HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề: Ngày ra đề: 01/06/2009 Đại diện phòng Đào tạo: Ngày chọn đề: Đề số: 01 (Đề gồm 2 trang) Câu I: Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ về nước giải khát ở Việt Nam đã cho mô hình sau [1] Dependent variable is QC observations used for estimation from 2000 Q1 to 2004 Q4 ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] PP .39998 6.0715[ ] PC .39079 -7.0803[ ] INPT 30.3799 4.5694[ ] ***************************************************************** R- Squared F-statistic F( , ) 25.1160[.000] R-Bar- Squared .75091 S.E of Regression Residual Sum of Squares 299.3358 Mean of Dependent Variable 112.8706 S.D. of Dependent Variable 13.4243 D-W statistic 1.3209 ***************************************************************** Trong đó QC là lượng nước có ga Coca được tiêu thụ trong 1 quí (đơn vị: chai), PC giá 1 chai nước Coca trong quí đó, PP là giá 1 chai nước Pepsi (đơn vị: ngàn đồng/chai). Cho α = 5% 1. Hãy viết hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2. Tính TSS, ESS, R 2 , ý nghĩa của R 2 . 3. Nếu giá Coca tăng thêm 500đ/chai thì lượng tiêu thụ thay đổi trong khoảng nào? 4. Trong bản báo cáo cho thông tin: B: Functional Form: CHI – SQ(1) = 5.6469. Thông tin này dùng để làm gì, được tính như thế nào và kết luận được rút ra liên quan đến mô hình. 5. Sau khi hồi qui thu được dãy phần dư: 2,3; 0,3; -3,1; -2,8; 0,2; 1,2; -2,3; 0,8; 0,85; 1,65; 3,1; 4,0; 2,8; 0,5, 1,8; -2,2; 0,9; 1,7; -0,45; 0,15. Mô hình có khuyết tật gì không nếu biết rằng giá Coca tăng đều đặn từng quí? Câu II: Vì cho rằng trong thời kỳ này, Coca đã thực hiện quảng cáo rầm rộ cho sản phẩm của mình nên mở rộng mô hình thu được [2] Dependent variable is QC observations used for estimation from 2000 Q1 to 2004 Q4 ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] PP .23467 4.0705 [ ] PQ .29079 -5.0403 [ ] AD(-1) .4201 3.2010 [ ] AD(-1)^2 .2560 - 4.502 [ ] INPT 30.3799 4.5694 [ ] ***************************************************************** R- Squared .8576 F-statistic F( , ) [.000] R-Bar- Squared S.E of Regression Residual Sum of Squares 204.3358 Mean of Dependent Variable 112.8706 S.D. of Dependent Variable 15.5243 D-W statistic 1.7209 ***************************************************************** Trong đó AD là chi phí cho quảng cáo của quí đang xét. Hiệp phương sai của các hệ số tương ứng với các biến PP và PQ là 0,0763. 1. Có nên mở rộng mô hình không? 2. Các hệ số của biến AD có thoả mãn với qui luật lợi ích cận biên giảm dần hay không? 3. Có ý kiến cho rằng trong thời kỳ đang nghiên cứu các mặt hàng đều tăng giá. Như vậy nếu cả Coca và Pepsi đều tăng 500đ/chai, còn chi phí quảng cáo không đổi thì sản lượng bán ra của Coca có tăng lên không? 4. Sau khi hồi qui thu được các phần dư e t . Thực hiện hồi qui e t 2 theo PQ t 2 có hệ số chặn thu được hệ số hồi qui của PQ t 2 là .4562 và sai số chuẩn của nó là 1.23. Cho biết dựa trên giả thiết nào ta thực hiện hồi qui đó và kết luận rút ra từ thông tin đó. 5. Tìm khoảng tin cậy cho phương sai của các sai số ngẫu nhiên. Cho biết: )18( 025,0 t = 2,101; )17( 025,0 t = 2,11; 734,1 )18( 05,0 = t ; 74,1 )17( 05,0 = t ; 12,2 )16( 025,0 = t ; 131,2 )15( 025,0 = t ; 746,1 )16( 05,0 = t ; 763,1 )15( 05,0 = t ; 84146,3)1( 2 05,0 = χ ; 991,5)2( 2 05,0 = χ ; 8147,7)3( 2 05,0 = χ ; 85,28)16( 2 025.0 = χ ; 908,6)16( 2 975.0 = χ ; 49,37)15( 2 025.0 = χ ; 262,6)15( 2 975.0 = χ ; 12,26)14( 2 025.0 = χ ; 629,5)14( 2 975.0 = χ ; U 0,05 =1,645; U 0,025 = 1,96; 55,3)18,2( 05,0 = F ; 59,3)17,2( 05,0 =F ; 63,3)16,2( 05,0 =F ; 96,2)17,4( 05,0 =F ; 01,3)16,4( 05,0 =F ; 06,3)15,4( 05,0 =F Sinh viªn nép l¹i ®Ò thi Hä vµ tªn Sè b¸o danh HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề: Ngày ra đề: 01/06/2009 Đại diện phòng Đào tạo: Ngày chọn đề: Đề số: 02 (Đề gồm 2 trang) Câu I: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công y chứng khoán BVSC ta thu được mô hình sau: [1] Dependent variable is LNQ observations used for estimation from 2000 Q1 to 2007 Q4 ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] LNK .066827 9.97134[ ] LNL .066827 6.1229[ ] INPT .0465918 -3.0772[ ] ***************************************************************** R- Squared F-statistic F( , ) 284.757[.000] R-Bar- Squared S.E of Regression .0309014 Residual Sum of Squares 2.387237 Mean of Dependent Variable 8.698103 S.D. of Dependent Variable 1.45003 D-W statistic .698362 ***************************************************************** trong đó Q là hiệu quả kinh doanh trong quí của công ty, K là vốn đầu tư, L là chí phí cho nhân lực (đơn vị: triệu đồng). Cho α = 5% 1. Viết hàm kinh tế xuất phát, hàm hồi qui mẫu. Các hệ số hồi qui nhận được cho ta biết điều gì về mặt kinh tế? 2. Tính TSS, ESS, R 2 và ý nghĩa của R 2 . 3. Mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật đó. 4. Có ý kiến cho rằng nếu vốn đầu tư tăng thêm 5% thì hiệu quả kinh doanh trong quí của công ty sẽ tăng trên 3%. Hãy bình luận ý kiến trên. 5. Từ quí 1 năm 2004, do lạm phát bình ổn nên thị trường chứng khoán khởi sắc hơn và như vậy có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách kiểm tra nhận định trên. Câu II: Thực hiện hồi qui lại mô hình thu được kết quả sau [2] Dependent variable is LNQ observations used for estimation from 2000 Q1 to 2007 Q4 Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 6 iterations ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] LNK .522901 .19991 2.6954[ ] LNL .226559 .053966 4.1982[ ] AR(1) .9989 .0906 11.033[ ] INPT 342.4349 1.9991 [ ] ***************************************************************** R- Squared .98036 F-statistic F( , ) 382.6316[.000] R-Bar- Squared S.E of Regression .21757 Residual Sum of Squares 1.088822 Mean of Dependent Variable 8.7402 S.D. of Dependent Variable 1.46011 D-W statistic 1.682188 ***************************************************************** 1. Cho biết ý nghĩa của thông tin “Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 6 iterations” và viết phương trình sai phân cuối cùng để được mô hình trên. 2. Nếu giá cả tăng làm cho chi phí về nhân lực tăng thêm 5% thì hiệu quả kinh doanh sẽ thay đổi tối đa là bao nhiêu? 3. Hồi qui E t 2 theo LNK, LNK^2, LNL, LNL^2, LNK*LNL ta thu được R 2 = . 09963. Thực hiện hồi qui mô hình này dựa trên giả thiết nào và cho kết luận liên quan. 4. Thực hiện kiểm định Jacque- Bera cho ta JB = 4.2536. Kết quả này cho ta biết điều gì? 5. Vói kết quả thu được, có thể cho rằng công ty BVSC là công ty có hàm sản xuất tăng qui mô nhưng giảm hiệu quả. Hãy cho ý kiến về vấn đề trên, biết rằng hệ số hiệp phương sai của các hệ số tương ứng với các biến LNK và LNL là 0.000924 Cho biết: )29( 025,0 t = 2,045; )28( 025,0 t = 2,048; 699,1 )29( 05,0 = t ; 701,1 )28( 05,0 = t ; 052,2 )27( 025,0 = t ; 703,1 )27( 05,0 = t ; 84146,3)1( 2 05,0 = χ ; 991,5)2( 2 05,0 = χ ; 8147,7)3( 2 05,0 = χ ; 488,9)4( 5 05.0 = χ ; 07,11)5( 2 05.0 = χ ; U 0,05 =1,645; U 0,025 = 1,96; 32,3)30,2( 05,0 = F ; 33,3)29,2( 05,0 =F ; 34,3)28,2( 05,0 =F ; 92,2)30,3( 05,0 =F ; 93,2)29,3( 05,0 =F ; 95,2)28,3( 05,0 =F ; 69,2)30,4( 05.0 =F ; 70,2)29,4( 05.0 =F ; 71,2)28,4( 05.0 =F ; 73,2)27,4( 05.0 =F ; n=32, k’=2→ d U =1,574, d L =1,309; n=32, k’=3→d L =1,224, d U =1,645; n=31, k’=2 → d L =1,297, d U = 1,570; n=31, k’=3 → d L =1,229, d U = 1,650 Sinh viªn nép l¹i ®Ò thi Hä vµ tªn Sè b¸o danh HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề: Ngày ra đề: 01/06/2009 Đại diện phòng Đào tạo: Ngày chọn đề: Đề số: 03 (Đề gồm 2 trang) Câu I: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến giá cả của Việt Nam trong thời kỳ vừa qua, chúng ta thu được mô hình sau: [1] Dependent variable is CPI observations used for estimation from 2002 Q1 to 2006 Q4 ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] DAU .087489 3.096354[ ] M2 .006783 5.107768[ ] INPT 1.072853 79.05738 [ ] ***************************************************************** R- Squared F-statistic F( , ) 405.0688 [.000] R-Bar- Squared S.E of Regression 1.594737 Residual Sum of Squares Mean of Dependent Variable 113.6092 S.D. of Dependent Variable 10.52207 D-W statistic .927548 ***************************************************************** trong đó CPI là chỉ số giá tiêu dùng (đơn vị: % với năm gốc là 2000), DAU là giá của một thùng dầu (USD/thùng), M2 là lượng tiền cung ứng của NHTW trong quí (Nghìn tỷ đồng).Cho α = 5% 1. Viết hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu. Các hệ số hồi qui nhận được cho ta biết điều gì về mặt kinh tế? 2. Tính TSS, ESS, RSS, R 2 và ý nghĩa của R 2 . 3. Thông tin F- statistic = 404.0688 cho ta biết điều gì, bậc tự do như thế nào và đưa ra kết luận liên quan đến thông tin này. 4. Giá dầu có ảnh hưởng thực sự đến sự gia tăng của giá cả hay không? 5. Thông tin Durbin-Watson được tính như thế nào và nó cho kết luận gì đối với mô hình? Câu II: Nhận thấy mô hình trên còn nhiều khuyết tật, thực hiện cải biên mô hình hồi qui thu được mô hình sau [2] Dependent variable is LNCPI observations used for estimation from 2002 Q1 to 2006 Q4 Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 8 iterations ***************************************************************** Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob] LNDAU .072846 .032372 20.63743[ ] LNM2 .205944 .038122 [ ] INPT 3.183217 .15242 [ ] AR(1) .57641 .170141 ***************************************************************** R- Squared .988212 F-statistic F( , ) 491.1688[.000] R-Bar- Squared .98585 S.E of Regression .010811 Residual Sum of Squares .001753 Mean of Dependent Variable 4.73396 S.D. of Dependent Variable .090900 D-W statistic 1.989839 ***************************************************************** * Test Statistic * LM Version * F Version * ***************************************************************** * A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = .032039 [ ]*F( , ) = .023648[ ]* * B: Functional Form * CHI-SQ( ) = 1.32045 [ ]*F( 2, ) = .402927[ ]* *C: Normality * CHI-SQ() = .031640[ ]* Not applicable * ***************************************************************** 1. Cho biết ý nghĩa của thông tin “ Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 8 iterations” và viết phương trình sai phân cuối cùng để thu được mô hình trên? 2. Nếu trong 1quí, cung tiền tăng thêm 2 nghìn tỷ đồng thì chỉ số CPI thay đổi trong khoảng nào? 3. Thông tin B: Functional Form * CHI-SQ( ) = 1.32045 [ ] dùng để làm gì, thu được từ đâu và kết luận liên quan đến thông tin này cho ta điều gì? 4. Từ mô hình [2], hồi qui E t 2 theo LNDAU, LNM2, LNDAU^2, LNM2^2, LNDAU*LNM2 thu được hệ số xác định bội là 0,361238. Kết quả này dựa trên giả thiết nào và cho kết luận liên quan đến thông tin đó. 5. Có ý kiến cho rằng bắt đầu từ quí 3 năm 2003, giá dầu thế giới biến động mạnh, đồng thời từ quí 4 năm 2004, NHTW thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ lên những nhân tố này có ảnh hưởng thực sự đến sự gia tăng của giá cả. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách kiểm tra ý kiến trên. Cho biết: )18( 025,0 t = 2,101; )17( 025,0 t = 2,11; 734,1 )18( 05,0 = t ; 74,1 )17( 05,0 = t ; 12,2 )16( 025,0 = t ; 131,2 )15( 025,0 = t ; 746,1 )16( 05,0 = t ; 763,1 )15( 05,0 = t ; 84146,3)1( 2 05,0 = χ ; 991,5)2( 2 05,0 = χ ; 8147,7)3( 2 05,0 = χ ; U 0,05 =1,645; U 0,025 = 1,96; 55,3)18,2( 05,0 = F ; 59,3)17,2( 05,0 =F ; 63,3)16,2( 05,0 =F ; 96,2)17,4( 05,0 =F ; 01,3)16,4( 05,0 =F ; 06,3)15,4( 05,0 =F ; n=20, k’=2→ d U =1,537, d L =1,1; n=20, k’=3 → d L =0,998 , d U =1,676; n=19, k’=2 → d L =1,074, d U = 1,536; n=19, k’=3 → d L =0,967, d U = 1,685 Sinh viªn nép l¹i ®Ò thi Hä vµ tªn Sè b¸o danh . VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề: Ngày ra đề: 01/06/2009. nép l¹i ®Ò thi Hä vµ tªn Sè b¸o danh HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đề: Bộ môn. phút Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề: Ngày ra đề: 01/06/2009 Đại diện phòng Đào tạo: Ngày chọn đề: Đề số: 02 (Đề gồm 2 trang) Câu I: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công y chứng khoán BVSC