Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2012 - 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP ĐA CỘNG TUYẾN, PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI & TƯƠNG QUAN CHUỖI Ngày Phát: Thứ Hai, 22/04/2013 Ngày Nộp: Thứ Hai, 06/05/2013, lúc 13:20 Bản in nộp Phòng Lab Bản điện tử gởi vô địa http://intranet.fetp.edu.vn:81/ Câu (20 điểm) Số liệu thống kê giá th phòng bình qn tỷ lệ lấp đầy khách sạn thành phố du lịch sau: STT Giá thuê bình quân ($) PRICE 75.91 92.04 94.42 81.69 74.76 80.86 70.04 106.47 66.11 10 85.83 11 107.11 Tỷ lệ lấp đầy (%) FULL 67.9 72.0 68.4 67.7 69.5 68.7 69.5 78.7 62.0 71.2 80.7 STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giá thuê bình quân ($) PRICE 95.34 105.51 67.45 64.79 83.56 70.12 82.6 73.64 99.00 Tỷ lệ lấp đầy (%) FULL 71.4 73.5 63.4 68.7 70.1 67.1 73.4 69.8 70.6 a Hãy tìm lý lẽ từ lý thuyết vi mô xác định mối quan hệ giá thuê bình quân tỷ lệ lấp đầy khách sạn, đâu biến phụ thuộc đâu biến độc lập b Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập liệu vào kết mối quan hệ khẳng định từ câu a Bằng trực quan, Anh/Chị nhận xét ngắn gọn mối quan hệ 02 biến dựa đồ thị c Hãy ước lượng phương trình hồi quy mẫu cho mối quan hệ xác định câu a phương pháp bình phương tối thiểu thơng thường (OLS) EXCEL Cao Hào Thi/Đinh Công Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2012 - 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số d Giả sử phần dư phương trình hồi qui câu c tuân thủ giả thiết hồi qui tuyến t nh Anh/Chị đánh giá kết mơ hình hồi qui tuyến t nh Câu (30 điểm) Trong việc giải thích mối quan hệ biến kinh tế (Y) với loạt nhân tố ảnh hưởng (các Xk), thường xảy tượng đa cộng tuyến hàm hồi qui ước lượng a Phân biệt đa cộng tuyến đa cộng tuyến hồn hảo kinh tế lượng b Có liệu Y giải thích theo X có tượng đa cộng tuyến nào? Y X2 X3 20 10 50 30 15 75 60 18 90 100 24 120 c Hãy chứng minh (dựa vào liệu nói phần b) khơng thể ước lượng nghiệm hệ số hồi qui X2 X3 d Hãy trinh bày cách khắc phục tượng đa cộng tuyến cách chuyển đổi hàm hồi qui tuyến tính thơng thường thành dạng hàm sai phân e Tại dạng hàm sai phân lại có khả khắc phục tượng đa cộng tuyến so với hàm hồi qui tuyến tính thông thường trinh bày phần d? Câu (25 điểm) Các Anh/Chị sử dụng file HPRICE2.DTA chứa liệu chéo giá nhà (Price), mức độ ô nhiễm khơng kh (NOx), khoảng cách trung bình tới trung tâm thu hút lao động (Dist), tỷ suất thuế nhà đất (Proptax), số phòng trung bình hộ (Rooms), tỷ lệ trung bình học sinh/giáo viên (Stratio) số thuận lợi giao thông (Radial) tỷ lệ tội phạm người dân (Crime) để trả lời câu hỏi sau a Thực hồi qui mơ hình tuyến t nh Price hàm tuyến t nh theo Crime, NOx, Dist, Proptax, Rooms, Stratio, Radial b Vẽ đồ thị phần dư mơ hình hồi qui câu (a) để kiểm tra tượng phương sai thay đổi (Heteroskedasticity – HET) Dựa vào đồ thị Anh/Chị có ý kiến tượng HET c Hãy tiến hành kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình câu (a) với mức ý nghĩa = 5% theo kiểm định: - Glesjer - Breusch-Pagan-Godfrey Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2012 - 2014 - Harvey- Godfrey - White Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số Các kết luận kiểm định có mâu thuẫn với hay không? d Nếu phần dư mơ hình (a) có tượng HET, sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) theo Harvey- Godfrey White để ước lượng lại phương trình hồi qui e Sau sử dụng kiểm định nêu câu (c) để kiểm tra tượng HET mơ hình vừa ước lượng câu (d) với mức ý nghĩa = 5% Câu (25 điểm) Các Anh/Chị sử dụng file Table20.2.txt chứa liệu thời gian GDP (Y1) lượng cung tiền (Y2) để trả lời câu hỏi sau a Thực hồi qui mơ hình hồi qui tuyến t nh đơn giản Y1 hàm tuyến tính theo Y2 b Vẽ đồ thị phần dư mơ hình hồi qui câu (a) theo thời gian Dựa vào đồ thị nói Anh/Chị có ý kiến về vấn đề tương quan chuỗi c Tất nhiên với liệu chuỗi thời gian nghi ngờ thành phần sai số có tương quan chuỗi bậc Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem phần dư phương trình hồi qui nói có tương quan chuỗi bậc mức ý nghĩa = 5% hay không? d Anh/Chị dùng kiểm định nhân tử Lagrange (Breusch-Godfrey) để kiểm định xem phần dư có tương quan chuỗi bậc hay không? e Hãy khắc phục tương quan chuỗi phép hồi qui nói (nếu có) Đề nghị trình bày chi tiết cách thực Cao Hào Thi/Đinh Công Khải .. .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2012 - 2014 Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số d Giả sử phần dư phương trình hồi qui câu c tuân thủ giả thiết... Breusch-Pagan-Godfrey Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2012 - 2014 - Harvey- Godfrey - White Kinh tế lượng ứng dụng Bài tập số Các kết luận kiểm định... thích mối quan hệ biến kinh tế (Y) với loạt nhân tố ảnh hưởng (các Xk), thường xảy tượng đa cộng tuyến hàm hồi qui ước lượng a Phân biệt đa cộng tuyến đa cộng tuyến hồn hảo kinh tế lượng b Có liệu