Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2013-2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài thi cuối khoá KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG BÀI THI CUỐI MÔN HỌC Thời gian làm bài: từ 26/05/2014 đến 08h20 ngày 09 tháng năm 2014 Đề thi gồm trang với câu hỏi Học viên phải thực câu hỏi Bài làm phải thực máy tính Bản in nộp hộp đựng làm Phòng máy tính Bản mềm tải lên http://intranet.fetp.edu.vn:81/ Anh/chị lưu ý thời gian nộp Bài nộp trễ, dù in hay mềm, bị xử lý theo quy định trường nộp trễ Câu 1: (30 điểm) Anh/Chị chọn hai chuỗi thời gian Yt Xt (ít có 30 quan sát) biểu thị cho hai biến số kinh tế Hãy thực hiện: a) Kiểm định tính nhân (Granger) song phương hai chuỗi theo gợi ý sau đây: Kiểm định tính dừng hai chuỗi này? Kiểm định tính nhân (Granger) hai chuỗi thời gian với độ trễ thích hợp? Hãy thảo luận ý nghĩa kinh tế tính nhân hai chuỗi thời gian này? b) Để xem xét ảnh hưởng phân phối trễ Xt lên biến Yt theo ý nghĩa kinh tế phù hợp, giả sử bạn định sử dụng kỹ thuật trễ Almon Trình bày mơ hình ước lượng sau ý thỏa đáng đến độ dài thời gian trễ bậc đa thức Câu 2: (30 điểm) Các anh/chị xem mơ hình kinh tế lượng đây: Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it +…+ βk Xkit + uit đó: i biểu thị cá thể i (ví dụ quốc gia, tỉnh, …) t biểu thị cho thời gian k số biến độc lập mơ hình (k tùy chọn) a) Các anh/chị chọn biến phụ thuộc biến độc lập theo mối quan tâm cho biết sở lý thuyết mơ hình chọn gì? (tối đa 500 từ) Đinh Cơng Khải & Cao Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2013-2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài thi cuối khố b) Thu thập số liệu thích hợp cho biến mơ hình ước lượng mơ hình chọn với tồn quan sát? c) Ước lượng mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM)? d) Ước lượng mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM)? e) Mơ hình tốt hơn, FEM hay REM? Giải thích câu trả lời anh/chị f) Hãy thực kiểm định vi phạm giả thiết phương trình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)? g) Diễn giải ngắn gọn kết hồi qui anh/chị? (tối đa 500 từ) Câu (40 điểm) Dạng cấu trúc mơ hình hệ phương trình đồng thời trình bày sau: Y1 = 1 + 2Y2 + 3X1 + 4X2 + u Y2 = 1 + 2Y1 + 3X1 + 4X3 + (1) (2) Trong Y1 Y2 biến nội sinh; X1, X2 X3 biến ngoại sinh a Theo Anh/Chị biến Y2 có tương quan với sai số u hay khơng biến Y1 có tương quan với sai số v hay khơng Hãy chứng minh giải thích câu trả lời Anh/Chị b Hãy nhận dạng phương trình (nhận dạng mức, mức hay mức) hệ phương trình Theo Anh/Chị hệ số 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4 hệ phương trình ước lượng phương pháp bình phương tối thiểu gián tiếp (ILS - Indirect Least Squares) hay khơng Giải thích ngắn gọn câu trả lời Anh/Chị c Anh/Chị mô tả bước thực phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (TSLS - Two Stages Least Square) để ước lượng hệ số 1, 2, 3 4 phương trình (2) d Anh/Chị sử dụng liệu để ước lượng hệ số phương trình hệ phương trình đồng thời theo phương pháp LS TSLS Theo Anh/Chị kết phương pháp LS TSLS giống hay khác Anh /Chị sử dụng phương pháp Giải thích ngắn gọn câu trả lời Anh/Chị STT 10 11 Năm 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Đinh Công Khải & Cao Hào Thi Y1 89450 92443 96201 99960 103085 102475 102110 104951 107793 110294 112795 Y2 15660 17753 18903 20053 21380 22548 25398 27095 28793 30270 31748 X1 10905 12145 12860 13575 15163 14043 11555 12721 13888 14936 15985 X2 4965 5415 5708 6000 6493 7280 8635 8966 9298 9711 10125 X3 8500 11500 12150 12800 13200 15720 16920 17630 18340 19545 20750 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2013-2014 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 119015 122803 122523 125525 122833 128308 137630 142928 147810 152833 159210 164798 167698 167304 166910 169455 172000 176565 183693 183595 195330 203988 212893 221895 244085 268493 295342 324876 357364 393101 432411 475652 523217 Kinh tế lượng ứng dụng 34138 36828 39978 43865 47738 53150 57743 62385 68303 70778 74858 78960 81940 83180 84420 85094 85768 87110 87475 91048 95333 100723 109515 116093 139311 167173 200608 240729 288875 346650 415980 499177 599012 17825 18385 16383 17890 15380 16843 21788 21585 21443 21983 22570 23413 22683 21710 20738 21616 22495 24448 27675 28515 31068 34833 39170 41743 48004 55204 63485 73008 83959 96553 111036 127691 146845 Bài thi cuối khoá 11105 12240 14415 16483 18303 19945 21403 23115 24463 25460 26655 28508 30718 31454 32190 33831 35473 36788 37650 39393 40898 41970 42625 43755 52506 63007 75609 90730 108876 130652 156782 188138 225766 21946 25010 29432 36605 39890 42805 46230 48925 50920 53310 57015 61435 64380 67663 70945 72260 73575 75300 78785 81795 83940 85250 87510 89785 100559 112626 126141 141278 158232 177220 198486 222304 248981 Đinh Công Khải & Cao Hào Thi .. .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2013-2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài thi cuối khoá b) Thu thập số liệu thích hợp... 9298 9711 10125 X3 8500 11500 12150 12800 13200 15720 16920 17630 18340 19545 20750 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2013-2014 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29... câu trả lời Anh/Chị b Hãy nhận dạng phương trình (nhận dạng mức, mức hay mức) hệ phương trình Theo Anh/Chị hệ số 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4 hệ phương trình ước lượng phương pháp bình phương tối