Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu năm 2010 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Gợi ý trả lời - Bài tập 10 LỰA CHỌN DẠNG HÀM & KIỂM ĐỊNH ĐẶC TRƯNG MƠ HÌNH Ngày Phát: Thứ Hai, 20/12/2010 Ngày Nộp: 8:20 sáng, Thứ Hai, 03/01/2011 Bản in nộp Phòng Giáo Vụ Bản điện tử gởi đến thầy Nguyễn Khánh Duy theo địa duynk@fetp.vnn.vn Bài Dữ liệu file data 6-4.wf1 Ramanathan, có biến sau: Wage: lương tháng người lao động (USD) Educ: Số năm học sau lớp tám (năm) Exper: kinh nghiệm, đo lường số năm học (năm) Age: tuổi người lao động (tuổi) Bạn thực thao tác cần thiết Eviews để tính tốn kết cần thiết nhằm trả lời câu hỏi sau: a Ước lượng hàm hồi quy Ln(wage)=β1+β2educ+β3exper+β4age+ β5educ2+β6exper2+β7age2 +u (1) Sử dụng Eviews, bạn ước lượng hàm hồi quy sau (Xem Hình 1.1): Ln(wage)=7.329-0.093educ+0.014exper-0.000426age+0.011525educ2+0.000429exper2+0.000021age2 b Giả sử rằng, theo lý thuyết, mơ hình tổng quát yếu tố ảnh hưởng đến ln(wage) người lao động mơ hình (1) Bạn áp dụng phương pháp Hendry/LSE để tìm mơ hình mà bạn cho phù hợp Hãy giải thích bạn lại chọn mơ hình Mơ hình (mơ hình U) nhiều hệ số hồi quy khơng có ý nghĩa thống kê (ở độ tin cậy 90%), bạn loại biến khơng có ý nghĩa thống kê khỏi mơ hình mơ hình mà biến có ý nghĩa thống kê mơ hình (mơ hình R) Ln(wage)= 7.023+0.024exper+0.005educ2 (Bạn chọn mơ hình R mơ hình có biến exper, educ, educ mơ hình có biến exper có ý nghĩa thống kê, biến educ, educ2 có ý nghĩa thống kê; đặc biệt biến educ2 có ý nghĩa thống kê…) Khánh Duy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Hình 1.1 Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Date: 01/07/11 Time: 02:04 Sample: 49 Included observations: 49 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C EDUC EXPER AGE EDUC^2 EXPER^2 AGE^2 7.329325 -0.093041 0.013863 -0.000426 0.011525 0.000429 0.000021 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.380615 0.292131 0.263124 2.907844 -0.329981 4.301529 0.001816 0.80918 0.08639 0.02448 0.03382 0.00627 0.00112 0.00038 Prob 9.058 -1.077 0.566 -0.013 1.837 0.384 0.055 0.000 0.288 0.574 0.990 0.073 0.703 0.956 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 7.454952 0.312741 0.299183 0.569443 0.401719 1.836202 Hình 1.2 Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Date: 01/07/11 Time: 02:17 Sample: 49 Included observations: 49 Variable C EXPER EDUC^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Khánh Duy Coefficient Std Error t-Statistic 7.023367 0.023681 0.005023 0.361174 0.333398 0.255339 2.999115 -1.087164 13.00352 0.000033 0.092457 0.00614 0.001171 Prob 75.96326 3.856595 4.289093 0.0000 0.0004 0.0001 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 7.454952 0.312741 0.166823 0.282649 0.210767 1.691273 Bài tập 10 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 Chúng ta nên thực kiểm định Wald để kiểm định giả thuyết cho hệ số β2 , β4 , β6 , β7 đồng thời không hay sai Ho: β2 = β4 = β6 = β7 =0 H1: Ít bốn hệ số khác không P-value(F)=0.85 (>0.05) nên chưa đủ sở để bác bỏ Ho độ tin cậy 95% Nói cách khác, chấp nhận Ho Vì vậy, bạn chọn mơ hình sau mơ hình phù hợp Ln(wage)= 7.023+0.024exper+0.005educ2 Hình 1.3 Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic Value F-statistic Chi-square df Probability 0.3296 (4, 42) 1.3183 4.0000 0.8565 0.8583 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) C(4) C(6) C(7) Value -0.0930 -0.0004 0.0004 0.0000 Std Err 0.0864 0.0338 0.0011 0.0004 Restrictions are linear in coefficients c Bạn ước lượng hàm hồi quy sau: Ln(Wage)=α1+ α 2educ2+ α 3exper +u (2) Và cho biết, ý nghĩa kinh tế hệ số ˆ Mơ hình tương tự câu b Hệ số 0.024 cho ta biết: điều kiện yếu tố khác không đổi, exper tăng thêm năm trung bình wage tăng lên 2.37 % d Với mơ hình (2), mức trung bình educ exper, bạn tính tác động biên, hệ số co giãn wage theo exper Ta tính trung bình exper=8.8367 trung bình educ=6.2245 Tại điểm này, wage=1681.165 Khánh Duy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 Xét tại mức trung bình educ exper, với mơ hình 2: -Tác động cận biên wage theo exper ˆ wage=0.0237x1681.165=39.811 -Hệ số co giãn wage theo exper ˆ exper=0.0237x8.837=0.209 e Bạn cho biết với dạng hàm mô hình (2), mức trung bình educ exper, tác động biên educ lên wage bao nhiêu? Và hệ số co giãn wage theo educ bao nhiêu? Xét tại mức trung bình educ exper, với mơ hình 2: -Tác động cận biên wage theo educ Wage.2 ˆ educ= 1681.165x2x0.005x6.225=105.125 -Hệ số co giãn wage theo educ Educ.2 ˆ educ=6.225x2x0.005x6.225=0.389 Bài Bạn thực thao tác cần thiết Eviews để tính tốn kết cần thiết nhằm trả lời câu hỏi a, b, c, d Mơ hình có dạng: Ln(Wage)=α1+ α 2educ2+ α 3exper +u a Bạn thực kiểm định sai số đặc trưng mơ hình kiểm định Reset Ramsey Từ cửa sổ Equation mơ hình 2, bạn chọn View\Stability Test\Ramsey RESET Test, sau nhập vào số (khi mơ hình hồi quy phụ có thêm biến Yˆ i Yˆ i ) Kết Hình 2.2 cho phép ta thực kiểm định Ho: Mô hình khơng bị sai số đặc trưng (mơ hình xác định đúng) H1: Mơ hình bị sai số đặc trưng P-value(F)=0.8827 (>0.05) nên độ tin cậy 95% ta chưa đủ sở để bác bỏ Ho, hay chấp nhận giả thuyết cho mơ hình xác định Bên cạnh kiểm định RESET Ramsey, bạn phát sai số đặc trưng kiểm định tính phân phối chuẩn phần dư, Durbin-Watson (khi có liệu theo thời gian)… Khánh Duy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Hình 2.1 Hình 2.2 Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.1251 0.2779 Prob F(2,44) Prob Chi-Square(2) 0.8827 0.8703 Test Equation: Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Date: 01/07/11 Time: 10:12 Sample: 49 Included observations: 49 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C EXPER EDUC^2 FITTED^2 FITTED^3 -1164.0340 3046.5790 -6.1419 15.9710 -1.3029 3.3878 34.3385 89.6524 -1.5085 3.9704 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Khánh Duy 0.3648 0.3070 0.2603 2.9822 -0.9482 6.3170 0.0004 -0.3821 -0.3846 -0.3846 0.3830 -0.3799 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.7042 0.7024 0.7024 0.7036 0.7058 7.4550 0.3127 0.2428 0.4358 0.3160 1.7309 Bài tập 10 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 b Anh Nam nghi ngờ “mơ hình bị bỏ sót biến quan trọng biến age” Theo bạn, nghi ngờ hay sai? Tại cửa sổ Equation phương trình 2, bạn chọn View\Coefficient test\Omitted variable – Likelihoot Ratio ; sau nhập vào biến age OK Kết Hình 2.5 Hình 2.3 Hình 2.4 Kết Hình 2.5 cho bạn kiểm định giả thuyết Ho: Biến age khơng bị bỏ sót ( age =0) H1: Biến age bị bỏ sót P-value(F)=0.824 (>0.05) nên chưa đủ sở để bác bỏ Ho Nói cách khác chấp nhận giả thuyết cho Mơ hình khơng bị bỏ sót biến age Bạn thực kiểm định nhân tử Lagrance để trả lời câu hỏi này… Khánh Duy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 Hình 2.5 Omitted Variables: AGE F-statistic Log likelihood ratio 0.0500 0.0544 Prob F(1,45) Prob Chi-Square(1) 0.824 0.816 Test Equation: Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Date: 01/07/11 Time: 10:32 Sample: 49 Included observations: 49 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C EXPER EDUC^2 AGE R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 6.990 0.023 0.005 0.001 0.362 0.319 0.258 2.996 -1.060 8.507 0.000 0.174573 0.006692 0.001185 0.003934 40.04283 3.454777 4.250427 0.223646 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.000 0.001 0.000 0.824 7.455 0.313 0.207 0.361 0.265 1.722 c Nếu mơ hình mơ hình đúng, bạn ước lượng mơ hình sau: Ln(Wage)=α1+ α 2educ2+u (3) Trong trường hợp này, mơ hình bị sai số đặc trưng gì? Và hậu nào? - Mơ hình bị thiếu biến quan trọng - Do hệ số tương quan exper educ2 = -0.282 có ý nghĩa thống kê (P-value=0.049) nên ˆ , ˆ bị thiên lệch không quán, phương sai hạng nhiễu bị ước lượng không đúng, SE( ˆ ) bị ước lượng chệch, khoảng tin cậy, kiểm định thông thường (như kiểm định t, F) đưa kết luận sai Khánh Duy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương pháp Phân tích Định lượng Bài tập 10 Hình 2.6 d Với mơ hình 3, theo bạn, biết biến exper có phải biến bị bỏ sót hay khơng? Hình 1.2 cho thấy biến exper có P-value = 0.0004 (