Quản trị DN Tài chính kinh doanh Kinh t lu ng

Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM BÀI GiẢNG KINH TẾ LƯỢNG GV Huỳnh Đạt Hùng Khoa QTKD – ĐHCN HCM THƠNG TIN MƠN HỌC - Mã học phần: 2112132013 - Thời lượng: 45 tiết - Có tiểu luận - Mơn bắt buộc bậc đại học ngành thuộc khối kinh tế như: QTKD, KT, TCNH, TMDL - Điều kiện tiên quyết: tốt nhất, học sau mơn Tốn cao cấp, Xác suất thống kê, Ngun lý thống kê, Quy hoạch tuyến tính, Đại số tuyến tính, Kinh tế vi mơ, Kinh tế vĩ mơ Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng MỤC TIÊU MƠN HỌC Cung cấp cho sinh viên ngành quản trị, kế tốn, tài chính, thương mại kiến thức quy trình khảo sát tượng kinh tế, xã hội Nắm bắt kỹ điều tra thực tế, thu thập thơng tin, số liệu Qua thực hành sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 6.0, sinh viên trang bị cho kỹ xử lý số liệu Quan trọng hơn, dựa vào lý thuyết Kinh tế lượng, sinh viên đọc hiểu kết xử lý số liệu EVIEWS, từ nêu nhận xét, rút kết luận chất tượng nghiên cứu Cuối đề xuất dự báo, ứng dụng thực tế cơng tác để phân tích vấn đề kinh tế, hỗ trợ việc định Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM PHẦN I (36 tiết) I Kinh tế lượng bản q Khái quát kinh tế lượng q mơ hình hời qui hai biến q Mở rợng mơ hình hời qui hai biến q Mơ hình hời qui bợi q Hời qui với biến giả PHẦN II (9 tiết) II Kinh tế lượng sở q Đa cợng tún q Phương sai thay đởi q Tự tương quan q Chọn mơ hình q Dự báo u cầu • Kiến thức kinh tế + Vi mơ + Vĩ mơ • Căn tốn cao cấp: Đạo hàm, Hàm số: hàm bậc 1, bậc 2, bậc 3, log, mũ,… • Căn xác suất, thống kê (thống kê mơ tả, ước lượng, kiểm định, …) • Đại số ma trận Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Hoạt Động Học Tập Trên lớp - Diễn giảng Đối thoại Bài tập theo nhóm Trình bày tiểu luận Calculator: fx 500, 570 ES, MS Hoặc máy khác có tính thống kê, ma trận Ngồi lên lớp Thực tiểu luận theo nhóm: q Khảo sát tượng kinh tế q Sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 6.0 để xử lý số liệu phân tích kết Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Đánh giá q q q q Kiểm tra chun cần Kiểm tra kỳ Tiểu luận Thi kết thúc mơn học Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Tài liệu tham khảo • ĐHKT HCM – Ths Phạm Trí Cao + đồng nghiệp, Giáo trính Kinh tế lượng (Lý thuyết + Bài tập) + Bài tập • ĐHCN HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo trình Kinh tế lượng • Basic Econometric – Damodar N Gujarati, McGraw – Hill • ĐHKT HCM – Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Ngun lý thống kê • ĐHCN HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo trình Xác suất Thống kê (lý thuyết & Bài tập) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Slide giảng Kinh tế lượng fba.edu.vn giảng GV Huỳnh Đạt Hùng E-mail: hhuynhdat@gmail.com Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 10 Chương I KHÁI QT VỀ KINH TẾ LƯỢNG Gv Huỳnh Đạt Hùng Khoa QTKD / ĐHCN HCM 11 Chương I – Khái qt Hồi qui hai biến Một số khái niệm Bản chất của phân tích hời qui Thơng tin & Sớ liệu cho phân tích hời qui PRF SRF Phương pháp bình phương bé nhất Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 12 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM I.1 Vài khái niệm Kinh tế lượng (Econometrics) – đo lường kinh tế: - Thớng kê + sớ liệu mơ hình tốn học phân tích định lượng dự báo biến sớ kinh tế Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 13 Sơ đồ khảo sát tượng kinh tế giải pháp kinh tế lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 14 I.2.Bản chất phân tích hồi qui • Bản chất: Phân tích sự phụ tḥc của biến được giải thích (biến phụ tḥc – Dependent variable, Explained Variable) với mợt hay nhiều biến giải thích (biến đợc lập – Independent variable, Explanatory Variable) • Cơ sở: Ước lượng giá trị trung bình biến phụ tḥc (Y) dựa vào giá trị biết của biến đợc lập (X) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 15 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Đồ thò biểu diễn mối qhệ chi tiêu thu nhập 220 200 180 chi tiêu 160 140 120 100 80 60 40 60 100 140 180 220 260 300 thu nhập Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 16 I.3 Một số Ví dụ Bạn biến phụ thuộc biến độc lập cặp biến sau đây: • • • • • • Chi tiêu & thu nhập Giá bán & Mứ c cầ u sản phẩm Doanh sớ bán & chi phí chào hàng Thời gian tự họ c & kế t quả họ c tập Lãi śt cho vay & mức cầu vay vớ n Thâm niên cơng tác & thu nhậ p cơng nhân • Diện tích nhà & giá bán nhà Gv Huỳnh Đạt Hùng Biến phụ tḥc Bài giảng Kinh tế lượng Biến đợc lập Chi tiêu Thu nhập Mức cầu sản phẩm Giá bán sản phẩm Doanh sớ bán hàng Chi phí chào hàng Mức cầu vay vớn Lãi śt cho vay Giá bán nhà Diện tích nhà Thu nhập cơng nhân Thâm niên cơng tác Kết quả học tập Thời gian tự học Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 17 Bài giảng Kinh tế lượng 18 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM I.4 Các mối quan hệ • Hồi qui - Đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa biến phụ thuộc & biến độc lập - Nhằm ước lượng biến phụ thuộc (đl ngẫu nhiên) dựa biến đợc lập biết (đl phi ngẫu nhiên) • Tương quan Khơng phân biệt biến, biến có ảnh hưởng qua lại lẫn • Nhân Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 19 II Số liệu cho phân tích hồi qui vSớ liệu theo thời gian (Time Series Data): Cùng địa phương, khác thời kỳ: ngày, tuần, tháng, q, năm … vSớ liệu chéo hay Số liệu theo khơng gian (Cross – Section Data): thời kỳ, khác địa phương vSớ liệu hởn hợp: gờm cả loại vNg̀n sớ liệu: - thực nghiệm: kỹ tḥt, khoa học tự nhiên - phi thực nghiệm: tài liệu, internet, điều tra thực tế Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 20 II.2 Nhược điểm số liệu Chất lượng số liệu khơng tốt, do: q Sai sớ quan sát, bỏ sótà Phi thực nghiệm q Sai sớ đo lường Thực nghiệm q Điều tra: kỹ tḥt, nghệ tḥt khai thác q Thơng tin bí mật, khó thu thập Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 21 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM III.1.Tổng thể mẫu vTổng thể: chứa nhiều phần tử, có chung số đặc tính v Mẫu: phần tổng thể Tổng thể Mẫu Tồn khoảng triệu cư dân HCM thể Tồn 80.000 SV trường ĐH CN HCM Tất lon bia SX từ nhà máy bia KCT Một nhóm chọn ngẫu nhiên 1000 người Một nhóm 100 SV thuộc khoa 100 lon bia chọn ngẫu nhiên Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 22 Tổng thể Mẫu Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 23 III Hàm hồi qui tổng thể (PRF – Population regression Function): E (Y/Xi) = β1 + β2 X i l PRF chỉ có biến đợc lập hời qui đơn hay hời qui biến l PRF có hay nhiều biến đợc lập hời qui bợi hay hời qui đa biến l Xác định dạng PRF: lý thút kinh tế + đờ thị phân tán + kiểm định sự thích hợp dạng hàm hời qui: l Dạng xác định: E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi l Dạng ngẫu nhiên: E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi + Ui Với Ui : nhiễu yếu tố độc lập khác khơng đưa vào mơ hình 24 Bài giảng Kinh tế lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM III.3 Hàm hồi qui tuyến tính E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi + Ui q β1 , β2 hệ sớ hời qui q β1 tung độ gốc (y = β1 X = 0), cần kết hợp lý thút kinh tế, giải thích hợp lý q β2 hệ số góc = đợ dớc y thay đởi đơn vị x tăng (giảm)1 đơn vị, ́u tớ khác khơng đởi Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 25 q Ui = Yi – E(Y/Xi ) Đ.lượng ngẫu nhiên – Sai số ngẫu nhiên – Nhiễu q Ui đại diện cho biến khác (ngồi biến có mơ hình), ảnh hưởng chúng đến Y nhỏ Ví dụ: ``Chi tiêu – Thu nhập``, có yếu tố khác chi phối như: số gia đình, giới tính, tuổi, vật giá … Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 26 Y β2 β1 X Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 27 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM III.4 Hàm hồi qui mẫu (SRF – Sample Regression Function) Yˆi = bˆ1 + bˆ2 X i qThực tế khơng thể điều tra tồn bợ tởng thể (sớ phần tử tởng thể q lớnà trở ngại thời gian, chi phí …) q Điều tra mẫu ước lượng giá trị trung bình biến q Với: ˆ ˆ ˆ Yi , b1 , b : uoc luong diem khong chech ( point Estimator ) cua E (Y / X ), b1 , b Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Mẫu 28 Tổng Thể SRF PRF Ước Lượng Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 29 IV Phương pháp bình phương bé bình thường (OLS – Ordinary Least Square) Ví dụ: Khảo sát mới liên hệ giữa thu nhập (tr đ /tháng) chi tiêu cá nhân (tr đ/tháng) mợt mẫu quan sát: Thu nhập (X) 8.0 10.0 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 Chi tiêu (Y) 6.0 7.0 5.0 3.7 3.2 3.6 5.0 Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 12 9.0 Bài giảng Kinh tế lượng 30 10 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 232 233 Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 234 78 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 235 Bài tập Có biến: Y – DS bán (tr $) ; X2 – CP QC (tr $) ; X3 – CP CH (tr $) Hồi quy mẫu với n = 10, ta được: Yˆ = 2,567 + 8, 789 X + 5, 432 X R = 0,923 t = 4,12 1, 234 2, 001 rX , X = 0,954 Có ĐCT khơng? Hãy kiểm định với α = 5% Nếu có ĐCT, Hãy đề nghị cách khắc phục 236 Chương VII Phương Sai Thay Đổi Gv Huỳnh Đạt Hùng Khoa QTKD / ĐHCN HCM 237 Bài giảng Kinh tế lượng 79 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Nội dung - Bản chất tương phương sai thay đổi - Hậu - Cách phát phương sai thay đổi - Cách khắc phục Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 238 I Bản chất ngun nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện Ui khơng giống quan sát Var (Ui) = (i=1,2,…,n) Ngun nhân : - Do chất mối quan hệ kinh tế chứa đựng tượng Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 239 - Do kỹ thuật thu thập số liệu cải tiến, sai lầm phạm phải - Do người học hành vi q khứ - Do mẫu có giá trị bất thường (hoặc lớn nhỏ so với giá trị khác) Hiện tượng phương sai khơng đồng thường gặp số liệu chéo Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 240 80 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM II Hậu 1.Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng hiệu Ước lượng phương sai ước lượng OLS bị chệch nên kiểm định t F khơng đáng tin cậy Kết dự báo khơng hiệu sử dụng ước lượng OLS Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Xét mơ hình Yi = b 1+ b 2Xi +Ui với Var (U i ) = s = ws i2 (i=1,2, …,n) 241 (1) Dùng p2 OLS cho (1), ta có ước lượng b å x iy i βˆ2 = å xi2 ước lượng tuyến tính, khơng chệch b (do chứng minh tính khơng chệch ước lượng , khơng sử dụng giả thiết phương sai nhất) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 242 Mặt khác, chia vế (1) cho wi: ỉ Yi ỉ ỉ Xi ỉ Ui ç ÷ = b1 ç ÷ + b ç ÷ + ç è wi ø è wi ø è wi ø è wi * Hay : Yi = b1 X i + b X i* + U i* ÷ ø (2) Ta có: ỉU 1 Var(Ui*) = Varçç i ÷÷ = Var(Ui ) = ωi2σ = σ "i ωi è ωi ø ωi Nên (2) thỏa giả thiết mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 243 81 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Do đó, dùng p2 OLS cho (2), ta thu ước βˆ2* lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé b2 (Theo định lý Gauss-Markov) Vì phương saiβˆcủa khơng ˆ bé nên khơng β2 ước lượng hiệu Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 244 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : Var( βˆ2 ) = åx σ (å x ) i i 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức σˆ2 Vˆ ar (βˆ2 ) = å x 2i mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch Var ( βˆ2 ) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 245 III Phát phương sai thay đổi • Phương pháp đồ thị Xét mơ hình : Yi = b 1+ b 2Xi +Ui (1) - Hồi qui (1) thu phần dư ei - Vẽ đồ thị phân tán e theo X - Nếu độ rộng biểu đồ rải tăng giảm X tăng mơ hình (1) có tượng phương sai thay đổi * Chú ý : Với mơ hình hồi qui bội, cần vẽ đồ thị phần dư theo biến độc lập theo Y Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 246 82 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Kiểm định Park Ý tưởng : Park cho rằngσ i2 X có dạng : hàm σ i2 = σ X iβ eν i 2 Do : ln σ i = ln σ + β ln X i + ν i Vì σ i chưa biết nên để ước lượng hàm Park đề nghị sử dụngei thay cho σ2 i Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 247 Các bước - Ước lượng mơ hình hồI qui gốc (1), thu lấy phần dư ei tính e2i - Ước lượng mơ hình ln ei2 = β1 + β ln X i + ν i - Nếu mơ hình gốc có nhiều biến độc lập hồi quitheo biến độc lập theo Yi - Kiểm định giả thiết H0 : b2 = Nếu chấp nhận H0 mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 248 Kiểm định Glejser Tương tự kiểm định Park, nhiên sau thu phần dư từ mơ hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng dạng hàm sau ei = β1 + β X i + ν i ei = β + β ei = β1 + β X i + ν i ei = β + β +ν i Xi +νi Xi Nếu chấp nhận H0 : b = mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 249 83 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Kiểm định White Xét mơ hình : Yi = b 1+ b 2X2i + b 3X3i +Ui Bước : Ước lượng mơ hình gốc, thu Bước : Hồi qui mơ hình phụ sau, thu hệ số xác định hồi quiRphụ : aux e2i = α1 + α2 X2i + α3 X3i + α4 X22i + α5 X23i + α6 X2iX3i + Vi Bước : Kiểm định đổi aux nR H0 : Phương sai khơng α > χ (p) Nếu bác bỏ H0 Với p số hệ số mơ hình hồi qui phụ khơng kể hệ số tự (tung độ gốc) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 250 Khắc phục •Trường hợp biết s i2 •Trường hợp chưa biết Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng THU NHAP X 8.2 CHI TIEU Y 8.0 20.2 19.8 34.5 18.2 33.1 17.9 Ví dụ s i2 11 THU NHAP X 22.4 CHI TIEU Y 20.0 12 40.3 38.7 13 14 32.3 10.3 31.2 10.3 obs 38.0 33.5 15 33.6 31.7 28.3 14.1 25.0 13.1 16 17 26.1 12.1 25.5 12.1 30.1 29.4 18 44.7 38.6 16.4 14.9 19 42.3 40.7 10 24.1 21.5 20 6.2 6.1 251 252 Bài giảng Kinh tế lượng 84 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM 253 254 Bài tập 1.Hãy nêu vài tượng kinh tế có xảy phương sai thay đổi 2.Giải thích có phương sai thay đổi, kiểm định t kiểm định F hiệu lực Dùng biểu đồ phát phương sai thay đổi nào? Có cần kết hợp với phương pháp khác khơng? 255 Bài giảng Kinh tế lượng 85 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Chương VIII Tự Tương Quan GV Huỳnh Đạt Hùng Khoa QTKD / ĐHCN HCM 256 Nội dung - Bản chất tự tương quan - Hậu - Cách phát - Khắc phục Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 257 I Bản chất ngun nhân tự tương quan (1) Tự tương quan: Là tương quan thành phần chuỗi quan sát theo thời gian hay khơng gian Nếu có tự tương quan sai số ngẫu nhiên : Cov(Ui, Uj) ¹ (i ¹ j) (2) Ngun nhân: Qn tính dãy số liệu Mạng nhện Trễ Ngun nhân chủ quan Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 258 86 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM II Một số khái niệm lược đồ tự tương quan Xét mơ hình sau với số liệu thời gian: Yt = b 1+ b 2Xt + Ut - Nếu Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1) (a) Trong : et thỏa giả thiết mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển : E(et ) = "t Var (et)=s2 "t Cov(et, et’)=0 (t ¹t’) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 259 Thì (a) gọi lược đồ tự tương quan bậc Markov, ký hiệu AR(1) r gọi hệ số tự tương quan bậc - Nếu Ut =r1Ut-1+ r2Ut-2 +…+ rpUt-p+ et (b) (-1 £ r1,…, rp £ 1) Trong : et thỏa giả thiết mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển Thì (b) gọi lược đồ tự tương quan bậc p Markov, ký hiệu AR(p) Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 260 III Ước lượng OLS có tự tương quan Xét mơ hình : Yt = b 1+ b 2Xt + Ut (1) Với Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1) Nếu dùng OLS để ước lượng (1) : βˆ2 = åx y åx i i i Nhưng cơng thức tính phương sai khơng trước: Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 261 87 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM é ê σ σ + êρ Var (βˆ2 ) = 2 å xt å xt ê êë 2 n-2 +ρ åx x åx t t +2 t + + ρ Gv Huỳnh Đạt Hùng n -1 n -1 åx x åx t t +1 t + ù x1 x n ú ú å x 2t ú úû Bài giảng Kinh tế lượng 262 IV Hậu việc sử dụng phương pháp OLS có tự tương quan Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng hiệu Ước lượng phương sai bị chệch (thường thấp giá trị thực) nên kiểm định t F khơng hiệu lực Thường R2 ước lượng q cao so vớI giá trị thực Sai số chuẩn giá trị dự báo khơng tin cậy 263 V Cách phát tự tương quan Phương pháp đồ thị - Hồi qui mơ hình gốc thu phần dư et - Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian - Nếu phần dư phân bố ngẫu nhiên xung quanh trung bình chúng, khơng biểu thị kiểu mẫu thời gian tăng mơ hình gốc khơng có tự tương quan Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 264 88 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Kiểm định d Durbin-Watson Xét mơ hình hồi qui có tự tương quan bậc (Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1) ) n - Thống kê - eDurbin-Watson: ( e d )2 d= å t -1 t t =2 n å e2t » 2(1 - ρˆ) n t =1 ρˆ ρˆ = ρ ước lượng : åe t =2 t e t -1 n åe t t =1 265 Khi n đủ lớn : d » 2( 1- r) Do -1 £ r £ nên £ d £ - r = (khơng có tự tương quan) d = - r =1 (tương quan hồn hảo dương) àd= - r = -1 (tương quan hồn hảo âm) d=4 Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 266 * Qui tắc kiểm định d DurbinWatson: dL dU Có tự tương quan dương Khơn g Gv Huỳnh Đạtđịnh Hùng Bài giảng Kinh tế lượng -dU -dL Khơn Có tự g có tươn tự g tương quan quan Khơn âm g Bài giảng Kinh tế lượng định 267 89 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Trong DL dU giá trị tới hạn thống kê Durbin-Watson dựa vào ba tham số : a , số quan sát n , số biến độc lập k’ Ví dụ : Một kết hồI qui cho: Yi = 12.5 + 3.16Xi – 2.15Di (1) n = 20 d = 0.9 Với a =5%, n=20, k’=2, ta có : dL = 1.1 dU =1.54 d = 0.9 Ỵ [0, dL] nên (1) có tự tương quan dương Gv Huỳnh Đạt Hùng Kiểm định DurbinWatson cải biên Với mức ý nghĩa 2a, ta có : dU - dU Có tự tươn g quan dươn Gv gHuỳnh Đạt Hùng 268 Bài giảng Kinh tế lượng Khơng có tự tương quan Có tự tươn g quan âm Bài giảng Kinh tế lượng 269 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Xét mơ hình : Yt = b1+ b2Xt + Ut (1) với Ut =r1Ut-1+ r2Ut-2 +…+ rpUt-p+ et et thỏa mãn giả thiết mơ hình cổ điển Cần kiểm định H0 : r1=r2=…=rp=0 (khơng có tự tương quan) Bước 1: Ước lượng mơ hình (1), thu et Bước 2: Ước lượng mơ hình sau, thu R2 : 270 Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng et = b 1+ b 2Xt + r1et-1+ r2et-2 +…+ rpet- Bài giảng Kinh tế lượng 90 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Bước : Nếu (n-p)R2 > c2a(p) bác bỏ H0, nghĩa có tự tương quan • Chú ý : (n-p) số quan sát lạI sau lấy trễ đến bậc p, nên coi (n-p) số quan sát mẫu mớI Trong Eviews, kết kiểm định BG hiển thị Obs*R-square tức (n-p)R2 • Ví dụ : Hồi qui mơ hình (1) dùng kiểm định BG xem (1) có tự tương quan khơng Kết : Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 271 Ta có : Obs*R2 = 0.8397 với p = 0.657 > a = 0.05 nên chấp nhận H0, nghĩa khơng có tự tương quan Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng 272 Bài tập 1.Hãy nêu vài tượng kinh tế có xảy tự tương quan nhiễu 2.Giải thích có tự tương quan, kiểm định t kiểm định F hiệu lực Dùng biểu đồ phát tự tương quan nào? Có cần kết hợp với phương pháp khác khơng? Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng 273 91 Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM Hết mơn học KINH TẾ LƯỢNG Chúc bạn thành cơng Bài giảng Kinh tế lượng 92 ... Điều tra: kỹ th t, nghệ th t khai thác q Th ng tin bí mâ t, khó thu thập Gv Huỳnh Đ t H ng Bài gi ng Kinh t lư ng Bài gi ng Kinh t lư ng 21 Gv Huỳnh Đ t H ng, Khoa QTKD ĐHCN tpHCM III.1 .T ng. .. Đ t H ng Bài gi ng Kinh t lư ng T i liệu tham khảo • ĐHKT HCM – Ths Phạm Trí Cao + đ ng nghiệp, Giáo trính Kinh t lư ng (Lý thuy t + Bài t p) + Bài t p • ĐHCN HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo trình... Nghĩa là, kh ng có thu nhập, chi tiêu t i thiểu kho ng 0,93 triệu đ ng / th ng (2) Ý nghĩa kinh t β2 β2 = 0,76675 > X Y đ ng biến Khi t ng( hay giảm) thu nhập triệu đ ng / th ng Chi tiêu t ng