một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn

Đề tài : một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn

§Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun Lêi më ®Çu Ngµy nay víi xu thÕ héi nhËp, ®Êt n−íc ta kh«ng ngõng ®ỉi míi ®Ĩ theo kÞp víi c¸c n−íc kh¸c (c¸c n−íc ph¸t triĨn) còng nh− trong khu vùc. Xt nhËp khÈu hµng ho¸ hiƯn t¹i vµ trong t−¬ng lai vÉn lu«n lµ vÊn ®Ị mµ chóng ta quan t©m nhÊt hiƯn nay. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ viƯc xt khÈu g¹o cđa ta ra thÞ tr−êng ®øng thø hai trªn thÕ giíi, c¸c mỈt hµng kh¸c: thủ s¶n, cµ phª, mÝa, h¹t ®iỊu, c¸c ®å thđ c«ng mü nghƯ . ®Ịu ®−ỵc thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao. Bªn c¹nh viƯc xt khÈu lµ viƯc nhËp khÈu nhiỊu mỈt hµng nh−: ®å ®iƯn tư, m¸y mãc c«ng nghiƯp . viƯc xt nhËp khÈu hµng ho¸ ®· t¹o nªn mét thÞ tr−êng kinh tÕ lín cho ViƯt Nam , t¹o c«ng ¨n viƯc lµm cho ®êi sèng cho nh©n d©n ViƯt Nam. Nh−ng viƯc xt nhËp khÈu trong nh÷ng n¨m tíi sÏ nh− thÕ nµo? kim ng¹ch xt nhËp khÈu lµ bao nhiªu? th× viƯc vËn dơng ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª vµ vËn dơng dù ®o¸n vµo viƯc nghiªn cøu xt nhËp khÈu hµng ho¸ ë ViƯt Nam lµ mét viƯc rÊt quan träng. Néi dung nghiªn cøu cđa ®Ị tµi nµy gåm ba phÇn lín. PhÇn mét: Mét sè vÊn ®Ị chung vỊ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n. PhÇn hai: VËn dơng mét sè ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª ®Ĩ nghiªn cøu xt nhËp khÈu hµng ho¸. PhÇn ba: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. Néi dung vÊn ®Ị trªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong ®−ỵc sù th«ng c¶m cđa c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn ThÞ Kim Thu ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ĩ em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun Néi dung PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ị chung vỊ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n. I. Kh¸i niƯm, vai trß, yªu cÇu vỊ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n. 1. Kh¸i niƯm Dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n lµ viƯc dù ®o¸n qu¸ tr×nh tiÕp theo cđa hiƯn t−ỵng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian t−¬ng ®èi ng¾n, nèi tiÕp víi hiƯn t¹i b»ng viƯc sư dơng nh÷ng th«ng tin thèng kª vµ ¸p dơng c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hỵp. Ngµy nay dù ®o¸n ®−ỵc sư dơng réng r·i trong mäi lÜnh vùc khoa häc kü tht, kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi víi nhiỊu lo¹i vµ ph−¬ng ph¸p dù b¸o kh¸c nhau. 2. Vai trß Dù ®o¸n thèng kª ®−ỵc thùc hiƯn víi kho¶ng thêi gian (cßn gäi lµ tÇm dù ®o¸n) ngµy, tn, th¸ng, q, n¨m. KÕt qu¶ cđa dù ®o¸n thèng kª lµ c¨n cø ®Ĩ tiÕn hµnh ®iỊu chØnh kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ĩ ®−a ra nh÷ng qut ®Þnh kÞp thêi vµ h÷u hiƯu. 3. Yªu cÇu Tµi liƯu ®−ỵc sư dơng ®Ĩ tiÕn hµnh dù ®o¸n thèng kª lµ d·y sè thêi gian- tøc lµ dùa vµo sù biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng ë thêi gian ®· qua ®Ĩ dù ®o¸n møc ®é cđa hiƯn t−ỵng trong thêi gian tiÕp theo. ViƯc sư dơng d·y sè thêi gian ®Ĩ tiÕn hµnh dù ®o¸n thèng kª cã −u ®iĨm lµ khèi l−ỵng tµi liƯu kh«ng cÇn nhiỊu, viƯc x©y dùng c¸c m« h×nh dù ®o¸n t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ thn tiƯn trong viƯc sư dơng kü tht tÝnh to¸n. Trong viƯc sư dơng d·y sè thêi gian ®Ĩ tiÕn hµnh dù ®o¸n thèng kª ngoµi yªu cÇu c¬ b¶n lµ tµi liƯu ph¶i chÝnh x¸c, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thĨ so s¸nh ®−ỵc gi÷a c¸c møc ®é trong d·y sè th× cßn mét vÊn ®Ị n÷a cÇn quan t©m lµ sè l−ỵng c¸c møc ®é cđa d·y sè lµ bao nhiªu? THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun NÕu mét d·y sè thêi gian cã qu¸ nhiỊu c¸c møc ®é ®−ỵc sư dơng sÏ lµm cho m« h×nh dù ®o¸n kh«ng ph¶n ¸nh ®−ỵc ®Çy ®đ sù thay ®ỉi cđa c¸c nh©n tè míi ®èi víi sù biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng. Ng−ỵc l¹i, nÕu chØ sư dơng mét sè rÊt Ýt c¸c møc ®é ë nh÷ng thêi gian ci th× kh«ng chó ý ®Õn tÝnh chÊt t−¬ng ®èi ỉn ®Þnh cđa c¸c nh©n tè c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn hiƯn t−ỵng. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n tÝch ®Ỉc ®iĨm biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng ®Ĩ x¸c ®Þnh sè l−ỵng c¸c møc ®é cđa d·y sè thêi gian dïng ®Ĩ dù ®o¸n thèng kª. II. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ĩ dù ®o¸n thèng kª 1. Dù ®o¸n dùa vµo ph−¬ng tr×nh håi quy Ta cã ph−¬ng tr×nh håi quy theo thêi gian: Y t = f(t, a o , a 1 , ., a n ) Cã thĨ dù ®o¸n b»ng c¸ch ngo¹i suy hµm xu thÕ: Y ˆ t+h = f( t+h, a 0 , a 1 , ., a n ) Trong ®ã: h = 1,2,3, . Y ˆ t+h : møc ®é dù ®o¸n ë thêi gian t+h 2. Dù ®o¸n dùa vµo l−ỵng t¨ng hc (hc gi¶m) tut ®èi b×nh qu©n. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thĨ sư dơng khi c¸c l−ỵng t¨ng hc (hc gi¶m) tut ®èi liªn hoµn xÊp xØ b»ng nhau. Ta ®· biÕt l−ỵng t¨ng hc (hc gi¶m) tut ®èi b×nh qu©n ®−ỵc tÝnh theo c«ng thøc: 1 1 − − = n yy n δ tõ ®ã ta cã m« h×nh dù ®o¸n: y ˆ n+h = y n + δ *h (h= 1,2,3 .) trong ®ã y n : møc ®é ci cïng cđa d·y sè thêi gian 3. Dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triĨn trung b×nh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun Ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy ®−ỵc ¸p dơng khi c¸c tèc ®é ph¸t triĨn liªn hoµn xÊp xØ b»ng nhau. Ta ®· biÕt tèc ®é ph¸t triĨn trung b×nh ®−ỵc tÝnh theo c«ng thøc 1 1 − = n n y y t trong ®ã: y 1 : møc ®é ®Çu tiªn cđa d·y sè thêi gian y n : møc ®é ci cïng cđa d·y sè thêi gian Tõ c«ng thøc trªn cã m« h×nh dù ®o¸n sau: Y ˆ n+h = y n *( t) h III. Dù ®o¸n b»ng ph−¬ng ph¸p san b»ng mò ë phÇn trªn, mét sè ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ĩ dù ®o¸n thèng kª ®· ®−ỵc ®Ị cËp ®Õn, trong ®ã khi x©y dùng c¸c m« h×nh dù ®o¸n th× c¸c møc ®é cđa d·y sè thêi gian ®−ỵc xem nh− nhau, nghÜa lµ cã cïng qun sè trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. do ®ã lµm cho m« h×nh trë nªn cøng nh¾c, kÐm nh¹y bÐn ®èi víi sù biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng. V× vËy ®Ĩ ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng nµy ®ßi hái khi x©y dùng m« h×nh dù ®o¸n, c¸c møc ®é cđa d·y sè thêi gian ph¶i ®−ỵc xem xÐt mét c¸ch kh«ng nh− nhau: c¸c møc ®é cµng míi ( cµng ci d·y sè) cµng cÇn ph¶i ®−ỵc chó ý nhiỊu h¬n. vµ do ®ã m« h×nh dù ®o¸n cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi sù biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng. Mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ĩ x©y dùng l¹i m« h×nh dù ®o¸n nh− vËy lµ ph−¬ng ph¸p san b»ng mò. Gi¶ sư ë thêi gian t, cã møc ®é thùc tÕ lµ y t vµ møc ®é dù ®o¸n lµ y t dù ®o¸n møc ®é cđa hiƯn t−ỵng ë thêi gian tiÕp sau ®ã (tøc thêi gian t+1 cã thĨ viÕt ): Y ˆ t+1 = α* y t + ( 1-α) * y ˆ t §Ỉt 1-α = β ta cã: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun y ˆ t+1 = α*y t + β* y ˆ t α,β: ®−ỵc gäi lµ c¸c tham sè san b»ng víi α+β =1 vµ n»m trong kho¶ng [0,1]. Nh− vËy, møc ®é dù ®o¸n y ˆ t+1 lµ trung b×nh céng gia qun cđa c¸c møc ®é thùc tÕ y t vµ møc ®é dù ®o¸n y ˆ t . T−¬ng tù ta cã: y ˆ t = α* y t-1 +β* y ˆ t-1 , thay vµo c«ng thøc sÏ cã: Y ˆ t+1 = α* y t + α*β* y ˆ t-1 + β 2 * y ˆ t-1 B»ng c¸ch tiÕp tơc thay c¸c møc ®é dù ®o¸n y ˆ t-1 ., . y ˆ t-i vµo c«ng thøc trªn ta sÏ cã : y ˆ t+1 = α* ∑ i=0 ∞ β i * y t-i + β i+1 * y ˆ t-i V× ( 1-α)=β < 1 nªn khi i→∞ th× β i+1 → 0 vµ α* ∑ i=0 ∞ β i →1 Khi ®ã: y ˆ t+1 = α* ∑ i=0 ∞ β i * y t-i Nh− vËy y ˆ t+1 lµ tỉng sè tÊt c¶ c¸c møc ®é cđa d·y sè thêi gian tÝnh theo qun sè, trong ®ã c¸c qun sè (hc gi¶m) theo d¹ng mò t thc vµo møc ®é cò cđa d·y sè c«ng thøc (1) cã thĨ viÕt: Y ˆ t+1 = y ˆ t + α * ( y t - y ˆ t ) nÕu ®Ỉt e t = (y t - y ˆ t ) lµ sai sè dù ®o¸n ë thêi gian t th×: Y ˆ t+1 = y ˆ t + α * e t Tõ c¸c c«ng thøc trªn cho ta thÊy viƯc lùa chän tham sè san b»ng α cã ý nghÜa quan träng: nÕu α ®−ỵc chän cµng lín th× c¸c møc ®é cµng cò cđa d·y sè thêi gian cµng Ýt ®−ỵc chó ý vµ ng−ỵc l¹i, nÕu α cµng nhá th× c¸c møc ®é cò ®−ỵc chó ý mét c¸ch tho¶ ®¸ng. §Ĩ chän α ph¶i dùa vµo viƯc ph©n tÝch ®Ỉc biƯt biÕn ®éng cđa hiƯn t−ỵng vµ nh÷ng kinh nghiƯm nghiªn cøu ®· qua ( mét sè nhµ nghiªn cøu khuyªn nªn lÊy α [0,1; 0,4]).Gi¸ trÞ α tèt nhÊt lµ gi¸ trÞ lµm cho tỉng b×nh ph−¬ng sai sè dù ®o¸n nhá nhÊt. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun San b»ng mò ®−ỵc thùc hiƯn theo phÐp ®Ư quy tøc lµ ®Ĩ tÝnh Y ˆ t+1 ta ph¶i cã y ˆ t , ®Ĩ tÝnh y ˆ t ta ph¶i cã y ˆ t-1 , . do vËy ®Ĩ tÝnh to¸n, ta ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu ( hay ®iỊu kiƯn ban ®Çu) nh− cã thĨ lÊy gi¸ trÞ ®Çu tiªn trong d·y sè, hc lµ sè trung b×nh cđa mét sè gi¸ trÞ ®Çu tiªn, hc c¸c tham sè cđa hµm xu thÕ . IV. Dù ®o¸n dùa vµo m« h×nh tun tÝnh ngÉu nhiªn. 1. Mét sè m« h×nh tun tÝnh ngÉu nhiªn Cã thĨ hiĨu mét qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn lµ mét tËp hỵp c¸c biÕn ngÉu nhiªn xt hiƯn qua thêi gian theo mét quy lt x¸c st nµo ®ã. Mét qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn ®−ỵc gäi lµ dõng nÕu quy lt ph©n phèi cđa y t1 , y t2 , .,y tn . ViƯc ph©n tÝch nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa mét qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn chđ u dùa vµo hµm tù hiƯp ph−¬ng sai, hµm tù t−¬ng quan. Gi¶ sư cã qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn dõng: y t1 , y t2 , .,y tn víi kú väng: E [ y t ]= M ph−¬ng sai: var[ y t ]= E[( y t – M) 2 ] = δ 2 * y Hµm tù hiƯp ph−¬ng sai: y k = cov[y t, y t-k ] = E [(y t -M)*( y t-k -M)] Víi k= 0,1,2, . Hµm tù t−¬ng quan: [ ] [ ] [ ] 0 var*var ,cov y y yy yy k ktt kty k == − − ρ Víi k=0,1,2, . Trong thùc tÕ, ta chØ cã d·y sè thêi gian y 1 , y 2 , . y n . do ®ã ta ph¶i −íc l−ỵng y k vµ k ρ qua c k vµ R k ®−ỵc tÝnh tõ d·y nµy. C k = ( n 1 ) * ∑ = n t 1 ( ) ( ) yyyy ktt −∗− − R k = C k / C 0 víi C 0 = ( ) yy t n n t −∑ = 2 1 1 ; t n t y n y ∑ = = 1 1 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun C¸c to¸n tư sau ®©y th−êng ®−ỵc sư dơng ®Ĩ m« t¶ c¸c m« h×nh B: to¸n tư chun dÞch vỊ phÝa tr−íc B* y t = y t-1 B m * y t = y t-m ∇: to¸n tư sai ph©n ( ) ( ) ( ) ( ) t d t d ttt tttt yy yyy yyyy ∗= ∗+Β∗−=∗= ∗Β−=−=∇ Β− ∇ Β Β− ∇ − 1 1 2 2 2 1 21 1 Sau ®©y lµ mét sè qu¸ tr×nh tun tÝnh dõng: Qu¸ tr×nh tù håi quy bËc p- kÝ hiƯu AR(p) Y t = Φ 1 * y t-1 + Φ 2 * y t-2 + .+Φ p * y t-p + a t . Trong ®ã Φ 1, Φ 2 , .,Φ p lµ c¸c tham sè håi quy. a t lµ mét qu¸ tr×nh thn khiÕt hay t¹p ©m tr¾ng víi E[a t ]=0, var[a t ]= δ*a 2 , cov[a t , a t-k ]=0. BiĨu diƠn qua to¸n tư B ttp tt p pt ay hay ay =∗ΒΦ =∗ΒΦ−−Β∗Φ−Β∗Φ− )( )1( 2 2 K Hµm tù t−¬ng quan: ( ) 0 2211 =∗ΒΦ ∗〉Φ++∗Φ+∗Φ= −−− kp pkpkkk hay ρ ρρρρ K Mét sè qu¸ tr×nh AR ®¬n gi¶n: qu¸ tr×nh bËc mét: AR(1) y t = Φ 1 * y t-1 + a t THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun Hµm tù t−¬ng quan: Φ Φ =→= = 1 1 1 1 1 ρ ρ k k k qu¸ tr×nh bËc hai: AR(2) y t = Φ 1 *y t-1 +Φ 2 *y t-2 +a t Hµm tù t−¬ng quan: Víi ( ) ρ ρ ρ ρ ρρ ρρρ 2 1 2 1 2 2 2 1 21 1 2211 1 , 1 1 − − =Φ − −∗ =Φ ∗Φ+∗Φ= −− kkk Qu¸ tr×nh b×nh qu©n tr−ỵt bËc q – kÝ hiƯu MA (q): y t =a t -θ 1 * a t-1 - θ 2 * a t-2 - . = θ q *a t-q trong ®ã θ 1 ,θ 2 .θ q : lµ c¸c tham sè BiĨu diƠn qua to¸n tư B: y t =(1-θ 1 *B-θ 2 *B 2 - .-θ q *B q )*a t hay y t = θ(B)* a t Hµm tù t−¬ng quan: qk qk q kkpkkk k ,,2,1, ,0 1 22 1 2221 K K K =      > +++ ∗++∗+∗+− = −++ θθ θθθθθθθ ρ Mét sè qu¸ tr×nh MA ®¬n gi¶n: Qu¸ tr×nh bËc mét:MA(1) y t =a t -θ t *a t-1 =(1-θ 1 *B)*a t Hµm tù t−¬ng quan: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun      > = + − = 1,0 1, 1 2 1 k k k ρ θ ρ Qu¸ tr×nh bËc 2: MA(2) y t =a t -θ 1 *a t-1 -θ 2 *a t-2 =(1-θ 1 *B-θ 2 *B 2 )*a t Hµm tù t−¬ng quan: ( ) 3,0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 21 1 ≥= ++ − = ++ −∗− = k k ρ θθ θ ρ θθ θθ ρ Qu¸ tr×nh tù håi quy b×nh qu©n tr−ỵt bËc p,q- ký hiƯu ARMA(p,q) §ã lµ sù kÕt hỵp gi÷a AR(p) vµ MA(q) ( ) ( ) tt tqttptptt ayhay aaayyy ∗Β=∗ΒΦ ∗−−∗−+∗Φ++∗Φ= −−−− θ θθ : 11111 KK trong thùc tÕ, ARMA(1,1) th−êng ®−ỵc sư dơng: 1111 −− ∗−+∗= tttt aayy θθ Trong thùc tÕ phÇn lín c¸c qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn lµ kh«ng dõng, do ®ã ng−êi ta sư dơng to¸n tư sai ph©n ®Ĩ chun vỊ qu¸ tr×nh dõng. Khi ®ã sÏ cã: ( ) ( ) ( ) tt d t dp p ayhay y ∗Β=∗∇∗ΒΦ ∗∇∗Β∗Φ−−Β∗Φ−Β∗Φ− θ , 1 2 21 K Qu¸ tr×nh trªn ®−ỵc gäi lµ qu¸ tr×nh tỉng hỵp tù håi quy trung b×nh tr−ỵt- kÝ hiƯu ARMA (p,d,q), trong ®ã p lµ bËc cđa to¸n tư tù håi quy, d lµ bËc cđa to¸n tư sai ph©n, q lµ bËc cđa to¸n tư trung b×nh tr−ỵt. 2. Ph−¬ng ph¸p ln cđa Box vµ Jenkins Box vµ Jenkins ®· ®Ị ra ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n dùa vµo m« h×nh ngÉu THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n Lý Thut Thèng Kª Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun nhiªn mµ thđ tơc tiÕn hµnh cã thĨ ®−ỵc tãm t¾t nh− sau: cã llµ,l kh«ng §Ĩ lµm cho d·y sè thêi gian thµnh dõng, ng−êi ta sư dơng to¸n tõ sai ph©n phï hỵp víi d·y ®−ỵc nghiªn cøu. B−íc nhËn d¹ng m« h×nh nh½m x¸c ®Þnh c¸c tham sè p,d, q. Box vµ Jenkins ®· thiÕt lËp c¸c hµm tù t−¬ng quan ®−ỵc tÝnh to¸n tõ tµi liƯu thùc tª víi lý thut vµ kÕt hỵp kiĨm ®Þnh thèng kª sÏ cho mét ý t−ëng vỊ m« h×nh cÇn chän. Ph−¬ng ph¸p th−êng ®−ỵc sư dơng ®Ĩ −íc l−ỵng c¸c tham sè lµ ph−¬ng ph¸p cùc ®¹i cã thĨ x¶y ra, nã lµ sù biĨu hiƯn d−íi d¹ng kh«ng tun tÝnh cđa ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng nhá nhÊt. ViƯc nhËn d¹ng vµ −íc l−ỵng c¸c tham sè cđa m« h×nh lµ mét nghƯ tht, nã ®ßi hái c¸c kÕt hỵp cđa kÕt qu¶ lý thut, sư dùng c¸c ph−¬ng ph¸p lỈp ®ång thêi dùa vµo thùc tÕ vµ kinh nghiƯm nghiªn cøu. B−íc hỵp thøc ho¸ hay xet xem m« h×nh ®· lùa chän cã ®−ỵc chÊp nhËn hay kh«ng? §Ĩ tr¶ lêi c©u hái nµy ng−êi ta nghiªn cøu c¸c sè d− ®−ỵc tÝnh to¸n xt ph¸t tõ m« h×nh ®· ®−ỵc −íc l−ỵng cã thĨ xem nh− lµ biĨu hiƯn cđa mét t¹p ©m tr¾ng hay kh«ng? ViƯc ph©n tÝch hµm tù t−¬ng quan cã thĨ phÇn nµo tr¶ lêi vÊn ®Ị ®−ỵc ®Ỉt ra. §ång thêi c¸c kiĨm ®Þnh còng ®· ®−ỵc x©y dùng ®Ĩ cã thĨ tr¶ lêi mét c¸ch chÝnh x¸c. KiĨm th−êng ®−ỵc sư dơng nhÊt dùa trªn kÕt qu¶ sau ®©y: NÕu ( ) a k ˆ ˆ ρ lµ −íc l−ỵng cđa tù t−¬ng quan bËc k cđa c¸c sè d− vµ k lµ mét sè t ý, nhá h¬n n th×: Lµm dõng d·y sè thêi igan NhËn d¹ng m« h×nh −íc l−ỵng c¸c tham sè M« h×nh cã ®−ỵc chÊp nhËn hay kh«ng Dù ®o¸n Thay ®ỉi m« h×nh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... TUYEN Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Danh mục tài liệu tham khảo 1 Luận văn 2 Tài liệu xuất nhập khẩu 3 Giáo trình Lý thuyết thống kê 4 Niên giám thống kê Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Mục lục Lời mở đầu Nội dung Phần I: Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn I khái niệm II .Một số phơng pháp đơn giản để dự đoán thống kê 1 .Dự đoán dựa... phơng trình hồi quy 2 Dự đoán dựa vào lợng tăng giảm tuyệt đối bình quân 3 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình III Dự đoán bằng phơng pháp san bằng mũ IV Dự đoán dựa vào mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 1 Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 2 phơng pháp luận của Box và Jenkins Phần II: Vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá I Đặc điểm chung của ngành xuất... II Vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam 1 Dự đoán dựa vào lợng tăng (hoặc giảm ) tuyệt đối bình quân 2 .Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 3 .Dự đoán bằng mô hình san bằng số mũ đơn giản 4 .Dự đoán dựa vào hàm xu thế Phần III: Các giải pháp và kiến nghị 1 Tình hình phát triển xuất nhập hàng hoá ở Việt Nam 2 Các kiến nghị và đề xuất Kết luận Danh mục... Tệ TRệẽC TUYEN Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Phần II: vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá I Đặc điểm chung của ngành xuất nhập khẩu hàng hoá 1 Khái niệm và những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển của mình Do có sự khác nhau về điều kiện tự... tiêu của các khoảng thời gian từ năm 96 đến 2003 thì giá trị của hàng xuất khẩu đều tăng Nh vậy ta có thể đi vào một số phơng pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu việc xuất khẩu hàng hoá từ năm 2004 đến 2005 1/ Dự đoán dựa vào lợng tăng hoặc giảm tuyệt đối bình quân: = y 2003 y1996 = 3663.17(triệu USD) 8 1 Ta có mô hình dự đoán: y n + h = y n + h, (h = 1,2,3K) y 2004 = y 2003+1 = y 2003 + 1 =32285.27(triệuUSD)... =35948.27(triệuUSD) 2 /Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình t = n 1 yn y t = 81 2003 = 1.382 (lần) y1 y1996 tacó mô hình dự đoán: y n+ h = y n (t ) h y2004=y2003*(1.382)1=39555.74(triệu USD) y2005=y2003*(1.382)2=54666.04(triệu USD) 3 /Dự đoán dựa vào mô hình san bằng mũ đơn giản công thức dự đoán: y t +1 = y t + (1 ) y t Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề án môn... có một đội ngũ các cán bộ chuyên làm công tác dự báo khả năng xuất nhập khẩu Các cán bộ đang làm công tác dự báo xuất nhập khẩu hiện nay chủ yếu là những ngời có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dự báo do vậy cần phải sớm hình thành một đội ngũ các chuyên gia làm công tác dự báo các cán bộ này đợc đào tạo một cách có hệ thống về các Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề. .. khẩu 2 Các kiến nghị và đề xuất Trong những năm qua việc thực hiện công tác dự báo khả năng xuất nhập khẩu ở Việt Nam tuy đã có triển khai nhng vẫn còn một điều bất cập Qua nghiên cứu thực trạng về công tác dự báo khả năng xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, hiểu rõ đợc những thuận lợi và khó khăn của công tác dự báo xuất nhập khẩu hàng hoá hiện nay, đề tài này có một số đề xuất và kiến nghị sau:... VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê phơng pháp khoa học đợc áp dụng trong lĩnh vực dự báo, từ đó có thể vận dụng cá phơng pháp đó để tiến hành dự báo với độ tin cậy cao nhất Thứ ba là: muốn thu thập nguồn thông tin để tiến hành dự báo nhanh nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất cần phải tổ chức tốt công tác thống kê Nghĩa là cần phải có một hệ thống cung cấp thông tin từ cơ sở đến trung... càng tăng lên theo thời gian chứng tỏ càng ngày càng xuất khẩu của Việt Nam càng tăng lên Để dự đoán giá trị xuất khẩu vào những năm tiếp theo ta nghiên cứu các đặc điểm về sự biến của hàng xuất khẩu, vạch rõ xu hớng và tính quy luật của sự phát triển Một số chỉ tiêu về dãy số thời gian sẽ giúp chúng ta dự đoán tốt hơn việc xuất khẩu hàng hoá trong những năm tới Xét bảng tổng giá trị xuất khẩu các . cøu xt nhËp khÈu hµng ho¸. I. §Ỉc ®iĨm chung cđa ngµnh xt nhËp khÈu hµng ho¸. 1. Kh¸i niƯm vµ nh÷ng vÊn ®Ị chung vỊ ho¹t ®éng xt nhËp khÈu hµng ho¸.. Sinh viªn thùc hiƯn: TrÞnh Thu Hun Néi dung PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ị chung vỊ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n. I. Kh¸i niƯm, vai trß, yªu cÇu vỊ dù ®o¸n