TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6/3/2012 LOGO TNG QUAN TH TRNG TI CHNH NGN HNG ThS Nguyn Tin Hng U&Bank Community www.ub.com.vn Ni dung www.ub.com.vn V trớ NHTM h thng ti chớnh c trng HKD v vai trũ Cỏc mụ hỡnh NHTM Khỏi quỏt cỏc nghip v KD chớnh U&Bank Community 6/3/2012 KHI QUT V H THNG TI CHNH www.ub.com.vn Trung gian ti chớnh Ngi cho vay TTTC Ngi i vay Th trng ti chớnh U&Bank Community KHI QUT V H THNG TI CHNH www.ub.com.vn Chc nng dn Chc nng TTTC A B Chc nng tit kim Chc nng khon Add Your Text C U&Bank Community 6/3/2012 KT CU TH TRNG TI CHNH www.ub.com.vn THI HN TH TRNG TIN T TH TRNG VN TNH CHT TH TRNG N TH TRNG VN C PHN U&Bank Community KHI NIM NGN HNG THNG MI www.ub.com.vn NHTM la loai hỡnh Ngõn hng c KHI thc hiờn toan bụ hoat ụng ngõn hang NIM v cac hoat ụng kinh doanh khac co liờn quan n muc tiờu li nhuõn Lut T chc tớn dng - 2010 U&Bank Community 6/3/2012 C TRNG HOT NG KINH DOANH CA NHTM www.ub.com.vn Nhn tin gi v KD tin gi Quan h mt thit vi h thng lu thụng tin t v h thng toỏn quc gia Hot ng a dng phong phỳ v cú phm vi rng ln Luụn luụn tim n ri ro U&Bank Community www.ub.com.vn Chỳng ta khụng nờn quờn rng chc nng kinh t c bn ca cỏc thc th c iu tit ny l chp nhõn ri ro Nu chỳng ta gim thiu viờc chp nhõn ri ro gim xỏc sut tht bai xung bng thỡ theo nh ngha, chỳng ta ó loai b chớnh muc ớch ca hờ thng ngõn hng Alan Greenspan U&Bank Community 6/3/2012 Tho lun www.ub.com.vn Hoat ụng ngõn hng tim n nhng loai ri ro gỡ? U&Bank Community Rui ro hoat ụng ngõn hang www.ub.com.vn Rui ro th trng Rui ro tin dung Rui ro khoan Rui ro hoat ụng Rui ro phi tai chinh Rui ro danh tiờng Sễ KINH DOANH Rui ro tai chinh Sễ NGN HANG Rui ro hoat ụng ngõn hang Rui ro phap luõt U&Bank Community 6/3/2012 Muc tiờu qun tri Tai sn N www.ub.com.vn Rui ro lai suõt Rui ro gia cụ phiờu Rui ro thi trng Rui ro Rui ro ty gia Rui ro gia ti sn tai chinh Rui ro tin dung Rui ro khon ALM Sụ ngõn hang U&Bank Community Mễ HèNH HOT NG CA NHTM www.ub.com.vn Theo lnh vc hoat ụng Theo quy mụ, lng GD NH chuyờn mụn húa NH a nng NH bỏn l NH bỏn buụn U&Bank Community 6/3/2012 KHI QUT NGHIP V KINH DOANH CA NHTM www.ub.com.vn TI SN NGUN VN Ngõn qu Huy ng Cho vay i vay u t ti chớnh Nghip v to khỏc NV ti sn cú khỏc Vn t cú U&Bank Community KHI QUT NGHIP V KINH DOANH CA NHTM www.ub.com.vn Kinh doanh dch vu Dch vu t Dch vu y thỏc Dch vu bo him Dch vu bo qun v cho thuờ TS Nghip vu ngoai bng Nghiờp vu bo lónh Nghiờp vu phỏi sinh Nghiờp vu chng khoỏn húa U&Bank Community 6/3/2012 Dich vu khỏc www.ub.com.vn U&Bank Community Cụng ty bo him BIDV www.ub.com.vn U&Bank Community 6/3/2012 Mụt s sn phm in hỡnh www.ub.com.vn U&Bank Community www.ub.com.vn Th trng Ngõn hng Vit nam U&Bank Community 18 6/3/2012 Tng quan v th trng ngõn hng Vit Nam Nc ngoi quan tõm www.ub.com.vn Hin lnh vc ti chớnh Vit nam ó c s quan tõm mnh m ca cỏc nh u t nc ngoi ngõn hng 100% nc ngoi ó c thnh lp Vn yờu cu Ngõn hng Nh nc ó ua cỏc qui nh v mc ti thiu cho cỏc ngõn hng thng mi, nhm to mt h thng ngõn hng trung v mnh tin trỡnh hi nhp vi th trng Quc t Do cuc khng hong ti chớnh ton cu, quỏ trỡnh c phn hoỏ ca SOCBs ó b chm tr C phn húa Trong ngn hn ca chớnh ph s trung vo bỡnh n h thng , hn ch nhng thay i v ci cỏch ln Quy nh trung Tp trung ti cỏc TP ln Hot ng ngõn hng ch yu trung ti cỏc thnh ph ln v khu ụ th- H Ni Thõm nhp thp Mc s dng cỏc dch v Ngõn hng thp - ch cú 20% dõn s cú ti khon ngõn hng , 14% phng tin toỏn l khụng dựng tin mt SOCBs thng tr SOCBs chim trờn 50% th phn vi trng tõm mnh m v cho vay doanh nghip Cng c Ch cú 12 / 35 JSCBs cú trờn 5000 t, 2/35 cú di 3000 t ng (PG v Bo Vit) v TP HCM U&Bank Community Tng quan v th trng Vit Nam Tng ti sn 31 Dec 2010 Joint venture banks 11% Others 5% State banks 50% Joint Stock Commercial Bank 34% (Including VCB) Tng lng tin gi 31 Dec 2010 Joint venture banks 8% Joint Stock Commercial banks 34% Cỏc ch th: www.ub.com.vn - ngõn hng thuc s hu nh nc - 35 ngõn hng thng mi c phn - 50 chi nhỏnh ca ngõn hng nc ngoi - ngõn hng liờn doanh, ngõn hng nc ngoi (100%) - 18 cụng ty ti chớnh - 12 cụng ty cho thuờ ti chớnh Others 2% State banks 56% (Including VCB) U&Bank Community 20 10 6/3/2012 Tng quan v th trng Vit Nam www.ub.com.vn Tng d n 31 Dec 2010 Joint venture banks 10% Others 3% Joint Stock Commercial banks 29% State banks 58% (Including VCB) Cỏc ch th: - SOCBs thng tr th trng cho vay (nhng khỏch hng ch yu l cỏc doanh nghip) - JSB mc tng i vi ti sn l cao hn ỏng k so vi SOCBs - JSB t l tin vay / tin gi nhỡn chung thp hn SOCBs (VIB t t l 80-83%) Tng iu l 31 Dec 2010 Joins venture banks 12% Others 10% State banks 28% (Including VCB) Joint Stock Commercial banks 50% U&Bank Community CU HI THO LUN www.ub.com.vn Phõn tớch nhng thay i h thng NHTM Vit Nam thi gian qua, LIấN H VI BIDV U&Bank Community 11 6/3/2012 Xu hng www.ub.com.vn Hin i húa cụng ngh ngõn hng ` Sỏp nhp, hp nht Ton cu húa Liờn kt ngõn hng bo him U&Bank Community Xu hng phỏt trin cua BIDV giai oan va qua www.ub.com.vn Ch ng, quyt lit thc thi hiu qu chớnh sỏch tin t quc gia gn vi phỏt trin kinh t t nc Chuyn i ton din hot ng theo mụ hỡnh ngõn hng hin i, tptrung phỏt trin ngõn hng bỏn l Tip tc minh bch cụng khai sõu rng cỏc hot ng kinh doanh theo thụng l v chun mc quc t Tng nhanh mng li kờnh phõn phi v nõng cao cht lng ngun nhõn lc Tip tc m rng v khng nh v th, uy tớn quan h hp tỏc kinh t quc t on kt, ng thun, thng nht vic xõy dng, gi gỡn v bi p giỏ tr hoỏ BIDV U&Bank Community 12 6/3/2012 Phõn tich va anh gia hoat ụng Ngõn hang www.ub.com.vn Xỏc nh mc tiờu di hn ca ngõn hng Phõn tớch hot ng ngõn hng (Mụ hỡnh CAMELS) Cỏc ch tiờu o lng kh nng sinh li U&Bank Community Xac nh muc tiờu dai han cua ngõn hng www.ub.com.vn at tc ụ tng trng di han n inh, ti thiu húa rui ro Muc tiờu then cht cua ngõn hng: Ti a húa giỏ tr ngõn hng U&Bank Community 13 6/3/2012 www.ub.com.vn U&Bank Community ỏnh giỏ khỏi quỏt hot ng ngõn hng www.ub.com.vn S= nhy ỏnh giỏ hot ng & cht lng TS NH M=Cht lng qun lý Mụ hỡnh CAMELS U&Bank Community 14 6/3/2012 Tng ti sn BIDV www.ub.com.vn U&Bank Community Tai sn - Ngõn qu www.ub.com.vn Tin mt ti qu, tin gi ti NHTW, tin gi ti cỏc TCTD c im Kh nng khon rt cao Kh nng sinh li rt thp Yờu cu m bo ỏp ng hon ho nhu cu khon ca NH Trỏnh d tr d tha gõy lóng phớ U&Bank Community 15 6/3/2012 Tai sn - Ngõn qu www.ub.com.vn Quy mụ cua tin mt v cỏc khon tng ng TM bao nhiờu l hp lý? Quy mụ phu thuục vo cỏc yu t sau: o Mc phỏt trin ca h thng toỏn khụng dựng TM o Mc phỏt trin ca TTTC, c bit l TTTT o Quy mụ v tớnh cht hot ng ca NH o Tớnh cht thi v U&Bank Community Tai sn - Chng khoan u t www.ub.com.vn Tớn phiu kho bac, Chng ch tin gi, hi phiu, CPs,v cỏc giy t cú giỏ ngn han u iu kin tỏi chit khu c im Kh nng khon cao Kh nng sinh li trung bỡnh Cung ng ngun khon b sung cho NH U&Bank Community 16 6/3/2012 Tai sn - u t chng khoan www.ub.com.vn Chng khoỏn sn sng bỏn (Bụ phn khon) Chng khoỏn n (Tớn phiu kho bac, Chng ch tin gi, cụng trỏi, trỏi phiu, thng phiu) Chng khoỏn (C phiu cua cỏc TCTD v cỏc hóng kinh doanh) Kh nng khon cao Kh nng sinh li trung bỡnh Cung ng ngun khon b sung cho NH Chng khoỏn Gi n ngy ỏo han (Bụ phn sinh li): Trỏi phiu chớnh ph, trỏi phiu cụng ty Kh nng khon thp;Kh nng sinh li cao To thu nhp, phõn tỏn ri ro cho ngõn hng U&Bank Community Tai sn - u t chng khoan www.ub.com.vn Quy mụ chng khoỏn u t ph thuc vo: Nhu cu khon, sinh li v tớnh cht hoat ụng cua NH S phỏt trin cua thi trng Tớnh cht chu k cua nn kinh t T l chng khoỏn u t ti s NHTM VN ACB: 12% (2009), 13% (2010) BIDV: 8,2% (2010), 7,7% (2011) U&Bank Community 17 6/3/2012 Tai sn Cho vay www.ub.com.vn Thnh phn Cho vay v tam ng cho khỏch hng (cho vay tiờu dựng, cho vay kinh doanh, cho vay cỏc TCTD khỏc) D phũng rui ro tớn dung D phũng cu th D phũng chung U&Bank Community Tai sn Cho vay www.ub.com.vn c im Chim t trng ln tng ti sn cua NHTM, nhiờn, t trng cú xu hng gim dn nhng nm gn õy Agribank: 70% (2010) 68,9%(2011) 67,4% (2010), 70,4% (2011) BIDV: em lai ngun thu chu yu cho ngõn hng (Agribank: thu lói chim 82,5% tng thu nhp, BIDV, thu lói chim 80% tng thu nhp) Kh nng khon thp Mc ụ rui ro cao U&Bank Community 18 6/3/2012 Quyết định 493/2005/QD- NHNN phân loại khoản cho vay trích lập dự phòng RRTD www.ub.com.vn Dự phòng cụ thể đ-ợc lập cho nhóm nợ nh- sau: Nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1): 0% Nợ cần ý (< 90 ngy): 5% giá trị khoản vay trừ giá trị TSĐB Nợ d-ới tiêu chuẩn( 90- 180): 20% Nợ nghi ngờ( 181- 360): 50% Nợ có khả vốn(>360) (nhóm 5): 100% Dự phòng chung: -ợc lập nhằm đảm bảo dự phòng chung 0.75% giá trị khoản cho vay tạm ứng cho khách hàng, khoản bảo lãnh cam kết ngoại trừ khoản thuộc Nợ nhóm U&Bank Community Ti sn Ti sn c nh www.ub.com.vn Tiờu chun ti sn c inh Thi gian Giỏ tr Li ớch kinh t Xỏc nh nguyờn giỏ T trng thp ([...]... ROE www.ub.com.vn LN sau thuế ROE = ROE = ROE = Thu nhập Tỷ lệ sinh lời hoạt động (NPM) LN sau thuế x Tổng tài sản ROE = ROA x Thu nhập TS bình quân Tỷ lệ hiệu quả x sử dụng tài sản x (AU) x TS bình quân Vốn CSH bình quân Tỷ trọng vốn chủ sở hữu (EM) Tổng tài sản Tổng vốn chủ sở hữu x Tổng tài sản Tổng vốn chủ sở hữu U&Bank Community 22 6/3/2012 ROA: Li nhun trờn tụng tai sn www.ub.com.vn Li nhun... thnh thu nhp rũng Ch tiờu ny cng cao cng tt U&Bank Community Phân tích hệ số ROA www.ub.com.vn ROA = ROA = Thu lãi - CP trả + Thu ngoài lãi - CP ngoài - Các khoản thu chi đặc lãi lãi biệt Tổng tài sản Tổng tài sản Tổng tài sản Thu nhập lãi thuần + Thu nhập ngoài lãi thuần - Mức độ tác động của các GD đặc biệt tới TN ròng U&Bank Community 23 6/3/2012 NIM: Ty l thu nhp lói rũng www.ub.com.vn Thu nhp lói... 90- 180): 20% Nợ nghi ngờ( 181- 360): 50% Nợ có khả năng mất vốn(>360) (nhóm 5): 100% Dự phòng chung: -ợc lập nhằm đảm bảo dự phòng chung bằng 0.75% giá trị của các khoản cho vay và tạm ứng cho khách hàng, các khoản bảo lãnh và cam kết ngoại trừ các khoản đã thuộc Nợ nhóm 5 U&Bank Community Ti sn Ti sn c nh www.ub.com.vn Tiờu chun ti sn c inh Thi gian Giỏ tr Li ớch kinh t Xỏc nh nguyờn giỏ T trng... nhun lai Cỏc qu (qu d tr b sung vn iu l, qu d phũng ti chớnh, qu XDCB, qu KTPL) U&Bank Community 20 6/3/2012 Ngun vn Vn chu s hu www.ub.com.vn c im Chim t trng nh ( ... Tổng tài sản ROE = ROA x Thu nhập TS bình quân Tỷ lệ hiệu x sử dụng tài sản x (AU) x TS bình quân Vốn CSH bình quân Tỷ trọng vốn chủ sở hữu (EM) Tổng tài sản Tổng vốn chủ sở hữu x Tổng tài. .. Ngõn hng Vit nam U&Bank Community 18 6/3/2012 Tng quan v th trng ngõn hng Vit Nam Nc ngoi quan tõm www.ub.com.vn Hin lnh vc ti chớnh Vit nam ó c s quan tõm mnh m ca cỏc nh u t nc ngoi ngõn hng 100%... = ROA = Thu lãi - CP trả + Thu lãi - CP - Các khoản thu chi đặc lãi lãi biệt Tổng tài sản Tổng tài sản Tổng tài sản Thu nhập lãi + Thu nhập lãi - Mức độ tác động GD đặc biệt tới TN ròng U&Bank