Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2012 Phương pháp phân tích định lượng II Bài tập số Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Xuân năm 2012 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng II Bài tập PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN, HỒI QUI GIẢ & MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỘNG VÀ KIỂM ĐỊNH GRANGER Ngày Phát: Thứ Hai, 23/04/2012 Ngày Nộp: 13:20 chiều, Thứ Hai, 14/05/2012 Bản in nộp Phòng Lab Bản điện tử gởi vơ địa http://intranet.fetp.edu.vn:81/ Câu (40 điểm) Anh/Chị vào website có liên quan đến giá chứng khốn cơng ty cổ phần có niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Anh/Chị chọn giá loại chứng khốn mà Anh/Chị có quan tâm, ký hiệu Yt, khoảng thời gian từ 01/01/2011 đến 30/12/2011 để thực tập Hãy vẽ đồ thị liệu gốc Yt Sau đó, tính giá trị thống kê tổng hợp sau cho liệu gốc Yt Dựa đồ thị trị thống kê tổng hợp, mô tả ngắn gọn liệu theo bảng sau: Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị lớn Giá trị nhỏ Khoảng Trung vị Sử d ng tất quan sát Yt, ước lượng hai mơ hình sau đây: Mơ hình 1: Mơ hình Xu hướng Tuyến tính Mơ hình 2: Mơ hình Tự hồi quy bậc Y = α + βt + εt Yt = Φ1 + Φ2 Yt -1 + εt Hãy xác định MAD (Mean Absolute Deviation) RMSE (Root Mean Square Deviation) cho hai mô hình Hãy tóm tắt kết vào bảng sau: GV: Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2012 Mơ hình Phương pháp phân tích định lượng II MAD Bài tập số RMSE Mơ hình Mơ hình Sử d ng tất quan sát Yt, vẽ giá trị thực giá trị dự đoán cho hai mơ hình vào đồ thị Dựa vào kết Bảng Đồ thị trên, Anh/Chị chọn mơ hình Giải thích ngắn gọn v lựa chọn Anh/Chị Sử d ng tất quan sát Yt, dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi Yt Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa v chuỗi liệu Y t Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Sử d ng tất quan sát Yt, tạo chuỗi số liệu Wt cách lấy sai phân bậc số liệu gốc Yt Dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi Wt Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa v chuỗi liệu Wt Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Ở độ trễ k = 2, Anh/Chị giải thích ý nghĩa hệ số tự tương quan mẫu chuỗi sai phân bậc nói kết việc kiểm định thống kê Ở độ trễ k = 3, Anh/Chị giải thích ý nghĩa hệ số tự tương quan riêng phần mẫu chuỗi sai phân bậc nói kết việc kiểm định Sử d ng tất quan sát Yt, tạo chuỗi số liệu Zt cách lấy sai phân bậc hai số liệu gốc Yt Dùng phần m m EVIEWS, tiến hành tính tốn hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 36 độ trễ chuỗi Zt Dựa vào kết trên, Anh/Chị kết luận v tính dừng tính mùa v chuỗi liệu Zt Giải thích cách ngắn gọn v kết luận Dựa vào kết Câu , 6, Anh/Chị xác định bậc p, d q mơ hình ARIMA(p,d,q) Dựa giá trị liệt kê mơ hình ARIMA có Hãy viết phương trình mơ hình ARIMA(1,1,1) cho chuỗi Yt Dùng phương trình dự báo giá 03 ngày so sánh với giá thực tế để nhận xét Câu (30 điểm) Hãy xem xét chuỗi thời gian Cổ tức Lợi nhuận cho Bảng 21.1 (lấy từ Table 21.1 liệu Gujarati 4) Do cổ tức ph thuộc vào lợi nhuận Hãy nghiên cứu mơ hình đơn giản sau đây: GV: Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2012 Phương pháp phân tích định lượng II Bài tập số Cổ tứct = 1 + 2 Lợi nhuậnt + ut (a) Bạn có cho hồi qui chịu hậu tượng hồi qui giả (hay hồi qui không xác thực) hay khơng? Vì sao? (b) Các chuỗi thời gian Cổ tức Lợi nhuận có đồng kết hợp hay không? Bạn kiểm định cách rõ ràng u nào? Nếu sau kiểm định, bạn thấy chúng đồng kết hợp, liệu câu trả lời cho m c (a) bạn có thay đổi khơng? (c) Hãy dùng chế hiệu chỉnh sai số (ECM) để nghiên cứu động thái ngắn hạn dài hạn cổ tức mối quan hệ với lợi nhuận Câu (30 điểm) Bảng 10 (lấy từ Table 10 liệu Gujarati ) cho ta số liệu v số ti n công thực (COMPENS, Y) sản lượng (PRODUC, X2), số đ u lấy năm gốc 1992 = 100, khu vực doanh nghiệp n n kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn 19601999, tỷ lệ thất nghiệp dân (UNRate, X3) giai đoạn a Kiểm định tính nhân song phương Y X2, cẩn thận ý đến độ dài thời gian trễ b Để xem xét ảnh hưởng phân phối trễ sản lượng (X2) ti n công thực (Y), giả sử bạn định sử d ng kỹ thuật trễ Almon Trình bày mơ hình ước lượng, sau ý thỏa đáng đến độ dài thời gian trễ bậc đa thức GV: Cao Hào Thi/Đinh Công Khải .. .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2012 Mơ hình Phương pháp phân tích định lượng II MAD Bài... lợi nhuận Hãy nghiên cứu mơ hình đơn giản sau đây: GV: Cao Hào Thi/Đinh Cơng Khải Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2012 Phương pháp phân tích định lượng II Bài tập số Cổ... giá trị liệt kê mơ hình ARIMA có Hãy viết phương trình mơ hình ARIMA(1,1,1) cho chuỗi Yt Dùng phương trình dự báo giá 03 ngày so sánh với giá thực tế để nhận xét Câu (30 điểm) Hãy xem xét chuỗi