + 2 PRODUCt + ut (a) Bạn có cho hồi qui chịu hậu tượng hồi qui giả hay khơng? Vì sao? (b) Các chuỗi thời gian COMPENSt PRODUCt có đồng kết hợp hay khơng? Bạn kiểm định cách rõ ràng u nào? Nếu sau kiểm định, bạn thấy chúng đồng kết hợp, liệu câu trả lời cho mục (a) bạn có thay đổi khơng? Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2013-2015 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số (c) Hãy dùng chế hiệu chỉnh sai số (ECM) để nghiên cứu động thái ngắn hạn dài hạn COMPENSt mối quan hệ với PRODUCt Câu (30 điểm) Data 17.10 liệu Gujarati cho số liệu v số ti n lương thực theo (index of real compensation per hour, COMPENSt) số suất theo (index of output per hour, PRODUCt) (2 liệu đ u lấy năm gốc 1992 = 100) n n kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn 1960-1979 (a) Ước lượng mơ hình COMPENSt biến phụ thuộc với độ trễ thích hợp biến độc lập PRODUCt Hãy kiểm định tượng tương quan chuỗi, có xác định lại ước lượng Hãy xác định tác động số nhân dài hạn cho mơ hình kiểm tra xem có ý nghĩa gì? (b) Giả sử ti n lương COMPENSt xác định suất PRODUCt mà suất kỳ vọng (PRODUCt*) Giả sử thêm mơ hình u chỉnh kỳ vọng (Adaptive Expectation Model) sử dụng, có phương trình sau (tạm thời chưa quan tâm đến sai số mơ hình): COMPENSt = α + βPRODUCt* PRODUCt* = χPRODUCt-1 + (1-χ) PRODUC*t-1 Hãy xây dựng mơ hình kinh tế lượng phù hợp Dùng liệu Data 17.10 liệu Gujarati ước lượng mơ hình kinh tế lượng xây dựng Hãy kiểm định tượng tương quan chuỗi sửa chữa mơ hình trường hợp có tương quan chuỗi Từ kết ước lượng tính ước lượng tham số chưa biết Hãy tính tác động số nhân dài hạn ví dụ Bạn bình luận kết mơ hình (c) Để xem xét ảnh hưởng phân phối trễ suất (PRODUCt) lên ti n lương (COMPENSt), giả sử bạn định sử dụng kỹ thuật trễ Almon Trình bày mơ hình ước lượng sau ý thỏa đáng đến độ dài thời gian trễ bậc đa thức (d) Kiểm định tính nhân song phương COMPENSt PRODUCt, cẩn thận ý đến độ dài thời gian trễ Cao Hào Thi/Đinh Công Khải .. .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2013-2015 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số Sử dụng tất quan sát Yt, dùng phần... cho mục (a) bạn có thay đổi khơng? Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2013-2015 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số (c) Hãy dùng chế hiệu chỉnh sai số... giá trị liệt kê mơ hình ARIMA có Hãy viết phương trình mơ hình ARIMA(1,1,1) cho chuỗi Yt Dùng phương trình dự báo giá 03 ngày so sánh với giá thực tế để nhận xét Câu (30 điểm) Data 17.10 liệu Gujarati