Bài giảng kinh tế lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ ---------- BÀI GIẢNG MƠN KINH TẾ LƯỢNG Giáo viên biên soạn: ThS.Trần Thị Thu Hòa Bộ mơn: Kinh tế học Nha Trang, 2015 Chương mở đầu Khái qt Kinh Tế Lượng Nội dung chính: -Đònh nghóa Kinh tế lượng -Quá trình phân tích kinh tế lượng  Đo lường mối quan hệ kinh tế  Sự hợp + Lý thuyết kinh tế + Công cụ toán học + Phương pháp luận thống kê 22/03/15    Ước lượng mối quan hệ kinh tế Kiểm đònh giả thuyết hành vi kinh tế Dự báo 22/03/15  Thiết lập mô hình  Thu thập liệu  Ước lượng mô hình  Kiểm đònh giả thiết  Diễn dòch kết 22/03/15 LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHÁC THIẾT LẬP MÔ HÌNH ƯỚC LƯNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THIẾT LẬP LẠI MÔ HÌNH DIỄN DỊCH KẾT QUẢ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH DỰ BÁO 22/03/15 Chương Mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Những vấn đề Chương Chủ đề chính: -Bản chất cuả phân tích hồi qui -Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồi qui -Hàm hồi qui hai biến [...]... thể Khi đó ta chỉ có thể ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y từ số liệu của một mẫu Hàm hồi quy được xây dựng trên cơ sở của một mẫu được gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – The Sample Regression Function) Nếu hàm PRF có dạng tuyến tính thì hàm hồi quy mẫu có ˆ dạng: Yi (***) 1 2 Xi Trong đó : β 1 : là ước lượng điểm của β1 β 2 : là ước lượng điểm của β 2 Ŷi : là ước lượng điểm của E(Y/Xi) 28... cả biến số và tham số 1/ E(Y/Xi) = β1 + β2Xi2 2/ E(Y/Xi) = β1 + β23 Xi 3/E(Y/Xi) = β1 + β2Xi 23 III.Hàm hồi qui hai biến 1.Hàm hồi qui tổng thể - Thuật ngữ tuyến tính Hàm hồi quy tuyến tính trong kinh tế lượng luôn được hiểu là tuyến tính với các tham số, nó có thể không tuyến tính đối với biến III.Hàm hồi qui hai biến 2 Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó Giả sử chúng ta đã có hàm hồi quy tổng thể... mặt kỹ thuật và kinh tế, chúng ta mong muốn một mô hình đơn giản nhất có thể được Nếu như chúng ta có thể giải thích được hành vi của biến Y bằng một số nhỏ nhất các biến giải thích và nếu như ta không biết tường minh những biến khác là biến nào có thể bị loại ra khỏi mô hình thì ta dùng yếu tố Ui để thay cho tất cả các biến này 27 III.Hàm hồi qui hai biến 3 Hàm hồi quy mẫu: Trong thực tế nhiều khi ta... sinh nam 5 I Bản chất của phân tích hồi qui 2.Một số ví dụ: Vd4: Sau cùng một nhà nông học có thể quan tâm tới việc nghiên cứu sự phụ thuộc của sản lượng lúa vào nhiệt độ, lượng mưa, nắng, phân bón, Một nghiên cứu về sự phụ thuộc như vậy có thể dự báo sản lượng lúa trung bình khi biết được các thông tin trên Chúng ta có thể đưa ra vô số ví dụ như trên về sự phụ thuộc của một biến vào một hay nhiều biến... bảng) 10 II.Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi qui 2.Nguồn số liệu: - Cơ quan nhà nước cung cấp - Các tổ chức quốc tế - Các công ty tư nhân - Cá nhân tự thu thập II.Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi qui 3 Nhược điểm của số liệu: Một số nguyên nhân làm cho chất lượng số liệu kém: Có sai số khi quan sát hoặc bỏ sót quan sát hoặc cả hai Sai số trong đo lường hoặc làm tròn Thiếu thông... giải thích) Xi - biến độc lập(hay biến giải thích) thứ i Trong đó, biến phụ thuộc Y là đại lượng ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất Các biến độc lập Xi không phải là ngẫu nhiên, giá trị của chúng đã được biết trước 7 I Bản chất của phân tích hồi qui 3 Phân tích hồi qui giải quyết các vấn đề sau: - Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập - Kiểm định... trị cá biệt Yi không phải bao giờ cũng trùng với E(Y/Xi) mà chúng xoay quanh E(Y/Xi) Ta ký hiệu Ui là chênh lệch giữa giá trị cá biệt Yi và E(Y/Xi): Ui = Yi - E(Y/Xi) hay Yi = E(Y/Xi) +Ui (**) Ui là đại lượng ngẫu nhiên, người ta gọi Ui là yếu tố ngẫu nhiên (hoặc nhiễu) và (**) được gọi là PRF ngẫu nhiên Nếu như E(Y/Xi) là tuyến tính đối với Xi thì: Yi = β1 + β2Xi + Ui 25 III.Hàm hồi qui hai biến 2 Sai... hệ số hồi qui +β1: là hệ số tự do (hệ số tung độ góc) Nó cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y bằng bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0 Điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết, trong thực tế nhiều khi hệ số này không có ý nghĩa 20 III.Hàm hồi qui hai biến 1.Hàm hồi qui tổng thể: Ý nghĩa của hàm PRF: +β2: là hệ số góc (hệ số độ dốc) - Cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay... hồi qui là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến(biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập 2 Một số ví dụ: Vd1: Công ty địa ốc rất quan tâm đến việc liên hệ giữa giá bán một ngôi nhà với . TRANG KHOA KINH TẾ  BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG Giáo viên biên soạn: ThS.Trần Thị Thu Hòa Bộ môn: Kinh tế học Nha Trang, 2015 Chương mở đầu Khái quát về Kinh Tế Lượng Khái quát về Kinh Tế Lượng Noọi. trong kinh tế  Sự hợp nhất + Lý thuyết kinh tế + Công cụ toán học + Phương pháp luận thống kê 22/03/15 3  Ước lượng các mối quan hệ kinh tế  Kiểm đònh giả thuyết về các hành vi kinh tế  Dự. chớnh: -ẹũnh nghúa Kinh teỏ lửụùng -Quaự trỡnh phaõn tớch kinh teỏ lửụùng -ẹũnh nghúa Kinh teỏ lửụùng  Đo lường các mối quan hệ trong kinh tế  Sự hợp nhất + Lý thuyết kinh tế + Công cụ toán